Банковское дело / Доходы и расходы / Лизинг / Финансовая статистика / Финансовый анализ / Финансовый менеджмент / Финансы / Финансы и кредит / Финансы предприятий / Шпаргалки Главная Финансы Финансы
Д.Э. БЭСТЕНС, В.М. ВАН ДЕН БЕРГ, Д. ВУД. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. - Москва: ТВП,1997. - хх, 236 с., 1997

Историческая волатильность цены акций Филипс (HISVOLA)

Эта переменная, как и RETLAG, неявно проверяет свойство эффективности рынка в слабой форме. Переменная вычислялась для каждого 15-минутного интервала с помощью лдвижущегося окна в 15 предшествующих дней торгов. Таким образом, историческая волатильность оценивалась каждый раз по 435 наблюдениям (15 дней х 29 интервалов) невзвешенной средней цены акций. Из-за того, что окно движущееся, первое наблюдение в обучающем множестве приходится на вторник 11 февраля 1992 г., а не на 20 января.
<< Предыдушая Следующая >>
= К содержанию =
Похожие документы: "Историческая волатильность цены акций Филипс (HISVOLA)"
  1. Цена опциона (WAVGPOP)
    волатильности (с), процентной ставки (г), времени до исполнения и цены исполнения. Отклонение реальной цены опциона от теоретической В&Б-цены (которая широко используется как эталон для определения цены опциона), может нести в себе определенную дополнительную информацию. Эта переменная играет при-мерно ту же роль, что и рассмотренная ниже подразумеваемая вола- тильность (IMVOLEUR). Вероятная
  2. Словарь
    исторически сложившийся производственный стандарт. Она остается неизменной до тех пор, пока не произойдет значительное изменение сущности производственных операций. К пересмотру базовой нормативной себестоимости могут привести и такие события, как, например, рост цен на используемые ресурсы (сырье, материалы, энергоносители, труд). Базовая прибыль на акцию - сумма чистой прибыли за период,
  3. ГУДВИЛЛ
    исторических ценах) млн руб. Актив Пассив Статья Сумма Статья Сумма I. Внеоборотные активы 120 III. Капитал и резервы 180 Основные средства 95 Уставный капитал 50 Прочие активы 25 Добавочный капитал 6 II. Оборотные активы 150 Нераспределенная прибыль 124 Запасы 90 IV. Долгосрочные обязательства 20 Дебиторская задолженность 60 V. Краткосрочные обязательства 70 Баланс 270 Баланс 270
  4. Подразумеваемая волатильность (1МУОЬЕ1Ш)
    исторической информации, и для того, чтобы в более явном виде сигнализировать сети о любых внезапных увеличениях или падениях подразумеваемой
  5. Процентная ставка (EURO и IMPLRE)
    волатильности (IMVOLEUR, окончание EUR указывает на связь с переменной EURO). При высоких процентных ставках опционы колл становятся более привлекательными в смысле извлечения максимального дохода от инвестиций, чем операции на рынке наличности. С ростом числа инвесторов, желающих купить опционы колл, растет цена с опциона колл, и это увеличивает возможности извлечения прибыли путем продажи
  6. Теоретическая цена апрельских 1992 г. опционов колл (ТНЕРОР)
    волатильностями или же с одной общей, мы брали подразумеваемую волатильность с опционов той серии, чья цена с была наиболее чувствительна к ст на данном временном интервале. Эта чувствительность проявляется в больших значениях X. Бекерс [34] показал, что такая волатильность наиболее точно характеризует листинную подразумеваемую волатильность. Всякое отклонение действительной цены (WAVGPOP) от
  7. 1.4. Становление глобального хозяйства
    исторического, экономического, социокультурного развития. Попытки слепо копировать опыт других стран, применение навязываемых между народными организациями единых рецептов экономической политики оказываются, как правило, малопродуктивными, а подчас ведут к ухудше нию экономической ситуации. Национальные интересы продолжают оста-ваться важнейшим фактором общественного развития и международных
  8. 7.2. Методологические подходы к задачам краткосредне- и долгосрочного прогнозирования мировых товарных рынков
    историческим, в силу чего данный сцена рий может рассматриваться как логическая системная модель, которая описывает пути достижения и возможные варианты будущего, хотя и не всегда предвосхищает со всей определенностью, какое именно из этих направлений будет реализовано, но в то же время устанавливает набор объективно возможных последствий тех решений, которые принимаются в узловых точках
  9. 22.2. Структура и развитие международных финансовых рынков как экономической среды для бизнеса
    исторически родиной ксеновалют стали европейские инду стриальные страны. Евровалюты - это кредитные инструменты какого-либо банка определенной страны, выраженные в валюте другой страны. Например, вклад капитала в американских долларах, японских иенах, швейцарских франках и т.д. в иностранном банке (Франции, Вели кобритании, Бельгии и т.д.) порождает кредит этого банка в евродолла рах, евроиенах,
  10. 24.4. Оптимальные стратегии поведения на рынке ценных бумаг
    исторически имеет место рост цен и соответственно объемов капитализации фондового рынка. Причины этого явления, по-видимому, коренятся не в самом фондовом рынке или в цене ценной бумаги как таковой, а в сути рынка или в цене товара вообще. Основные термины и определения Валютный дилинг - действия физического или юридического лица, кото рое занимается куплей-продажей тех или иных финансовых инст