Программа Для студентов Iкурса, обучающихся по направлению 521500 (080500. 68) «Магистр менеджмента»
| Вид материала | Программа |
- Программа для студентов Iкурса, обучающихся по направлению 521500 (080500. 68) «Магистр, 313.59kb.
- Программа для студентов 1 курса, обучающихся по направлению 521500 (080500. 68) «Магистр, 391.15kb.
- Программа для студентов 2 курса, обучающихся по направлению 521500 (080500. 68) «Магистр, 278.04kb.
- Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 360.73kb.
- Программа Для студентов II курса, обучающихся по направлению 521500 (080500. 68) "Магистр, 263.11kb.
- Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 299.09kb.
- Методические указания по написанию реферата (эссе) для слушателей 1 курса, обучающихся, 1033.93kb.
- Программа Москва 2008 федеральное агентство по образованию государственное образовательное, 135.4kb.
- Программа подготовки к государственной итоговой аттестации для магистрантов II курса, 1031.59kb.
- Учебная программа по дисциплине «Логистика» Для студентов 1 курса, обучающихся по направлению, 281.01kb.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Математические методы в управлении
Программа
Для студентов I курса, обучающихся
по направлению 521500 (080500.68)
«Магистр менеджмента»
Москва 2008
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Математические методы в управлении
Программа
Для студентов I курса, обучающихся
по направлению 521500 (080500.68)
«Магистр менеджмента»
(первое высшее образование)
Факультет менеджмента и маркетинга
Кафедра экономико-математических методов и моделей
-
Курс
I
Лекции
12 ч.
Практические занятия на ПЭВМ
8 ч.
Самостоятельная работа
130 ч.
Реферат, отчет
1
Экзамен
1
Москва 2008
I. Место и роль дисциплины «Математические методы в управлении» в магистерской подготовке
Широкое использование математических методов является необходимым условием эффективной научной и практической деятельности современного специалиста.
Эти методы приобретают все большее значение при принятии управленческих решений, когда для их обоснования требуется найти рациональные и логические аргументы.
Повседневная деятельность менеджера связана с исследованием самых разнообразных хозяйственных ситуаций, поскольку участие в коммерческой деятельности требует умения количественно оценить возможные варианты финансово-экономических последствий при выборе того или иного управленческого решения.
Современный аппарат математических методов для решения экономических и управленческих задач превратился в самостоятельную научную и прикладную области.
При изучении дисциплины рассматриваются методы и модели исследования операций, имитационного моделирования и экспертных оценок, эконометрики и финансовой математики.
Изучение математических методов и опыта их использования необходимо для успешного освоения основных дисциплин блока магистерской программы, поскольку современные экономическая теория, теории управления и маркетинга, включают как естественный, необходимый элемент математические методы и модели.
В связи с этим базовый посыл для изучения дисциплины – познакомить студентов с различными математическими методами и моделями, применяемыми в науке, экономике, менеджменте, бизнесе.
Дисциплина «Математические методы в управлении» изучается на первом году обучения в течение одного семестра.
2. Основные требования к освоению дисциплины
Преподавание дисциплины «Математические методы в управлении» ведется исходя из требуемого уровня базовой подготовки экономистов высшей квалификации – магистра менеджмента. Конечные цели преподавания дисциплины: знать, эффективно и профессионально использовать экономико-математические методы и модели в научно-исследовательской, педагогической и аналитической деятельности; в сфере управления организациями различной формы собственности и в функциональных областях менеджмента, таких как управление производством, финансами, маркетинг, хозяйственная деятельность.
Основа изучения дисциплины – реализация требований к подготовке магистра менеджмента, установленных в Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования.
В ходе изучения дисциплины ставится задача обучения разработки и применению математических и компьютерных методов для моделирования исследовательских, производственных, финансово-экономических, управленческих и маркетинговых процессов.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
существующие экономико-математические методы и модели, применяемые в управлении производственными, финансовыми, маркетинговыми и хозяйственными процессами.
