Економічне прогнозування
Методическое пособие - Экономика
Другие методички по предмету Экономика
го всі фактори-множники, окрім , фіксуються на постійному рівні. Найчастіше фактори, розміщені в ланцюгу зліва від , фіксуються на рівні поточного періоду, а розміщені справа від - на рівні базисного періоду. Скажімо, в моделі принцип послідовно-ланцюгового елімінування впливу фактора х2 реалізується таким чином:
.
За такою ж схемою визначається абсолютний вплив його на у:
.
Абсолютний вплив факторів можна визначити з використанням відповідних частинних індексів. При послідовному множенні (за ланцюговою схемою) базисного рівня показника-функції на індекси факторів визначаються розрахункові рівні, тобто такі рівні, які мав би показник у під впливом і-го фактора і при незмінному рівні решти факторів. Якщо базисний його рівень позначити , розрахунковий рівень для першого фактора - у, для другого у" і т. д., то порядок розрахунку абсолютного впливу і-го фактора схематично можна представити так:
.
Методику побудови багатофакторної індексної моделі розглянемо на прикладі взаємозвязку показника прибутковості капіталу з індикаторами фінансового стану та платоспроможності підприємства. Для окремої компанії (фірми, корпорації) прибутковість капіталу розраховується відношенням чистого прибутку до власного капіталу. Динаміку цього показника можна розкласти за такою множиною факторів:
a чистий прибуток на одиницю валового обороту (реалізації продукції, послуг);
b оборотність поточних активів;
с поточна ліквідність;
d частка поточних пасивів у залучених коштах, (коефіцієнт заборгованості);
f співвідношення залучених і власних коштів.
Взаємозвязок між ними має вигляд:
Наприклад, прибутковість капіталу умовної фірми становила: в базисному періоді - 115,1%, у поточному - 129,0%, тобто прибутковість зросла на 13,9 процентного пункту, індекс прибутковості - 1,121. Індекси включених у модель факторів - множників і розрахунок внеску кожного з них в абсолютний приріст прибутковості капіталу наведено в табл. 3.1.
Таблиця 3. 1
ФакторІндекс фактораРозрахунковий рівень прибутковостіАбсолютний внесок фактора в приріст прибутковостіа1,057121,7+6,6b0,986120,0-1,7с1,012121,4+ 1,4d1,025124,4+3,0f1,037129,0+4,6РазомXX+ 13,9
Абсолютний приріст прибутковості в розмірі 13,9 процентного пункту розкладено за факторами. Всі фактори, окрім оборотності поточних активів, мали позитивний вплив на динаміку прибутковості. З-поміж них найвагоміший вплив фактора а чистого прибутку на одиницю валового обороту, на другому місці фактор f - співвідношення власних і залучених коштів, на третьому - фактор d - коефіцієнт заборгованості.
Систему взаємозвязаних показників можна представити у матричному вигляді. На головній діагоналі матриці за певною стратегією розміщуються т абсолютних величин на основі яких можна визначити т(т- 1) відносних величин , де .
Очевидно, що недіагональні елементи, симетрично розташовані щодо головної діагоналі, є оберненими одна до одної величинами, тобто . Система взаємозвязаних абсолютних і відносних величин утворює квадратну матрицю. Аналогічно складається матриця індексів.
У табл. 3.2 наведено індексно-матричну модель економічного розвитку умовної країни за певний період. На головній діагоналі розміщено індекси макропоказників (D-національний дохід. М-матеріальні витрати, F-виробничі фонди, Т -чисельність зайнятих працівників). Вони ранжовані за економічною нормаллю, згідно з якою темпи зростання кінцевих результатів мають бути вищими за темпи зростання витрат і ресурсів, тобто.
Таблиця 3.2
Показник нормаліDMFТD1,142М=1,0051,136F=0,935= 0,9301,222Т=1,І71= 1,165= 1,2530,975
За даними таблиці економічна нормаль порушена у двох ланках: та . Значення індексів свідчать про фондоємкий трудозберігаючий тип відтворення. Піддіагональні елементи матриці - це результат бінарних відношень між індексами, на перетині яких знаходиться відповідний елемент. За змістом вони характеризують динаміку показників інтенсивності та ефективності економіки: продуктивності праці, фондовіддачі, Іт - матеріаловіддачі, фондоозброєності праці, співвідношення матеріальних витрат і вартості основних фондів. Аналізуючи співвідношення цих індексів, можна виявити диспропорції У використанні живої та уречевленої праці.
В індексно-матричній моделі ранжування показників і ступінь їх деталізації цілковито залежить від економічної стратегії та мети дослідження.
Особливості моделювання взаємозвязаних динамічних рядів
Якщо інформаційна база регресійної моделі представлена рядами динаміки, то виникають певні методологічні труднощі, спричинені залежністю рівнів, їх автокореляцією. Наявність останньої порушує одну з передумов регресійного аналізу . незалежність спостережень і призводить до викривлення його результатів.
У практиці регресійного аналізу застосовують різні способи усунення автокореляції. Найпростішим є спосіб різницевих перетворень, коли замість первинних рівнів взаємозвязаних рядів динаміки , використовують абсолютні прирости (різниці). Так, різниці першого порядку та усувають лінійний тренд, однофакторна регресія набуває такого вигляду:
,
де b інтерпретується як звичайний коефіцієнт регресії; a вільний член рівняння.
Якщо тенденція нелін?/p>