Прогнозирование социально-экономических показателей для регулирования стратегии банковской деятельности тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Малинина, Надежда Андреевна |
| Место защиты | Вологда-Молочное |
| Год | 2000 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Прогнозирование социально-экономических показателей для регулирования стратегии банковской деятельности"
На правах рукописи
Малинина Надежда Андреевна
Прогнозирование социально-экономических показателей для регулирования стратегии банковской деятельности
Специальности: 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством 08.00.10- Финансы, денежное обращение и кредит
АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Вологда
2000 II
Диссертационная работа выпонена на кафедре статистики и экономического анализа Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им.Н.В.Верещагина
Научный руководитель:
доктор экономических наук, профессор Т.Н. Агапова
Официальные оппоненты:
доктор экономических наук, профессор В.Е. Леонтьев;
кандидат экономических наук, доцент В.М.Кумзеров
Ведущая организация -
Вологодский областной комитет государственной статистики
Защита состоится " 28 " июня 2000 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета К. 120.02.02 в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им.Н.В.Верещагина по адресу: 160555, г.Вологда, п.Молочное, ул.Шмидта,2.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке академии.
Автореферат разослан " " мая 2000 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат экономических наук, доцент
Введение
Актуальность темы исследования. Банковская система в экономике региона занимает особое положение и от ее эффективного функционирования зависит возможность успешного осуществления рыночных преобразований во всех других сферах народного хозяйства. 8 свою очередь, ликвидность банковской системы во многом определяется уровнем развития и финансового состояния других отраслей и сфер экономики. В связи с этим, важной задачей становится всестороннее изучение и прогнозирование состояния развития экономики региона, а также определение силы и характера воздействия социально-экономических процессов на банковскую систему. Без решения этой задачи невозможно объективно оценить стабильность функционирования банковской системы региона и перспективы ее развития.
Актуальность исследования этих проблем, разработка мероприятий направленных на их решение обусловили выбор темы диссертации.
Целью исследования является совершенствование методики анализа и прогнозирования социально-экономических показателей региона. Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи, обусловившие ее научную новизну:
Х определить роль и место банковской системы в экономике региона;
Х рассмотреть и систематизировать социально-экономические показатели по уровням анализа и прогнозирования;
Х рассмотреть и систематизировать методы прогнозирования для практического использования в банковской системе;
Х провести комплексную оценку динамики развития экономики региона;
Х построить экономико-статистические модели в разрезе макро- и микрохарактеристик взаимовлияния показателей банковской деятельности и региональной экономики;
Х предложить мероприятия по регулированию банковской деятельности.
Предметом исследования является методология прогнозирования показателей банковской деятельности и социально-экономического развития региона.
Объект исследования составила банковская система Вологодской области, рассматриваемая как сектор экономики региона и как часть системы экономических взаимосвязей.
Методологической основой работы послужили научные труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам общей экономической теории, региональной экономики, статистики, становления и развития банковской системы, роли и задач финансовых ресурсов. Среди изученной научной и научно-методической литературы работы таких ученых как Ю.В.Агапова, Т.Н.Агаповой, Г.Гейера, А.Г.Гранберга, А.Г.Грязновой,
Э.Дж.Долана, Л.А.Дробозиной, И.И.Елисеевой, О.И.Лаврушина,
B.Д.Камаева, Дж.М.Кейнса, С.В.Курышевой, В.Е.Маневича,
C.Г.Струмилина, Р.А.Фишера, Р.Хенна, Е.М.Четыркина, Н.П.Шмелева, М.М.Юзбашева, М.М.Ямпольского и других.
В процессе исследования были проанализированы законодательные акты н решения Правительства и Банка России, относящиеся к теме диссертационной работы. Большое внимание было уделено исследованию и обобщению публикаций в периодических экономических изданиях.
В качестве инструментария использовались методы группировок, корреляционного, регрессионного и факторного анализа, исследования рядов динамики и прогнозирования, а также табличные и графические приемы визуализации статистических данных.
Для обработки исходной информации были применены пакеты прикладных статистических программ и табличный редактор "ЕХБЕЬ".
Информационной базой исследования послужили статистические, служебные материалы, фактические данные оперативной и годовой отчетности Главного управления ЦБ РФ по Вологодской области и Вологодского областного комитета государственной статистики.
Научная новизна работы заключается в комплексном изучении проблем по прогнозированию социально-экономических показателей и банковской системы на региональном уровне, в совершенствовании методологии анализа их взаимодействия. К числу важнейших разработок относятся :
Х систематизация уровней анализа и методов прогнозирования показателей экономики региона в целом и, в частности, банковской системы;
Х экономико-статистические модели прогнозирования макроэкономических показателей, а именно эффективности работы банковской системы региона, уровня общей стоимости реализованных товаров и услуг, абсолютного превышения денежных доходов населения над денежными расходами, удельного веса временно свободных средств в денежных доходах населения, соотношения денежных доходов в расчете на душу населения к денежным расходам;
Х модели влияния показателей банковской деятельности на такие макрохарактеристики региональной экономики как валовой региональный продукт, объем промышленного производства, инвестиций в основной капитал;
Х модель прибыли банковской системы Вологодской области, построенной по факторам региональной экономики.
Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и рекомендации могут быть использованы:
Х при разработке региональных программ анализа и прогнозирования экономики;
Х для более объективной оценки банковской деятельности и дифференциации подходов к выбору путей повышения эффективности работы банковской системы;
Х в учебном процессе по дисциплинам: "Банковское дело", "Макроэкономика" и "Финансовая статистика".
Результаты проведенных исследований были доложены на научно-практических конференциях в г.Вологде, ВГМХА, 1999; на международной конференции НАЭКОР г. Пушкине, СП6ГАУ,1999; в г.Вологде ВГМХА,2000; в г.Москве,НАЭКОР,2000.
Основные положения диссертационной работы опубликованы в семи научных статьях, общим объемом 2,8 гт.л.
Рукопись состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем диссертации без списка литературы и приложений составляет 128 страниц машинописного текста. Работа содержит 37 таблиц, 9 рисунков, 44 формулы, 8 приложений. В списке литературы 141 источник.
Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и задачи исследования, дается характеристика степени ее разработанности, определяются новизна исследования и практическая значимость работы, методологическая и теоретическая основы исследования, структура и апробация работы.
В первой главе- "Теоретическое обоснование необходимости прогнозно-аналитической работы в банковской системе" - рассматриваются вопросы становления и развития современной банковской системы, отвечающей потребностям экономики. Здесь же определены роль и место банковской системы в экономике региона, дана характеристика развитости банковской сферы Вологодской области. Отмечено, что привлеченные средства составляют основную часть ресурсов кредитных организаций области, важную роль в которых играют вклады населения. В структуре кредитных вложений наибольший удельный вес составляют краткосрочные кредитные вложения (95-97%). Акцентируется внимание на малозаметное место банков области в кредитовании реального сектора экономики, что негативно сказывается на результатах работы всего региона. В размещении ресурсов большую долю занимают межбанковские операции (35,6%) и вложения в ценные бумаги (27,6%). Основным источником роста доходов кредитных организаций являются проценты, получаемые за счет погашения кредитов (свыше 70%), на процентные платежи по привлеченным средствам и иным операционным расходам приходится более 80 %, доля административно-хозяйственных расходов составляет 10 %.
Особое место уделено предпосыкам банковского кризиса 1998 год: и его последствиям. Банки Вологодской области в меньшей степени подверглись влиянию кризиса, но повышение цен, валютного курса и невозможность выпонения своих обязательств экономическими агентами привели к падению производства в конце 1998 года и снижению реальных доходов населения.
Сформулированы основные проблемы региональной банковской системы;
Х сокращение ресурсной базы региональных кредитных организаций, за счет тяжелого финансового состояния обслуживаемых предприятий и ограниченности доступа к финансовым рынкам, сосредоточенным в центре;
Х сокращение количества кредитных организаций;
Х отток денежных средств области через иногороднюю филиальную сеть;
Х отсутствие условий для вложения денежных средств в реальный сектор экономики.
Систематизация социально- экономических показателей региона по уровням анализа и прогнозирования в работе начинается с определения термина "система". С понятием системы прочно связаны такие признаки, как целое, понота и выводимость. Основное отличительное свойство системы - определенный порядок, взаимосвязь, взаимодействие.
Для определения взаимосвязи социально-экономических показателей региона предложена блок-схема уровней анализа и прогнозирования, где каждый блок включает в себя набор показателей количественное выражение которых объективно отражает качественную сторону явлений общественной жизни (рисунок 1).
Прогнозирование социально-экономических показателей решается с помощью набора определенных методов и подходов в зависимости от исходной информации и целей познания. В работе дана характеристика применяемых методов, их формализация, определены этапы и способы разработки. А также, для выбора наиболее вероятного и наиболее оптимального варианта при обосновании плана, цели, вообще решения предложены к практическому применению современные математико-статистические методы прогнозирования.
Во второй главе - "Анализ тенденции развития экономики и финансового положения региона" - дается комплексная оценка экономического развития области за последние восемь лет, т.е. в новых экономических условиях.
Общее падение объемов производства отмечено в регионе в 1991 году, когда кризис распространися на ряд отраслей производящих предметы потребления. В то же время произошло резкое снижение объемов капиталовложений.
Факторы производства
Рисунок 1. Блок-схема уровней анализа и прогнозирования системы социально-экономических показателей региона
1992 год характерен тем, что спад производства из структурного превратися в всеобщий. Сокращение объемов производства отраслей промышленности, либерализация цен одновременно с жесткой монетарной политикой, проводимой Правительством, привели к платежному кризису и нарушению нормального хозяйственного оборота. В 1993 году экономика области испытывала финансовые трудности, вызванные платежным кркз1.сом. Предприятия региона имели проблемы со сбытом продукции из-за нарушения хозяйственных связей и резкого роста цен. В 1995 году спад промышленности стал меньше, чем в 1994 году за счет увеличения продукции, ориентированной на внешний рынок (черная металургия и химическая промышленность). Сокращение объемов производства в 1996 году в основных отраслях экономики явилось следствием сжатия платежеспособного спроса.
Развитие экономики области в период с 1996 по 1 половину 1998 года определялось относительной стабильностью, основанной на государственной политике поддержания спекулятивных доходов, что способствовало сокращению инвестиций в производственную сферу и ухудшению финансового положения предприятий региона. Анализ структуры валового регионального продукта показал, что рост удельного веса убыточных предприятий, а также значительное сокращение получаемой прибыли в номинальном выражении, связанное с увеличением спада в основных отраслях экономики, привело к уменьшению валовой прибыли в структуре ВРП. Основной структурообразующей отраслью промышленности в регионе является черная металургия, а также химическая, лесная и деревообрабатывающая промышленность. В структуре оптовой торговли преобладающую долю занимает продукция производственно-технического назначения. Ее удельный вес у предприятий- изготовителей составляет 90%, у предприятий оптовой торговли -80%.
