Проблемы учета неопределенности в принятии управленческих решений
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
Находится лучший результат каждой графы в отдельности, то есть максимум Xij (реакции рынка).
2.Определяется отклонение от лучшего результата каждой отдельной графы, то есть maxi Xij - Xij. Полученные результаты образуют матрицу отклонений (сожалений), так как ее элементы - это недополученная прибыль от неудачно принятых решений, допущенных из-за ошибочной оценки возможности реакции рынка.
.Для каждой строчки сожалений находим максимальное значение.
.Выбираем решение, при котором максимальное сожаление будет меньше других.
Правило Гурвица. В соответствии с этим правилом, правила максимакс и максимин сочетаются связыванием максимума минимальных значений альтернатив. Это правило называют еще правилом оптимизма - пессимизма. Оптимальную альтернативу можно расiитать по формуле:
а* = maxi [(1- a) minj Пji + a maxj Пji],
где а - коэффициент оптимизма, а=1тАж0. При а=1 альтернатива выбирается по правилу максимакс, при а=0 - по правилу максимин. Учитываются боязнь риска, целесообразно задавать а - 0,3. Наибольшее значение целевой величины и определяет необходимую альтернативу.
Правило Гурвица применяют, учитывая более существенную информацию, чем при использовании правил максимин и максимакс.
Таким образом, при принятии управленческого решения в общем случае необходимо:
спрогнозировать будущие условия, например, уровни спроса;
разработать список возможных альтернатив;
оценить окупаемость всех альтернатив;
определить вероятность каждого условия;
оценить альтернативы по выбранному критерию решения [3, с.103].
5.ПРИМЕР УЧЕТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ
Предприятию необходимо принять решение об объеме запаса продукции на складе. Неопределенность в данном решении связана с погодными условиями.
Предприятие будет реализовывать два вида продукции А и В, причем реализация зависит от состояния погоды. Закупочная цена единицы продукции А-3,5 долл., цена реализации - 5 долл. Закупочная цена единицы продукции В - 6 долл., цена реализации - 9 долл. На реализацию расходуется 100 долл. В хорошую погоду реализуется 104 ед. продукции А, 603 ед. продукции В, в плохую погоду - 403 ед. продукции А, 123 ед. продукции В. Используя элементы теории игр, определить ежедневный объем закупки каждого вида продукции с целью получения оптимальной прибыли.
X = 104; У = 603; Z = 403; W = 123.
Решение
Пусть существует две стратегии поведения фирмы и две стратегии поведения погоды.
Для фирмы: А) раiет на хорошую погоду;
В) раiет на плохую погоду.
Для погоды: С) хорошая погода;
D) плохая погода.
Возможны следующие комбинации ситуаций.
АС) раiет на хорошую погоду и погода хорошая.
Тогда выручка равна:
V = 104*5+603*9 = 5947
Затраты на реализацию:
С = 104*3,5+603*6+100 = 4082
Прибыль:
Р = 5947 - 4082 = 1865 долл.
АD) раiет на хорошую погоду и погода плохая.
Выручка равна:
V = 104*5+123*9 = 1627
Затраты на реализацию:
С = 104*3,5+123*6+100 = 1202
Прибыль:
Р = 1627 - 1202 = 425 долл.
ВС) раiет на плохую погоду и погода хорошая.
Выручка равна:
V = 104*5+123*9 = 1627
Затраты на реализацию:
С = 104*3,5+123*6+100 = 1202
Прибыль:
Р = 1627 - 1202 = 425 долл.
ВD) раiет на плохую погоду и погода плохая.
Выручка равна:
V = 403*5+123*9 = 3122
Затраты на реализацию:
С = 403*3,5+123*6+100 = 2248,5
Прибыль:
Р = 3122 - 2248,5 = 873,5 долл.
Составим платежную матрицу (таблица 2).
Таблица 2 Платежная матрица
Пусть Х - частота применения фирмой стратегии А;
-Х - частота применения стратегии В.
*х+425*(1-х) = 425*х+873,5*(1-х)
Отсюда найдем Х
*х+425 = 873,5-873,5*х
Х = (873,5-425)/(1865+873,5) = 0,1638 или 16,38%
-х = 1-0,1638 = 0,8362
Расiитаем цену игры:
*х+425*(1-х) = 1865*0,1638+425*0,8362 = 660,87 долл.
Определим запас продукции, который должен быть на складе:
(104А+603В)*0,1638+(403А+123В)*0,8362 =
= (104*0,1638+403*0,8362)А+(603*0,1638+123*0,8362)В =
= 354А+202В.
Оптимальный набор: 354 ед. продукции А и 202 ед. продукции В.
6. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ УЧЕТА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
неопределенность управленческое решение
Принятие решений является основой управления. Поскольку принимаемые управленческие решения всегда спроектированы в будущее, лицо принимающее решение в момент принятия решения не может с абсолютной уверенностью знать, как будут развиваться события, как будет изменяться ситуация.
В хозяйственных организациях руководителям различного уровня часто приходится разрабатывать управленческие решения в условиях недостаточной или ненадежной информации. Иными словами в момент принятия управленческого решения значителен элемент неопределенности.
В условиях неопределенности каждой фиксированной стратегии ставится в соответствие множество возможных значений результатов [9, с.126].
Неопределенность характеризуется следующими признаками:
превращением многообразия возможностей в действительность (причем в начальной стадии этого процесса и в стадии становления);
наличием связи, взаимодействия между свойствами и состояниями явлений. И как следствие этого - отсутствие резких границ между ними [2, с.72].
При разработке управленческих решений с целью снижения уровня неопределенности могут быть предложены следующие рекомендации:
во-п
Copyright © 2008-2013 geum.ru рубрикатор по предметам рубрикатор по типам работ пользовательское соглашение