Методология статистического исследования инвестиций в основной капитал: пространственно-временной аспект

Вид материала

Автореферат диссертации

Содержание Общая характеристика работы Степень разработанности проблемы. Объект исследования Цель и задачи исследования. Теоретической и методологической основой исследования Информационную базу исследования Научная новизна исследования Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Апробация результатов исследования. Структура и объем работы. Основное содержание работы Классификация количественных моделей инвестирования Рис. 1. Обобщенная классификация количественных моделей инвестирования Рис. 2. Концептуальная модель комплексного Рис. 3. Концентрация региональных инвестиций в основной капитал Таблица 1 Группировка видов экономической деятельности по Таблица 2 Показатели концентрации инвестиций по федеральным округам РФ в 2006 г. Понятие "устойчивость концентрации инвестиций" Рис. 4. Динамика распределения региональных инвестиций Таблица 3 Показатели устойчивости концентрации инвестиций ... Полное содержание

Подобный материал:

• Методология учета и анализа инвестиций в основной капитал, 624.5kb.
• Еженедельный выпуск: «Инновационные технологии в Беларуси: инвестиции, наука, техника», 379.79kb.
• Семинарских/ практических занятий Тема Статистическое наблюдение Методология организации, 113.64kb.
• Восточно-христианское искусство в литургическом контексте (пространственно-временной, 207.11kb.
• Г г. Георгиевск №2 Об анализе и проблемных вопросах привлечения инвестиций в основной, 45.46kb.
• Объем инвестиций в основной капитал и строительство в Беларуси в январе-июле текущего, 269.71kb.
• Методология статистического исследования влияния уровня и качества жизни населения, 657.92kb.
• Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, 41.08kb.
• Перечень инвестиционных проектов, предусмотренных к реализации на территории Республики, 706.31kb.
• Инвестиционная активность инвестиции в основной капитал, 231.69kb.

На правах рукописи


ЛЕВИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ


МЕТОДОЛОГИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ:

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ


Специальность 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика


Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора экономических наук


Оренбург 2008

Работа выполнена в Оренбургском государственном университете


Научный консультант доктор экономических наук, профессор

Афанасьев Владимир Николаевич


Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор

Ниворожкина Людмила Ивановна


доктор экономических наук, профессор

Прокофьев Владимир Анатольевич


доктор экономических наук, профессор

Рафикова Нурия Тимергалеевна


Ведущая организация Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации


Защита диссертации состоится 27 сентября 2008 г. в 11.00 часов на заседании
диссертационного совета Д 212.214.04 при Самарском государственном
экономическом университете по адресу: ул. Советской Армии, д. 141, ауд. 325,
г. Самара, 443090


С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского
государственного экономического университета


Автореферат разослан ___ ___________ 2008 г.





Ученый секретарь

д


иссертационного совета Т.И. Леонтьева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ


Актуальность темы исследования. Функционирование экономики инновационного типа и радикальное повышение ее эффективности все больше связываются с возрастающей ролью инвестиций в обеспечении экономического роста и устойчивого развития регионов РФ. Однако увеличивающийся разрыв в темпах роста экономики между отдельными субъектами Федерации одновременно характеризуется опережающим ростом диспропорций в объемах инвестиций и финансовой обеспеченности регионов. Несмотря на значительный рост объемов инвестирования, наблюдается усиление их концентрации в экономически развитых регионах, а также в сфере деятельности крупных, прежде всего государственных, компаний, что приводит к большей неравномерности регионального социально-экономического развития.

Объективные процессы, протекающие в российских регионах, сопровождаются разработкой стратегии социально-экономического развития, заключающейся в отказе от политики выравнивания и переходе к политике поляризованного развития, в определении и поддержке регионов - "локомотивов роста". Устойчивое развитие опорных регионов в национальном масштабе скрывает множество статистических закономерностей, формирующихся в депрессивных субъектах Федерации, но дает наибольший вклад в интегральную оценку величины экономического роста.