уметь:
- разрабатывать и применять современные методы построения и анализа экономико-математических моделей с учетом специфики экономических процессов (большая размерность, вероятностный характер, иерархичность в управлении, многокритериальность функционирования и оптимизации и т.д.);
- использовать методы математического моделирования экономических систем как основу для прогнозирования развития и управления экономическими системами;
- осваивать имеющиеся, создавать и внедрять новые программные продукты, ориентированные на применение в реальных ситуациях рыночных отношений и соответствующие современному уровню информационных технологий;
- анализировать, планировать и принимать решения, опираясь на результаты, полученные путем математического моделирования.
3. Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данного курса
«Математические методы в управлении» - прикладная математическая дисциплина, успешное овладение которой требует знания таких дисциплин (на уровне программ подготовки бакалавров), как: «Математика», «Информатика», «Основы менеджмента», «Маркетинг», «Экономика предприятия», «Статистика».
- Содержание лекционных и практических занятий по дисциплине
Усвоение данной дисциплины предусматривает проведение лекционных занятий, практических занятий на ПЭВМ, самостоятельного изучения студентом-магистрантом нескольких тем, представление итогов проделанной работы (написание реферата или отчета).
4.1. Лекционные занятия
Лекционные занятия проводятся по ключевым темам данной дисциплины и носят обзорный, проблемный характер.
Лекционные темы:
Тема I. Введение (1час).
Математическое моделирование в принятии управленческих решений. Экономико-математические методы и модели управления и принятия решений, основные понятия и определения. Классификация экономико-математических методов и моделей управления сложными системами. Основные этапы в процессе принятия решений с применением математических методов. Примеры и иллюстрации понятий и определений.
Тема II. Оптимизационные экономико-математические модели, методы получения оптимальных решений (2час).
Принцип оптимальности в планировании и управлении. Общая задача оптимального (математического программирования). Классификация задач оптимизации. Случаи неразрешимости оптимизационной задачи.
Задачи линейного программирования.
Свойства задач линейного программирования (ЗЛП), универсальный метод решения (метод последовательного улучшения плана). Особые случаи решения ЗЛП. Анализ оптимального плана
Задачи нелинейного и дискретного программирования.
Основные понятия и постановка задач нелинейного и динамического программирования. Трудности в реализации, порождаемые нелинейностью и дискретностью; общие сведения о методах реализации моделей нелинейного и дискретного программирования.
Примеры экономико-математических моделей оптимизации, используемых при управлении производственными, финансовыми, маркетинговыми и хозяйственными процессами.
Тема III. Решение задач оптимизации с помощью Excel.
Технология решения задач линейной, нелинейной и дискретной оптимизации средствами Excel: оформление рабочего листа, окна диалога, анализ результатов оптимизации. Анализ оптимального решения: использование отчет по результатам, отчет по устойчивости, отчет по пределам. Параметрический анализ. Графическое представление результатов решения.
Тема IV. Методы исследования операций в принятии решений (2час).
Модели систем массового обслуживания (СМО). Классификация, основные понятия, элементы модели, расчет основных характеристик.
Классификация систем управления запасами, модель Уилсона и ее модификации. Методы расчета текущего и страхового запасов.
Элементы теории игр. Основные понятия теории игр. Матричные игры. Кооперативные игры. Игры с природой.
Иллюстрация понятий и определений. Примеры практических приложений.
Тема V. Методы и модели сетевого планирования и управления (1час).
Основные понятия и правила построения сетевой модели (СМ). Основные характеристики СМ. Методы расчета характеристик СМ. Определение критического пути. Сетевое планирование в условиях неопределенности. Корректировка и оптимизация сетевых графиков. Анализ сетевого графика по ресурсам. График Ганта. Оптимизация сети по времени.
Тема VI. Математические методы управления в условиях неполной информации (2час).
Методы экспертных оценок.
