Положение Банка в отрасли 10 лет

Вид материала

Документы

Содержание 2. Физическим лицам 3. Другие услуги В области привлечения ресурсов и развития филиальной сети В области размещения ресурсов Перспективы развития Банка в 2005 году Правовой риск Совет директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 1). Валиев Нурсил Нургалиевич 2). Гайнутдинов Ильдар Абдулович 6). Замалтдинов Рамиль Равилевич 7). Никифоров Ильдар Афанасьевич 8). Мингазетдинов Ильдус Анварович 15). Чуплыгин Алексей Викторович Единоличный исполнительный орган Председатель Правления Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Подобный материал:

• Годовой отчет ОАО «банк российский кредит» за 2008 год, 1138.11kb.
• Годовой отчет ОАО «банк российский кредит» за 2010 год, 1868.27kb.
• Развитие pr-коммуникаций банка в условиях кризиса 2008 2010 гг. (2012) Содержание, 364.64kb.
• Положение о Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк», 288.26kb.
• 1 Ккомпетенции Правления Банка относятся следующие вопросы: 1 обеспечение выполнения, 302.56kb.
• Положение ОАО вкабанк в отрасли стр, 1043.12kb.
• Положение об Общем собрании акционеров, 295.13kb.
• Положение кредитной организации эмитента в отрасли, 489.01kb.
• Совета Акционерного Коммерческого банка «авангард» открытого акционерного общества, 286.28kb.
• Лекция №2. Соперничество в отрасли, 375.56kb.

Предварительно утвержден Утвержден

Советом директоров Годовым Общим

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» Собранием акционеров

Протокол № 4/2005 ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

от 15 апреля 2005г. Протокол № 1/2005

Председатель Совета директоров от 20 мая 2005г.

И.А. Мингазетдинов Председательствующий на Годовом

Общем Собрании акционеров

И.А. Мингазетдинов

Годовой отчет ОАО «АИКБ «Татфондбанк» за 2004 год.

Положение Банка в отрасли

10 лет АИКБ «Татфондбанк» работает на рынке банковских услуг Татарстана.

Республика находится в числе лидеров среди регионов Приволжского федерального округа по многим параметрам банковского бизнеса. По общему количеству кредитных организаций Татарстан стабильно занимает 1-ое место в округе и 5 -ое место в России, а по количеству крупных банков с зарегистрированным уставным капитала в размере свыше 150 млн. руб. – 2 –ое место в России после г. Москвы. Показательно, что имевший место летом кризис доверия к отечественной банковской системе не затронул татарстанские банки в отличие от московских банков. В период нестабильности республиканские банки без задержек осуществляли расчеты с клиентами, а вкладчики по первому требованию получали свои сбережения, что еще раз свидетельствует о прочности банковской системы Республики.

По данным, опубликованным информационно- аналитическим агентством РосБизнесКонсалтинг, по итогам 2004 года «Татфондбанк» занял 12 место в числе крупнейших региональных банков, 3 место среди кредитных организаций Приволжского региона.

В списке 100 крупнейших банков России по состоянию на 1 января 2005 года ОАО «АИКБ «Татфондбанк» занимает (по данным журнала «Профиль» № 8 от 7.03.2005г.):

• По размеру собственного капитала – 54 место.
  
• По размеру активов - 61 место.
  

В рейтинге 100 самых надежных российских банков, при составлении которого учитываются параметры достаточности капитала, ликвидности, доходности банковской деятельности, развитости клиентской базы, диверсификации структуры активов и их рискованности, по состоянию на 1 января 2005 года, Татфондбанк занимает 25 позицию.(журнал «Профиль» № 8 от 7 марта 2005 года).

Среди самостоятельных банков республики «Татфондбанк» занимает:

по сумме собственных средств - 2 место;

по сумме активов - 2 место;

по сумме привлеченных средств (всего) - 2 место;

по сумме вкладов населения - 3 место.

2004 год стал годом качественного развития Банка. Принятие новых законодательных актов в области страхования вкладов, переход к обязательному формированию отчетности по международным стандартам, вопросы концентрации рисков и управления ими – явились ключевыми аспектами деятельности Банка в отчетном году, направленными, прежде всего на интенсивное его развитие.


Приоритетные направления деятельности Банка


Стремясь стать универсальным, Банк предлагает клиентам следующий перечень услуг:


1. Юридическим лицам

- расчетно-кассовое обслуживание: открытие и ведение счетов в рублях и иностранной валюте;

- кредитование юридических лиц: предоставление рублевых и валютных кредитов, в т.ч. под залог недвижимости, товарно-материальных ценностей, под залог товаров на складе, предоставление кредитов в форме овердрафта под ликвидный залог, краткосрочное кредитование под ликвидные формы залога, финансирование инвестиционных проектов, предоставление банковских гарантий;

- размещение денежных средств юридических лиц в депозиты, выпуск долговых обязательств банка (депозитных сертификатов, векселей, облигаций);

- операции с иностранной валютой: открытие и ведение валютных счетов, операции по межбанковским расчетам, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг, покупка продажа иностранной валюты, срочная конвертация с зачислением средств в день валютирования, неторговые операции.