При сохранении существенной роли инвестиций в обеспечении экономического роста, динамика инвестиций является одним из самых непредсказуемых макроэкономических индикаторов, что характеризуется серьезными структурными изменениями, вызванными переходом к рыночному типу экономики. Инвестиции, осуществляемые региональными и местными бюджетами, предприятиями и организациями, также весьма изменчивы, а их перемещения в пространственном и временном аспектах вызывают важные последствия для производственных мощностей экономических субъектов, определяют спрос на рабочую силу, строительные материалы и товары длительного пользования.

Структурные изменения во временных рядах инвестиций проявляются в том, что количественные модели, хорошо объясняющие динамику для одного периода времени, часто дают совершенно неудовлетворительные прогнозы для других интервалов. Выбор предпочтительной модели, основанной на исторических данных, сильно зависит от рассматриваемого временного периода. Поэтому важно понять фундаментальные причины и скрытые факторы изменения инвестиций, что позволит лучше предсказывать их объемы и структуру, а нежелательную изменчивость сделать более предсказуемой для придания этим перемещениям более желательного характера.

Интеграция России в международное статистическое сообщество неизбежно ведет к гармонизации официальной статистической методологии с международными стандартами: изменению классификаторов; форм отчетности, методов сбора, контроля, редактирования, сводки и группировки первичных статистических данных, оценки точности официальной статистической информации и её систематизации. В соответствии с Федеральным Законом «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» № 282-ФЗ от 29 ноября 2007 года официальная статистическая методология включает разработку первых двух стадий статистического исследования. В дополнении к этому в рамках проводимого структурно-динамического исследования инвестиционного процесса необходима разработка третьей стадии, неохваченной официальным статистическим учетом и посвященной анализу и применению сводных показателей для характеристики рассматриваемых явлений и закономерностей их развития.

В связи с этим является своевременной и актуальной разработка комплекса методологических и методических решений по статистическому анализу и прогнозированию инвестиций в основной капитал в пространственно-временном аспекте, а также современного инструментария для реализации стратегических программ развития регионов, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.

Степень разработанности проблемы. При переходе к рыночной экономике исследование инвестиционных процессов стало занимать умы многих отечественных ученых-экономистов. Инвестиционная привлекательность регионов, отраслей экономики и отдельных хозяйствующих субъектов рассматривалась А.А. Агеенко, В.С. Бардом, С.Н. Бузулуковым, И.Н. Дрогобыцким, Е.В. Зыковой, А.И. Кривцовым, Н.В. Кудрявцевой, Л.М. Лазаревой, Н.А. Николаевой, А.Б. Секериным, В.М. Симчерой, В.Ф. Титовой, О.Ф. Чистик, Т.В. Шалашовой, О.Г. Широковой, В.Г. Шуметовым, С.Е. Щепетовой и др.

В конце XX века существенно возрос интерес к проблемам неоднородности инвестиционного пространства России. В частности структурные различия регионов в формировании и распределении инвестиционных ресурсов отражены в работах Т.Н. Агаповой, Х.Х. Валлиулина,
А.Г. Гранберга, Ф.Н. Клоцвога, Л.И. Ниворожкиной, В.М. Рябцева,
А.Б. Сухотина, Л.С. Черновой, Г.О. Читая, Э.Р. Шакировой.

Переход отечественной статистики на принципы ведения СНС изменил сущность процессов накопления и потребления основного капитала, на что обратили внимание в своих разработках М.Ю. Гордонов, Ю.Н. Иванов, С.И. Кудряшова, В.Г. Медведев, М.Г. Назаров, А.Н. Пономаренко, В.Н. Салин, Е.П. Шпаковская и др. Однако, развитие концепций национального счетоводства, связанных с изменением классификации нефинансовых активов, расширением круга объектов инвестирования в основной капитал, не получило должного отражения в отечественной статистике и вызывает необходимость совершенствования методологии статистического исследования социально-экономических процессов на макроэкономическом и региональном уровнях.

