Важным элементом банковского менеджмента является управление ликвидностью. В целях реализации данного направления в последнее время в коммерческих банках стали создавать Комитеты по управлению банковскими рисками, по
управлению активами и пасу сивами, по управлению ликвидностью и другие аналогичные структуры. Возрастает роль службы внутреннего контроля.
При рассмотрении вопросов, связанных с управлением ликвидностью и принятием соответствующих решений, менеджмент банка должен исходить из приоритетности достижения нормативного уровня показателей ликвидности банка, при соблюдении необходимого уровня доходности Под управлением ликвидностью понимается способность удовлетворять спрос на финансовые ресурсы со стороны клиентов банка в течение операционного дня с приемлемым уровнем издержек.
Поток наличности от погашаемых кредитов и других финансовых инструментов, покупаемых депозитов, платежей клиентов на свои счета должен быть достаточен для выдачи новых кредитов и покупки активов, для проведения платежей со счетов клиентов по их распоряжениям, выплаты депозитов (и процентов по ним). Клиенты могут предъявить спрос на ресурсы с целью изъять депозиты, осуществить платежи или взять кредит, в т.ч. для коррекции собственной ликвидности.
Наиболее важные задачи обеспечения ликвидности состоят в поддержании оптимума между ликвидностью и прибыльностью, а также в обеспечении сбалансированности между сроками вложений по активам и пассивам. Для поддержания текущей ликвидности банк должен иметь достаточный запас ликвидных активов, что накладывает ограничения на вложения в низколиквидные активы (кредиты).
Управление ликвидностью может осуществляться путем управления активами или управления пассивами. Ликвидность можно купить на рынке (данный термин понимается как покупка наличности с целью поддержания платежеспособности), а также приобрести путем продажи накопленных ликвидных активов. Важнейшими инструментами управления ликвидностью в российских условиях является валютный рынок, рынок межбанковского кредита и государственные ценные бумаги.
|
- Некоторые моменты истории развития кредитной системы России
управления банками. Однако это оказалось невозможным вследствие отсутствия четкого разграничения ресурсов, которыми они могли бы распоряжаться. Не было для этого и организационных предпосылок. Деятельность системы специализированных банков пришла в противоречие с нарождающимися рыночными отношениями. Этому в значительной степени способствовала меняющаяся ситуация в экономике. Правительство
- 50. ЗАДАЧА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ликвидности предприятия. Под ликвидностью понимается способность предприятия осуществить денежные выплаты в объеме и в сроки, предусмотренные контрактами. Терминология и сущность краткосрочного финансового планирования. Под оборотным капиталом, валовым оборотным капиталом понимают оборотные средства - текущие активы. Под чистым оборотным капиталом понимают стоимость оборотных средств за вычетом
- 8.4. Особенности организации финансов отдельных участников финансового рынка
управлению денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом. Финансовые посредники активно осуществляют деятельность по аккумулированию денежных средств инвесторов, пре-имущественно мелких, с целью последующего инвестирования в ценные бумаги и иные финансовые инструменты для получения дохода. По сравнению с прямым инвестированием финансовые посредники обеспечивают инвесторам
- Е. П. Жарковская. Банковское дело: учебник для студентов вузов по специальности 060400 Финансы и кредит, 060500 Бухгалт. учет, анализ и аудит Е. П. Жарковская . - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л,2005. - 452 с., 2005
управления ликвидностью и формирования прибыли коммерческого банка.Практическая ценность (и оригинальность) учебника состоит в том, что по каждой теме разработаны структурно-логические схемы, позволяющие глубже понять учебный материал.Издание ориентировано иа студентов высших учебных заведений и слушателей факультетов по получению второго высшего
- Риск ликвидности. Проблемы управления ликвидностью
управления активами - возмож-ность возникновения потерь при реализации активов по заниженной цене или отсутствие активов для продажи Риск управления пассивами - потен-циальный риск приобретения средств ПО слишком высокой цене или их недоступность гие виды рисков (например, валютный, процентный); репутация банка, позволяющая в короткие сроки привлекать дополнительные ресурсы. Воздействие этих
- 2.2. Методы анализа деятельности коммерческого банка
управления ликвидностью самим коммерческим банком, а также для внешнего аудита и анализа деятельности КБ. Для соблюдения указанных экономических нормативов в кредитных организациях создается система анализа и контроля. Ее подготовкой занимается группа аналитиков, которая разрабатывает специальные методики анализа. Анализ экономических нормативов осуществляется по следующим направлениям: сравнение
- Способ управления пассивами
управление) и планомерном привлечении депозитов (стратегическое управление). Кроме того, используются операции репо - соглашения о покупке ценных бумаг с последующим выкупом по V/ | | V/ V/ V/ V/ обусловленной цене. На самый крайний случай привлекают краткосрочные займы в Центральном банке. Риск управления путем межбанковского кредитования возникает, когда необходимо привлекать средства в момент
- оперативное (текущее) и стратегическое (связанное с планированием в будущем) управление ликвидностью.
управление ликвидностью. Наибольшая сложность заключается в том, что значительная часть финансовых потоков банка носит чисто стохастический (случайный) характер. К этим потокам относятся, главным образом, платежи и поступления по счетам клиентов и внеплановые сделки. Ведение статистики стохастической части денежных потоков и их анализ позволяет строить прогноз по этим компонентам. Для
- ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
управлений Банка России. Охарактеризуйте деятельность расчетно-кассовых центров и сравните ее с деятельностью Территориальных учреждений Банка России. функция центрального банка Монопольная денежная эмиссия. Функция центральных банков Банкир Правительства. Функция центральных банков Банк банков. Изучите и проанализируйте функции Банка России, установленные Федеральным законом О Центральном
- Статистика страхования
управлении финансами, знания современных методик и умения их использовать. Зарубежный и российский опыт страхового бизнеса показывает, что сбор, обработка и анализ статистической информации являются основными вопросами, связанными с обеспечением высокой эффективности страховой деятельности. И к тому же, качество страховых услуг в основном зависит от наличия полной и достоверной страховой
|
Финансы