2. Физическим лицам

- кредитование физических лиц :

- на потребительские цели,

- автокредитование,

- ипотечное кредитование на покупку жилья и долевое строительство;

- факторинговые операции;

- открытие текущих счетов физическим лицам;

- привлечение денежных средств во вклады в рублях и иностранной валюте (до

востребования и срочные);

- эмиссия и обслуживание пластиковых карт платежных систем «Union Card»,

«Золотая Корона», «EUROPAY», «Visa Int.».

- срочные денежные переводы по России и СНГ по системе «Migom», «Western Union»,

- прием коммунальных платежей.


3. Другие услуги

- предоставление индивидуальных депозитных ячеек;

- привлечение и размещение межбанковских займов;

- консультационные услуги;

- операции с ценными бумагами;

- брокерское обслуживание;

- доверительное управление.


Отчет Совета Директоров о результатах развития Банка по приоритетным направлениям деятельности


Валюта баланса на 1 января 2005 года составила 14,9 млрд.рублей, увеличившись с начала года на 3,3 млрд.рублей.

По данным годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями ЦБ РФ, подтвержденной аудиторской организацией, чистые активы на отчетную дату составили 12 млрд рублей, что на 2,3 млрд.рублей больше чем на 1 января 2004 года.


млн.руб.

Показатели	Значения		Увеличение (+) Уменьшение (-)
	01.01.2004	01.01.2005
Собственные средства	2 426	2 558	+132
Средства юридических лиц на расчетных, текущих, депозитных счетах	2 582	3 690	+1 108
Долговые обязательства	2 355	2 175	- 180
Средства физических лиц во вкладах и на пластиковых картах	1 603	2 311	+708
Кредиты физическим и юридическим лицам*	7 782	10 575	+2 793

*с учетом факторинговых операций.


В 2004 году в деятельности Банка произошли следующие изменения:


В области привлечения ресурсов и развития филиальной сети:


1. Увеличение ресурсной базы на 2 147 млн.рублей или на 29%.


2. Основу ресурсной базы составляют остатки на расчетных, текущих, депозитных счетах, а также долговые обязательства банка. По сравнению с началом года остатки на расчетных, текущих, депозитных счетах увеличились на 1 млрд.рублей и составили на 1 января 2005 года почти 3,7 млрд.рублей или 38,7% от общего объема привлеченных средств.


3. Банк продолжает политику привлечения средств юридических лиц посредством эмиссии долговых обязательств. На долю этих ресурсов приходится 23% всех привлеченных средств. В этой области Банк продолжает сотрудничество с московской Инвестиционной компанией «Регион», которая является нашим финансовым посредником по выпуску векселей банка и размещению облигационных займов. На 1 января 2005 года объем вексельных обязательств банка составляет чуть больше 1 млрд.рублей.


4. Весной 2004 года Банк разместил второй облигационный займ на сумму 1 млрд.рублей. Ставка размещения второго выпуска равна ставке первого купона – 13,5% годовых, срок обращения 2 года.


5. Остатки на вкладных счетах и пластиковых картах на 1 января 2005 года составили 2,3 млрд. рублей, за год их прирост составил 708 млн.рублей. В общей сумме привлеченных средств удельный вес этих ресурсов составляет 24%.

Основная доля средств физических лиц сосредоточена на вкладных счетах, из которых почти 90% приходится на рублевые вклады. Особое предпочтение отдается долгосрочным вложениям. По сравнению с началом года значительно (с 7,8% на 01.01.04 г. до 3,6%на 01.01.05г.) снизилась доля вкладов до востребования, вырос объем срочного привлечения, который не снижался даже в период летнего межбанковского кризиса. В октябре месяце по ОАО «АИКБ «Татфондбанк» было вынесено положительное заключение на предмет включения Банка в систему страхования вкладов.


6. 2004 год положил начало интенсивному развитию «пластикового» бизнеса Банка и перевод его на качественно новый уровень. Более 65% эмитированных карт и более половина остатков средств на картсчетах приходится на платежную систему UnionCard. В декабре 2004 года Банк вступил в качестве ассоциированного члена (под спонсорством Банка «Зенит» г.Москва) в международную ассоциацию “Visa Int.”

В текущем году заключено более 100 договоров на обслуживание по зарплатным проектам. Наиболее крупными клиентами стали такие предприятия как ГУП «Агрокомбинат «Майский», ГУП «Птицефабрика «Юбилейная», ЗАО «ХК «Универсалторг», ОАО «Нефтехимпроект».