В ходе социально-экономических преобразований агропромышленного комплекса радикально изменены организационно-экономические, финансовые и правовые условия производства. Центральным звеном происходящих изменений явилось преобразование собственности, создано свыше 1500 крестьянских хозяйств. Однако, смена организационно-правовых форм не оказала существенного влияния на увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции хозяйствами области. Сельское хозяйство по-прежнему имеет низкую эффективность производства и остается убыточной отраслью народного хозяйства региона (1998 г.-197 мн.руб. убытка).
В настоящее время необходимо создать условия для экономического роста экономики, которые зависят от степени согласованности и эффективности мероприятий реализуемых в области в денежно-кредитной, бюджетно-налоговой, внешнеэкономической и социальных сферах.
Анализ динамических изменений регионального рынка труда определил социально опасный уровень безработицы(10%) и ее продожительность (более года). В структуре безработицы по отраслям экономики лидирующее место занимает промышленность(Зб%), а также транспорт и сельское хозяйство(13%), строительство(12%). В 1998 году 29% населения области получали доходы, которые не позволяли приобрести товары и услуги , включенные в состав минимальной потребительской корзины (495 рублей). Гарантированная государством ставка оплаты труда не достигала 10% прожиточного минимума. Формирование доходов и расходов сектора домашних хозяйств в последние годы характеризовалось сокращением реальных денежных доходов населения , в структуре сбережений заметно увеличилась доля наличных денег на руках у населения ( рост в 2.4 раза), при снижении расходов на покупку товаров и услуг и накопления сбережений во вкладах и ценных бумагах. Ситуация осложнялась разрывом между начисленными и фактически полученными доходами. В структуре денежных доходов заработная плата составляла 55 процентов.
В условиях высокой дифференциации доходов не мог сложиться средний класс, который мог бы стать источником экономического процветания и социально-политической стабильности региона.
Анализ финансовой сферы региона позволил сделать вывод о том, что стремление к бездефицитному бюджету привело к изъятию доходов без учета не только инвестиционных , но и текущих потребностей субъектов в денежных ресурсах. Основными причинами недоимок в бюджет области явились: отсутствие средств на расчетных счетах налогоплательщиков, отвлечение средств в дебиторскую задоженность, осуществление расчетов между поставщиками и покупателями путем бартерных сделок, использование выручки от реализации на собственные нужды, рост числа убыточных предприятий.
Напряженная ситуация с формированием доходов бюджета отрицательно сказалась на его расходах, снизилась возможность финансирования экономики региона в запланированных объемах, из-за высоких темпов роста бюджетной задоженности по заработной плате нарастала социальная напряженность.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция децентрализации инвестиционных процессов. Основным источником финансирования капитальных вложений являются собственные средства предприятий. Финансирование за счет средств бюджета сократилось в 6,2 раза, а за счет средств местного бюджета в 11 раз. Одним из возможных путей активизации экономических процессов в области могли бы стать инвестиции иностранных инвесторов. Однако, резкого увеличения притока иностранных инвестиций в экономику области не произошло. Наибольшие инвалютные инвестиции сосредоточены в деревообрабатывающей и лесозаготовитель-
ной промышленности (93-94%) от общего объема иностранных вложений. Товарная структура экспорта за исследуемый период претерпела незначительные изменения. Продукция черной металургии, химии, древесина и изделия из нее занимают 97,5% экспортных поставок. В структуре импорта преобладает продукция машиностроения(35,9% от общего объема), черной и цветной металургии (38,8%), химической промышленности (4,2%).
В настоящее время низкая доходность вложения капитала в сферу производства, не позволяет воспроизводственной схеме перейти на устойчивый экономический рост. Падение уровня производственного инвестирования оказало негативное влияние как на общую динамику, так и на возрастную структуру производственных фондов. Наибольшие темпы спада производства характерны для отраслей с высокой степенью изношенности фондов. В их числе машиностроение и металообработка, лесная, деревообрабатывающая и целюлозно-бумажная промышленность.
За анализируемый период наблюдается сокращение прибыли предприятий и организаций области в 6,9 раз.
Анализ кредиторской и дебиторской задоженности за период с 1994-1998 годы показал, что при постоянном их количественном увеличении, рост доли просроченной кредиторской задоженности составил 3%, сокращение доли просроченной дебиторской задоженности составило 34%. Сокращение доли просроченной дебиторской задоженности связано со снижением инфляционных процессов, а также со стремлением производителей к налаживанию прочных хозяйственных связей.
Таким образом, важнейшими предпосыками для стабилизации положения в финансовом секторе экономики региона, на наш взгляд, являются:
Х успешное функционирование субъектов хозяйствования реального сектора;
Х трансформация сбережений населения в инвестиции;
Х привлечение иностранных инвестиций.
Среди позитивных тенденций развития области, следует отметить, что:
Х происходит постепенное снижение дефицита бюджета;
Х сокращаются темпы инфляции;
Х налаживаются утраченные хозяйственные связи;
Х сокращается задоженность по заработной плате.
В третьей главе - "Прогнозирование показателей региональной экономики для регулирования банковской деятельности" - рассматриваются подходы к прогнозированию социально-экономических показателей и оценке деятельности банковской системы. Учитывая специфику хозяйственных интересов региона, наши усилия в области прогнозирования были направлены на выбор наиболее узких мест. 10
Моделирование и прогнозирование проводилось по данным Главного управления Банка России по Вологодской области и Вологодского областного комитета государственной статистики за период с 1 января 1994 по 1 июля 1999 года с поквартальной разбивкой.
Прогноз показателей банковской деятельности представлен моделью прибыли банковской деятельности, включающий пять внутренних факторов.
у = 18,45 + 0.09Х, +0,002Х2 +0,41Х3-0,69ХГ0,04Х3 , (1)
где X) - кредитные вложения в экономику, мн.руб.; х2 - остатки средств на расчетных счетах предприятий, мн.руб.; х3 - дебиторская задоженность кредитных организаций, мн.руб., х4- кредиторская задоженность кредитных организаций, мн.руб.; х5- вклады граждан, мн.руб.
Для данной модели характерны следующие статистические показатели: коэффициент множественной корреляции 11= 0,658, коэффициент множественной детерминации Л"'= 43,3%.
Построенная экономико-статистическая модель эффективности банковской деятельности, свидетельствует о нарушении экономической логики в изучаемом периоде. В условиях реальной экономической ситуации привлечение средств населения кредитными организациями является невыгодной операцией, т.к. отсутствуют объекты их высокодоходного вложения.
Наилучшим образом динамику исследуемого показателя отражает параболический тренд, представленный уравнением вида:
у = -5,45 + 19,65*1 - 0,92*Г . (2)
А именно, характеризуется ускоренным изменением уровней ряда с января 1994 года по январь 1997 года, периодом становления и масштабного развития банковской системы области. Отрицательное ускорение, в период с января 1997 по июль 1999 года, привело со временем не только к приостановке роста уровня прибыли, но и к его снижению, с все большей скоростью. В этом нашли свое отражение и кризисная ситуация 1998 года, и общее состояние региональной экономики. Коэффициент корреляции рангов Ч.Спирмэна ( г = -0,268) свидетельствует о неустойчивости тенденции прибыли от банковской деятельности, а отрицательное значение предполагает ухудшение ее эффективности. Прогнозные значения имеют предупреждающий характер, а их несовпадение с фактическими данными связано с усилением фискальной политики и социально-политической ситуацией в стране.
Прогноз макроэкономических процессов представлен;
Х прогнозированием макроэкономических категорий капиталовложения, потребления и конечного продукта;
Х оценкой финансового потенциала населения региона.
С помощью таких макроэкономическими показателей как капиталовложение и потребление была рассмотрена общая стоимость реализованных товаров и услуг (совокупный спрос), как некий объем товаров и услуг, который потребители планируют приобрести при любом возможном уровне цен.
Получены следующие уравнения:
С= 677,11 +0,03 Е -21,96Р; (3)
/ = -232,086 + 0,3968Е - 0,1058U; (4)
= 584,9+ 0,2 7CJ + 2,521, (5)
где Е - общая стоимость реализованных товаров и услуг, мн.руб; Р - индекс потребительских цен, в %; С- частное потребление, мн. руб.; U- прибыль предприятий ,мн. руб.; 1 - валовые капиталовложения , мн. руб.; V - потребление государства, мн. руб.
На основании анализа уровня частного потребления (5) определено, что каждый процент роста индекса потребительских цен вызывает снижение величины частного потребления на 21,96 мн.рублей Отрицательное значение структурного коэффициента при параметре U в уравнении 4, свидетельствует о том, что прибыль предприятий в исследуемом периоде не направляется в реальный сектор капиталообразования. Выявленная негативная закономерность имеет высокую достоверность (R2 -76%, F- критерий Фишера-4.2), а исправление данной диспропорции может стать конкретным положительным резервом оздоровления экономики региона. Сравнивая действительные показатели полученной стоимости реализованных товаров и услуг (5) с их ожидаемыми значениями, определено, что степень эффективности использования, включенных в анализируемое уравнение факторов, была неодинаковой в помесячной динамике. Наиболее неблагополучными для экономики Вологодской области оказались июль и август 1998 года. Тенденцию изменений общей стоимости реализованных товаров и услуг отражает линейный тренд вида:
у = -14,58)х + 1390,6 . (6)
Прогноз позволяет сделать вывод о том, что общая стоимость реализованных товаров и услуг имеет устойчивую тенденцию к ежемесячному понижению на 14,6 мн.рублей, которая на прямую зависит от таких факторов как прибыль предприятий и валовые региональные капиталовложения.
Следующий подход к прогнозированию макроэкономических показателей направлен на оценку финансового потенциала населения региона, так как это временно свободные или резервные денежные (рублевые, валютные) средства, которые потенциально могут быть направлены на инвестиционные цели. В данном подходе рассматриваются вопросы содержания и структуры финансового потенциала населения области, предлагается методика его оценки на основе прямого количественного определения его составляющих. На основе статистического анализа различных факторов, автором построены три модели оценки финансового потенциала области, проведен анализ возможности увеличения тезаврированных денежных средств в инвестиционных целях.
