Совершенствование управления кредитными рисками коммерческого банка

Тема работы

Вид работы

Дипломная работа

Введение 2
Глава 1 Теоретические аспекты кредитного риска коммерческого банка 5
1.1 Экономическая сущность и виды банковских рисков 5
1.2 Особенности кредитных рисков коммерческого банка 22
1.3 Основы управления кредитным риском банка 29
Глава 2 Особенности формирования кредитного риска в банковской системе России 40
2.1 Тенденции развития экономики как внешняя фактор формирования кредитного риска банковский системы 40
2.2 Проблемы отечественного банковского сектора и обеспечения стабильности развития его учреждений 54
Глава 3 Совершенствование методики оценки кредитоспособности заемщика в целях снижения кредитного риска банка 63
3.1 Разработка основных параметров новой универсальной методики оценки кредитоспособности заемщика 63
3.2 Проектирование методики оценки кредитоспособности 72
Заключение 84
Список литературы 86

Актуальность

Актуальность темы работы подчеркивается тем, что мировой финансовый кризис, охвативший банковский сектор большинства стран мира в 2008 году, обнаружил принципиальные недостатки в организации системы управления рисками банковской деятельности как на макро-, так и на микроуровне. Банковский сектор России претерпел значительные негативные финансовые последствия, сказавшиеся на существенном уменьшении банковского капитала, убыточности банковской деятельности, снижении ликвидности и финансовой устойчивости банковских учреждений. Таким образом, развитие банковского менеджмента в посткризисный период должно направляться на преодоление принципиальных недостатков в организации системы управления рисками банковской деятельности, которые были обнаружены в условиях обострения мирового финансового кризиса. недостаточной эффективности системы риск-менеджмента в банках России, которая подтвердилась необходимостью «очистки» банковского сектора, проводимого Центробанком России в последние годы. Все это вызвало возникновение целого ряда негативных последствий как для финансового сектора государства, так и для благосостояния граждан. Итак, проблема развития научно-методических подходов к управлению рисками банковской деятельности в посткризисных условиях развития экономических отношений является актуальной и имеет практическое значение.

Цели работы

Объектом исследования является кредитные риски коммерческих банков России в целом и ПАО «Сбербанк России» в частности.
Предметом исследования является выявление, анализ факторов снижения кредитного риска коммерческого банка.
Целью исследования является исследование процессов совершенствование управления кредитными рисками коммерческого банка.
Для достижения этой цели были необходима была постановка и решение следующих задачи исследования:
 исследовать теоретические аспекты кредитного риска коммерческого банка;
 изучить особенности формирования кредитного риска в банковской системе России;
 разработать пути управления кредитным риском банка путем совершенствования методики оценки кредитоспособности заемщика.