По сравнению с началом года остатки на пластиковых счетах выросли в 1,8 раз, и составили на 1 января 2005 года 56 млн.рублей, количество эмитированных пластиковых карт увеличилось в 2,3 раза и составило на 1 января 2005 года 15,5 тыс.штук.


7. В 2004 году Банк уделял большое внимание развитию региональной сети. С марта 2004 г. начал функционировать филиал в г.Чистополь. В конце декабря открылся филиал в г. Альметьевск. В Казани открыты дополнительные офисы на улицах Спартаковская и Сахарова. Зарегистрированы оперкассы в городах Н.Челны, Чистополь, Альметьевск.

На сегодняшний день в целом по Республике функционирует 5 филиалов, 15 доп.офисов, 3 оперкассы.


8. ОАО «АИКБ «Татфондбанк» первым в республике установил автоматизированный терминал приема платежей CITY PAY, позволяющий населению республики производить расчеты по факторинговым и кредитным операциям и получать всю необходимую информацию по обслуживанию долга.


9. В текущем году внедрены услуги срочных денежных переводов по России и СНГ с использованием системы «Migom» и «Western Union», Банк стал оказывать услуги по приему коммунальных платежей.


В области размещения ресурсов:

1. Объем доходных активов за 2004 год вырос на 2,4 млрд.рублей, и составил на 1 января 2005 года 11,3 млрд.рублей.

2. Одним из основных направлений деятельности Банка было и остается кредитование предприятий реального сектора экономики. На 01.01.05г. кредитный портфель юридических лиц составил 9,7 млрд.руб., за год объем кредитных вложений увеличился на 2,5 млрд. рублей.

Кредитный портфель Банка диверсифицирован по категориям заемщиков, отраслям экономики.


3. На сегодняшний день осуществляются следующие основные виды потребительского кредитования населения: автокредитование, кредитование на неотложные нужды, под поручительство организаций-работодателей, ипотечное кредитование, факторинговые операции. По сравнению с началом года объем потребительских кредитов возрос с 291 млн.руб. на 1 января 2004 г. до 534 млн.рублей на 1 января 2005 года. В 2004 году Банк совместно с Агентством по ипотечному кредитованию РТ и Агентством по ипотечному жилищному кредитованию начал работу по предоставлению кредитов населению на покупку готового жилья либо для финансирования долевого участия в жилищном строительстве. С ноября месяца положительное заключение было получено по 14 кредитам на общую сумму 6,8 млн.рублей.


4. Для поддержания текущей ликвидности, оптимизации системы расчетов Банк активно работает на финансовом рынке страны. Общая сумма непокрытых линий по привлечению краткосрочных межбанковских кредитов на 1 января 2005 года составила порядка 30 млн. долларов США.


5. По состоянию на 1 января 2005 года сумма вложений в торговые ценные бумаги составила более 390 млн.рублей.


6. В 2004 году Банк начал предоставлять услуги доверительного управления. С июля текущего года данными услугами пользуются 6 клиентов, а общая сумма в управлении составляет 23,5 млн.рублей.


Основные финансовые показатели за 2004 год


По итогам 2004 года балансовая прибыль Банка составила 203,7 млн.рублей, рентабельность акционерного капитала 8,8%.


Перспективы развития Банка в 2005 году


План развития Банка на 2005 год разрабатывался исходя из анализа макроэкономических условий, условий конкурентной среды, а также внутренних факторов, оказывающих влияние на деятельность Банка. В рамках этого плана реализуются следующие мероприятия.

1. Формирование имиджа Банка, как клиентоориентированного:
   

• определение приоритетов в обслуживании клиентов;
  
• разработка новых банковских продуктов и услуг;
  
• повышение качества обслуживания клиентов;
  
• поддержание конкурентоспособности и гибкости тарифов на банковские услуги;
  
• расширение точек продажи банковских продуктов и услуг.
  

2. В области привлечения ресурсов и развития филиальной сети:

• Расширение географии привлечения средств. Открытие и полное материально-техническое оснащение филиалов и доп. офисов не только в Казани, но и в других городах Республики. В филиалах Банка населению и организациям будет оказан полный перечень банковских услуг.
  
• Дальнейший выпуск долговых обязательств (развитие вексельной программы и выпуск облигационного займа). Продолжение работы по заимствованию средств на московском внебиржевом рынке. С этой целью планируется дальнейшая работа с инвестиционной компанией «Регион».
  
• Выход на международные рынки заимствования иностранного капитала.
  
• Дальнейшая работа по привлечению средств юридических лиц в депозиты и депозитные сертификаты.
  
• Развитие сферы розничных услуг, в том числе привлечение средств населения во вклады, развитие частного банковского обслуживания.
  
