Национальный Инвестиционный Совет (нис) общественное объединение, образованное в мае 2000 г
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПриложение 2: Макроэкономический инструментарий динамического сценарного анализа – модель RIM Схема взаимодействий межотраслевой модели Инструментарий и принципы моделирования |
- Национальный Инвестиционный Совет (нис) общественное объединение, образованное в мае, 2448.69kb.
- Алена нариньяни, 22.17kb.
- Был учрежден в мае 2000 года по инициативе ряда крупных бизнесменов, известных ученых, 2905.2kb.
- Национальный инвестиционный совет, 7318.78kb.
- Подготовлен коллективом авторов в марте-мае 2000 г. Распространяется с 1 июня 2000, 664.67kb.
- Семинар «Теория и методология демографических исследований» Аннотация Научно-исследовательский, 385.88kb.
- Что такое неравенство?, 191.4kb.
- Положение о детском объединении является открытым документом, т е. с его содержанием, 103.04kb.
- Правительстве Российской Федерации» к э. н., доцент кафедры «Макроэкономика» Арефьев, 19.06kb.
- «Здоровье нации и инновационное развитие России», 1665.23kb.
Приложение 2: Макроэкономический инструментарий динамического сценарного анализа – модель RIM
Постановка задачи – требования к модели
С самого начала работ над моделью предполагалось, что она должна удовлетворять определенному набору требований. Перечень основных требований к модели состоял в следующем.
1. Модель должна быть межотраслевой. Любая модель экономики является существенным упрощением описываемого объекта. В то же время всякая попытка моделирования экономики в целом предполагает описание наиболее существенных черт экономической системы, в противном случае такая попытка бессмысленна. В этой связи одним из первых возникает вопрос о степени агрегирования модели и о роли структурных параметров в развитии экономики.
Как известно, на Западе наибольшее распространение получили так называемые макроэкономические модели, в которых производство представлено фактически одной отраслью или одним показателем – как правило это ВВП. При этом в такого рода моделях весьма развитыми являются блоки, связанные с денежным обращением, финансовыми рынками, рынками труда и капитала и т.д. В результате оказывается задействованным большой (до нескольких сотен) набор экономических переменных, и такого рода модели весьма неплохо описывают существо экономических процессов, происходящих в развитых экономиках. Известны аналогичные попытки и в России, например, модель разрабатываемая в Бюро экономического анализа Е.Гавриленковым.
Большая часть западных экономистов довольно скептически относится к использованию межотраслевых моделей и предпочитает обходиться именно макромоделями. Аналогично и российские либеральные экономисты, скажем так, не жаловали (либо не понимали) более сложных подходов к моделированию, учитывающих межотраслевые связи. Не случайно культура межотраслевых расчетов практически полностью исчезла в структурах федеральных органов власти. Серьезных межотраслевых моделей нет не только в Министерстве финансов, но даже в Министерстве экономики. Только сейчас, может быть, после публикации доклада центра МакКинзи в российских правительственных кругах появляется более серьезный интерес к отраслевым и межотраслевым исследованиям.
Однако, как нам представляется, содержание экономических процессов в развитых экономиках и в российской экономике существенно различается. Главное различие состоит в том, что Россия переживает период кардинальной структурной трансформации. Именно структурные изменения – структура выпуска, структура затрат, ценовые соотношения, структура доходов – определяют суть того, что в последние годы происходит в России.
На наш взгляд, невозможно объяснить причины спада производства и гиперинфляции в первые годы реформ, не апеллируя к структурным факторам. То, что происходит в последние полтора года, а именно значительный рост в промышленности и, в особенности различия в динамике разных секторов экономики, также невозможно объяснить, не прибегая к анализу и рассмотрению проблем с точки зрения структуры экономики.
Та структура производства, которая сформировалась в последние годы – с гипертрофированной долей сырьевого сектора – не может нас удовлетворить и, самое главное, она не содержит потенциала долгосрочного развития. Таким образом, если говорить о каком-либо позитивном сценарии развития на перспективу и о прогнозе, то он с необходимостью должен содержать в себе развитую структурную составляющую.
Структура экономики в модели должна быть существенным моментом для результатов расчетов, т.е. она, во-первых, должна быть восприимчивой к изменениям параметров экономической политики, а во-вторых, в свою очередь оказывать воздействие на характеристики макроэкономической динамики и эффективности производства.