Предпосылки использования экспертных методов. Эксперты и методы обработки информации, получаемой от экспертов. Экспертные методы при принятии решений. Примеры применения методов экспертных оценок.
Статистический анализ и моделирование.
Статистический анализ и проверка гипотез. Метод статистических испытаний. Основные понятия и принципы построения имитационных моделей. Примеры использования имитационных моделей.
Автоматизация вычислений, реализация прикладных моделей и расчетов средствами пакета Excel, использование в конкретных хозяйственных ситуациях.
Тема VII. Методы и модели эконометрики, производственные функции (2час).
Статистические связи в экономике, эконометрические модели. Оценка тесноты статистической связи. Методы и модели парной и множественной регрессии.
Производственные функции и их свойства. Анализ взаимозаменяемости (эластичности) производственных факторов. Однородные и линейные производственные функции. Использование производственных функций для анализа норм затрат и взаимодополняемости производственных факторов. Примеры использования производственных функций.
Тема VIII. Методы финансовой математики (2час).
Расчет наращенных сумм в условиях инфляции. Доходность как показатель эффективности финансовой операции, расчет ставки полной доходности по некоторым коммерческим операциям. Анализ и выбор условий в коммерческих контактах.
Методы анализа инвестиционных проектов. Критерии эффективности долгосрочных инвестиций. Примеры оценки эффективности проектов.
Оптимизационные расчеты в инвестиционном анализе. Задача об инвестициях: постановка задачи, оптимизационная модель и ее реализация. Портфельные инвестиции. Постановка задачи об оптимальном портфеле, модели Марковица и Тобина.
Численные примеры, автоматизация расчетов средствами пакета Excel.
Общее количество лекционных часов - 12 часов
4.2. Практические занятия на ПЭВМ
Цель практические занятия на ПЭВМ (лабораторных занятий) – выработка у студентов навыков по использованию математических моделей и ПЭВМ для решения конкретных задач. При решении задач рекомендуется использовать пакет прикладных программ Excel. Результаты лабораторной работы оформляются пояснительной запиской, которая должна содержать:
- постановку экономической задачи;
- экономико-математическую модель с необходимыми комментариями по ее элементам;
- описание компьютерной информационной технологии получения решения;
- анализ полученных результатов и предложения (рекомендации) лицу, ответственному за принятие решений.
Объем отчета – 5-10 стр.
Содержание практических занятий на ПЭВМ
| № п/п | Тема занятий | Количество часов |
| 1 | Оптимизационные экономико-математические модели (задачи линейной, дискретной и нелинейной оптимизации) | 4 |
| 2 | Методы и модели эконометрики | 3 |
| 3 | Методы финансовой математики | 1 |
Общее количество практических занятий - 8 часов
4.3. Самостоятельная работа студента-магистранта над темами данной дисциплины
Основная цель самостоятельной работы студента-магистранта – приобретение навыков и умений работать с учебной и научной литературой, самостоятельно систематизировать и анализировать материал.
Темы для самостоятельной работы:
Тема I. Введение (4час).
Математическое моделирование в принятии управленческих решений. Экономико-математические методы и модели управления и принятия решений, основные понятия и определения. Классификация экономико-математических методов и моделей управления сложными системами. Основные этапы в процессе принятия решений с применением математических методов. Примеры и иллюстрации понятий и определений.
Тема II. Оптимизационные экономико-математические модели, методы получения оптимальных решений (18час).
Принцип оптимальности в планировании и управлении. Общая задача оптимального (математического программирования). Классификация задач оптимизации. Случаи неразрешимости оптимизационной задачи.
Задачи линейного программирования.
Свойства задач линейного программирования (ЗЛП), универсальный метод решения (метод последовательного улучшения плана). Особые случаи решения ЗЛП. Анализ оптимального плана
Задачи нелинейного и динамического программирования.