• Массовый выпуск пластиковых карт, перевод эмиссии на карты «Visa», развитие инфраструктуры по приему карт к оплате товаров и услуг, а так же обналичивание денежных средств.
  

2. В области размещения ресурсов:
   

• Продолжение кредитования реального сектора экономики (сельского хозяйства и предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, промышленных и торговых предприятий, организаций малого бизнеса).
  
• Кредитование физических лиц (в том числе ипотечное кредитование), расширение круга потенциальных контрагентов Банка по факторинговым операциям, развитие ипотечного кредитования.
  
• Эмиссия кредитных карт.
  
• Осуществление операций на финансовых рынках РФ.
  

Исходя из вышеперечисленных мероприятий и программ, перед Банком на 2005 год ставится достижение следующих финансовых показателей:

• получение прибыли по итогам деятельности за 2005 год в размере 279 миллионов рублей.
  
• рентабельность акционерного капитала - не менее 12%.
  

Описание основных рисков, связанных с деятельностью Банка^


Финансовые риски


Кредитный риск – вероятность понесения Банком потерь вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом своих обязательств перед банком в соответствии с условиями договора.

Кредитные риски различаются по степени концентрации, в том числе:

• в зависимости от концентрации кредитных вложений у одного или группы взаимосвязанных заемщиков (акционеров).
  

Обязательный норматив	Фактическое значение норматива в % на					Нормативное Значение
	01.01.04	01.04.04	01.07.04	01.10.04	01.01.05
Максимальный размер риска на одного или группу связанных заемщиков	20,7	20,5	22,7	23,1	22,7	25,0 % макс.
Максимальный размер крупных кредитных рисков	222,6	257,2	334,6	356,0	334,6	800,0 % макс.
Совокупная величина кредитных рисков на акционеров (участников)	31,4	8,2	38,0	36,4	38,0	50,0 % макс.

Таким образом, в течение 2004 года кредитные риски в разрезе заемщиков (в том числе акционеров) не превышали установленных Банком России нормативных значений.

- в зависимости от отраслевой концентрации вложений банка.

Степень концентрации кредитных рисков по отраслевой принадлежности характеризуется уровнем диверсификации кредитных вложений.

Наименование отраслей	на 01.01.04 г.		на 01.01.05 г.
	Млн. руб.	Доля, %	Млн. руб.	Доля, %
Кредиты юридическим лицам - всего	6 848	100%	9 560	100%
- промышленность	2 747	40,1%	2 405	25,2%
- сельское хозяйство	850	12,4%	2 370	24,8%
- строительство	122	1,8%	78	0,8%
- торговля и общепит	1550	22,6%	2 345	24,5%
- транспорт и связь	75	1,1%	173	1,8%
- прочие	1 504	22,0%	2 189	22,9%

Примечание.

Таблица составлена по данным формы отчетности 0409302.


Основные элементы системы управления кредитными рисками включают в себя следующее:

• Разработка и утверждение органами управления Банка локальных нормативных актов, регулирующих деятельность по кредитованию, оценке уровня кредитного риска и установлению лимитов кредитования.
  

• Анализ кредитоспособности контрагентов. Для снижения кредитного риска Банком осуществляется всесторонний анализ контрагентов на основе внутренней (кредитной истории) и внешней информации, поступающей непосредственно от контрагента и альтернативных источников. Оценка финансового состояния контрагентов осуществляется на основании «Методики оценки кредитоспособности контрагентов», «Методики определения лимита на банки-контрагенты».
  
• Обеспечение возвратности кредита. Возврат предоставляемых кредитов обеспечивается залогом имущества, в том числе ценных бумаг, имущественных прав, а также поручительствами, гарантиями банков и иными видами обеспечения в соответствии с действующим законодательством. Определение стоимости предмета залога регламентируется «Положением об оценке и переоценке предмета залога».
  

• Диверсификация кредитных вложений, в том числе путём установления отдельно по головному Банку и каждому филиалу следующих видов лимитов кредитования:
  

• совокупные лимиты кредитования (например, лимиты совокупной суммы учтенных векселей сторонних эмитентов, потребительских кредитов, в том числе в разрезе каждого направления потребительского кредитования);
  
• лимит кредитования на одного заемщика или группу связанных заёмщиков;
  
• лимиты на контрагента (например, лимиты на банки-контрагенты, на эмитентов долговых обязательств).
  

• Создание резервов на возможные потери, адекватных кредитному риску по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, инвестиционному портфелю ценных бумаг и прочей дебиторской задолженности в соответствии с Положением «О порядке формирования резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
  

• Распределение полномочий при принятии кредитных решений. Утверждение лимитов кредитования осуществляется Лимитным комитетом Банка. Решение о кредитовании или об отказе в выдаче кредита заемщикам, по которым отсутствуют установленные лимиты, принимается Кредитным комитетом Банка.
  