В отличие от работ отечественных авторов в зарубежных прикладных статистических и эконометрических исследованиях, связанных с анализом и прогнозированием инвестиций, преобладает динамический аспект, что нашло отражение в работах: Ш. Алмон, Т. Андерсона,
Э. Берндта, Д. Бриллинджера, Р. Вина, Ц. Грилихеса, Д. Джоргенсена,
Э. Кейна, М. Кендэла, Л. Койка, Р. Копке, В. Леонтьева, К. Льюиса,
М. Нерлова, А. Райтса, Г. Тейла, Д. Уичерна, Д. Ханка, К. Холдена и др. Вместе с тем, серьезный вклад в развитие статистической методологии исследования динамики инвестиций внесли известные отечественные ученые: С.В. Арженовский, В.Н. Афанасьев, В.П.Боровиков,
Т.А. Дуброва, И.В. Житников, О.О. Замков, И.С. Иванченко, Г.С. Кильдишев, В.С. Князевский, С.В. Курышева, Ю.П. Лукашин,
А.И. Манелля, В.А. Михайлов, И.Н. Молчанов, М.С. Мотышина,
В.Ю. Наливайский, В.А. Прокофьев, Н.А. Садовникова, Ю.В. Сажин, В.А. Сивелькин, И.С. Ульянов, Е.М. Четыркин, М.М. Юзбашев.

Решению важных методологических проблем эконометрического моделирования и прогнозирования инвестиций в их связи с темпами экономического роста посвящены работы С.А. Айвазяна, И.И. Елисеевой, Е.В. Заровой, Е.А. Коломак, В.Ф. Лапо, В.С. Мхитаряна, Н.Н. Райской, Н.Т. Рафиковой, А.Р. Саяповой, Я.В. Сергиенко, Г.Р. Хасаева, А.А. Френкеля. Подобные исследования являются весьма востребованными в условиях перехода к стратегическому развитию страны, ее регионов и поэтому должны получить более серьезное развитие в дальнейших научных изысканиях.

Обобщение отечественного и зарубежного опыта статистического исследования инвестиционного процесса позволило по-новому оценить объективно происходящие в российской экономике изменения, которые требуют дополнительных системных исследований пространственных статистических совокупностей в инвестиционной сфере. Остается не достаточно исследованной динамика реальных инвестиций в сочетании с их региональной структурой, что объясняется небольшой продолжительностью временных рядов или отсутствием необходимой информации. Практически нет работ, позволяющих сопоставить динамику инвестиций в разных типах экономики России (плановой и рыночной), выявить общие и специфические факторы изменения их объемов, при прогнозировании использовать информацию, содержащуюся как в самих временных рядах инвестиций, так и в независимых переменных, объясняющих особенности экономического роста.

Область исследования. Содержание диссертационной работы соответствует Паспорту специальности ВАК РФ 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки) - пунктам 1.2 "Методология построения учетных и статистических показателей, характеризующих социально-экономические совокупности"; 3.3 "Методы обработки статистической информации: классификации и группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов"; 3.4 "Методология социального и экономического мониторинга, статистического обеспечения управления административно-территориальным образованием; измерение неравномерности развития территориальных образований".

Объект исследования - пространственные и временные статистические совокупности инвестиций в основной капитал в России и ее регионах.

Предмет исследования - методология статистического анализа и прогнозирования инвестиций в основной капитал.

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка методологии комплексного, системного статистического исследования инвестиций в пространственно-временном аспекте. Достижение цели исследования потребовало решения следующих основных задач:

• определить круг объектов инвестирования в эволюционирующих концепциях национального счетоводства, провести теоретический обзор количественных моделей инвестирования, их систематизацию и классификацию по различным основаниям;
  
• осуществить комплексный статистический анализ уровня концентрации инвестиций по отраслям экономики, видам экономической деятельности, источникам финансирования и исследовать динамический аспект концентрации инвестиций с учетом их распределения по регионам России, федеральным округам, децильным группам;
  