В этой связи наша позиция состоит в том, что для целей анализа и тем более для целей долгосрочного прогнозирования необходима дезагрегированная модель, описывающая состояние, производственные возможности и динамику различных секторов экономики.
Именно этими соображениями определяется наш вывод о том, что для более или менее адекватного описания процессов, происходящих в российской экономике, безусловно, необходимы межотраслевой подход и соответственно межотраслевая модель. Что касается макромоделей, то, на наш взгляд, диапазон их применения весьма ограничен – это краткосрочные прогнозы, максимум на 1-2 года, либо предварительные предпрогнозные сценарные расчеты.
Отраслевая структура разработанной нами межотраслевой модели основана на традиционном для советского периода 18-отраслевом межотраслевом балансе. При этом в процессе разработки межотраслевых балансов в структуре, приближенной к структуре СНС, у нас появились следующие агрегаты отраслей услуг: «Непроизводственный транспорт и связь», «Просвещение, здравоохранение, культура», «Управление, финансы, кредит, страхование», «Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовые услуги», «Наука и научное обслуживание». Кроме того отрасль «Нефтегазовая промышленность» была «разбита» на «Нефтедобывающую промышленность», Нефтеперерабатывающую промышленность» и «Газовую промышленность».
2. Межотраслевая модель должна быть моделью равновесия. Самое простое определение равновесия означает такую ситуацию на рынке, когда спрос равняется предложению. При этом предполагается, что балансирующей переменной являются цены. Применительно к отдельным рынкам дело обстоит именно так. Однако если рассматривать не отдельные рынки, а их совокупность, т.е. экономику в целом, то легко можно обнаружить, что балансирующей величиной могут оказаться не только цены, но также спрос или, наоборот, предложение. Это связано с тем, что в экономике не только предложение и спрос определяют цены, но и цены, в свою очередь воздействуют на предложение и спрос.
В этой связи под равновесными мы понимаем модели, в которых доходы, производство и цены являются взаимозависимыми переменными, т.е. доходы являются функцией производства и цен, цены являются функцией доходов и производства, производство является функцией цен и доходов. При этом равновесным является такое решение модели, которое одновременно удовлетворяет уравнениям производства, уравнениям доходов и уравнениям цен.
3. Экзогенными управляющими параметрами модели должны быть, главным образом, параметры экономической политики. Задача ставилась таким образом, чтобы в модели было как можно меньше других экзогенных переменных, т.е. чтобы все остальные (эндогенные) переменные рассчитывались в зависимости от параметров экономической политики. В то же время, очевидно, полностью решить эту задачу довольно трудно. Например, в модели экзогенно задаются численность населения, объем трудовых ресурсов, численность пенсионеров, значения которых берутся из автономных демографических прогнозов. Пока мы не считаем целесообразным встраивание в модель блока моделирования демографических показателей и увязывание их с характеристиками экономического развития.
4. Модель должна быть максимально замкнутой. Замкнутой мы называем модель, в которой все эндогенные переменные в конечном итоге зависят друг от друга, а также от всех экзогенных переменных. На наш взгляд, только в рамках замкнутой модели можно получить действительно равновесное решение. Кроме того, такое требование соответствует фактическому положению вещей, когда в экономике любая экономическая переменная, в конечном итоге, зависит от всех остальных экономических переменных.
5. Модель должна обладать хорошими прогностическими способностями, в частности, хорошо описывать ретроспективу и особенности современной экономической ситуации.
6. Модель должна учитывать ресурсные ограничения, в том числе ограничения по факторам производства. При этом модель должна оказывать определенное обратное воздействие на жесткость этих ресурсных ограничений.
В самом общем виде характер взаимодействия переменных в рамках межотраслевой модели можно представить в виде следующей схемы.
^ Схема взаимодействий межотраслевой модели
Если вернуться к перечисленным выше требованиям, то можно сказать, что в рамках первого этапа работ над моделью первые пять пунктов выполнены с высокой степенью полноты (но не полностью). Так, тот факт, что российская экономика является частью более общей системы, т.е. мировой экономики, делает не вполне корректным использование уравнений экспорта, не учитывающих характеристики спроса мировых рынков. В этой связи нам приходится, используя соответствующие разработки экспертов, задавать экзогенно объемы экспорта по некоторым ключевым отраслям, в частности ТЭК. В дальнейшем для моделирования экспорта предполагается использовать характеристики мировой торговли из моделей мировой экономики, в частности из модели BTM (Bilateral Trade Model), разрабатываемой в университете штата Мэриленд (США).