Риск ликвидности - риск возможного невыполнения Банком своих денежных обязательств или не обеспечения требуемого роста активов.

Под рисками ликвидности понимаются два вида рисков:

• риск фондирования (привлечения денежных средств) связан со снижением способности покрывать денежными ресурсами требования контрагентов, т.е. со снижением платежеспособности Банка.
  
• риск ликвидности активов связан с невозможностью реализовать активы на различных сегментах финансового рынка.
  

В Банке разработано и утверждено Положение «О политике по оценке и управлению ликвидностью ОАО «АИКБ «Татфондбанк», которое определяет политику Банка в области управления ликвидностью, оценку ее влияния на финансовое положение Банка.


Для минимизации риска ликвидности Банк осуществляет следующие мероприятия по поддержанию оптимально сбалансированной структуры баланса:

• регулярное проведение анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств (GAP-анализа);
  
• регулирование потоков денежных средств с целью приближения графика обязательств к графику активов;
  
• анализ ликвидности денежных рынков и формирование ликвидных активов, достаточных для выполнения текущих обязательств Банка;
  
• лимитирование позиций по всем финансовым инструментам, в т.ч. на рынке МБК, на рынке ценных бумаг;
  

Рыночный риск – риск возможных потерь Банка вследствие изменения стоимости финансовых инструментов.

Рыночный риск в свою очередь подразделяется на следующие виды рисков:

• валютный;
  
• процентный;
  
• фондовый.
  

Порядок расчета размера рыночных рисков регламентируется нормативными актами Банка России и уменьшает значение норматива достаточности собственных средств капитала Банка. Как видно из таблицы, размер рисков, рассчитанный в соответствии с нормативными актами Банка России, незначительный, а на отдельные отчетные даты имеет нулевое значение. Норматив достаточности собственных средств (капитала) на все отчетные даты выполняется, его фактическое значение превышает нормативное более, чем в 2 раза.

Показатели	Размер рыночных рисков (тыс. руб.) на даты
	01.01.04	01.04.04	01.07.04	01.10.04	01.01.05
1. Процентный риск	0	0	0	0	0
2. Фондовый риск	0	0	0	0	0
3. Валютный риск	12 146	0	0	0	0
4. Фактическое значение норматива достаточности капитала (Н1)	25,4%	24,1%	21,2%	20,7%	20,2%
5. Нормативное значение норматива достаточности капитала (Н1)	10%

Валютный риск – риск возникновения потерь вследствие неблагоприятных изменений курсов иностранных валют.

В зависимости от характера и причин возникновения валютные риски классифицированы следующим образом:

• конверсионный риск (риск сделки) – риск валютных потерь по конкретным операциям (сделкам) в результате неблагоприятного изменения курсов;
  
• трансляционный риск – риск изменения стоимости баланса Банка при переоценке валютных статей активов и пассивов;
  
• риск изменения системы валютного регулирования – риск понесения потерь, вызванных изменениями валютного режима.
  

Оценке в соответствии с Положением «Об оценке и управлении валютным риском ОАО «АИКБ «Татфондбанк» подлежат конверсионный и трансляционный риск. Оценка валютного риска производится с применением методологии VaR, в том числе с учетом стресс-тестирования.

С целью ограничения размера валютного риска применяются следующие методы управления и контроля:

• установление и соблюдение лимитов суммарной открытой валютной позиции и в разрезе каждой валюты;
  
• сокращение риск-позиции (открытой валютной позиции или позиции по сделке);
  
• использование в портфеле слабо коррелированных иностранных валют;
  
• реструктуризация валютного портфеля путём увеличения доли валют(ы) с меньшей волатильностью.
  

Активные операции Банка осуществлялись как в рублях, так и иностранной валюте. При этом в течение всего года соблюдались лимиты совокупной валютной позиции и в разрезе отдельных иностранных валют.

Показатели	Рублевый эквивалент ОВП (тыс. Руб.) на даты
	01.01.04	01.04.04	01.07.04	01.10.04	01.01.05
1. Суммарная величина ОВП	151 820	33 851	24 216	44 737	14 861
2. Собственные средства (капитал)	2 498 830	2 531 795	2 496 448	2 471 356	2 572 539
3. ОВП в % к капиталу	6,08%	1,34%	0,97%	1,81%	0,58%
4. Лимит суммарной ОВП, в % к капиталу	20%

Процентный риск – риск возможных потерь Банка в результате изменения процентных ставок на рынке.

Оценка и управление данным видом риска осуществляется в соответствии с Положением «О политике по оценке и управлению процентным риском ОАО «АИКБ «Татфондбанк».

