Формування ресурсiв коммерцiйних банкiв
Информация - Банковское дело
Другие материалы по предмету Банковское дело
?е активно цi банки працюють iз представниками великих i частини середнiх комерцiйних банкiв. До числа останнiх можна вiднести близько 20 банкiв ( тАЬПравэкс-банктАЭ, тАЬАжiотАЭ, тАЬУкраiнський кредитний банктАЭ, тАЬУкринбанктАЭ, тАЬПУМБтАЭ ).
Далi засобу надходять у банки третього ешелону - частина дрiбних i середнiх банкiв. Така структура сформувалася в звязку з кризою мiжбанкiвського ринку в 1995 роцi i збереглася з незначними змiнами. У результатi багато горизонтальних звязкiв були порушенi, i для ринку МБК характерно наступний розподiл грошових потокiв: 80 вiдсоткiв ресурсiв рухаСФться по горизонталi i 20 вiдсоткiв по вертикалi. Причому потреба в ресурсах при русi зверху вниз зростаСФ, бажання ж кредитувати зменшуСФться. Це порозумiваСФться тим, що мiжбанкiвськi кредити вимагаються звичайно дрiбним i середнiм банкам. Вони i залучають засобу на ринку МБК, тому що iхня дiяльнiсть менш диверсифiкована, i вони бiльш уразливi при несподiваних дiях iхньоi клiСФнтури.
Слiд зазначити факт неорганiзованостi мiжбанкiвського кредитного ринку в Украiнi. Про це свiдчить вiдсутнiсть на ринку серйозних посередникiв.
Саме факт вiдсутностi необхiдноi iнфраструктури дозволяСФ говорити про неповноцiннiсть ринку. Воно не дозволяСФ установити цiну рiвноваги, сприяючи збiльшенню амплiтуди коливань ставок на ринку, i, отже неадекватнiй оцiнцi ситуацii на грошових ринках.
Украiнський ринок МБК дозволяСФ витягати значний прибуток за рахунок пiдвищеного ризику в порiвняннi з тими ризиками, що несуть банки при роботi на даному ринку в стiйкому економiчному середовищi. Його значення згодом буде падати. Однак не хотiлося б, щоб ринок так i залишився стояти на мiii, як це було в останнi три роки.
2. АНАЛРЖЗ ДРЖЯЛЬНОСТРЖ БАНКРЖВ ПО ФОРМУВАННЮ РЖ ВИКОРИСТАННЮ КРЕДИТНИХ РЕСУРСРЖВ
2.1 Аналiз дiяльностi банкiв у 1998 роцi
Проблеми погiршення фiнансового стану банкiв звязанi не тiльки з помилками в керуваннi банками. Сьогоднi головна проблема складаСФться в здатностi банкiв адаптуватися до нових макроекономiчних умов функцiонування. Адаптацiя до ведення свого господарства в умовах падiння прибутковостi на всiх секторах активних операцiй змусить банки або поСФднуватися у великi фiнансовi структури, або зливатися з промисловими угрупованнями. У 1998 роцi особливо помiтний саме рiст банкiв, що входять у промислово- фiнансовi структури .
Проведенi фахiвцями дослiдження дозволяють зробити висновок, що для раннього прогнозування погiршення фiнансового стану банкiвського заснування не самим головноi СФ контроль його щоденних нормативних показникiв. РЗхнСФ виконання скорiше корисне самому банку, нiж контролерам.
Модель погiршення фiнансового здоровя банку можна розглянути на наступнiй схемi.
Банк сформував свiй капiтал - статутний фонд, iншi фонди i заробив прибуток. Якiстю обслуговування вiн залучив поточнi засоби клiСФнтiв (тАЬдешевi грошiтАЭ). Пiд iнвестицiйнi програми притягнутi вiльнi засоби населення i клiСФнтiв ( тАЬдорогi грошiтАЭ ). Якщо в який - те конкретний перiод часу банку не вистачаСФ засобiв для проведення платежiв клiСФнтiв, йому необхiднi мiжбанкiвськi ресурси.
Для обслуговування платежiв клiСФнтiв i виконання нормативних вимог НБУ банк частина засобiв тримаСФ в грошовому вираженнi. Це високолiквiднi активи ( засобу в касi, на корiетах у НБУ й iноземних банках ). Для покриття витрат по обслуговуванню тАЬдорогихтАЭ грошей i своiх витрат банк формуСФ дохiдний кредитно - iнвестицiйний портфель. Крiм того, вiн вкладаСФ грошi в розвиток своСФi матерiально - технiчноi бази.
Якщо банкiвське заснування працюСФ стабiльно, то темпи приросту активiв, капiталу, прибули приблизно однаковi. У наших умовах, коли банки знаходяться в постiйнiй гонцi за виконанням нормативiв НБУ по статутному фондi, прирiст капiталу за рахунок залучення стороннiх засобiв трохи випереджаСФ зростання прибутку. Показники росту притягнутих засобiв i виданих кредитiв у нормально розвиваСФться структури, як правило, також одного порядку.
У банку виникають проблеми, коли:
- у кредитно - iнвестицiйному портфелi зявляСФться складова, звязана з неповерненнями ресурсiв i пролонгацiСФю термiнiв ;
- при формуваннi власноi матерiальноi бази банк починаСФ використовувати позиковi засоби, що перевищують власний капiтал ;
- у результатi банкрутства банку, з яким малися кореспондентськi вiдносини, заморожуються високолiквiднi ресурси.
Якщо в банку досить резервiв, щоб покрити збитки, нiчого страшного з його показниками не вiдбуваСФться.
Симптомами погiршення стану СФ:
- наростання заборгованостi банку по нарахованим, але невиплаченим вiдсоткам ;
- збiльшення питомоi ваги мiжбанкiвського кредиту в пасивi ;
- серйозне падiння показникiв прибутковостi банку;
Вiдповiдно до викладеного, можна видiлити ряд базових вiдносин, динамiка яких однозначно вiдбиваСФ стабiльнiсть функцiонування заснування. Наявнiсть статистики за останнi чотири роки з безлiчi траСФкторiй розвитку практично однозначно видiляСФ аномальнi.
Вiдношення капiталу банку до валюти балансу ( коефiцiСФнт Кука).
Вiдношення власних засобiв до притягнутого.
Вiдношення високолiквiдних активiв до поточного засобам клiСФнтiв.
Вiдношення кредитно - iнвестицiйного портфеля до капiталу.
Вiдношення прибули до працюючого активам.
Питома вага мiжбанкiвських кредитiв у пасивi.
Динамiка цих показникiв практично однозначно дозволя