Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.
| Вид материала | Статья |
- Статья Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки 5 Статья, 736.42kb.
- Статья правовые основания Правил землепользования и застройки, 5581.67kb.
- Статья Основные положения об акционерных обществах Статья Ответственность общества, 1283.75kb.
- Статья Основания введения, назначение и состав Правил 17 Статья Территориальные зоны, 2588.69kb.
- Статья Порядок действия настоящих Правил 4 Статья Термины и определения, используемые, 3521.91kb.
- Статья 48. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, 100.16kb.
- Статья Термины и определения 3 Статья Цели и принципы деятельности Наблюдательного, 403.94kb.
- Статья Законодательство об уголовном судопроизводстве 26 Статья Задачи уголовного судопроизводства, 13304.72kb.
- Статья Законодательство Российской Федерации о рекламе Статья Общие требования к рекламе, 578.78kb.
- Статья Законодательство о гражданском судопроизводстве 21 Статья Задачи гражданского, 9590.11kb.
02.14.01. Отчет о поставке по поставочным фьючерсам на акции (форма FOD02_SSF)
1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию об исполнении обязательств по поставке базового актива и оплате поставки в день формирования отчета по следующим группам счетов:
а) Для Общих Клиринговых Участников:
(i) основной счет Клирингового Участника с открытыми к нему дополнительными позиционными счетами;
(ii) совокупность клиентских счетов Клирингового Участника с открытыми к ним дополнительными позиционными счетами;
- основной счет Торгового Участника, состоящего на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, с открытыми к нему дополнительными позиционными счетами;
- совокупность клиентских счетов Торгового Участника, состоящего на расчетном обслуживании у данного Клирингового Участника, с открытыми к ним дополнительными позиционными счетами.
б) Для Индивидуальных Клиринговых Участников:
(i) основной счет Клирингового Участника с открытыми к нему дополнительными позиционными счетами;
- совокупность клиентских счетов Клирингового Участника с открытыми к ним дополнительными позиционными счетами.
б) Для Торгового Участника:
- основной счет Торгового Участника с открытыми к нему дополнительными позиционными счетами;
- совокупность клиентских счетов Торгового Участника с открытыми к ним дополнительными позиционными счетами.
2. Данные в отчете сгруппированы по сериям поставочных фьючерсов на акции.
3. Данные по каждой серии поставочных фьючерсов на акции представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует группе счетов и содержит следующую информацию:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
1
Идентификатор Участника клиринга
2
Код группы счетов
Код
Значение
«MA»
Основной счет Клирингового Участника с открытыми к нему дополнительными позиционными счетами
«CA»
Совокупность клиентских счетов Клирингового Участника с открытыми к ним дополнительными позиционными счетами
«TMA»
Основной счет Торгового Участника с открытыми к нему дополнительными позиционными счетами
«TCA»
Совокупность клиентских счетов Торгового Участника с открытыми к ним дополнительными позиционными счетами
3
Количество чистых длинных позиций
4
Количество чистых коротких позиций
5
Код ценной бумаги
6
Поставочная маржа
7
Закрыто по расчетной цене, контр.
8
Закрыто с начислением неустойки , контр.
9
Закрыто со списанием неустойки, контр.
10
Размер неустойки
11
Возврат поставочной маржи
4. По каждой серии поставочных фьючерсов на акции отражаются следующие суммарные значения:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
12
Суммарное количество чистых длинных позиций Клирингового Участника по данной серии поставочных фьючерсов на акции (сумма значений в позиции 3)
13
Суммарное количество чистых коротких позиций Клирингового Участника по данной серии поставочных фьючерсов на акции (сумма значений в позиции 4)
14
Поставочная маржа по открытым позициям по данной серии поставочных фьючерсов на акции Клирингового Участника (сумма значений в позиции 6)
15
Размер неустойки по данной серии поставочных фьючерсов на акции Клирингового Участника (сумма значений в позиции 10)
16
Сумма возврата поставочной маржи по данной серии поставочных фьючерсов на акции Клиринговому Участнику (сумма значений в позиции 11)
5. По Клиринговому Участнику отражается следующая суммарная информация:
-
Позиция в образце отчета
Содержание
17
Поставочная маржа по открытым позициям Клирингового Участника (сумма значений в позиции 14)
18
Размер неустойки Клирингового Участника (сумма значений в позиции 15)
19
Сумма возврата поставочной маржи Клиринговому Участнику (сумма значений в позиции 16)
6. Образец отчета:
02.14.02. Отчет о поставке по поставочным фьючерсам на акции (форма FOD02_L_SSF)
1. Документ состоит из заголовка и буфера повторяющихся последовательностей (тела документа).