В целях снижения влияния процентного риска Банком осуществляется:

• периодический анализ активных и пассивных финансовых инструментов в разрезе процентных ставок, процентной маржи, маржи накладных расходов;
  

• регулярное проведение анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств;
  
• мониторинг и анализ рыночных процентных ставок;
  

• контроль за уровнем накладных расходов путём утверждения суммы накладных расходов в составе плана развития Банка на предстоящий год и контроля за фактическим исполнением сметы накладных расходов.
  

Кроме того, в действующих договорах на предоставление (привлечение) денежных средств предусмотрено право Банка изменять процентные ставки в связи с изменением рыночной конъюнктуры.


Фондовый риск – риск возникновения потерь в результате изменения цен на ценные бумаги и другие финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги.

Фондовый риск согласно Положения «Об управлении рисками операций на фондовом рынке» подразделяется на следующие подвиды:

• статический риск – риск, связанный с возможностью неисполнения контрагентом и эмитентом своих долговых обязательств вследствие реализации кредитного риска;
  
• динамический риск – риск, связанный с неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры.
  

В течение года Банк активно формировал торговый портфель ценных бумаг. С целью диверсификации вложений Банк проводил операции с государственными ценными бумагами, ценными бумагами субъектов РФ, корпоративными облигациями и акциями. Однако при этом в течение всего года доля торгового портфеля не превышала 5% от валюты баланса Банка.

	01.01.04	01.04.04	01.07.04	01.10.04	01.01.05
Торговый портфель ценных бумаг - всего	453 214	501 460	351 215	477 307	397 080
в том числе
- государственные долговые обязательства	296 483	460 830	351 215	398 270	291 726
- муниципальные обязательства	5 863	0	0	48 466	31 449
- долговые обязательства банков	13 845	0	0	9 998	9 956
- прочие долговые обязательства	71 471	0	0	10 687	53 028
- котируемые акции	65 552	40 630	0	9 886	10 921
Валюта баланса	11 672 896	12 458 932	14 276 409	14 392 216	14 953 018
Доля торгового портфеля в валюте баланса	3,88%	4,02%	2,46%	3,32%	2,66%

Определение размера фондового риска производится с использованием методологии VAR и стресс-тестирования.

В целях минимизации рисков, возникающих при осуществлении операций на рынке ценных бумаг, принимаются следующие меры:

• установление следующих лимитов по операциям с ценными бумагами:
  

• общий лимит вложений денежных средств в фондовые финансовые инструменты и в разрезе каждого вида финансовых инструментов;
  
• лимиты на контрагентов.
  

• установление и исполнение ордеров, ограничивающих убытки (стоп-лосс);
  

• создание резервов на возможные потери, адекватных принимаемым Банком рискам.
  

Оценка финансовых рисков производится как с использованием внутренних методик Банка, так и в соответствии с нормативными актами Банка России «О порядке расчета кредитными организациями рыночных рисков», «Об обязательных нормативах банков».

Наиболее эффективным способом управления финансовыми рисками является лимитирование операций, осуществляемое коллегиальным органом Банка - Лимитным комитетом в соответствии с Положением «О лимитной политике ОАО «АИКБ «Татфондбанк».


Функциональные риски


Операционный риск – вероятность понесения прямых и косвенных потерь в результате недостатков в системах и процедурах управления и контроля, неверных решений, системных ошибок, которые имеют отношение к человеческим ресурсам, технологиям, имуществу и внутренним системам.

Управление операционными рисками, включающими в себя риск персонала, риск технологий, риск процесса, риск физического вмешательства и риск среды, регламентируются Положением «Об управлении операционными рисками» и другими локальными нормативными актами Банка.

В рамках системы управления операционными рисками особое внимание уделяется риску технологий и процесса. С этой целью производится изучение и оценка:

• проектных решений и качества их исполнения;
  
• организации технологических процессов;
  
• информации и управления;
  
• устойчивости к возникновению технических рисков.
  

В качестве мер предупреждения возникновения операционных рисков используются также следующие подходы:

• наличие задокументированных процедур, положений и политик, доведенных до их непосредственных исполнителей, адекватной технической документации к программному обеспечению, используемому Банком;
  
• разделение функций и полномочий между отдельными сотрудниками и структурными подразделениями Банка;
  
• ограничение (лимитирование) процессов и/или отказ (полный или частичный) от применения в деятельности Банка технологий, подверженных операционному риску;
  
• защита от потерь в случае ошибок персонала, в том числе посредством разделения функций, наличия авторизации операций, двойного ввода (верификации) и др.;
  
• защита от несанкционированной замены данных и разрушения материального обеспечения, а также компьютерного и телекоммуникационного оборудования, в том числе посредством создания резервных баз данных и копий программного обеспечения, наличия дублирующих мощностей в телекоммуникациях и вычислительных сетях;
  
• введение и функционирование процедур безопасности и контроля (систем видеонаблюдения, охранной и тревожной систем, систем кодирования, защищающих от несанкционированного доступа во время передачи или хранения информации, а также программного обеспечения, разграничивающего доступ к информации и др.);
  
• разработка сценариев действия в чрезвычайных ситуациях и в случае возникновения ошибок.
  

