Валютный своп.

Похожие документы: "Валютный своп."

1. 9.2. ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ
   валютном рынке связана с выполнени ем им определенной функции и с целью, поставленной участ ником рынка. В зависимости от решаемой участниками рынка задачи всех участников обычно делят на три категории: трейде ры, хеджеры и спекулянты. Наиболее простыми являются опе рации, проводимые трейдерами. В их задачу входит продать или купить на бирже по поручению и за счет клиента определенное количество
   
2. Выводы
   валютным рынком. Валютный рынок не является местом сбора продавцов и покупателей. Торговля валютой не привязана к какой-либо конкретной географической точке, он функционирует круглосуточно. На валютном рынке происходит формирование рыночного валютного курса, обменивается валюта, необходимая для об служивания международных потоков товаров, услуг, капита лов, предоставляется возможность его
   
3. Основные понятия
   валютный рынок Участники международного валютного рынка Биржевой рынок Межбанковский рынок Спот-рынок Срочный (форвардный) рынок Валютный (обменный) курс Котировка валюты Прямая котировка Обратная (косвенная) котировка Спот-курс Спред Базисные пункты (пипсы) Большая фигура Кросс-курс Дата заключения сделки Дата валютирования Валютная позиция Закрытая валютная позиция Открытая
   
4. 11.2. ХЕДЖИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА С ПОМОЩЬЮ СВОПА
   валютного свопа и способы его применения для хеджирования риска. Предположим, что ваша фирма работает в сфере программного обеспечения в США и немецкая компания хочет приобрести права на продажу ваших программ в Германии. Немецкая компания согласна выплачивать вам за это по 100000 немецких марок ежегодно. Если вы хотите хеджировать риск, которому подвержен ваш ожидаемый доход в связи с
   
5. ПРИЛОЖЕНИЕ
   валютный своп, в котором денежные потоки деноминированы в иенах и долларах. Предположим, что валютный своп заключается на два года. При этом контрактная величина сделки составляет 100 млн иен. В конце каждого из следующих двух лет одна из двух сторон, участвующих в контракте, должна будет выплатить другой стороне разницу между установленным заранее валютным курсом иены к доллару и реальным
   
6. ОСОБЕННОСТИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 2003 ГОДА Земсков В.В.
   валютного курса, сглаживая резкие его колебания, ставится задача укрепления реального эффективного курса рубля в пределах 4-6%. Снижение инфляции и сдерживание роста курса рубля - цели во многом противоположные и их одновременное достижение представляет собой непростую, а в условиях обострения лголландской болезни, при увеличении поступления валюты в страну, чрезвычайно сложную задачу, решение
   
7. Тема 12. Управление валютными рисками
   валютных опционов Валютные фьючерсы Валютный лсвоп Валютный опцион Внебиржевые рынки валютных опционов Избирательное хеджирование валютных рисков Непокрытие валютных рисков Риск по сделке Риск при консолидации Стоимость покрытия на срочном валютном рынке Стопроцентное хеджирование валютных рисков Стрэддл или двойной опцион Стрэнгл или двойной опцион лбез денег Экономический
   
8. Тема 9. Валютные риски и способы их страхования
   валютных рисков Коммерческие конверсионные экономические трансляционные риски форфейти- рования Способы страхования валютных рисков хеджирование валютный лсвоп ? + оформление соглашение между двумя параллельных банками купить или кредитов продать по ставке лспот и обратить сделку в заранее оговоренную дату по определенной ставке лспот ЛИБОР - ставка по размещению на Лондонском межбанковском
   
9. 2.4. Терминологический тест
   валютный единицу одной валюты предлагают меньшее количество другой валюты. курс) 2. Определение стоимости одной валюты по отношению к другой через 2. Мировой курсы этих валют к третьей. валютный рынок 3. Валютный рынок, предназначенный для немедленных расчетов. 3. Спекуляция 4. Контракт, дающий право, но не обязанность его владельцу купить или 4. Хеджирование продать определенное в нем количество
   
10. Ситуация 1: Операции валютного менеджера по страхованию валютного риска компании
    валютном рынке постоянно и резко растет по отношению к американскому доллару или падает как, например, во втором квартале 2005 г. Рассматриваемый период: начало 2002 - конец 2005 гг. На рис 9.1. показан график пары евро-доллар на мировом рынке. Негативный результат: В зависимости от конъюнктуры рынка ежемесячные платежи в евро составляют 5-10 млн. долларов. Курсовые убытки за 2003 г., вызванные