2. Заголовок документа содержит дату формирования, уникальный номер документа, идентификатор Участника Клиринга и идентификатор типа документа. В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.
3. Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах:
| № п/п | Параметр | Описание формата параметра |
| 1 | Дата формирования | ДД.MM.ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя «.») |
| 2 | Номер документа | До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 3 | Идентификатор Получателя | 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 4 | Идентификатор Отправителя | 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов) |
| 5 | Идентификатор типа документа | «FOD02_L_SSF» |
4. Тело документа – последовательность строк, содержащих значения указанных ниже параметров, в качестве разделителей между которыми используются знаки горизонтальной табуляции. В качестве разделителя целой и дробной части параметров используется знак «.». Первая строка тела документа состоит из наименований указанных параметров, разделенных знаками горизонтальной табуляции:
| № п/п | Параметр | Описание формата параметра |
| 1 | CLRDATE | Дата последней клиринговой сессии |
| 2 | CLRTIME | Время последней клиринговой сессии |
| 3 | CLRFIRMID | Идентификатор Клирингового Участника |
| 4 | CLRFIRMNAME | Наименование Клирингового Участника |
| 5 | SECURITYID | Код серии поставочного фьючерса на акции |
| 6 | SETTLEPRICE | Расчетная цена для данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 7 | DELMARGINRATE | Ставка поставочной маржи для данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 8 | FIRMID | Идентификатор Участника Клиринга |
| 9 | FIRMNAME | Наименование Участника Клиринга |
| 10 | GRACCCODE | Код группы счетов |
| 11 | TRDACCSEC_BUY | Количество чистых длинных позиций |
| 12 | TRDACCSEC_SELL | Количество чистых коротких позиций |
| 13 | STOCKCODE | Код ценной бумаги |
| 14 | DELMARGIN | Поставочная маржа |
| 15 | CLOSEDVAL | Количество контрактов, закрытых по расчётной цене |
| 16 | CLOSEDVALPLUS | Количество контрактов, закрытых с начислением неустойки |
| 17 | CLOSEDVALMINUS | Количество контрактов, закрытых со списанием неустойки |
| 18 | FORFEIT | Размер неустойки |
| 19 | DELMARGINRETURN | Возврат поставочной маржи |
| 20 | TOTTRDACCSEC_BUY | Суммарное количество чистых длинных позиций Клирингового Участника по данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 21 | TOTTRDACCSEC_SELL | Суммарное количество чистых коротких позиций Клирингового Участника по данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 22 | TOTTRDACCSEC_DELMARGIN | Суммарная поставочная маржа по данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 23 | TOTTRDACCSEC_FORFFEIT | Суммарный размер неустойки по данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 24 | TOTTRDACCSEC_DELMARGINRETURN | Суммарный возврат поставочной маржи по данной серии поставочного фьючерса на акции |
| 25 | TOTCLRFIRM_DELMARGIN | Суммарная поставочная маржа по данному Клиринговому Участнику |
| 26 | TOTCLRFIRM_FORFEITSIZE | Суммарный размер неустойки по данному Клиринговому Участнику |
| 27 | TOTCLRFIRM_DELMARGINRETURN | Суммарный возврат поставочной маржи по данному Клиринговому Участнику |
03. Реквизиты документов, предоставляемых Расчетной организации, Расчетному депозитарию и Организатору торговли
03.01. Образец Уведомления о принятии Участников клиринга на клиринговое обслуживание, прекращении клирингового обслуживания Участников клиринга
Руководителю
Организатора торговли /Расчетной организации
Уведомление
Уведомляю о _______________________________________________________
(предмет уведомления)
по следующим организациям:
| № п.п. | Наименование организации | Категория Участника клиринга | ИНН |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
____________________________
______________/_______________/
(подпись) (Фамилия И.О.)
