Формування ресурсiв коммерцiйних банкiв
Информация - Банковское дело
Другие материалы по предмету Банковское дело
стан лiквiдностi банку. Реальне положення справ може бути оцiнено лише за результатами аналiзу грошових потокiв.
Найбiльш прийнятними в змiстi забезпеченостi виданих кредитiв i притягнутих засобiв СФ наступнi спiввiдношення: вiдношення притягнутих засобiв до власного в межах 2 - 4, вiдношення кредитного портфеля до власних засобiв у межах 1,4 - 2,5. Максимально припустимими значеннями для цих же величин СФ вiдповiдно значення 10 i 5,7. Банки, позицii, яких перевищують цi граничнi значення, або знаходяться в безпосереднiй близькостi до них, пiдданi дуже великим ризикам - навiть короткочасне, середньоi сили збурювання фiнансового ринку здатно привести до некерованих процесiв з катастрофiчним наслiдками.
Рiвняння регресii, що вiдновлюСФ залежнiсть величини прибули банку вiд складових пасивноi частини балансу, що СФ базою для проведення активних операцiй, виглядаСФ так:
ПР = 3371 - 0,00997*ВБ + 0,27*СС - 0,286*УФ +
+ 0,0645*ТРС + 0,440*ДС + 0,158*МБКП - 0,421*ВН
Тут СС - власнi засоби, ПС - притягнутi засоби, ТРС - поточнi i расiетные рахунка, ДС - термiновi депозити, МБКП притягнутi мiжбанкiвськi кредити, ВН - внески населення.
РЖнтерпретацiя цiСФi регресiйноi моделi така. У середньому рiвень банкiвського прибутку в найбiльшiй мерi визначаСФться такими складовими притягнутих засобiв, як поточнi i розрахунковi рахунки клiСФнтiв i термiновi депозити, а також величиною власних засобiв, у меншiй мерi - величиною валюти балансу, розмiром статутного фонду, притягнутого мiжбанкiвського кредиту i внескiв населення.
Отримана регресiйна модель свiдчить про наступний.
Сформована усереднена по всiх банках структура пасивiв ( питома вага у валютi балансу власних засобiв - 8,04 %, статутного фонду - 2,37 %, що течуть i розрахункових рахункiв клiСФнтiв - 10,15 %, термiнових депозитiв - 7,89 %, отриманих мiжбанкiвських кредитiв - 3,45 %, внескiв населення - 5,8 %, вiдносини притягнутих засобiв до власних - 3,78) у середньому по моделi може забезпечити одержання 16435,18 тис. грн. ( це на 0,07 % менше середнього значення прибули по вибiрцi даних ).
Низький рiвень капiталiзацii бiльшостi комерцiйних банкiв Украiни змушуСФ iхньоi звiстки полiтику, спрямовану на досягнення високого рiвня прибули, тому що шлях забезпечення росту власного капiталу за рахунок нагромадження прибули СФ одним з найпростiших, найменш дорогих i найбiльш безпечних ( з погляду володiння контрольним пакетом акцiй ). Така полiтика звязана з високим ступенем ризику, Оскiльки iснуСФ монотонна залежнiсть рiвня прибутковостi банкiвських операцiй вiд ступеня iхнього ризику, тобто збiльшенню можливостi одержання доходу вiдповiдаСФ зростання ступеня ризику. Особливо небезпечна тактика залучення ресурсiв вкладникiв слабко забезпечених власним капiталом з наступним кредитуванням приблизно в тих же обсягах. Така не зважена полiтика приводить до погано керованих процесiв [12].
ВИСНОВКИ
Ресурсна база банку маСФ найважливiше значення i СФ основним чинником успiшноi його дiяльностi, тому що формування ресурсiв i надання кредитiв знаходяться в тiсному взаСФмозвязку.
Значення власних ресурсiв банка складаСФться насамперед у тiм, щоб пiдтримувати його стiйкiсть. На початковому етапi створення банку саме власнi засоби покривають першочерговi витрати, без яких банк не може почати свою дiяльнiсть. За рахунок власних коштiв банки створюють необхiднi iм резерви. Нарештi, власнi ресурси СФ головним джерелом вкладень у довгостроковi активи.
Структура акцiонерного капiталу рiзних банкiв неоднорiдна. Акцiонерний капiтал пiдроздiляСФться на власне акцiонерний капiтал, що складаСФться з грошей отриманих вiд емiсii простих i привiлейованих акцiй, надлишкового капiталу i нерозподiленого прибутку; банкiвськi резерви, що складаються з резерву на випадок непередбачених витрат, резерву на виплату дивiдендiв, резерву на покриття непогашених боргiв ; довгостроковi зобовязання банку.
Перед комерцiйним банком коштуСФ важлива задача - вибрати такий порядок формування власного капiталу, що при мiнiмумi витрат на устаткування i функцiонування забезпечував би виплату достатнiх дивiдендiв акцiонерам, створюючи тим самим умови для подальшого розвитку комерцiйного банку.
Притягнутi засоби банкiв покривають понад 90 % усiСФi потреби в грошових ресурсах для здiйснення активних операцiй. Роль iх виняткова велика. Мобiлiзуючи тимчасово вiльнi засоби юридичних i фiзичних осiб на ринку кредитних ресурсiв, комерцiйнi банки з iхньою допомогою задовольняють потреба народного господарства в додаткових оборотних коштах, сприяють перетворенню грошей у капiтал.
Комерцiйнi банки в умовах конкурентноi боротьби на ринку кредитних ресурсiв повиннi постiйно пiклуСФться як про кiлькiсний, так i про якiсне полiпшення своiх депозитiв. Вони використовують для цього рiзнi методи. При цьому усi банки дотримують кiлька основних принципiв органiзацii депозитних операцiй. Вони полягають у наступному:
- депозитнi операцii повиннi сприяти одержанню прибутку чи створювати умови для одержання прибутку в майбутньому ;
- депозитнi операцii повиннi бути рiзноманiтними i вестися з рiзними субСФктами ;
- особлива увага в процесi органiзацii депозитних операцiй варто придiляти строковим вкладам ;
- повинна забезпечуватися взаСФмозвязок i погодженiсть мiж депозитними i кредитними операцiями по термiнах i сумам ;
- ор