Исследование эффективности и динамики развития системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в РФ
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
°.
Класс, к которому относится полис в текущий период страхования (обычной один год), определяется исключительно классом, в котором он находился в предыдущий период и числом страховых случаев, зарегистрированных в данный период.
Такая система определяется тремя элементами:
Премиальной шкалой b = (b1....bn)
Начальным классом Ci0
Переходными правилами, которые определяют условия перехода из одного класса в другой, при условии, что число страховых случаев известно.
Эти правила можно ввести в виде преобразований Tk таких, что Tk(i)=j, если полис переходит из класса Сi в класс Cj, при условии, что зарегистрировано k страховых случаев. Преобразование Tk можно представить в виде матрицы Tk=(tij(k)), где tij(k)=1, если Tk(i)=j и tij(k)=0 в противном случае.
Вероятность перехода из класса Сi в класс Cj для страхователя характеризуется некоторым параметром L, например, частотой страховых случаев и имеет вид:
(1)
Здесь Pk(L) есть вероятность того, что водитель с частотой L повинен в k страховых случаях в течение года. Очевидно, что Pij(L) не меньше нуля и что Матрица является переходной матрицей для цепи Маркова.
(2)
(3)
Цепью Маркова называется случайный процесс, развитие которого целиком определяется его значением в настоящий момент и не зависит от знания значения процесса в предыдущие моменты времени. При этом, если считать, что мастерство водителя не улучшается, цепь можно считать еще и однородной.
Коэффициенты бонус-малус в зависимости от наличия или отсутствия страховых выплат в предыдущие периоды
Таблица 3 - Таблица переходов системы бонус-малус.
Класс на начало годового срока страхованияЗначение коэффициента (КБМ)Класс на окончание годового срока страхования, после N страховых выплат01234+М2,450ММММ02,301ММММ11,552ММММ21,4031МММ31,0041МММ40,95521ММ50,90631ММ60,85742ММ70,80842ММ80,75952ММ90,7010521М100,6511631М110,6012631М120,5513631М130,5013731М
Примечания:
. При заключении договора обязательного страхования владельцу транспортного средства присваивается класс в зависимости от количества произведенных страховщиком страховых выплат при наступлении страховых случаев.
. В зависимости от числа страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования, при заключении с владельцем транспортного средства договора обязательного страхования на новый срок применяется повышающий коэффициент КБМ с присвоением более низкого класса, вплоть до самого низкого. При отсутствии страховых выплат в период действия предыдущих договоров обязательного страхования применяется понижающий коэффициент с присвоением более высокого класса.
. Коэффициент КБМ, применяется при заключении или продлении договора обязательного страхования со сроком действия 1 год. При этом учитывается общее количество страховых выплат, произошедших в течение срока действия предыдущего договора обязательного страхования со сроком действия 1 год.
. Произведенные страховщиком страховые выплаты по одному страховому случаю рассматриваются как одна страховая выплата.
. При отсутствии ранее заключенных и начавших действие договоров обязательного страхования владельцу транспортного средства присваивается класс 3, применяется КБМ -
. Если в страховом полисе указано более одного допущенного к управлению транспортным средством лица, к расчету страховой премии принимается максимальный коэффициент КБМ, определенный в отношении каждого водителя, допущенного к управлению транспортным средством.
В случае, если договор обязательного страхования заключен без ограничения лиц, допущенных к управлению транспортным средством, коэффициент КБМ рассчитывается для собственника такого транспортного средства с учетом всех произведенных страховых выплат за период действия предыдущего договора обязательного страхования.
. Если договор обязательного страхования был досрочно прекращен, то при последующем его заключении при отсутствии страховых выплат по такому договору класс принимается равным классу на начало срока действия досрочно прекращенного договора обязательного страхования. При наличии страховых выплат по страховым случаям, произошедшим в период действия досрочно прекращенного договора обязательного страхования, класс изменяется в зависимости от количества страховых выплат, произведенных страховщиком в указанный период.
3. Выбор оптимальной модели системы ОСАГО
.1 Выявление убыточных сегментов системы ОСАГО
Для получения информации о стоимости договоров при пролонгации, а соответственно и эффективности работы системы мотивации водителя к безубыточности мною для изучения была использована выборка договоров ОСАГО, заключенных одной из страховых компаний. В моем распоряжении было 1500 полисов. Все они были разбиты на классы по сроку действия. Так как система бонус-малус применима только для договоров длительностью один год, то из исследования были исключены транзитные полисы и полисы сроком от 6 до 10 месяцев. Оставшиеся 1029 полисов были распределены на ценовые группы:
Рисунок 20 - Распределение страховых договоров ОСАГО по цене
На графике видно, что основную массу договоров составляют те, которые были заключены без использования малуса. Доля договоров с примененным повышающим коэффициентом незначительна. При этом очевидно смещение графика в обратную сторону, то есть к боле?/p>