• с использованием корреляционно-регрессионного анализа установить степень влияния факторов макро- , микроэкономического порядка, бюджетной статистики на объемы инвестиций в регионах Приволжского федерального округа в статическом и динамическом аспектах;
  
• исследовать состав, структуру, особенности временного ряда инвестиций и выявить наиболее значимые факторы, с высокой степенью статистической надежности объясняющие динамику реальных инвестиций в разных типах экономики;
  
• на основе эконометрических моделей осуществить сравнительную характеристику структуры распределенных лагов инвестиций в России, установить направления причинно-следственных связей и характер взаимного влияния факторов, с учетом выявленных структурно-динамических особенностей построить краткосрочные модели прогнозирования инвестиций.
  

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по экономической теории и теории инвестиций, региональной, макроэкономической, финансовой статистике и эконометрике. В качестве исследовательского аппарата применялись методы: статистических группировок, сглаживания, скользящих средних, классической декомпозиции, регрессионного анализа временных рядов, многомерного регрессионного анализа, корреляционный, дисперсионный, Бокса-Дженкинса, эконометрический инструментарий моделей с распределенными лагами, фазовый анализ. Обработка исходной информации и моделирование производились с использованием пакетов прикладных программ STATISTICA и MS Excel.

Информационную базу исследования составили официальные статистические данные ФСГС; информация, опубликованная в периодической печати и научных изданиях, размещенная на официальных сайтах сети Internet и в электронных средствах массовой информации, в частности Статистического отдела ООН (ЮНСД) - ссылка скрыта; Отдела статистики Европейской экономической комиссии ООН - ссылка скрыта; ФСГС - ссылка скрыта, Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации ФСГС - ссылка скрыта.

Пространственные совокупности данных об инвестициях представлены в региональном разрезе по отраслям, видам экономической деятельности и источникам финансирования. Временные совокупности ограничены в годовой динамике 1965-2006 гг. по России в целом, 1990-2006 гг. по регионам и федеральным округам. Месячная динамика инвестиций и факторов, определяющих их уровень, представлена за 1996-2006 гг.

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса теоретических положений и методических рекомендаций по статистическому анализу и прогнозированию инвестиций в пространственно-временном аспекте. К наиболее существенным результатам, обладающим элементами научной новизны и выносимым на защиту, относятся следующие положения.

1. Выявлена трансформация сущности процесса инвестирования в условиях перехода статистической методологии на принципы ведения СНС по сравнению с существовавшими в плановой экономике принципами БНХ. Уточнен понятийный аппарат, обеспечивающий международную методологическую сопоставимость статистических показателей инвестиционной деятельности.
   
2. Разработана классификация количественных моделей инвестирования и сформирована с позиций комплексного подхода концептуальная модель статистического исследования инвестиций с учетом существенной неоднородности инвестиционного пространства России, особенностей его изменения в динамике, системных взаимосвязей инвестиций и параметров экономического роста.
   
3. Дана статистическая оценка асимметричности региональной структуры инвестиций по отраслям экономики, видам экономической деятельности и источникам финансирования, на основе динамики которой установлено, что продолжающийся процесс укрупнения регионов не приводит к значительному изменению уровня концентрации отечественных и иностранных инвестиций.
   
4. В научный оборот введено понятие "устойчивость концентрации инвестиций", под которым понимается комплексная структурно-динамическая категория, с одной стороны, характеризующая пространственное распределение региональных инвестиций, а с другой – степень совокупной изменчивости структуры инвестиций во времени. Разработана система статистических показателей и методика оценки устойчивости концентрации инвестиций, которые апробированы на регионах России с учетом распределения инвестиций по федеральным округам и децильным группам.
   
5. Определены основные факторы изменения инвестиционных расходов в регионах Приволжского федерального округа, с учетом которых построены множественные регрессионные модели.
   
6. Исследованы структура и особенности временного ряда инвестиций, позволяющие понять динамическую природу изучаемого процесса и предсказывать поведение как отдельных его детерминант, так и агрегированных уровней показателя.
   