> =414,81-3,44Р + О,155Н + О,191Ь + 0,12Ы; (7)
0,1242 + 0.0001Н + 0,00276 - 0,00011 - 0.002Р; (8)
С = 1,0047 + 0,2203Е - О,03 74Г +0,0001Н + 0,00021; (9)
где О - абсолютное превышение денежных доходов над денежными расходами (временно свободные средства) на душу населения, руб.;
Ы- удельный вес указанных временно свободных средств в денежных доходах населения, %;
С- отношение денежных доходов в расчете на душу населения к денежным расходам населения, %;
Е -отношение денежных доходов населения к заработной плате, %; С-сводный индекс потребительских цен,%; //-средняя заработная плата, руб.;
-просроченная задоженность по заработной плате, тыс.руб.; ./-соотношение темпов роста денежных доходов населения и потребительских расходов населения, %;
/г- коэффициент по набору из 19 продуктов (количество наборов из 19 продуктов, которые можно купить на среднюю заработную плату), раз; Р - объем производства на душу населения, тыс.руб.
Корреляционно-регрессионный анализ показал, что наиболее значимыми факторами при оценке финансового потенциала населения являются заработная плата, задоженность по заработной плате, индексы цен и объем производства.
Прогноз взаимодействия показателей региональной экономики и банковской деятельности представлен:
Х моделями влияния показателей банковской деятельности на макроэкономические характеристики: валовой региональный продукт, объем промышленной продукции и инвестиции в основной капитал;
Х моделью влияния внешних факторов на финансовый результат работы банковской системы региона.
В результате исследований в области реагирования показателей банковской деятельности на изменение показателей экономики региона опре-
деляемыми переменными являются показатели, традиционно характеризующие общее экономическое развитие региона: валовой региональный продукт^), объем промышленного производства (У) и объем инвестиций в основной капитал (/). Наиболее существенными факторами банковской деятельности являются: краткосрочные (К) и догосрочные (>) кредитные вложения, средства на расчетных счетах предприятий (У) и объем прибыли кредитных учреждений области(0. Получены следующие уравнения:
С =286,34-8,120- .02У-7,89) + 5,41К, Я= 0,791 (10)
Г =801,59 + 82,060 + 0,67У-4,22д + 1,14К; Я ==0,789 (11)
1 = -17,01-4,2570 + 0.712У-О.ООвд + 0.829К. /?= 0,76 (12)
Для всех трех уравнений характерны достаточно высокие множественные коэффициенты корреляции, а это значит, что коэффициенты регрессии данных моделей выступают как показатели средней эффективности использования показателей банковской деятельности.
В процессе исследований установлено, что прибыль кредитных организаций области имеет отрицательное значение во всех трех уравнениях множественной регрессии. Исследуемый период (1994- 1999гг.) характерен тем, что прибыль банков , как финансовый результат их деятельности, был получен вне интересов экономики региона, и представляет собой прибыль, полученную от вложения собственных и привлеченных средств в высоколиквидные активы.
Фактор догосрочных кредитных вложений, также имеет отрицательное значение в уравнениях множественной регрессии для валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал, т.е. догосрочные кредитные вложения в экономику региона неэффективны. Основными ссудозаемщиками догосрочного кредитования в исследуемом периоде были в основном предприятия сельского хозяйства и военно-промышленного комплекса с безнадежно просроченными ссудами и процентами по ним, а также население, кредитуемое под строительство жилья. Оценивая современную кредитную систему, следует отметить, что проблема потребности в кредитных вложениях в том объеме, который необходим для обеспечения экономического роста, остается нерешенной.
Прогнозные значения показывают, что валовой региональный продукт имеет тенденцию к ежеквартальному понижению в среднем на 27,6 мн.рублей. Во второй половине 1999 года и начале 2000 года будет происходить увеличение объема промышленной продукции, за счет экстенсивных факторов. Замедленное изменение уровней ряда инвестиций в основной капитал наблюдалось в период с 1994 по 1996 и с 1998 по 1999 годы. Ускоренное развитие с 1996 по 1998 годы произошло за счет вложений денежных средств населения в строительство жилья.
Модель прибыли банковской системы Вологодской области, построенная по внешним факторам, является следующим подходом определения влияния показателей региональной экономики и показателей банковской деятельности. Полученное уравнение имеет вид:
у = 791.58 - 6,18Х, + !,53Х4 + О, ОЗХ* -0,49ХД , (13)
где X) - валовой региональный продукт на душу населения, тыс.руб.; х4 -сводные индексы цен, %;
х8 - просроченная дебиторская задоженность, мн.руб., Хэ- ставка рефинансирования, %.;
Для данной модели характерны следующие параметрические показатели: /?=0,657, Д'= 43,2%. Для оценки адекватности модели использован /Х"критерий Фишера равный 3,99, что превышает его табличное значение /Ча5 = 2,4 при уровне значимости Р=0,95.
Экономическое обоснование полученной модели позволяет выделить два основных недостатка, а именно: рост индекса цен является положительным факторным признаком для банковской системы, а ставка рефинансирования как инструмент денежно-кредитной политики не выпоняет своей основной функции. Взаимосвязь между показателями эффективности работы банковской деятельности и валовым региональным продуктом на душу населения, каждый из которых и причина и следствие, обратная. Формирование доходов банковского и реального секторов взаимообусловленный процесс, нарушение этого процесса определило не только тенденцию ускоренного сокращения производства, но и бесперспективность развития самого банковского сектора.
Заключение диссертации состоит из выводов и предложений на основе проведенных исследований, которые сводятся к следующему:
1. Особую актуальность в условиях развивающейся экономики приобретает прогнозно-аналитическая работа, позволяющая управлять социально-экономическими процессами и предсказывать их развитие.
2. Изучение механизма взаимосвязей показателей региональной экономики и банковской деятельности имеет первостепенное значение для организации кредитно-денежных отношений, стабильности банковской системы.
3. Среди всего многообразия методов используемых при прогнозировании социально-экономических показателей, нами выделена, группа математических методов, включающая корреляционно-регрессионный анализ, факторный анализ. Разработка прогнозов способом построения статистических моделей имеет наиболее точный прогностический характер.
4. Разработанная блок - схема уровней анализа системы социально-экономических показателей региона позволяет рассмотреть социально-экономические показатели во всем многообразии существующих взаи-
мосвязей через основные блоки: "Накопление", "Виды деятельности", "Факторы производства", "Экономические агенты", "Внешний мир", "Цены". Показатели банковской системы региона занимают ведущее место в создании инфраструктуры необходимой для нормального функционирования экономики.
5. Основная роль банковской системы состоит в аккумуляции и мобилизации денежного капитала, в продвижении денежных средств от экономических агентов, имеющих свободные ресурсы, к тем кто в них нуждается. В структуре кредитных вложений коммерческих банков области наибольший удельный вес (95-97%) занимают краткосрочные кредитные вложения, что негативным образом влияет на воспроизводственный потенциал региона.
6. Структура объема кредитных вложений за период с 1994 по 1999 годы существенно изменилась в худшую сторону, за счет увеличения доли межбанковских кредитов (в 47,2 раза). Снижение кредитных вложений в сельское хозяйство (в 1,9 раза), строительство (в 3,4 раза), промышленность (на 26,8%) отразилось на результатах работы региональной экономики. Выявленные тенденции свидетельствуют о сокращении объемов производства во всех отраслях экономики и на протяжении всего исследуемого периода, так например, в 2 раза сократились объемы производства и выпуска сельскохозяйственной продукции, в 3 раза объемы розничного товарооборота.
7. В привлеченных ресурсах коммерческих банков основную роль играют вклады населения. За последние годы этот показатель неуклонно возрастал^ 64 раза без учета инфляционных процессов). Исключение составил 1998 год, когда отток вкладов населения составил 237мн.рублей (21,9%). В тоже время в структуре денежных доходов населения из года в год возрастает удельный вес превышения денежных доходов над расходами^ 2,4 раза).
8. Прибыль банковской системы за период с 1993 по 1998 годы увеличилась в 1,02 раза без учета инфляционных процессов и составила 30,6мн.рублей. Наилучшие показатели, с точки зрения ее эффективности, банковская система имела в 1995 году (158,5 мн.рублей) и в 1996 году (188,5 мн.рублей).
9. Построенная экономико-статистическая модель эффективности банковской деятельности, свидетельствует о том, что:
Х банковская система имеет неустойчивую тенденцию развития (гсД=-0,268) и находится в сильной прямой зависимости от процессов общеэкономического и политического характера;
Х положительно влияют на увеличение объема прибыли банковской системы такие показатели, как кредитные вложения в экономику (Ь=0,09), остатки средств на расчетных счетах предприятий (6=0,002) и дебитор-
екая задоженность (>=0,41). Обратное влияние оказывают - кредиторская задоженность (^=0,69) и вклады граждан (Ь=0,04);
Х предупреждающий характер прогноза с невысокой степенью достоверности составил на 1.01. 2000 года 90,1 мн.рублей убытка;
Х коммерческие банки области нацелены на получение прибыли и не выпоняют функцию механизма продвижения денег в экономике.
10.С помощью индексов хозяйственной активности, используемых в системе Банка России, нами определено, что в натуральном измерении выпуск продукции, работ и услуг в Вологодской области в целом имеет прогноз на позитивную направленность. Исключение составляет ухудшение в перспективе выпуска продукции в электроэнергетике, черной металургии, сельском хозяйстве и на транспорте.
11 .Разработанная макроэкономическая модель обшей стоимости реализованных товаров и услуг Вологодской области, которая позволила сделать следующие выводы:
Х общая стоимость реализованных товаров и услуг в регионе в основном формируется под влиянием прибыли предприятий и валовых капиталовложений в экономику области;
Х отрицательное значение структурного коэффициента при параметре (У, свидетельствует о том, что прибыль предприятий в исследуемом периоде не направляется в сектор капиталообразования;
Х прогнозные значения имеют устойчивый характер снижения общей стоимости реализованных товаров и услуг(Р~4,2; Р=91%), а именно на ближайшую перспективу можно ожидать ежемесячное снижение этого макроэкономического показателя на 14,6 мн.рублей.
12.Предложенный агоритм определения поэлементного общего финансового потенциала населения региона, выявил его тенденцию к снижению и в 1998 году он составил 1125,5 мн.рублей. Статистический анализ показал, что наиболее значимыми факторами при оценке финансового потенциала населения являются заработная плата, задоженность по заработной плате, индексы цен и объем производства.
