Исследование эффективности и динамики развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в РФ
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
µ дешевым, заключенным с применением скидок. Это подтверждает рассуждения о бессилии страховщиков в борьбе с недобросовестными страхователями. Данная ситуация впоследствии приводит к потере страховщиками значительной части страховой премии, что впоследствии приводит замедлению сборов. При этом у страхователей исчезает дополнительный экономический стимул к безаварийности, что в свою очередь может привести к росту количества и размера выплат. В совокупности эти два аспекта оказывают наиболее значительное влияние на сегодняшний рынок ОСАГО. При этом данная система полностью теряет эффективность при отсутствии единой информационной базы данных на всех страхователей.
.2 Оценка актуальности действующей системы тарификации
Оценка премий, которые страхователь выплачивает страховщику для обеспечения страховой защиты, осуществляется с помощью моделей оценки коэффициентов тарификационной системы. Однако основная масса актуарной литературы фокусирует свое внимание на оценке моделей частоты и объема требований как составляющих объема ущерба. Недостаток этого подхода заключается в том, что. Во-первых, не учитывается корреляция признаков, влияющих на характеристики ущерба, и, во-вторых, не учитывается распределение совокупного ущерба по группам договоров.
Некоторые специалисты предлагают использовать обобщенную линейную модель, но модели этого типа позволяют получить эффективную оценку лишь для распределений экспоненциального семейства.
В рисковом страховании тариф состоит из двух частей: базовая часть тарифа состоит из последовательности критериев риска, которые определяют структуру портфеля. Эти характеристики обычно соответствуют структуре традиционной статистики риска, когда группы формируются в соответствии с основным критерием. Эта структура может быть представлена в виде линейной комбинации фиктивных переменных. Кроме того, премии зависят от системы дополнительных надбавок и скидок, которые обычно отражают более индивидуальные критерии риска, такие как возраст и стаж в автомобильном страховании. Для оценки коэффициентов тарификационной системы ОСАГО предлагается использование обобщенной рейтинговой модели, позволяющей не ограничивать семейства распределений и соответствует традиционно сложившейся структуре страхового тарифа в отраслях рискового страхования.
Для решения поставленной задачи были получены данные по выплатам одной из страховых компаний, содержащие информацию о месте наступления страхового случая, половой принадлежности виновников ДТП, типе ТС (иномарка/отечественная, мощность ТС, грузовой/легковой).
Анализ полученных данных осуществлялся с помощью программных средств Statistica 6.0, а также Microsoft Excel. Для начала был проведен анализ зависимости размера страховой выплаты от каждого фактора в отдельности и при одновременном действии нескольких факторов.
а) Территория использования ТС
Таблица 4 - Коэффициент убыточности по территории использования ТС
Территория использования ТСВыплаты, млн. руб.КУ, %0,56 850 23894,10,8188 22563,2113 391 96163,81,326 163 23097,71,654 414219,5Москва287 52451,2
Рис.21 - Расчет зависимости средней выплаты от территории использования ТС
Из представленных расчетов видно, что ДТП в городе происходят в 1,7 раза чаще, чем за его пределами. В то же время поправочный коэффициент, установленный государством для Ростова-на-Дону, составляет 1,3 (т.е. заложено превышение в 3 раза)
б) Гендерный аспект
Таблица 5 - Коэффициент убыточности по половой принадлежности
Половая принадлежность водителяВыплаты, млн. руб.КУ, %Мужчины36 137 55232,9Женщины15 487 52129,6
Рис.22 - Расчет зависимости средней выплаты от половой принадлежности
Из представленного расчета видно, что коэффициент убыточности по половому признаку практически одинаковым как у мужчин, так и у женщин, при том, что мужчины становятся виновниками ДТП в среднем в 2 раза чаще. Это объясняется тем, что общая доля водителей мужчин составляет 70% от общего количества участников дорожного движения.
в) Мощность ТС
Таблица 6 - Коэффициент убыточности по мощности
Мощность ТС, л.с.Убыточность, руб.КУ, %до 50 577 284,0636,250-707 482 706,55120,970-10035 545 977,8584,9100-1209 911 563,5685,7120-15012 335 889,2567,5свыше 1508 126 435,3272,6
Рис.23 - Расчет зависимости средней выплаты от мощности ТС
Один из наиболее некорелируемых поправочных коэффициентов - коэффициент мощности ТС. Из исследования данных следует, что ТС с более мощными двигателями попадают в ДТП не реже малолитражек. При этом по закону при мощности ТС более 100 л.с. стоимость полиса ОСАГО повышается на 30%, более 120 л.с. - на 50 %, более 150 л.с. - на 70%. При этом по статистике наиболее убыточным сегментом по мощности являются автомобили с объемом двигателя до 1500 см3 (т.е. мощность до 70 л.с.).
С одной стороны это можно объяснить тем фактом, что данные ТС являются наиболее продаваемыми и распространенными.
г) Тип ТС
Таблица 7-Коэффициент убыточности по типам ТС
Тип ТСВыплаты, млн. руб.КУТракторы, мотоциклы106 74432,1Троллейбусы105 236102,3Легковые (физлица)7 429 50490,1Грузовые (грузоподъемностью до 10 т)874 33273,3Легковые (юрлица)850 82236,4Такси118 614182,6Грузовые (грузоподъемностью более 10 т)341 43060,8
Рис.24 - Расчет зависимости средней выплаты от типа ТС
Из полученных результатов следует, что наиболее убыточными являются троллейбусы и такси. При этом следует учитывать разное количество заключенных договоров по различным видам ТС, а также