"____"________________20___г.
М.П.
03.02. Распоряжение на проведение расчетов по результатам торгов и гарантийному обеспечению
Заголовок сообщения:
{ГГГГММДД URSK/NTB MIRP FO 0035 XXXXXXXXXX - 2 - Расчеты по гарантийному обеспечению}
Формат буфера повторяющихся последовательностей данных:
| Имя поля | Длина | Пояснение |
| DOCNM_REF | 016 | YYYY – год; MM – месяц; DD – день с ведущим 0. <номер повторяющейся последовательности> означает номер повторяющейся последовательности в символьном формате с ведущими 0, длиной 5 |
| PRIORITY | 002 | Очередность (приоритет) платежа. По умолчанию – «06» |
| SBANKCODE | 012 | Код Клирингового Участника или «@00000» |
| C_ACC_DEB | 035 | Номер Торгового счета или номер Клирингового счета |
| RBANKCODE | 012 | «@00000» или Код Клирингового Участника |
| C_ACC_CRED | 035 | Номер Клирингового счета или номер Торгового счета |
| PAY_DATE | 008 | Дата платежа: «DD.MM.YY», где DD – день, MM – месяц, YY – год |
| CURR_CODE | 003 | Код валюты. Всегда «RUB» |
| SUM_DEB | 022 | Абсолютное значение нетто-обязательства (нетто-требования) в копейках |
| SUM_NDS | 022 | «0» (ноль) |
| SPECIF_1 | 098 | «расчеты на ОРЦБ: <назначение проводки>»* |
* указывается одно из назначений проводки:
возврат ДМ;
внесение ДМ.
03.03. Поручение на осуществление переводов ценных бумаг по разделам поставки “Сводное поручение депо”
| Наименование реквизита | Пояснения | Формат |
| Заголовок | ||
| Тип взаимодействия | MICEX_NDC | 9 |
| Тип сообщения | D | 1 |
| Номер | Исходящий номер ММВБ | 18 |
| Номер файла сообщений P | Номер электронного документа P | 18 |
| Дата | Дата составления | DD/MM/YYYY |
| Время | Время составления | HH:MM:SS |
| Код ММВБ | Код ММВБ по кодификации НДЦ (MICEX_FUTUR) | 12 |
| Количество повторяющихся последовательностей | Количество повторяющихся последовательностей по всему файлу | N |
| Содержание (повторяющиеся последовательности данных) | ||
| Идентификатор раздела счета депо | Внутренний уникальный учетный идентификатор (ID) раздела в депозитарном программном комплексе, используемом НДЦ | N |
| Код ценной бумаги | Код ценной бумаги в кодировке ММВБ | 12 |
| Количество ценных бумаг | Изменения в количестве ценных бумаг данного выпуска (в штуках, +/-). | N |
| Идентификатор раздела клирингового счета депо | Внутренний уникальный учетный идентификатор (ID) раздела клирингового счета депо в депозитарном программном комплексе, используемом НДЦ | N |
03.04. Реквизиты уведомления о принятии Участников клиринга на клиринговое обслуживание / прекращении клирингового обслуживания Участников клиринга
| Реквизиты уведомления | Порядок заполнения |
| Исходящий номер | Исходящий номер документа |
| Наименование Участника клиринга | Полное наименование Участника клиринга |
| Идентификатор Участника клиринга | Идентификаторы Участника клиринга |
| Предмет уведомления | - принят на клиринговое обслуживание - прекращено клиринговое обслуживание |
ПРИЛОЖЕНИЕ 04
к Правилам осуществления клиринговой деятельности