13. На основе анализа мониторинга предприятий, проводимого в системе Банка России, определено (объем выборки-60):
Х отсутствие позитивных изменений в обеспеченности предприятий области денежными средствами;
Х основным фактором, ограничивающим рост производства является недостаток денежных средств для финансирования текущей деятельности;
Х инвестиционная активность осуществляется в основном за счет собственных средств;
Х краткосрочными кредитами банков пользуется только треть предприятий-участников мониторинга;
Х основная сумма кредитных вложений приходится на предприятия черной металургии(52,6%);
]4.Построенные экономико-статистические модели взаимодействия макроэкономических показателей региональной экономики и банковской деятельности свидетельствуют о том, что:
- в производственной функции ВРП (R= 0.79) наблюдается нарушение логики экономических взаимоотношений, а именно обратная связь с таким показателем как, банковская прибыль ( 3q=-0.12 % ), догосрочные кредитные вложения ( Эо= -0.05 %) и остатки средств на расчетных счетах предприятий ( 3v= -0.06 %). Прогнозные значения имеют тенденцию к ежеквартальному понижению ВРП в среднем на 27,6 мн.рублей. Коэффициент автокорреляции r(t) =0,004 свидетельствует о наличии как маятниковых, так и случайно распределенных во времени колебаний, тенденция которых в динамике низкая (с=0,45);
- производственная функция объема промышленной продукции (R2 = 0.79%) отражает прямое и экономически логичное взаимодействие с банковскими характеристиками. Результаты прогноза показывают, что во второй половине 1999 года и начале 2000 года будет происходить увеличение объема промышленной продукции с -незначительным ускорением. Это объясняется сокращением спроса на импортную продукцию, в результате снижения реальных доходов населения;
- в модели инвестиций в основной капитал выявлена обратная связь с показателями банковской прибыли и догосрочных кредитных вложений, т.е. проблема потребности в кредитных вложениях в необходимом объеме остается в регионе нерешенной. Замедленное изменение уровней ряда наблюдалось в период с 1994 по 1996 годы и 1998 по 1999 годы. Ускоренное развитие в период с 1996 по 1998 годы произошло за счет вложений денежных средств населения в строительство жилья;
- модель прибыли банковской системы Вологодской области, построенная по внешним факторам, позволяет выделить два основных недостатка, а именно: рост индекса цен является положительным факторным признаком для банковской системы, а ставка рефинансирования как инструмент денежно-кредитной политики не выпоняет своей основной функции. Анализ эффекта факторообеспеченности и фактороотда-чи свидетельствует о том, что самыми значимыми показатели были в 1 квартале 1997 года, они совпали по рангу и имели 1 место. Самое последнее 26 место в распределении рангов они показали в 111 квартале
На основании проведенного исследования предлагается следующее:
!. Использовать полученные модели для прогнозирования, с целью предвидения экономической ситуации и обеспечения устойчивости банковской системы региона;
2. Создать базу данных социачьно-экономических показателей и показателей банковской деятельности для анализа и прогнозирования экономической ситуации;
3. Использовать предложенную блок-схему уровней анализа и прогнозирования при комплексном изучении ситуации в регионе;
4. Определить финансовый потенциал населения по предлагаемой в работе методике, на основе социологического опроса с целью оценки этого показателя самим населением, с учетом градации по 10-ти% социальным группам;
5. Ликвидировать выявленные недостатки в применяемых в практике экономического анализа методиках, а именно индексов хозяйственной активности и мониторинга предприятий, с учетом выдвинутых критических замечаний и рекомендаций.
Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:
1. Малинина H.A., Асаиович В Л. Влияние структуры и динамики финансовых ресурсов на воспроизводственный потенциал региона в условиях переходного периода. ВИНИТИ РАН. М., 1997.-3,0 пл.(авт. 1,5 пл.)
2. Малинина H.A., Асанович BJL, Васильцова В.М. Экономика Вологодской области // ЭКО, 1997.- №1 .-0,3п.л.(авт.0,1 п.л.)
3. Малинина НА. Роль регионального отделения ЦБ РФ в проведении монетарной политики в условиях перехода к рынку// Труды Международного Форума по проблемам науки, техники и образования.Вып.1/Под ред.: ВЛ.Савиных, В.В.Вишневского.-М.:Академия наук о Земле, 1997,0,2 п.л.
4. Малинина H.A., Агапова Т.Н. Экономика Вологодской области: состояние, развитие, перспективы// Вопросы статистики,! 999,-Х
5. Малинина H.A. Региональные особенности экологической ситуации// Экономика региона: обеспечение социально-экономических реформ, проблемы и перспективы. Сборник научных трудов. Воло-гда:ВГМХА, 1999.-0,25 пл.
6. Малинина H.A. Уровень жизни населения Вологодской области// Экономика и общество: состояние и перспективы регионального развития. Сборник научных трудов. Вологда:ВГМХА,2000.-0,25 пл.
7. Малинина H.A., Шаванова Н.И., Ситов В.П. Отделение Государственного банка на Вологодчине //Деньги и кредит, 2000.№5.- 0,75п.л.(авт.0.25)
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Малинина, Надежда Андреевна
Введение
1. Теоретическое обоснование прогнозно-аналитической работы в банковской системе
1.1 Роль и место банковской системы в экономике региона
1.2 Система социально-экономических показателей региональной экономики
1.3 Методы прогнозирования социально-экономических показателей
2. Анализ тенденций развития экономики и финансового положения региона
2.1 Анализ общеэкономических процессов в регионе
2.2 Социально-экономические показатели региона и их влияние на создание и использование денежных средств
2.3 Финансовый рынок региона
3. Прогнозирование показателей региональной экономики для регулирования банковской деятельности
3.1 Прогнозирование общеэкономических процессов на макроэкономическом уровне
3.2 Прогнозирование общеэкономических процессов на микроэкономическом уровне
3.3 Прогнозирование взаимодействия экономических показателей региональной экономики и банковской деятельности
Диссертация: введение по экономике, на тему "Прогнозирование социально-экономических показателей для регулирования стратегии банковской деятельности"
В условиях перехода к рыночным условиям хозяйствования в российской экономике существенно возросла роль банковской системы не только в нормализации положения в денежно-кредитной сфере, но и в создании необходимых предпосылок для стабилизации общеэкономических процессов.
Под политикой макроэкономической стабилизации понимается система мер, направленных на устойчивый рост производства и занятости в сочетании с неизменностью цен.
Банковская система в экономике региона занимает особое положение и от ее эффективного функционирования зависит возможность успешного осуществления рыночных преобразований во всех других сферах народного хозяйства.
В связи с этим можно выделить следующие главные моменты:
Во-первых, эффективность функционирования финансовых рынков, ликвидность банковской системы во многом зависят от положения в других отраслях и сферах экономики.
Во-вторых, обуздание инфляции само по себе не создает предпосылок для экономического роста и оздоровления экономики. Требуется переориентация политики банковской сферы на создание условий для стабилизации и развития региональной экономики.
В-третьих, для переориентации банковской системы необходимо всестороннее изучение и прогнозирование состояния развития хозяйства региона, в первую очередь ее структурообразующих отраслей и социальной сферы.
Одним из основных условий формирования такой политики на региональном уровне является система анализа и прогнозирования социально-экономических показателей экономики, позволяющая получать объективные оценки важнейших экономических тенденций народнохозяйственного комплекса.
От качества этих оценок в значительной мере зависят оперативность и эффективность принимаемых управленческих решений, посредством имеющихся в распоряжении Банка России средств.
Таким образом, без знания силы и характера воздействия социально-экономических процессов на банковскую систему региона, а также тенденции изменения показателей, отражающих как их независимое развитие, так и уровень влияния этих секторов друг на друга, невозможно объективно оценить стабильность функционирования банковской системы региона и перспективы ее развития.
В настоящее время в Главном управлении ЦБ РФ по Вологодской области используется несколько подходов к прогнозированию социально-экономических показателей региональной экономики. Эти подходы основаны на сингулярных методах прогнозирования и имеют свои недостатки. Все это вызывает необходимость совершенствования методики прогнозирования социально-экономических показателей региональной экономики на основе математико-статистических методов, имеющих более точный прогностический характер.
Актуальность исследования этих проблем, разработка мероприятий направленных на их решение обусловили выбор темы диссертации.
Целью исследования является совершенствование методики анализа и прогнозирования взаимодействия социально-экономических показателей региональной экономики и эффективности банковской деятельности.
Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи, обусловившие ее научную новизну:
Х определить роль и место банковской системы в экономике региона;
Х рассмотреть и систематизировать социально-экономические показатели по уровням анализа и прогнозирования;
Х рассмотреть и систематизировать методы прогнозирования для практического использования в банковской системе;
Х провести комплексную оценку динамики развития экономики региона;
Х построить экономико-статистические модели в разрезе макро- и микрохарактеристик взаимовлияния показателей банковской деятельности и региональной экономики ;
Х предложить мероприятия по регулированию банковской деятельности.
Предметом исследования является методология прогнозирования показателей банковской деятельности и социально-экономического развития региона.
Объект исследования составила банковская система Вологодской области, рассматриваемая как сектор экономики региона и как часть системы экономических взаимосвязей.
Методологической основой работы послужили научные труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам общей экономической теории, региональной экономики, статистики, становления и развития банковской системы, роли и задач финансовых ресурсов. Среди изученной научной и научно-методической литературы работы таких ученых как Ю.В.Агапова , Т.Н.Агаповой, Г.Гейера , А.Г.Гранберга, А.Г.Грязновой, Э.Дж.Долана, Л.А.Дробозиной, И.И.Елисеевой, О.И.Лаврушина,
B.Д.Камаева, Дж.М.Кейнса, С.В.Курышевой, В.Е.Маневича,
C.Г.Струмилина, Р.А.Фишера, Р.Хенна, Е.М.Четыркина, Н.П.Шмелева,
М.М.Юзбашева, М.М.Ямпольского и других.
В процессе исследования были проанализированы законодательные акты и решения Правительства и Банка России, относящиеся к теме диссертационной работы. Большое внимание было уделено исследованию и обобщению публикаций в периодических экономических изданиях.
В качестве инструментария использовались методы группировок, корреляционного, регрессионного и факторного анализа, исследования рядов динамики и прогнозирования, а также табличные и графические приемы визуализации статистических данных.
Для обработки исходной информации были применены пакеты прикладных статистических программ и табличный редактор ЕХЭЕЬ.
Информационной базой исследования послужили статистические, служебные материалы, фактические данные оперативной и годовой отчетности Главного управления ЦБ РФ по Вологодской области и Вологодского областного комитета государственной статистики.
