Программа «Методы принятия решений». Гу-вшэ, 2010 г. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации Национальный исследовательский университет
| Вид материала | Программа |
- Российской Федерации Министерство образования и науки Российской Федерации Государственный, 343.55kb.
- Министерство экономического развития и торговли российской федерации государственный, 5460.46kb.
- Министерство экономического развития и торговли российской федерации государственный, 5459.19kb.
- Министерство экономического развития и торговли российской федерации государственный, 5458.65kb.
- Министерство экономического развития и торговли российской федерации государственный, 5753.09kb.
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 2015 годы, 1560.95kb.
- Правительство Российской Федерации, а после утверждения направляется в Федеральное, 11.35kb.
- Приказ «о едином учёте преступлений», 767.93kb.
- 1. 10. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, 198.8kb.
- Правительство Российской Федерации Национальный исследовательский университет Высшая, 299.13kb.
Основная литература
1. Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. М.: Логос, 2006, 392 с. Лекция 14.
Дополнительная литература
1. Райветт П., Акофф Р.Л. Исследование операций. М.: Мир, 1988, 144 с.
Тематика заданий по различным формам контроля
Аудиторная контрольная работа: задачи по темам 1 – 3.
Реферат: темы 3, 4 (Сравнительный анализ методов ELECTRE, AHP и методов те-ории важности критериев с использованием личной задачи принятия решения студентом).
Экзаменационная работа: задачи и вопросы по темам 3 – 10.
Вариант аудиторной контрольной работы
ЗАДАЧА 1. Инвестор хочет выбрать два лучших интервальных ПИФа смешанных инвестиций для вложения капитала и обращается к аналитику за консультацией. Аналитик для оценки ПИФов решает воспользоваться методикой RICH Consulting. Согласно этой методике работа ПИФов характеризуется тремя критериями, имеющим шкалу с пятью градациями: < *, **, ***, ****, ***** > :
Sh - коэффициент Шарпа (характеризует умение управлять рисками);
A - коэффициент альфа (характеризует среднюю доходность портфеля);
B - коэффициент бета (характеризует активность управления).
Работа ПИФов в целом (рейтинг) оценивается суммой набранных ими баллов (одна звездочка – один балл). Данные (на февраль 2006 г.) приведены в таблице:
-
№ п/п
Фонд
Sh
A
B
S
1
Солид Интервальный
3
5
4
12
2
ЛУКОЙЛ Фонд професс.
5
3
3
11
3
Альфа-Капитал
4
3
3
10
4
АВК Фонд долгосрочный
2
3
5
10
5
Стратегия
3
3
3
9
6
Дивид. акции и корп.облигации
3
2
2
7
7
Профессиональные инвестиции
3
2
1
6