Geum.ru

Отчет о финансовом положении. Отчет о совокупной прибыли

Вид материалаОтчет

Содержание


Средневзвешенная эффективная процентная ставка
Географический анализ
По состоянию за 31 декабря 2010г.
Всего активы
Итого пассивы
Открытая позиция
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Таким образом, если бы на отчетную дату процентные ставки были бы на 100 базисных пунктов (1%) выше, при том, что другие переменные остались бы неизменными, то Банк получил бы дополнительный расход в размере 7095 тысяч рублей ((-6493 тысяч рублей) + (-250 тысяч рублей) + (-352 тысяч рублей)). Капитал Банка уменьшился бы на аналогичную сумму.

Если бы на отчетную дату процентные ставки были бы на 100 базисных процентных пунктов (1%) ниже, при том, что другие переменные остались бы неизменными, то Банк получил бы дополнительный доход в размере 7095 тысяч рублей (6493 тысяч рублей + 250 тысяч рублей + 352 тысяч рублей). Капитал Банка увеличился бы на аналогичную сумму.

Ниже приведен анализ чувствительности к изменению процентных ставок за 31 декабря 2009г.


 
рубли
доллары США
евро

АКТИВЫ
 
 
 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через отчет о совокупной прибыли
500374

0
0

Ссуды и средства, предоставленные банкам
0



0
0

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
27357

33238

13233

Кредиты и дебиторская задолженность
2288566
12158

24341

Всего активов, по которым начисляются проценты
2816297

45396

37574

ПАССИВЫ
 
 
 

Средства других банков
102000

0
0

Средства клиентов
2424153

67802

59051

Выпущенные долговые ценные бумаги
242991
0
0

Прочие заемные средства
169700
0
0

Всего обязательств, по которым начисляются проценты
2938844

67802
59051

Разрыв между процентными активами и пассивами
(122547)

(22406)
(21477)

Влияние роста процентных ставок на 1% на финансовый результат и на капитал
(1225)
(224)
(215)

Влияние падения процентных ставок на 1% на финансовый результат и на капитал
1225
224
215




Таким образом, если бы на отчетную дату процентные ставки были бы на 100 базисных пунктов (1%) выше, притом, что другие переменные остались бы неизменными, то Банк получил бы дополнительный доход в размере 6576 тысяч рублей (6634тысяч рублей + (- 44 тысяч рублей) + ( -14 тысяч рублей)) Капитал Банка увеличился бы на аналогичную сумму.

Если бы на отчетную дату процентные ставки были б на 100 базисных процентных пунктов (1%) ниже, при том, что другие переменные остались бы неизменными, то Банк получил бы дополнительный расход в размере 6576 тысяч рублей (-6634тысяч рублей + 44 тысяч рублей +14 тысяч рублей) Капитал Банка уменьшился бы на аналогичную сумму.


Далее в таблице далее приведен анализ эффективных средних процентных ставок по видам валют для основных денежных финансовых инструментов. Анализ подготовлен на основе средневзвешенных эффективных процентных ставок по состоянию на конец года.
Средневзвешенная эффективная процентная ставка, %

2010 г.
Средневзвешенная эффективная процентная ставка, %

2009 г.




Рубли

Доллары США

Евро
Рубли

Доллары США

Евро

АКТИВЫ


















Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
12,7
-
-
-
-
-

Ссуды и средства, предоставленные банкам
2,6
-
-
4,1
-
-

Кредиты и дебиторская задолженность
16,1
13,8
-
18,8
15,0
-

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
14,7
-
-
15,5
-
-






















ПАССИВЫ


















Средства других банков
4,5
-
-
7,5
-
-

Средства клиентов

8,7
4,3
2,3
12,6
6,7
4,0

Выпущенные долговые ценные бумаги
7,8
-
-
9,2
-
-

Прочие заемные средства
11,75
-
-
11,75
-
-



  1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ


Ниже представлена сегментная информация по основным географическим сегментам Банка за период, закончившийся 31 декабря 2010г. Активы, обязательства и обязательства кредитного характера в основном распределены на основании фактического местонахождения контрагентов. Наличные денежные средства, основные средства и капитальные затраты распределяются по месту их хранения или фактического расположения.


По состоянию за 31 декабря 2010г.
Россия
Страны ОЭСР

Другие страны

Резервы
Всего

(вклю-чая резервы на потери)

АКТИВЫ
 
 
 
 
 

Денежные средства и их эквиваленты
501994
0
0
0
501994

Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ

35675
0
0
0
35675

Депозит в Банке России
0
0
0
0
0

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
957305
0
0
0
957305

Ссуды и средства, предоставленные банкам

2621
0
0
0
2621

Денежные средства, переданные в доверительное управление
110589
0
0
0
110589

Кредиты и дебиторская задолженность
3600572
0
19
(121196)
3479395

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
150928
0
0
(14952)
135976

Финансовые активы, удерживаемые до погашения
0
0
0
0
0

Инвестиционная недвижимость
110791
0
0
0
110791

Прочие активы
37505
0
0
(1509)
35996

Основные средства

277869
0
0
0
277869

Нематериальные активы
3848
0
0
0
3848

Активы, классифицируемые как «удерживаемые для продажи»
68666
0
0
0
68666

ВСЕГО АКТИВЫ
5858363
0
19
(137657)
5720725

 















ОБЯЗАТЕЛЬСТВА















Средства других банков
119448
0
0
0
119448

Средства клиентов
4753867
0
429
0
4754296

Выпущенные долговые ценные бумаги
176512
0
0
0
176512

Прочие заемные средства
169700
0
0
0
169700

Прочие обязательства
14681
0
0
0
14681

Отложенное налоговое обязательство
397
0
0
0
397

ИТОГО ПАССИВЫ
5234605
0
429
0
5235034

ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ
623758
0
(410)
(137657)
485691