Научная новизна работы заключается в комплексном изучении проблем по прогнозированию социально-экономических показателей и банковской системы на региональном уровне, в совершенствовании методологии анализа их взаимодействия. К числу важнейших разработок относятся:
Х систематизация уровней анализа и методов прогнозирования показателей экономики региона в целом и, в частности, банковской системы;
Х экономико-статистические модели прогнозирования макроэкономических показателей, а именно эффективности работы банковской системы региона, уровня общей стоимости реализованных товаров и услуг, абсолютного превышения денежных доходов населения над денежными расходами, удельного веса временно свободных средств в денежных доходах населения, соотношения денежных доходов в расчете на душу населения к денежным расходам;
Х модели взаимосвязи показателей региональной экономики и банковской системы - валового регионального продукта, объема промышленного производства, инвестиций в основной капитал и банковской прибыли.
Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и рекомендации могут быть использованы:
Х при разработке региональных программ анализа и прогнозирования экономики;
Х для более объективной оценки банковской деятельности и дифференциации подходов к выбору путей повышения эффективности работы банковской системы;
Х при решении частных вопросов, связанных с прогнозно-аналитической работой;
Х в учебном процессе по дисциплинам: Банковское дело, Макроэкономика и Финансовая статистика.
Отдельные результаты исследований используются в работе Главного управления ЦБ РФ по Вологодской области (справки о внедрении).
Результаты проведенных исследований были доложены на научно-практических конференциях в г.Вологде, ВГМХА, 1999; на международной конференции НАЭКОР г. Пушкине, СП6ГАУ,1999; в г.Вологде ВГМХА,2000; в г.Москве,НАЭКОР,2000.
Основные положения диссертационной работы опубликованы в семи научных статьях, общим объемом 2,8 п.л.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем диссертации без списка литературы и приложений составляет 128 страниц
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Малинина, Надежда Андреевна
Выводы и предложения
На основе изучения теоретических вопросов касающихся региональной экономики, а также осуществленных в рамках диссертационной работы анализа и прогнозирования социально-экономических показателей и показателей банковской деятельности области сделаны следующие выводы.
1. Особую актуальность в условиях развивающейся экономики приобретает прогнозно-аналитическая работа, позволяющая управлять социально-экономическими процессами и предсказывать их развитие.
2. Изучение механизма взаимосвязей показателей региональной экономики и банковской деятельности имеет первостепенное значение для организации кредитно-денежных отношений, стабильности банковской системы.
3. Среди всего многообразия методов используемых при прогнозировании социально-экономических показателей, нами выделена, группа математических методов прогнозирования, включающая корреляционно-регрессионный анализ, факторный анализ. Разработка прогнозов способом построения статистических моделей имеет наиболее точный прогностический характер.
4. Разработанная блок - схема уровней анализа системы социально-экономических показателей региона позволяет рассмотреть социально-экономические показатели во всем многообразии существующих взаимосвязей через основные блоки: Накопление, Виды деятельности, Факторы производства, Экономические агенты,
Внешний мир, Цены. Показатели банковской системы региона занимают ведущее место в создании инфраструктуры необходимой для нормального функционирования экономики.
5. Основная роль банковской системы состоит в аккумуляции и мобилизации денежного капитала, в продвижении денежных средств от экономических агентов, имеющих свободные ресурсы, к тем кто в них нуждается. В структуре кредитных вложений коммерческих банков области наибольший удельный вес (95-97%) занимают краткосрочные кредитные вложения, что негативным образом влияет на воспроизводственный потенциал региона.
6. Структура объема кредитных вложений за период с 1994 по 1999 годы существенно изменилась в худшую сторону, за счет увеличения доли межбанковских кредитов (в 47,2 раза). Снижение кредитных вложений в сельское хозяйство (в 1,9 раза), строительство (в 3,4 раза), промышленность (на 26,8%) отразилось на результатах работы региональной экономики. Выявленные тенденции свидетельствуют о сокращении объемов производства во всех отраслях экономики и на протяжении всего исследуемого периода, так например в 2 раза сократились объемы производства и выпуска сельскохозяйственной продукции, в 3 раза объемы розничного товарооборота.
7. В привлеченных ресурсах коммерческих банков основную роль играют вклады населения. За последние годы этот показатель неуклонно возрастал(в 64 раза без учета инфляционных процессов). Исключение составил 1998 год, когда отток вкладов населения составил 237мн.рублей (21,9%). В тоже время в структуре денежных доходов населения из года в год возрастает удельный вес превышения денежных доходов над расходами(в 2,4 раза).
8. Прибыль банковской системы за период с 1993 по 1998 годы увеличилась в 1,02 раза без учета инфляционных процессов и составила
30,6мн.рублей. Наилучшие показатели, с точки зрения ее эффективности, банковская система имела в 1995 году (158,5 мн.рублей) и в 1996 году (188,5 мн.рублей)
9. Построенная экономико-статистическая модель эффективности банковской деятельности, свидетельствует о том, что:
Х банковская система имеет неустойчивую тенденцию развития (гсп.=-0,268) и находится в сильной прямой зависимости от процессов общеэкономического и политического характера;
Х положительно влияют на увеличение объема прибыли банковской системы такие показатели, как кредитные вложения в экономику (6=0,09), остатки средств на расчетных счетах предприятий (6=0,002) и дебиторская задоженность (6=0,41). Обратное влияние оказывают -кредиторская задоженность (6=0,69) и вклады граждан (Ь=0,04);
Х предупреждающий характер прогноза с невысокой степенью достоверности составил на 1.01. 2000 года 90,1 мн.рублей убытка;
Х коммерческие банки области нацелены на получение прибыли и не выпоняют функцию механизма продвижения денег в экономике.
10.С помощью индексов хозяйственной активности, используемых в системе Банка России, нами определено, что в натуральном измерении выпуск продукции, работ и услуг в Вологодской области в целом имеет прогноз на позитивную направленность. Исключение составляет ухудшение в перспективе выпуска продукции в электроэнергетике, черной металургии, сельском хозяйстве и на транспорте.
11 .Разработанная макроэкономическая модель общей стоимости реализованных товаров и услуг Вологодской области, которая позволила сделать следующие выводы:
Х общая стоимость реализованных товаров и услуг в регионе в основном формируется под влиянием прибыли предприятий и валовых капиталовложений в экономику области;
Х отрицательное значение структурного коэффициента при параметре V, свидетельствует о том, что прибыль предприятий в исследуемом периоде не направляется в сектор капиталообразования;
Х прогнозные значения имеют устойчивый характер снижения общей стоимости реализованных товаров и услуг(Р=4,2; Р=91 %), а именно на ближайшую перспективу можно ожидать ежемесячное снижение этого макроэкономического показателя на 14,6 мн.рублей.
12.Предложенный агоритм определения поэлементного общего финансового потенциала населения региона, выявил его тенденцию к снижению и в 1998 году он составил 1125,5 мн.рублей. Статистический анализ показал, что наиболее значимыми факторами при оценке финансового потенциала населения являются заработная плата, задоженность по заработной плате, индексы цен и объем производства.
13. На основе анализа мониторинга предприятий, проводимого в системе Банка России, определено (объем выборки-60 ):
Х отсутствие позитивных изменений в обеспеченности предприятий области денежными средствами;
Х основным фактором, ограничивающим рост производства является недостаток денежных средств для финансирования текущей деятельности;
Х инвестиционная активность осуществляется в основном за счет собственных средств;
Х краткосрочными кредитами банков пользуется только треть предприятий-участников мониторинга;
Х основная сумма кредитных вложений приходится на предприятия черной металургии(52,6%);
14.Построенные экономико-статистические модели взаимодействия макроэкономических показателей региональной экономики и банковской деятельности свидетельствуют о том, что: в производственной функции ВРП (Я= 0.79) наблюдается нарушение логики экономических взаимоотношений, а именно обратная связь с таким показателем как, банковская прибыль ( Эд=-0.12 % ), догосрочные кредитные вложения ( Эо= -0.05 %) и остатки средств на расчетных счетах предприятий ( Эу= -0.06 %). Прогнозные значения имеют тенденцию к ежеквартальному понижению ВРП в среднем на 27,6 мн.рублей. Коэффициент автокорреляции г(ь) =0,004 свидетельствует о наличии как маятниковых, так и случайно распределенных во времени колебаний, тенденция которых в динамике низкая (с=0,45); производственная функция объема промышленной продукции (Я = 0.79%) отражает прямое и экономически логичное взаимодействие с банковскими характеристиками. Результаты прогноза показывают, что во второй половине 1999 года и начале 2000 года будет происходить увеличение объема промышленной продукции с незначительным ускорением. Это объясняется сокращением спроса на импортную продукцию, в результате снижения реальных доходов населения.; в модели инвестиций в основной капитал выявлена обратная связь с показателями банковской прибыли и догосрочных кредитных вложений, т.е. проблема потребности в кредитных вложениях в необходимом объеме остается в регионе нерешенной. Замедленное изменение уровней ряда наблюдалось в период с 1994 по 1996 годы и 1998 по 1999 годы. Ускоренное развитие в период с 1996 по 1998 годы произошло за счет вложений денежных средств населения в строительство жилья.; модель прибыли банковской системы Вологодской области, построенная по внешним факторам, позволяет выделить два основных недостатка, а именно: рост индекса цен является положительным факторным признаком для банковской системы, а ставка рефинансирования как инструмент денежно-кредитной политики не выпоняет своей основной функции. Анализ эффекта факторообеспеченности и фактороотдачи свидетельствует о том, что самыми значимыми показатели были в I квартале 1997 года, они совпали по рангу и имели 1 место. Самое последнее 26 место в распределении рангов они показали в III квартале 1998 года. Построены два варианта лидеальных прогнозных значений: лучшие с точки зрения региональной экономики(А) и банковской деятельности(Б). Вариант А предусматривает минимальный размер просроченной дебиторской задоженности в сумме 497 мн.рублей, и минимальную ставку рефинансирования в размере 21%, вариант Б, напротив, повышение ставки рефинансирования до 48% и снижения показателя валового регионального продукта на душу населения до среднефактического.
На основании проведенного исследования Главному управлению Банка
России по Вологодской области предлагается следующее:
1. предложить использовать полученные модели для прогнозирования, с целью предвидения экономической ситуации и обеспечения устойчивости банковской системы;
2. создать базу данных социально-экономических показателей и показателей банковской деятельности для анализа и прогнозирования экономической ситуации в регионе;
3. использовать предложенную блок-схему уровней анализа и прогнозирования при комплексном изучении ситуации в регионе;
4. провести определение финансового потенциала населения на основе социологического опроса с целью оценки этого показателя самим населением, с учетом градации по 10-ти% социальным группам;
5. ликвидировать выявленные недостатки в применяемых методиках анализа и прогнозирования, а именно индексов хозяйственной активности и мониторинга предприятий, с учетом выдвинутых критических замечаний и рекомендаций.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Малинина, Надежда Андреевна, Вологда-Молочное
1. Абакин Л. Бегство капитала: природа, формы, методы борьбы. //Вопросы экономики, 1998. -№7-с.33-36
2. Аганбегян А.Г. Управление экономическим и социальным развитием в регионе // Сборник научных трудов Комитета по системному анализу при Президиуме АН СССР- Донецк, 1984.