В целях минимизации стратегического риска Банком проводятся мероприятия по улучшению организационной структуры Банка, позволяющей оперативно реагировать на изменения как во внутренней, так и во внешней среде.

Стратегическое планирование является одним из важнейших рычагов управления Банком, снижения стратегического риска. В 2004 году Банком совместно с консалтинговой компаний «БДО Юникон Консалтинг» (г.Москва) была разработана стратегия развития ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на период до 2009 года на основе результатов маркетинговых исследований, макроэкономического прогнозирования и финансового моделирования.


Правовой риск – риск понесения потерь в результате несовершенства и/или внесения изменений в действующее законодательство и нормативные акты.

Основные мероприятия по снижению правовых рисков, предусмотренные Положением «О системе управления правовым риском ОАО «АИКБ «Татфондбанк» следующие:

• непрерывный мониторинг нормативных правовых актов;
  
• проведение юридической экспертизы новых и действующих нормативных правовых актов на предмет наличия правовых рисков и оценки их последствий;
  
• создание адекватной договорной и нормативной базы Банка, оперативное внесение изменений в неё.
  

Риск потери деловой репутации – риск возможных потерь, в связи с возникшим недоверием или негативным восприятием Банка клиентами и контрагентами.

Для минимизации данного риска в Банке:

• работает Советник по рекламе и общественным связям, в чьи обязанности входит формирование положительного имиджа Банка;
  
• периодически (не реже 1 раза в квартал) проводятся мероприятия по анкетированию клиентов Банка на наличие с их стороны жалоб с целью дальнейшего рассмотрения и принятия мер по улучшению качества обслуживания;
  
• отделом по работе с персоналом проводятся мероприятия по внедрению этических норм поведения и укреплению корпоративной культуры (морали) Банка с целью формирования в обществе соответствующей репутации;
  
• организован внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, основная цель которого снижение риска потери репутации Банка в результате огласки фактов причастности Банка и (или) его филиалов к операциям по легализации средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
  
• созданы и функционируют комплексные системы управления рисками и внутреннего контроля.
  
• Целью действующей в Банке системы управления рисками является поддержание принимаемого на себя Банком совокупного риска на допустимом уровне. Система управления рисками базируется на общих критериях избранной Банком стратегии, отражающей его идеологию по отношению к уровню допустимых рисков, а также банковской политики по отдельным направлениям деятельности.
  
• Созданная в Банке комплексная система управления рисками постоянно совершенствуется в соответствии с объемом и структурой проводимых Банком операций, требованиями регулирующих и надзорных органов, а также рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору.
  

Принятие решений в рамках системы управления рисками осуществляется

коллегиально и в соответствии с разработанными регламентами.

• В Банке действуют на постоянной основе Правление Банка, Кредитный комитет, Лимитный комитет, Управление анализа, планирования и рисков и Служба внутреннего контроля, в задачи которых входит формирование стратегии в области риск-менеджмента, принятие оперативных решений, связанных с управлением рисками, разработка и реализация процедур контроля за рисками в деятельности Банка.
  
• Многоступенчатая система контроля при совершении операций и сделок на всех стадиях позволяет обеспечить значительное снижение размера рисков.
  

Совет директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

На Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 14 мая 2004 года, был избран Совет директоров в следующем составе:


1). Валиев Нурсил Нургалиевич

Родился – 10.05.1954 г.

Образование - высшее (Казанский ордена Ленина ветеринарный институт им. Н.Э. Баумана)

Занимаемая должность - Заместитель Генерального директора ГУП «Лизинговая компания «Татагропромкомплект»;


2). Гайнутдинов Ильдар Абдулович;

Родился-20.10.1948г.

Образование - высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева)

Занимаемая должность - Начальник Финансового управления ОАО «Нижнекамскнефтехим»;


3). Галиакберов Рустем Рашидович

Родился – 24.06.1961г.

Образование - высшее (Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт)

Занимаемая должность - Генеральный директор ОАО «Татметалл»;


4). Гарипов Райхат Зиятдинович

Родился – 12.03.1958г.

Образование - высшее (Татарский Институт Содействия Бизнесу)

Занимаемая должность - Генеральный директор ОАО «Обувная фабрика «Спартак»;


5). Гильмутдинов Ильдар Саубанович

Родился – 06.11.1963г.

Образование - высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева)

Занимаемая должность - Заместитель Генерального директора по планированию и финансам ЗАО «ИК «ТатИнК»;


6). Замалтдинов Рамиль Равилевич

Родился – 24.05.1975г.