Основные понятия и постановка задач нелинейного и динамического программирования. Трудности в реализации, порождаемые нелинейностью и дискретностью; общие сведения о методах реализации моделей нелинейного и динамического программирования.
Примеры экономико-математических моделей оптимизации, используемых при управлении производственными, финансовыми, маркетинговыми и хозяйственными процессами.
Тема III. Решение задач оптимизации с помощью Excel (16час).
Технология решения задач линейной, нелинейной и дискретной оптимизации средствами Excel: оформление рабочего листа, окна диалога, анализ результатов оптимизации. Анализ оптимального решения: использование отчет по результатам, отчет по устойчивости, отчет по пределам. Параметрический анализ. Графическое представление результатов решения.
Тема IV. Методы исследования операций в принятии решений (24час).
Модели систем массового обслуживания (СМО). Классификация, основные понятия, элементы модели, расчет основных характеристик.
Классификация систем управления запасами, модель Уилсона и ее модификации. Методы расчета текущего и страхового запасов.
Элементы теории игр. Основные понятия теории игр. Матричные игры. Кооперативные игры. Игры с природой.
Иллюстрация понятий и определений. Примеры практических приложений.
Тема V. Методы и модели сетевого планирования и управления (20час).
Основные понятия и правила построения сетевой модели (СМ). Основные характеристики СМ. Методы расчета характеристик СМ. Определение критического пути. Сетевое планирование в условиях неопределенности. Корректировка и оптимизация сетевых графиков. Анализ сетевого графика по ресурсам. График Ганта. Оптимизация сети по времени.
Тема VI. Математические методы управления в условиях неполной информации (18час).
Методы экспертных оценок.
Предпосылки использования экспертных методов. Эксперты и методы обработки информации, получаемой от экспертов. Экспертные методы при принятии решений. Примеры применения методов экспертных оценок.
Статистический анализ и моделирование.
Статистический анализ и проверка гипотез. Метод статистических испытаний. Основные понятия и принципы построения имитационных моделей. Примеры использования имитационных моделей.
Автоматизация вычислений, реализация прикладных моделей и расчетов средствами пакета Excel, использование в конкретных хозяйственных ситуациях.
Тема VII. Методы и модели эконометрики, производственные функции (16час).
Статистические связи в экономике, эконометрические модели. Оценка тесноты статистической связи. Методы и модели парной и множественной регрессии.
Производственные функции и их свойства. Анализ взаимозаменяемости (эластичности) производственных факторов. Однородные и линейные производственные функции. Использование производственных функций для анализа норм затрат и взаимодополняемости производственных факторов. Примеры использования производственных функций.
Тема VIII. Методы финансовой математики (14час).
Расчет наращенных сумм в условиях инфляции. Доходность как показатель эффективности финансовой операции, расчет ставки полной доходности по некоторым коммерческим операциям. Анализ и выбор условий в коммерческих контактах.
Методы анализа инвестиционных проектов. Критерии эффективности долгосрочных инвестиций. Примеры оценки эффективности проектов.
Оптимизационные расчеты в инвестиционном анализе. Задача об инвестициях: постановка задачи, оптимизационная модель и ее реализация. Портфельные инвестиции. Постановка задачи об оптимальном портфеле, модели Марковица и Тобина.
Численные примеры, автоматизация расчетов средствами пакета Excel.
Общее количество часов – 130 часов
Представление итогов проделанной самостоятельной работы может осуществляться студентом-магистрантом в виде рефератов, отчетов.
Описание видов работ
Основными формами контроля результатов обучения по данной программе подготовки магистров являются реферат и отчет.
Реферат - это теоретическая работа магистра, в которой излагаются различные точки зрения (в том числе и критические) на рассматриваемую проблему. Реферат может не включать собственных аналитических и практических исследований магистра, но наличие обобщений и выводов магистра по рассматриваемой проблеме является обязательным.
Стандартная форма реферата: название темы – план – введение - основная часть (может включать несколько вопросов) – заключение - список литературы. Объём реферата – 10-25 страниц.