3. Агапов Ю.В., Лаврушин О.И. Банковский кризис вошел в свою скрытую форму//Деньги и кредит, 1995.-№10.
4. Агапова Т.Н. Методы статистического изучения структуры сложных систем и ее изменения.- М.: Финансы и статистика, 1996.-198с.
5. Агошкова Е.Б., Ахлибининский Б.В. Эволюция понятия системы // Вопросы философии, 1998, № 4.
6. Абегов М.М.,Бурса Б.И.,Симонов А.Г. Об одном подходе к прогнозированию краткосрочного развития страны и регионов в новых условиях// ЭММ,1996.-Т.32, вып.З.
7. Ален Р. Экономические индексы/ Пер. с англ. Л.С. Кучаева.-М.: Статистика, 1980.-25 6с.
8. Антонов Н.Г.,Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки -М.:АО финстатинформ, 1995,-271 с.
9. Асанович В.Я., Васильцова В.М., Малинина Н.А Экономика Вологодской области // ЭКО, 1997.- № 1 .-С.93-103.
10. Ю.Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник.-4-е изд.,перераб.-М.: Финансы и статистика, 1997.-416с. Н.Бакланов Г.В. Некоторые вопросы индексного метода.-М.:Статистика, 1972.-72 с.
11. Банки и банковские операции: Учебник для вузов/Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, О.М.Маркова и др., Под ред.проф.Е.Ф.Жукова.-М.:Банки и биржи,ЮНИТИ, 1997.-471 с.
12. Банковское дело/ под.ред. канд.эк.наук Бабичевой Ю.А. М.: "Экономика" , 1993.-397с.
13. Н.Барышников Н.П.,Иванова Н.В.,Мальцев Г.Н.,Матеров И.С.,Уринсон Я.М.,Щербинкин В.В. О вариантах перехода СССР к рыночной экономике// ЭММ, 1991 .-т.27,вып. 1.
14. Бевентер Э.фон, Хайте И. Основные знания по рыночной экономике в восьми лекциях: Пер.с нем.-М.-.Республика, 1993.-176с.:ил.
15. Берталанфи Л. фон. Общая теория систем критический обзор// Исследования по общей теории систем. М., 1969.
16. Браверман Э.М. Математические модели планирования и управления в экономических системах- М: Наука, 1976.-368с.
17. Внешнеэкономическая деятельность предприятий области за 1998 год.// Вологодский областной комитет госстатистики, 1999.-28 с.
18. Вологодская область в цифрах 1998. // Вологодский областной комитет госстатистики, 1998.-230 с.
19. Высшая математика для экономистов: Учебн.пособие для вузов/Н.Ш.Кремер,Г. А.Путко,И.М.Тришин,М.Н.Фридман; Под ред.проф.Н.Ш.Кремера.-М.-.Банки и биржи,ЮНИТИ,1997.-439с.
20. Гавриленков Е. Макроэкономические проблемы и инвестиционный кризис // Проблемы теории и практики управления, 1995, №12- с.68-72
21. Гальперин В.М., Гребенников П.И.,Леусский А.И.,Тараскевич Л.С. Макроэкономика: Учебник/ Общая редакция Л.С. Тараскевича. Спб/. Экономическая школа, 1994,- 400с.
22. Гейер Г., Простые модели макроэкономики как системы автоматического регулирования. Пер. с анг. // Сборник, 1993.
23. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций -М.:,1997-135с.
24. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ. Учебное пособие. -М.: Информационно- издательский дом" Филинъ", 1998.-328 с.
25. Горбунов Э. Стимулирование инвестиционной деятельности // Экономист, 1993 .-№3
26. Гранберг А.Г. Проблемы межрегиональных экономических отношений // Экономика и математические методы, 1996.- т.26, №1.
27. Грязнова А.Г., Чечелева Т.В. Экономическая теория национальной экономики и мирового хозяйства: Учебное пособие.- М.: Политическая экономия, 1997.-343с.
28. Гусаров В.М. Теория статистики: Учебное пособие для вузов.- М.: Аудит,ЮНИТИ, 1998.- 247с.
29. Дадаян B.C. Глобальные экономические модели- М.: Наука,1981. -215с.
30. Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под ред. О.И.Лаврушина. -2-е изд.перераб.и доп.- М.: Финансы и статистика, 1999.-464с.
31. Ежегодник. Вологодская область в 1997 году// Вологодский областной комитет госстатистики, 1998.-118с.
32. Елисеева И.И. Статистические методы измерения связей.-JI.: Издательство ГУ, 1982.-136с.
33. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1998.-368с.
34. Ефимова М.Р.,Петрова Е.В.,Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник.- М.-.ИНФРА-М, 1998.-416с.
35. Индикаторы, характеризующие экономические и социальные процессы Вологодской области// Сборник Вологодского областного Госкомстатистики,1997.-№11
36. Информационно-аналитические материалы Банка России // Выпуск №10,1996.
37. Казинец J1.C. Измерение структурных сдвигов в экономике.- М.: Экономика, 1969.-184с.
38. Казинец JI.C. Темпы роста и структурные сдвиги в экономике.- М.: Экономика, 1981.-184с,
39. Камаев В.Д. Экономическая теория: Учебник-М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1998.-640с.:ил.
40. Карандеев И.С. Математические методы и модели в планировании. Учебное пособие М.:Экономика, 1987.-275с.
41. Кильдишев Г.С. Корреляционный метод изучения связей экономических явлений.-М.:Статистика, 1976.-70с.
42. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1995.-432с.
43. Козлов A.C. Динамическое моделирование в экономике // Актуальные проблемы экономической кибернетики ( сборник). М.:ГАУ,1996. -36с.
44. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятности и математическая статистика:Учебник/ Под ред.В.А.Калемаева.- М.:ИНФРА-М,1997.-302с.
45. Количественные методы финансового анализа / Под. ред. С. ДЖ. Брауна и М.П. Крицмена: Пер.с анг.- М.: ИНФРА-М., 1996.-336 с.
46. Крастинь О.П. Экономические методы в статистике // Вестник статистики, 1984.-№2.
47. Курс социально-экономической статистики: Учебник под ред. проф. М.Г. Назарова, 2-е изд. перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 1985.-421 с.
48. Курс экономической теории. Под ред. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А./ Изд-во "АСА", Киров, 1998.-624 с.
49. Курышева C.B. Индексы как метод анализа по факторам.Учебное пособие.-JT., 1982.-62с.
50. Курышева C.B. Применение корреляции в современных экономических исследованиях/ Учебное пособие.-JT., 1981.-79с.
51. Макконел K.P., Брю C.J1. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2т.: Пер. с англ., М.: Изд-во " Туран", 1996.-798с.
52. Малинина H.A. Асанович В.Я. Влияние структуры и динамики финансовых ресурсов на воспроизводственный потенциал региона в условиях переходного периода. ВИНИТИ РАН ,1997.-72с.
53. Мандель И.Д. Кластерный анализ.-М.: Финансы и статистика,1988.-176с.
54. Маневич В.Е. "Об основных направлениях единой денежно-кредитной политики на 2000 год'У/Бизнес и банки,2000.-№3.
55. Мостовая Е.Б. Основы экономической теории: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997.-496 с.
56. Вологодский областной комитет госстатистики, 1998.-2Юс.600 состоянии платежей и расчетов по отраслям экономики области на 1января 1999 года. // Вологодский областной комитет госстатистики, 1999.18с.
57. Общая теория статистики. Учебник для студентов экономических специальностей вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., " Статистика" ,1975.-392с.
58. Окунь Я. Факторный анализ, М.: Статистика, 1977.-200с. бЗ.Оруджев З.М. Диалектика как система.-М.: Политиздат, 1973.-352с.
59. Основные показатели системы национальных счетов (СНС) по области за 1994-1997 годы.//Вологодский областной комитет госстатистики, 1998.-32с. 65.Основы экономической теории. Уч.пособие под ред.Камаева В.Д.-М.: изд-во МГТУ им.Баумана Н.Э.,1996-248с.,ил.
60. Пасхавер Б.И. Использование графика Лоренса для измерения уровня концентрации// Вестник статистики, 1970.-№2.
61. Перегудов В.Н. Метод наименьших квадратов и его применение в исследованиях.-М.: Статистика, 1965.-340с.
62. Плошко Б.Г. Группировка и системы статистических показателей.-М.: Статистика, 1971.-176с.
63. Плущевская Ю., Старикова Л. Исследования финансовых потоков в российской экономике//' Вопросы экономики-1997, № 12,с. 117-131.
64. Поляков В.П., Московкина Л.А. Основы денежного обращения и кредита. М.: Инфра-М, 1996.-192 с.
65. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учебное пособие.-М.:ИНФРА-М, 1996.-192 с.
66. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб.пособие для вузов/Т.Г.Морозова,А.В.Пикулькин,В.Ф.Тихонов и др.; Под ред.Т.Г.Морозовой,А.В.Пикулькина.-М: ИНИТИ-ДАНА, 1999.-318 с.
67. Прогнозирование социально-экономического развития региона. Вопросы теории и методики //Сборник научных трудов ИЭ АН СССР М.: Наука, 1981.
68. Промышленность Вологодской области. // Вологодский областной комитет госстатистики,!998.-47 с.
69. Работа промышленности области за 1998 год.// Вологодский областной комитет госстатистики,!999.-23 с.
70. Рабочая книга по прогнозированию/ Ред.кол.: И. В. Бестужев-Лада (отв.ред.).-М.: Мысль, 1982.-430 с.
71. Рудакова Р.П., Юзбашев М.М. Регрессионные модели и индексы в анализе сельскохозяйственных предприятий // Вестник статистики, 1976.-№5.
72. Ряузов H.H. Общая теория статистики: Учебник.-4-е изд.,перераб.и допол.-М.: Финансы и статистика, 1984.-343 с.
73. Сагитдинов М.Ш. Методика анализа влияния банковской системы на региональную экономику// Деньги и кредит, 1999.-№9.-с.30-36
74. Садков В.Г., Давыдова Л.В., Гринкевич Л.С. Платежный кризис и государственное регулирование хода экономических реформ // Финансы, 1999- №9,с. 17-22
75. Сажина М.А.,Чибриков Г.Г. Основы экономической теории: Учеб.пособие для неэкон.спец.вузов/Отв.ред.и руководитель авт.колектива П.В.Савченко.-М.: Экономика,-Техлит, 1996.-367с.