Образование - высшее (Казанский государственный университет; Казанский финансово-экономический институт В.В. Куйбышева)

Занимаемая должность - Заместитель управляющего делами АКБ «АК БАРС» Банк (ОАО);


7). Никифоров Ильдар Афанасьевич

Родился – 16.03.1959 г.

Образование - высшее (Казанский химико-технологический институт; Татарский Институт Содействия Бизнесу).


Занимаемая должность - Председатель Совета директоров ОАО «Национальная холдинговая компания Республики Татарстан»;


8). Мингазетдинов Ильдус Анварович

Родился – 27.09.1960 г.

Образование - высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева)

Занимаемая должность - Председатель Совета директоров ОАО «АИКБ Татфондбанк»;


9). Морозова Александра Ивановна

Родилась – 09.10.1934г.

Образование - высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева);

Занимаемая должность - Член Совета Резервного фонда Президента Республики Татарстан;


10). Смирнов Владимир Сергеевич

Родился – 09.02.1951г.

Образование - высшее (Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева; Татарский Институт Содействия Бизнесу)

Занимаемая должность - Генеральный директор ЗАО «ИК «ТатИнК»;


11). Стромская Людмила Ивановна

Родилась – 10.03.1949г.

Образование - высшее (Казанский химико-технологический институт)

Занимаемая должность - Финансовый директор ОАО «СК «Единая арендная система»;


12). Шайхутдинов Радик Замирович

Родился-24.12.1964г.

Образование - высшее ( Военный инженерный Краснознаменный институт имени А.Ф.Можайского)

Занимаемая должность - Управляющий ООО «УК «Золотой колос»;


13). Ханбиков Ринат Сагитович

Родился – 14.04.1958г.

Образование - высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева)

Занимаемая должность - Генеральный директор ЗАО «Татгазинвест»;


14). Ханафеев Анвар Абдулхаматович

Родился – 21.09.1958г.

Образование - высшее (Казанский химико-технологический институт; Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации).

Занимаемая должность - Генеральный директор ОАО «Холдинговая компания «Алигал»;


15). Чуплыгин Алексей Викторович

Родился –21.08.1965г.

Образование - высшее (Татарский Институт Содействия Бизнесу)

Занимаемая должность - Генеральный директор ОАО «НХК РТ»;


16). Яхин Ильфар Рафикович

Родился – 18.01.1963г.

Образование - высшее (Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького)

Занимаемая должность - Главный бухгалтер ОАО «Нижнекамскнефтехим»;


17). Юсупов Камиль Раифович

Родился - 11.10.1971г.

Образование - высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева, Камский политехнический институт.)

Занимаемая должность - Председатель Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»


В течение отчетного года члены Совета директоров акциями ОАО «АИКБ «Татфондбанк» не владели.


Единоличный исполнительный орган Председатель Правления

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» - Юсупов Камиль Раифович

Родился - 11.10.1971г.

Образование - высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева, Камский политехнический институт.)

Занимаемая должность - Председатель Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»


Коллегиальный исполнительный орган Правление ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

1. Юсупов Камиль Раифович
   

Родился - 11.10.1971г.

Образование – высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева, Камский политехнический институт.)

Занимаемая должность - Председатель Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;

2. Бикбов Дамир Мансурович
   

Родился – 09.09.1945г.

Образование – высшее. (Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева).

Занимаемая должность - Первый Заместитель Председателя Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;

3. Бикмухаметов Фарид Рамазанович
   

Родился – 07.01.1951г.

Образование – высшее (Горьковская высшая школа МВД СССР).

Занимаемая должность - Заместитель Председателя Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;

4. Бикчантаева Резеда Эдуардовна
   

Родилась – 19.07.1965г.

Образование – высшее. (Казанский финансово-экономический институт им.В.В. Куйбышева).

Занимаемая должность – Главный бухгалтер ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;

5. Гаврилов Сергей Федорович
   

Родился – 29.08.1965г.

Образование – высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В. Куйбышева).

Занимаемая должность – Заместитель Председателя Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;

6. Миронов Сергей Михайлович
   

Родился – 25.03.1961г.

Образование – высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева).

Занимаемая должность – Заместитель Председателя Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк»;

7. Тагирова Наиля Шавкатовна
   

Родилась – 26.08.1973г.

Образование – высшее (Казанский финансово-экономический институт им. В.В.Куйбышева).

Занимаемая должность – Заместитель Председателя Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк».


В течение отчетного года члены Правления акциями ОАО «АИКБ «Татфондбанк» не владели.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

В отчетном году Банком соблюдались рекомендации «Кодекса корпоративного поведения», одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001г.


Председатель Правления К.Р.Юсупов


Главный бухгалтер Р.Э. Бикчантаева