7. Установлены статистически значимые переменные, объясняющие динамику инвестиций в дореформенный (1965-1990 гг.) и объединенный (1965-2006 гг.) временные интервалы. С помощью теста причинности по Грэнжеру доказана взаимная причинная обусловленность факторов, определяющих годовые объемы инвестиций в динамике за исследуемый период. Построена эконометрическая модель прогнозирования инвестиций с учетом темпов роста ВВП (текущих и лагированных) и текущих приращений основного капитала в постоянных ценах 1984 г. для целей сопоставления экономической динамики, очищенной от влияния ценовых факторов.
   
8. Доказано незначительное проявление лагового воздействия приращений основного капитала на объемы инвестиций, свойственное современной российской экономике, основанной на быстро окупаемых инвестиционных проектах. Для периода 1965-2006 гг. построена двухпараметрическая модель "правого" геометрически распределенного лага, достаточно хорошо описывающая как дореформенный период, так и период, характерный для новой экономики.
   
9. Построены статистические модели прогнозирования инвестиций в текущих ценах и процентах к предыдущему периоду, основанные на комбинированном подходе, включающем традиционный регрессионный анализ, использующий в качестве независимых переменных информацию об основных индикаторах социально-экономического развития, методологию авторегрессии – скользящего среднего и нейросетевое прогнозирование.
   

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая значимость работы состоит в развитии методологических подходов, методик и инструментов, характеризующих уникальность развития инвестиционного процесса в современной России – измерения территориальной дифференциации во взаимосвязи с особенностями динамики реального инвестирования. Практическое значение определяется возможностью использования выводов и предложений, содержащиеся в диссертации, для решения важных прикладных задач в различных направлениях и сферах практической деятельности.

1. Разработанная методология статистического исследования инвестиций может использоваться ФСГС в качестве дополнения к "Методологическим положениям по статистическому наблюдению за инвестициями в основной капитал и строительством", а также территориальными органами госстатистики при подготовке аналитических материалов и публикаций "Строительство и инвестиции", "Инвестиции", "Об инвестиционной активности организаций".
   
2. Предлагаемую систему статистических показателей концентрации инвестиций необходимо применять для целей регулирования монопольных рынков Федеральной антимонопольной службе и мониторинга "Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации" Министерству регионального развития, а также в учебном процессе вузов экономического профиля.
   
3. Полученные модели, точечные оценки прогнозирования инвестиций в текущих ценах, особенности их пространственного распределения рекомендуются к использованию региональным органам законодательной и исполнительной власти при реализации стратегии развития субъектов Российской Федерации, а методика статистического анализа и прогнозирования временных рядов инвестиций по России в целом – для конкретного региона.
   
4. Статистические методы и результаты прогнозирования в постоянных ценах 1984 г. могут использоваться аналитическими службами организаций, творческими научными коллективами для сопоставимой оценки развития инвестиционного процесса в России, объяснения факторов его изменения в динамике в дореформенный период и период реформирования экономики, выявления общих и частных причин этих изменений.
   
5. Выявленная краткосрочная реакция переменных в лаговых моделях, возможность учета сезонности позволяют использовать прогнозные модели для расчета индикаторов инвестиционной и деловой активности, а также при бюджетном планировании расходов муниципальными и региональными органами исполнительной власти, предприятиями и организациями при реализации программ, ориентированных на приоритетное развитие инновационной и инвестиционной сферы реального сектора экономики.
   