76. Сведения об инвестициях// Вологодский областной комитет госстатистики, 1999.-5 8с.
77. Сведения об инвестициях// Вологодский областной комитет госстатистики, 1998.-3 7с.
78. Семенов С.А. О структуре денежной массы// Деньги и кредит,2000.-№1.
79. Семенов С.А. Экономика России перспективы увеличения активов банков// Деньги и кредит,!999.-№2.
80. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. Тернополь: АО " Тарнекс", К.: ЦММС " Писпайп'М993.-614 с.
81. Статистика: курс лекций/ Харченко Л.П., Доженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под ред. к.э.н. В.Г. Ионина.- Новосибирск: Изд-во НГАЭ и У, 1996.-343 с.
82. Степин B.C. Деятельностная концепция знания// Вопросы философии. 1991.-№ 8.
83. Струмилин С.Г. Статистика и экономика.-М.: Наука, 1979.-490с.
84. Суслов И.П. Общая теория статистики.-М.: Статистика, 1978.-391с.
85. Суслов И.П. Теория статистических показателей.-М.: Статистика, 1975.-264с.
86. Торсунян Г.А. Опыт построения и правового регулирования банковских систем: Россия, Германия, Франция, США- М: Дело ТД, 1994. -72с.
87. Трофимов В.П. Логическая структура статистических моделей.- М.: Финансы и статистика, 1985.-191с.
88. Трофимов В.П. Метологические проблемы измерения взаимосвязей социально-экономических явлений / Автореферат докторской диссертации.-Киев,1982.
89. Уемов А.И. Формальные аспекты систематизации научного знания и процедур его развития // Системный анализ и научное знание. М.,1978.
90. Факторный,дискриминантный и кластерный анализ / Перевод с анг. Дж.-О. Ким,У.У.Мюлер,У.Р.Клекка и др.; под ред.И.С.Енюкова.- М.: Финансы и статистика, 1989.-215с.
91. Финансы в России// Статистический сборник.М.: Госкомстат России, 1996.-90с.
92. Финансы. Денежное обращение. Кредит.:Учебник для вузов/Л.А.Дробозина, Л.П.Окунева, Л.Д.Андросова и др.; под ред. Л.А.Дробозиной. М: Финансы ЮНИТИ,1997.-479с.
93. Фишер P.A. Статистические методы для исследования.-М.: Госстатиздат,1958.-267с.
94. ЮО.Хандруев A.A. Деньги в экономике современного капитализма.-М. :Мысль, 1983.-173с.
95. Харман Г. Современный факторный анализ / Пер.с англ. В.Я.Лумельского.-М.:Статистика,1972.- 485с.
96. Ю2.Хенн Р. Определение статистических характеристик по материалам наблюдений // Сборник статей, пер. Л.М. Бариленко, В.Я. Фридман, издательство иностранной литературы, М.,1961.
97. ЮЗ.Хоскинг А. Курс предпринимательства. М.: Международные отношения, 1990.-327с,
98. Хрестоматия по экономической теории/ Сост.Е.Ф.Борисов.-М. :Юристъ, 1997.-536с.
99. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- 2-е изд.,исп.идоп.-М.: "Дело тд'М 995,-320с.
100. Юб.Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. Издание 2-е -М.: Статистика, 1987.-200с.
101. Шмелев Н.П. Авансы и доги ( Вчера и завтра российских экономических реформ) М.: Международные отношения, 1996.-352 с. 108.Э.Дж.Долан, Линдсей Д. Макроэкономика / пер.с анг.В.Лукашевича и др.; под общей ред.Б.Лисовика и др.С-Пб., 1997.-408с.
102. Экономика и бизнес/ под ред. Камаева В.Д. М.: Изд-во МГТУ, 1993. -464с.
103. Ю.Экономическая безопасность: Производство-Финансы-Банки/ Под ред. В.К.Сенчагова М.: ЗАСГФинстатинформ, 1998.-621с.
104. Экономическая статистика: Учебник/ Под.ред. Ю.Н. Иванова.- М.: ИНФРА-М,1998.-480с.
105. Юзбашев М.М. Методы изучения динамики распределений и зависимостей. М.: Статистика, 1974.-188с.
106. Юзбашев М.М., Михайлов Б.А. Методы статистического изучения распределений в социальной и финансово-экономической жизни.-СПб: Издательство СПбУЭФ.-127с.
107. Юл Э.,Кендел М.Дж. Теория статистики/ Пер.с англ. Под ред.Ф.Д.Лившица.-М.:Госстатиздат, 1960.-779с.
108. Ямпольский М.М. Банковский кризис и меры его преодоления // Деньги и кредит , 1996.-№ 1.
109. Aimee Gerberg Ronn and Ehug L Ronn, "The Box Spread Arbitrage Conditions: Theory, Tests, and Investment Strategies" Review of Financial Studies, 2, no 1 (1989).
110. Bert Stine and Dwayne Key, "Recjnciling Degrees of Freedom When Partitioning Risk:: A Teaching Note", Jornal of Financial Education, 19 (Fall 1990).
111. Bob L. Boldt and Harold L. Arbit, "Efficient Markets and the Professional Investors, Financial Analysts Journal, 40, no. 4 (July/ August 1984).
112. Bortkevic V.l. Zwech und Struktur einer Preisindexzahl/-Leipzig, 1923.-58c.
113. Brealy R.A., Myers St.C., Marcus A.J. Fundamentals of Corporate Finance. -N. Y.: McGRAW-HILL, INC, 1995.
114. Brigham Eugene F. Fundamentals of Financial Management. Sixth Edition. -N. Y.: The Dryden Press, 1922.
115. Chandra Prasanna. Financial Management. Theory and Practice.Third Edition. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited. 1993.
116. Chandra Prasanna. Finanse Sense. An Easy Guide for Non-Finance Executives. New Delhi: McGraw-Hill Publishing Company Limited. 1993.
117. Desbrieres Ph., Dumontier P. Quelle Structure de financement optimale pour les entreprises ? Problmes conomiques, '2. 171, 19 avril 1990.
118. Dewitt M. Foster, Thetoskbroker's Manual (Miami: Pass, 1990). James J. Angel , "An Investor's Guide to Placing Stock Orders", AAII Journal, 15, no. 4 (April 1993).
119. Eugene F. Fama and Kenneth R. French, "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds", Journal of Financial Economics, 33, no. 1 (February 1993).
120. Eugene F. Fama, "Efficient Capital Markets: IP, Journal of Finance, 46, no 5 (December 1991).
121. Eugene F. Fama, Foundations of Finance (New York: Basic Books, 1976).
122. Frachon G., Guery G. Tresorerite et Rentabilit de I'Entreprise.-Paris: CLET, 1996.
123. Frisch R., Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics, Economic Essays in Honour of Cassel, 1933.
124. Gerard Debreu, Theory of Value: An Axiomatic Analysts of Economic Equilibrium (New York: John Wiley, 1959).
125. Goodwin R.M., The Non-Linear Accelerator and the Persistance of Business Cycles,Econometrica, 19,№ 1 ( 1951 ).
126. Harry M. Markowitz, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments (New York: John Wiley, 1959).
127. Helfert Erich A. Techniques of Financial Analysis. Seventh Edition.-Boston: Richard D. Irwin, INC., 1991.137James T. McClave and P. George Benson, Statistics For Business and Economics (San Francisco: Dellen, 1991).