Отчет - логическое и системное изложение проделанной магистром практической работы по изучению и исследованию какой-либо проблемы (задачи). Стандартная форма отчета: название исследуемой проблемы – обоснование актуальности ее исследования – описание проведенных практических или теоретических изысканий – выводы автора. Объем отчета- 10-25 страниц.
Студентам при работе над отчетом рекомендуется использовать для решения задачи, возникающие в их практической деятельности.
В отчете приводится описание конкретных управленческих (экономических) ситуаций, которые необходимо исследовать и сделать свои предложения, рекомендации. Цель такого исследования – научить использовать для анализа сложных экономических проблем навыки решения задач с применением математических методов.
Все виды представляемых работ должны быть оформлены в соответствии с данными требованиями и с привлечением современных средств редактирования и печати.
4.4. Общее распределение бюджета времени (в часах)
при изучении дисциплины
| № п/п | Наименование темы | В том числе | | ||||
| всего | лекции | Практические занятия на ПЭВМ | Самостоятельная работа | | |||
| I. | Введение | 4 | 1 | | 4 | | |
| II. | Оптимизационные экономико-математические модели, методы получения оптимальных решений | 20 | 2 | | 18 | | |
| III. | Решение задач оптимизации с помощью Excel | 20 | | 4 | 16 | | |
| IV. | Методы исследования операций в принятии решений | 28 | 2 | | 24 | | |
| V. | Сетевое планирование и управлении | 22 | 1 | | 20 | | |
| VI. | Математические методы управления в условиях неполной информации. | 21 | 2 | | 18 | ||
| VII. | Методы и модели эконометрики, производственные функции | 18 | 2 | 3 | 16 | ||
| VIII. | Методы финансовой математики | 17 | 2 | 1 | 14 | ||
| | | 150 | 12 | 8 | 130 | ||
Литература
Основная
- Федосеев В.В., Гармаш А.Н., Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебное пособие для вузов, 2-е издание, перераб и доп. Москва: ЮНИТИ, 2005.
- Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: учебное пособие, Вузовский учебник, 2007.
- Романов А.Н. и др. Компьютерная обучающая программа (КОПР3.3-ЭММ1). ФА по образованию, ОФАП, 07.04.2005, рег. номер – 50200500406.
- Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике.-. Москва: ИНФРА-М – Вузовский учебник, 2008.
- Финансовая математика: математическое моделирование финансовых операций: учебное пособие / под редак. Половникова В.А. и Пилипенко А.И. – Москва: Вузовский учебник, 2004.
Дополнительная
- Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Исследование операций в экономике: модели, задачи, решения: учеб. Пособие – М.: ИНФРА-М, 2003.
- Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели , техника вычислений.- Москва: ЮНИТИ,1998.
- Мур Дж., Уэдерфорд Л. и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.
- Курицкий Б.Я. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0.- СПб.: BHV- Санкт-Петербург, 1997.
- Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.П. Математические методы в экономике: Учебник. – 3-е изд., перераб.-М.: Изд. "ДИС", 2001.
- Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б.. Математические методы и модели для менеджмента: Учебник.- СПб.: «Лань», 2000.
- Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Финансы и статистика, 2005.
- Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. - М.: ЮНИТИ, 1997.
- Лукинский В.С. и др. Модели и методы теории логистики. Учебное пособие, изд.2, СПб.: Питер, 2007.
- Эддоус М., Стэнсфилд. Методы принятия решений.- Москва: ЮНИТИ, 1997.
- Таха Х.А.. Введение в исследование операций: в 2-х книгах.- Москва: Мир, 1985.
12. Грачева М.В. Моделирование экономических процессов: Учебник.- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
Программу разработали:
доктор экономических наук, профессор В.А.Половников,
кандидат экономических наук, доцент А.Н.Гармаш,
доктор физико-математических наук, профессор В.Я.Габескирия,
Содержание
Содержание 13