Geum.ru

Курс по выбору для бакалавров «Эконометрическое моделирование»

Вид материалаДокументы

Содержание


Учебно-тематический план дисциплины
Оценка и прогнозирование моделей с гетероскедастичностью
Контрольная работа
Подобный материал:

Курс по выбору для бакалавров

«Эконометрическое моделирование»



Организационно-методический раздел

 Цель дисциплины — изучение основных аспектов эконометрического моделирования и развитие практических навыков моделирования в различных областях экономики (моделирование: сценариев социально-экономического развития страны, финансово-экономического состояния фирмы, процессов распределительных отношений в обществе).

 Задачи дисциплины — овладение: эконометрическими методами построения эконометрических моделей различных типов (микроэкономических и макроэкономических; статических и динамических; обобщённых регрессионных; моделей со стохастическими регрессорами; моделей с качественными переменными); методами корректировки моделей, в случаях невыполнения их предпосылок; опытом проведения эконометрического исследования; навыками работы со статистическими пакетами.

· Требования к уровню освоения содержания настоящей дисциплины. Освоение дисциплины осуществляется очным образом и предполагает теоретические и практические занятия. Лекции нацелены на предоставление слушателям теоретических аспектов разделов дисциплины. На практических занятиях студенты приобретают навык применения теоретических знаний на конкретных примерах. Для повышения эффективности процесса обучения, все практические занятия проводятся с использованием персональных компьютеров.

После изучения дисциплины студент должен

знать: основные методы эконометрического анализа; способы корректировки существующих моделей в случаях, когда не выполняются их предпосылки; критерии качества эконометрических моделей; подходы к моделированию различных сфер экономики;

владеть: опытом проведения эконометрического исследования от этапа постановки задачи выдвижения гипотез до анализа результатов и выводов; владеть информацией о принятых требованиях к оформлению результатов исследования;

получить навыки работы со статистическими пакетами, знать их архитектуру и основные принципы работы.


Учебно-тематический план дисциплины

Распределение часов дисциплины по темам и видам работ



№

пп
Наименование разделов и тем
Ауд. зан. в т.ч.:







Л
ПЗ

1.
Предпосылки эконометрических моделей и способы корректировки их нарушений
2
4

1.1.
Оценка и прогнозирование моделей с автокорреляцией. Реализация метода Кохрейна-Оркатта в Excel. Моделирование зависимости инфляции от уровня безработицы в рамках регрессионной модели с автокорреляцией.
1
2

1.2.
Оценка и прогнозирование моделей с гетероскедастичностью.

Моделирование резервов страховых компаний в рамках регрессионных моделей с гетероскедастичным возмущением.
1
2

2.
Моделирование экономических процессов с переменной струк­турой. Фиктивные переменные в эконометрических моделях
2
6

2.1.
Фиктивные переменные сдвига. Сравнительный анализ моделей сезонных индексов и фиктивных переменных при оценивании влияния сезонных факторов.
-
2

2.2.
Фиктивные переменные наклона. Тест Чоу на наличие (отсутствие) структурных изменений.
-
2

2.3.
Фиктивная зависимая переменная. Модели бинарного выбора.

Логит-модель бинарного выбора вероятности дефолта банка от макроэкономических показателей.
2
2

3.
Модели с распределёнными лага­ми и их применение при модели­ро­вании финансово-экономи­ческ­их процессов
2
10

3.1.
Общие характеристики и специальные формы структур лага. Полиномиальный лаг. Геометрический лаг. Методы оценки параметров модели.
1
4

3.2.
Распределённые лаги в инвестици­онных процессах.
-
2

3.3.
Авторегрессионные модели. Модели частичной корректировки, адаптивных ожиданий, исправления ошибок. Модель корректировки уровня сбережений Лизера.
1
4




Контрольная работа по темам разделов 1,2,3
-
2

4.
Системы одновременных регрессионных уравнений
2
4

4.1.
Методы оценки параметров СОУ и их реализация в Excel: косвенный, двухшаговый и трёхшаговый МНК.
2
4

5.
Модели временных рядов
8
6

5.1.
Стационарность и интегрированные процессы. Линейные модели стационарных временных ря­дов.
4
4

5.2.
Моделирование условной гетероскедастичности. Модели ARCH и GARCH.
1
-

5.3.
Тесты Дики-Фуллера на проверку наличия единичных корней.
1
1

5.4.
Коинтеграция. Регрессии с интегрированными переменными.
2
1




ИТОГО:
16
32



Профессор, д.э.н. Бабешко Л.О.