Список литературы

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018) «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492
2. Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У (ред. от 27.06.2018) «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (вместе с «Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков») (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 N 37388) // Вестник Банка России, N 51, 15.06.2015.
3. Письмо Банка России от 29.06.2011 N 96-Т «О Методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности капитала» // Вестник Банка России, N 37, 07.07.2011.
4. Азарская М.А., Поздеев В.Л. Учетно-аналитическое обеспечение аудита экономической безопасности предприятия // Аудиторские ведомости. 2017. N 1-2.
5. Алиев А. Т., Урумова Ф. М. Вызовы, проблемы и риски становления современной российской экономики // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. №1. 2018.
6. Андрианова Е. П., Баранников А. А. Современные подходы к управлению кредитным риском в коммерческом банке // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. №4. 2013.
7. Антонова О. В. Управление кризисным состоянием организации (предприятия): Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. ВА. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
8. Астрелина В.В. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке: учеб. пособие / В.В. Астрелина, П.К. Бондарчук, П.С. Шальнов. М.: Форум: ИНФРА-М, 2014.
9. Ахматов Х.А., Дубова С.Е. Методика оценки эффективности деятельности многофилиального банка // Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством, 2014. № 03.
10. Ахмедова Н. Х. К вопросу об определении кредитного риска коммерческого банка // Известия Байкальского государственного университета. 2011.
11. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: Учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. — М.: Дашков и К, 2015.
12. Банки и банковские операции: Учебник [Текст] / Под ред. проф. Жукова Е.Ф. М: ЮНИТИ, 2014.
13. Банковские риски: учебное пособие / кол. авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. — М.: КНОРУС, 2007.
14. Банковский менеджмент: учебное пособие / под ред. О.Ю. Оношко. –Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009.
15. Баранов А. Международные стандарты управления рисками: не базелем единым 16. Бархатов В. И. Эволюционный анализ портфельных теорий и теорий риска // Вестник Челябинского государственного университета. №5. 2016.
17. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 3: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов. — Люберцы: Юрайт, 2016.
18. Бибик О.И. Выявление взаимосвязанных компаний при оценке кредитоспособности хозяйствующих субъектов коммерческим банком // Молодой ученый, 2016. — № 19.
19. Васильева Е.Е. Ретроспектива подходов к оценке кредитного риска: Базель i, II, III. // Проблемы современной экономики. 2015.
20. Веретенникова О. Б., Панов Е. Э. Сущность и причины возникновения кредитного риска // Известия Уральского государственного экономического университета. №3. 2012.
21. Гребеник Т. В. Современные особенности эффективного управления качеством кредитного портфеля // Интернет-журнал Науковедение. №7. 2014.
22. Демченко Л.В Природа и специфика банковских рисков // Вестник Оренбургского государственного университета 2015 № 8 (183)
23. Демьянова Е.А. Актуальные вопросы идентификации рисков и специфических реальных опционов при оценке стоимости бизнеса в условиях внедрения новых финансовых технологий // Банковское право. 2017. N 6.
24. Дзапарова Р.К. Влияние мирового финансового кризиса на банковский сектор России 25. Журавлева Г. П. Классическая и институциональная модели поведения домохозяйств в современной экономике // Вестник Международного института экономики и права. №2. 2017.
26. Затраты на рабочую силу и заработная плата / Росстат 27. Илларионов Ю. В. Теоретические аспекты анализа экономических рисков промышленных предприятий // Информационная безопасность регионов. №7. 2014.
28. Индексы производства по Российской Федерации 29. Индексы промышленного производства по субъектам Российской Федерации 30. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей. М.: Вильямс, 2006.
31. Ковалев П.П. Банковский риск-менеджмент: Учебное пособие / П.П. Ковалев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017.
32. Коваленко С. Б., Добрейкина Е. А. Риск несбалансированности кредитной политики коммерческого банка: сущность, причины возникновения, оценка // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. №5. 2014.
33. Кориков И. С. Методы снижения доли просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле коммерческого банка // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки.2014.
34. Кричевский М.Л. Финансовые риски. — М.: КНОРУС, 2013. С. 127.
35. Ласкина Л.Ю., Силакова Л.В. Оценка и управление рисками в инновационной деятельности: Учебно-методическое пособие — Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2019.
36. Мамаева, Л.Н. Управление рисками: Учебное пособие / Л.Н. Мамаева. — М.: Дашков и К, 2013.
37. Мамедов А.А. Административно-правовое регулирование функционирования финансовой системы в условиях глобализации // Административное право и процесс. 2018. N 2.
38. Матвеенко Ю. И. Современные подходы к изучению риска // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. №7. 2015.
39. Мейтарджян Д.А. Понятие и признаки рисков в сфере бюджетных правоотношений // Финансовое право. 2017. N 9.
40. Наумова Т. С., Шакирзянова Е. И. Участие России в глобальных цепочках создания добавленной стоимости 41. Основные показатели пенсионного обеспечения / Росстат 42. Панфилова Э. А. Понятие риска: многообразие подходов и определений // Теория и практика общественного развития. №4. 2010.
43. Пареная В.А., Долгалев И.А. К вопросу о прогнозировании финансового состояния предприятия // Аналитический банковский журнал.- 2012.- №9.
44. Пареная В.А., Долгалев И.А. Экспресс-оценка вероятности банкротства предприятия.- М.: ООО «Юрист», 2009.
45. Пашков Р., Троянчук И. Управление риском концентрации в банках в 2018 году // Бухгалтерия и банки. 2018. N 10. С. 34 — 52; N 11. С. 27 — 54.
46. Пашков Р., Юденков Ю. Требования к процедурам управления рисками (проект положения) // Бухгалтерия и банки. 2016. N 7.
47. Плошкин, В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях: Учебное пособие / В.В. Плошкин. — Ст. Оскол: ТНТ, 2013.
48. Регионы России. Социально-экономические показатели, -М., Росстат. 2018.
49. Риск несбалансированности кредитной политики коммерческого банка: сущность, причины возникновения, оценка
50. Риски финансовой безопасности: правовой формат: монография / О.А. Акопян, С.Я. Боженок, О.В. Веремеева и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. М.: ИЗиСП, Норма, ИНФРА-М, 2018. С. 30.
51. Романова И.Н. Понятие и сущность рисков в предпринимательской деятельности как предмета страхования // Право и экономика. 2018. N 3.
52. Романова С. В., Крутова М. А. Риски как объект антикризисного управления предприятием: анализ и основные методы минимизации // Экономика и бизнес: теория и практика. №1. 2019.
53. Россия в зеркале международных рейтингов. Информационно-справочное издание / отв. ред. В.И. Суслов; ИЭОПП СО РАН. Новосибирск. – Автограф, 2015.
54. Рубцова Н.В. О некоторых признаках предпринимательской деятельности в условиях экономического кризиса (на примере банков) // Вестник Омской юридической академии. 2018. N 2.
55. Рузавин Г. И. Неопределенность, вероятность и прогноз 56. Тепман, Л.Н. Управление инвестиционными рисками: Учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ, 2016.
57. Травкина Е. В. О теории, принципах и классификации мониторинга банковских рисков // Риск-менеджмент. № 11 (443) – 201. 2011.
58. Уродовских, В.Н. Управление рисками предприятия: Учебное пособие / В.Н. Уродовских. — М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. С. 87.
59. Ушанов А. Е. Концентрация кредитных рисков: элементы управления // Российское предпринимательство. 2018.
60. Хрестинин В.В. Финансовое состояние предприятия как фактор его кредитоспособности // Вестник МГУ (№ 6), 2006.
61. Черниченко С. Г., Калачева И. В. Структура кредитного риска и динамика его состояния в банковском секторе РФ // Вестник Кемеровского государственного университета. №5. 2012.
62. Энциклопедия финансового рискменеджмента / Под ред. канд. экон. наукА. А. Лобанова и А. В. Чугунова. — 4е изд., испр. и доп. — М.: Альпина БизнесБукс, 2009.
63. Яблочников Е.И. Компьютерные технологии в жизненном цикле изделия / Е.И.Яблочников, Ю.Н. Фомина, А.А. Саломатина/. ИТМО, Санкт-Петербург, 2010.

Поделиться этим