128. Keynes J.M., The General Theory of Employment, Interest and Money,London, 1936.
129. Lundberg, Studies in the Theory of Economic Expansion, 1937.
130. Petty J.W, Keown A J, Scott D.F., Vartin J.D. Basic Finfncial Management. -N.Y.: Prentice Hall.
131. Отчет СтатОбработки Данных РАЗДЫЛ 11.: Суммарные Дескриптивные статистики Переменных
132. Вариант N1; Даньпе: VB94 99; Системная Переменная: Y, Прибыль Суммарная Дескриптивная Статистика Объем выборки 2.3дняя Велечина 57.11741. Распределении 40.9073i аспределения '1 6 . 8091дняя Величина отсутствует1. Ср<-Медиана Мода
133. Геометрическая Срг Гармоническая Ср>.; Дисперсия Среднее квадратичееь Стандартная ошибка Мин: ииа,\ Максима.). К
134. Вариант N2; Данные: VB9499; Системная Переменная: XL, Суммарная Дескриптивная Статистика1. Кред.вложения1. Ср,; Медиана Мода
135. Геометрическая Сре Гармоническая Срс Дисперсия Среднее квадратичеек Стандартная ошибка Мииима.)! Ма ксимдл Г
136. Коэффициент ассиметрии Коэффициент эксцесса Коэффициент вариации ( Нижняя квартиль Верхняя квартиль Интерквартильный размах
137. Вариант N3; Даннь:е: 7В9499; Системная Переменная: Х2, Ост сред на Суммарная Дескриптивная Статистикар/с1. Ср-Медиана Мода
138. Геометрическая Ср<-Гармоническая Cpi~ Дисперсия Среднее квадратическ Стандартная ошибка Минима.ч Максима.!: Г
139. Кооффиципнт . I' !' иг/1' ХТ| .1III Коэффициент эксцесса Коэффициент вариации ( Нижняя квартиль Верхняя квартиль
140. Интеркпартильный pay мах Распределени и360.9591
141. Вариант N5; Дапньн : VLi9499; Системная Переменная: Х-1, Суммарная Дескриптивная Статистика1. Кредиторка1. Ср1. Медиана IV) да
142. Геометрическая Ср Гармоническая Ср Дисперсия Среднее квадратичес Стандартная ошибка Минима-1 Ма ксима .1 I
143. Коэффициент ассиметрии Коэффициент эксцесса Коэффициент вариации ( Нижняя квартиль Верхняя квартиль Интерквартильный размах
144. Вариант N6; Данные: \.В9499; Системная Переменная: Х5,
145. Суммарная Дескриптивная Статистика1. Объем выборки 2 31. Средняя Велечина 925.6043
146. Медиана Распределения .054.4250
147. Мода Распределения 14 0.7000
148. Геометрическая Средняя Величина 626.8103
149. Гармоническая С'р'.дпяя Велечина 245.2470 Дисперсия Распределения 3914 97.4 995
150. Среднее квадратическ.н-.' отклонение 625.6976
151. Стандартная ошибка Распределения 130.4 67 0
152. Минима.)",мое значение 29.1000
153. Максимальное значение 1870.5000-ямах выборки 184 1.4000
154. Коэффициент ассиметрии Распределения -0.0050
155. Коэффициент эксцесса Распределения -1.534 9
156. Коэффициент Вариации ! 11 Х ;М( Х 11 ч ИI к к ТИ ) 0.6/60 ( (, I . 1,' I! I Я .'. )
157. Нижняя квартиль Распределения 342.9750
158. Верхняя квартиль Распределения .1472.9250
159. Интерквартильный размай Распределения 1129.95001. Вклады населения
160. РАЗДЕЛ V.: Таблица коэффициентов простой парной корреляции по Пирсону) между Переменными
161. Вариант N1; Таблице) коэффициентов Простой Парной Корреляции (по Пирсону):
162. Коэффициент/Дон. | птельна.ч Вероятность; Переменных 6 Объем 2 3)
163. VВ 9 1 9 9 V В 9 4 99 VB94 99 1 VB94 99 V В 9 4 99 VB94 9 9i \ /л Х2 Х 1 ХЗ х 4 ; Х51'! "'11"" : К|ч Хд. i/ложе Ост сред нIДебиторкн КредиторкаI Вклады пас
164. У 1 оооо1 : о 10698 20326 : о .46691 - 24176 : - .24777
165. Прибыль 1 0000!' : о 36510 0. 80766 I 0 9732(i 0 714 65 ; 0 72087 ,
166. XI 0. 11! 0 9' : I. 00000 0. 38026 ! 0 4 2376 0 62932 : 0 75055
167. Кред.вложения 0. 3 65.1.' : 1 00000 0. 92272 1 0 954 30 0 99063 : 0 99999
168. Х2 2 8 32с : о 30026 1 00000 ; 23973 0 3937 5 : 0 56132
169. Ост сред на р/с 0. Ь' 0 7 61 ! 0. 92272 1. 00000 ! 0 70905 0 93370 ! 0 99456
170. ХЗ 0 . <1 669 ! : о. 4 2376 2397 3 1 1 00000 0 25610 : 0 15 4 4 4
171. Дебиторка 0. 97 32 6 : о. 954 30 0. 70 98 5 ; 1 00000 0 /4 942 : 0 51428
172. Х4 2 4 L 7 : о. 62932 0. 39375 ; о. 2 5 6-10 1 ооооо : 0 70274
173. Кредиторка 0. 7 . 4 Ь ' : о. 998 63 0. 93370 ; о. 74942 1 ооооо : 0 99966
174. Х5 247 У! : о. 7 5055 0. 5 6132 ! 0 15411 0. 7 027 1 | 1 ооооо
175. Вклады населения 0. 7 28 $ / : о. --1 Ч 99999 0. 994 56 : о 51420 -------- 0 9 9 9 С 6 : -------J 1 ооооо
176. РА'.'ДЫ! VJ . : Регрессионный Анализ Переменных
177. Нари шт 11. ; Парное уравнение Линейной Средней Квадратичной Регрессии Зависимой Переменной УВ94 99: V; ПриОыль на Независимой Переменной: УВ94 99:XI; Крод.вложения1. Переменная Constant XI1. Коэфф. Корр.
178. Уравнение Парной Регрессии Коэффициент Станд Ошибка Т-Статистнка1. Источник Дисперсии Модель
179. Отклонение от Модели Поная1. Фишер Доверите.:!!.к улii.fi 195-12 39.027655 0.99466Х .0?1(>!'.Ч 0.04397'! 0 . 4 У30471. Г.106903 0.4 93007
180. Коэффициент Детерминации=1 . 14 4 535?.
181. Анализ Дисперсии ума Квадратов Ст Свободы Средним Квадрат1 817.002 62021 3360.28240122
182. Г-статистика=0.243135 для К-статистики=0.364278
183. Доперит Вероятность 0.64 53693 4 0.36509603 0.36509603817.0026 70565.9304 71382.9330 но Отношение, вероятность1. Переменная Constant X21. Коэфф. Корр.
184. Доверит Вероятность 0.99989645 0.80766157 0 . 807661 571. C'lобод|>| Средний Кн.|Д||.it 1 '.7/7. 4 7 971 <21 3126.450159221. Г-статистика=1.03194 J
185. Доверительная вероятность для F-статиотики-О.7 95064
186. Вариант .'В; Парное уравнение Линейной Средней Квадратичной Регрессии Зависимой Переменной УВ94 99:У; Прибыль на Нозаш.симой Переменной: \7В94 99:ХЗ; ДеОиторка1. Переменная Constant1. Коэфф. Корр.1. Источник Дисперсии Модель
187. Отклонение от Модели Пона я1. Фишероио Доверительная
188. Уравнение Парной Регрессии Коэффициент Станд Ошибка Т-Статистика Доверит Вероятность /. '. -100908 16.321989 1.678773 0.88939010437987 0.181016 2.41 9606 0.973260710.466913 2.419606 0.97326071
189. Коэффициент Детерминации---^ 1 . 800801',;
190. Анализ Дисперсии Сумма Квадратов Ст Свободы Средний Квадрат 15562.0514 1 15562.05138055820.8817 21 2658.1372227 1302.9330 22
191. Отношение, Г-статистика=5.854 495 вероятность для ^-статистики-0.975220
192. Вариант N4; Парное уравнение Линейной Средней Квадратичной Регроссии Зависимой Переменной \/В94 99:У; Прибыль на Независимой Переменной: \/Б9499:Х4; Кредиторка1. Переменная Constant Х41. Коэфф. Корр.
193. Уравнение Парной Регрессии Кочффм!|,ичнт Станд Ошибка Т-Статистика 1Н. 686104 22.271126 .3.533099-с.479503 0.420032 -1.141776-".24 17 65 1.141776
194. Коэффициент Детерминации = 5 .84 5019'.-,
195. Доверит Вероятность 0.9900208 9 0.71465122 0.7 14 6512 21. Анализ
196. Источник Дисперсии Сумма Квадратов Модель 4172.3457
197. Отклонение от Модели 67210.58741. Поная 71382.9330
198. Ф и I и е р Х н о Отношение, Доверительная вероятность1. Дисперсии
199. Ст Свободы Средний Квадрат 1 4172.34 567521 3200.50416022
200. Г-статистика=1.30 365 3 для Ь'-статистики-О .712166
201. Вариант II!.,; Парное уравнение Линейной Сродной Квадратичной Регрессии Зависимой Переменной \/В9499:У; Прибыль на Независимой Переменной: \/В9499:Х5; Вклады населения1. Переменная Constant Х51. Коэфф. Корр.
202. Уравнение Парной Регрессии Коэффициент Станд Ошибка Т-Статистика 77.995817 21.356096 3.652157-( .022557 0.019247 -1.171975-Г'.247771 1.1 7197 5
203. Коэффициент Детерминации^. 139062 ', Анализ Дисперсии
204. Доверит Вероятность 0 . 998 4 28 62 0.72887344 0 . 7288734 4
205. Источник Дисперсии Сумма Квадратов Модель 4382.2423
206. Отклонение от Модели 67000.69071. Поная 71382.9330
207. Фишере,во Отношение, Доверитель гая вероятность
208. Ст Свободы Средний Квадрат 1 4382.24230521 3190.50908322
209. Г-статистика-1. 37 352-1 для 1Г-статистики-0 . 7251 66
210. Вариант N6; Многофл- горное (Множественное) уравнение Линейной Среднейй Регрессии Зависимой Переменной VВ94 99:У; Прибыльна Независимых Переменных:1. VВ94 99:XI Кред.вложения
211. У) /54~~99:7.2 Ост ерпд на >/'7И94' 99 : X'.!> Дебиторка4. \В94 ~99:Х4 Кредиторка5. 71394 99 : X5 Оклады населения
212. Показатели .раннения Регрессии (анализ коэффициентов): Коэффициент Станд Ошибка Т-Статистика До Пероятн18.'18401 35.528409 0.51926 0.382125000.(90425 0.064615 1.3994/1 0.81632479
213. O.i.02828 0.027822 0.101GG 0.079 1 144 40.'111 183 0.218145 1.88491 0.91 958250-0.097196 0.526898 -1.32321 О. /9543823-0.1 37 985 0.031044 -1.22356 0.74901782
214. Показатеги парной/частной корреляционной связи:
215. Анализ Дисперсии: Источник Дисперсии Сумма Квадратов Ст Свободы Средний Квадрат Модель 30961.2700 5 6192.254006
216. Отклонение от Модели 40421.6630 17 2377.74 48831. Поная 71382.9330 22
217. Фишсропо Отношение, Г-статистика---2 . 604 255 Доверит'-лымл вероятность для F-статистики -0 . 91 0 97 6
218. РАЗДЕЛ VII.: Выраинимл: но (полиноминальный тренд временных рядов) Переменных
219. Вариант N1; Полиномиальные Уравнения Тренда Пременной VB94 99:Y; Прибыль
220. Линейная Те рма Тренда (t Временной Индекс, 1-23): VB9499:У=8 6.698814-2.4 i 5119* t
221. ПараболическиФорма Тренда (t Временной Индекс, L--23): VB94 99: Y -г,. 4 4Я 'if.'i Х 1 9 .: '.0 (21 Ч -О . 921 4 79 ' г
222. Переменная Cons tant XI X2 ХЗ Х4 Х51. Фактор1. XI Х2 ХЗ Х4 Х51. Фактор1. XI Х2 ХЗ Х4 Х51. Фактор1. XI Х2 ХЗ Х4 Х5
223. Сьодные Данные для Прогноза: Форма Тренда Среди' с 'iviaion Среди Квэд Откл Коэфф Колебл Амплитуда Линейная 4/.80669 55."/34 58 97 . 578993947. -88.11. Параболическая1. Но . ( 004 64 1 . 92096 73 . 404898287.1100 -08.5 -7 8.4
224. Точечный !1;>опюэ уровня по Формам Тренда (Лаг 1-3): Форма Тренда ',-Л 2 5 2 6
225. Линейная 2"). 535968 25.070850 22.605731
226. Параболическая -64. 612694 --90.114855 -1 17.459974
227. Доверительные Интервалы Прогноза положения Тренда (95"1. уровень): Для Линейной Формь! Трен,ла24
Похожие диссертации
- Управление конкурентоспособностью продукции машиностроительных предприятий
- Индикативная оценка и прогнозирование социально-экономического развития субрегиона
- Анализ и прогнозирование финансово-экономических показателей российского корпоративного сектора
- Догосрочное прогнозирование социально-экономического развития региона в условиях перехода на инновационную модель экономики
- Прогнозирование социально-экономических показателей развития промышленности на разных уровнях управления экономикой