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования доложены и получили одобрение на международных и всероссийских научно-практических конференциях: "Стабилизация аграрного сектора России" (г. Санкт-Петербург - Пушкин, 1999 г.), "Актуальные вопросы сельскохозяйственной статистики" (г. Москва, 2000 г.), "Региональные проблемы реализации рыночных реформ на постсоветском пространстве" (г. Актобе, 2001 г.), "Отражая прошлое и настоящее: к 200-летию российской государственной статистики" (г. Новосибирск, 2002 г.), "Проблемы теории и практики статистики" (г. Оренбург, 2002 г.), "Пути повышения эффективности АПК в условиях вступления России в ВТО" (г. Уфа, 2003 г.), "Россия как трансформирующееся общество: экономика, культура, управление (региональный аспект)" (г. Москва, 2004 г.), "Актуальные экономические проблемы в ХХI веке" (г. Самара, 2004 г.), "О состоянии и перспективах развития инвестиционного и инновационного потенциала Оренбургской области" (г. Оренбург, 2005 г.), "Актуальные проблемы качественного экономического роста"
(г. Саранск, 2005 г.), "Научные школы и результаты в российской статистике" (г.Санкт-Петербург, 2006 г.), "Статистическая методология исследования. Теория и практика" (г. Оренбург, 2007 г.), "Статистика в диалоге общества и власти" (г. Санкт-Петербург, 2008 г.), а также общевузовской конференции профессорско-преподавательского состава Самарского государственного экономического университета (г. Самара, 2008 г.).

Отдельные результаты проведенного диссертационного исследования использованы в практической деятельности Территориального органа ФСГС по Оренбургской области, Уфимского филиала Института экономики Уральского отделения РАН, Законодательного собрания Оренбургской области; министерства экономического развития и торговли Оренбургской области и финансового управления Администрации
г. Оренбурга. Основные положения научных исследований соискателя используются в учебном процессе вузов при дипломном и курсовом проектировании в ходе преподавании дисциплин "Методы социально-экономического прогнозирования", "Финансовая статистика", "Эконометрика", "Анализ временных рядов и прогнозирование".

Публикации. Результаты исследования опубликованы в 50 работах общим объемом 53,5 печ. л. (авторский вклад соискателя – 47,3 печ. л.), в том числе в трех монографиях объемом 33 печ. л. и 15 статьях в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы из 278 наименований и 30 приложений. Объем основного текста содержит 345 страниц,
49 таблиц и 68 рисунков.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертационного исследования, приводится постановка проблемы, формулируются цель и научные задачи исследования, раскрывается методологическая основа, характеризуются степень разработанности проблемы, предмет и объект исследования, отмечаются основные положения и результаты, имеющие научную новизну и выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе "Теоретические и методологические основы инвестирования в основной капитал" рассмотрена трансформация сущности, содержания и характера представления статистической информации об инвестициях; расширен круг объектов инвестирования в эволюционирующих концепциях национального счетоводства; осуществлены обзор и классификация количественных моделей инвестирования; раскрыты принципы формирования информационной базы и статистической методологии пространственно-временного исследования инвестиций.

Во второй главе "Формирование методологии статистического анализа концентрации инвестиций в регионах России" проведена отраслевая сравнительная характеристика региональных структурных различий и концентрации инвестиций; в пространственном аспекте выполнен статистический анализ уровня концентрации инвестиций по видам экономической деятельности и источникам финансирования; исследован динамический аспект изменения структуры и уровня концентрации инвестиций в регионах России.

В третьей главе "Исследование взаимосвязей факторов и прогнозирование инвестиций в регионах Приволжского федерального округа" выполнено статистическое моделирование парных взаимосвязей между инвестициями и факторами, определяющими их уровень; построены модели многомерной регрессии, на их основе осуществлено прогнозирование инвестиций; исследованы особенности региональных инвестиций как составляющей бюджетной политики.

В четвертой главе "Статистический анализ и прогнозирование динамики инвестиций в основной капитал в России" исследована структура временных рядов инвестиций; на основе регрессионного анализа временных рядов выявлены факторы, определяющие динамику инвестиций; построены краткосрочные модели прогнозирования инвестиций по методологии авторегрессии – скользящего среднего.

В пятой главе "Динамические эконометрические модели и изучение взаимосвязей по временным рядам инвестиций в России" построены лаговые эконометрические модели с независимыми переменными; произведена оценка взаимосвязей факторов по временным рядам; осуществлены множественный корреляционно-регрессионный анализ и прогнозирование инвестиций на основе комбинированного подхода.

В заключении сделаны выводы и предложения, по результатам исследования.