Метода проверки статистических гипотез для выявления pos терминалов, работающих с пластиковыми картами и подозреваемых в выполнении несанкционированных операций
Вид материала | Анализ |
СодержаниеK3 определяет математическое ожидание значений суммы, характеризующей мошеннические действия. Коэффициент К |
- Лекция Непараметрические методы проверки статистических гипотез, 5.21kb.
- Список условных сокращений и обозначений, 424.88kb.
- «Исследование скорости сходимости распределений статистик критериев проверки статистических, 116.56kb.
- Утверждено Советом Факультета Председатель 2010г. Санкт Петербург 2010 I пояснительная, 231.49kb.
- Задачи обучения по дисциплине : Успешно прошедшие курс студенты должны… знать, 221.2kb.
- «Организация расчетов и банковское кредитование», 28.02kb.
- Русский кардинг, 31.87kb.
- 1. Методология, метод, техника и процедура как понятия социологического исследования, 1391.24kb.
- Private Banking, 225.76kb.
- Темы, которые мы обсуждали на предыдущей лекции: Прообраз=(Тадж Махал)=Неизвестный, 97.53kb.
УДК 004.4(06) Технологии разработки программных систем
Т.М. Болотская, Б.А. Щукин
Московский инженерно-физический институт (государственный университет)
МЕТОД ПРОВЕРКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ» ТЕРМИНАЛОВ
Анализируется применение метода проверки статистических гипотез для выявления POS терминалов, работающих с пластиковыми картами и подозреваемых в выполнении несанкционированных операций.
Служба безопасности банка, которому принадлежат POS терминалы в некоторой торговой точке, нуждается в методах, которые позволили бы выявлять «подозрительные» терминалы, осуществляющие мошеннические действия при обработке пластиковых карт. Видов мошенничества много, анализируется случай, при котором в каждой транзакции, отправляемой в банк, завышается значение суммы, пробиваемой в чеке. Т.е., если чек покупателя содержит сумму y, то в банк отправляется сумма yk3, где k3 – коэффициент больший 1.
Суммы x и k3x за операционный день имеют распределения, отличающиеся математическим ожиданием. При этом можно выдвинуть гипотезы. Основную – H0:










Для выявления «подозрительного» терминала вычисляем:


где



Ошибка 2-го рода :





Откуда получаем:

Коэффициент ^ K3 определяет математическое ожидание значений суммы, характеризующей мошеннические действия. Коэффициент К1 определяет границу критической области, из

Программный комплекс, вычисляющий предлагаемые коэффициенты, позволяет службе безопасности банка оценивать результаты мониторинга работы терминалов. Если для службы наиболее значим вариант, связанный с пропуском «цели», т.е. «подозрительного» терминала, то следует уменьшать , хотя при этом неизбежно увеличивается , что приводит к увеличению числа терминалов, подлежащих проверке.
Список литературы
- Лемешко Б.Ю. Статистический анализ одномерных наблюдений случайных величин: Программная система / stu.ru/~headrd/applied/sa_rus.htm
ISBN 978-5-7262-0883-1. НАУЧНАЯ СЕССИЯ МИФИ-2008. Том 11