Шестой пункт (учет ресурсных ограничений) является в настоящее время основной проблемой, поскольку он реализован в наименьшей степени. Фактически, мы имеем возможность в модели задавать те или иные ограничения в виде фиксированных объемов (или темпов роста) для любого показателя. В то же время в модели пока отсутствуют механизмы обратного воздействия экономики на жесткость ресурсных ограничений.
Следует также отметить, что в настоящее время при проведении прогнозных расчетов используется либо фиксированная матрица коэффициентов затрат МОБ 1997 г., либо экзогенно задаваемые матрицы коэффициентов на прогнозный период. Пакет программ, в котором реализована модель, в принципе позволяет динамизировать любые переменные, в том числе и коэффициенты затрат. Однако только сейчас у нас появилась возможность приступить к моделированию важнейших коэффициентов затрат. При этом нам бы хотелось в рамках этой работы отразить в первую очередь влияние на динамику технологических коэффициентов ценовых пропорций.
^ Инструментарий и принципы моделирования
При построении экономико-математических моделей различные авторы вкладывают в них различный уровень математической культуры и знания реальной экономики. В этой связи необходимо отметить, что авторы модели RIM7 не являются приверженцами применения изощренных математических методов. При построении модели мы опирались на давно известные модели (главным образом, на модель межотраслевого баланса8) и стандартные процедуры (оценивание параметров эконометрических уравнений методом наименьших квадратов). И в этом смысле с точки зрения математической теории построенная нами модель не является сложной конструкцией (ее составляющие просты и давно известны).
В то же время в рамках единой модели необходимо было объединить расчет валовых выпусков и межотраслевых потоков от конечного спроса (статическая модель межотраслевого баланса), расчет цен (межотраслевое уравнение цен), блок перераспределения доходов, включая баланс доходов и расходов населения, а также консолидированный бюджет. При этом по всем элементам доходов и конечного спроса в отраслевом разрезе (25 отраслей) были построены соответствующие регрессионные уравнения. Кроме того, были построены функции инвестиций, занятости, уравнения баланса фондов и т.д. Причем важнейшее техническое требование к модели состояло в том, чтобы все итеративные расчеты, включая оценки параметров нескольких сотен регрессионных уравнений и прогноз нескольких тысяч показателей на 10-25 лет, осуществлялись в реальном режиме времени, т.е. фактически в течение нескольких минут.
Однако главная проблема состояла в том, что в силу замкнутости модели (т.е. взаимозависимости практически всех переменных) количество работающих в модели взаимосвязей возрастало (по сравнению с обычной статической межотраслевой моделью) в геометрической прогрессии. В этом смысле модель оказывается весьма сложной конструкцией с непредсказуемым поведением. Очевидно, что при этом может снижаться устойчивость модели и усложняться сама возможность получения равновесного решения. Возникает вопрос: возможно ли в принципе решение такой модели, тем более, учитывая имеющиеся в различных частях модели нелинейности.
В принципе возможен формальный подход, состоящий в том, чтобы выписать все уравнения и попытаться разрешить эту систему с помощью какой-либо численной процедуры. Одновременно можно попытаться с помощью математических методов исследовать формальные свойства модели.
Реализованные в системе пакетов итеративные процедуры расчетов основаны на другой идеологии. Коротко она состоит в следующем.
Несмотря на то, что формальная система уравнений модели представляет собой систему одновременных уравнений (когда доходы зависят от цен, цены от доходов и т.д.), мы, вслед за Клоппером Алмоном, придерживаемся той точки зрения, что экономика имеет рекурсивный характер функционирования. Иными словами, сегодняшние цены зависят от вчерашних доходов, а завтрашние доходы зависят от сегодняшних цен. И в этом смысле итеративный математический процесс очень близок к рекурсивному реальному процессу.
Реальная экономика всегда находит решение, т.е. всегда находятся такие численные значения (производство, доходы и цены), которые согласованы между собой. Исходя из этого мы полагаем, что чем в большей степени формальные описания процессов адекватны реальным экономическим процессам, тем более устойчива модель, тем больше вероятность получения решения, соответствующего реальному функционированию экономики.
При этом мы полагаем, что расширение спектра описываемых в модели взаимосвязей автоматически снижает требования к сложности спецификаций отдельных уравнений и уменьшает количество (явно и неявно) принимаемых гипотез.
Именно по этим причинам основным направлением улучшения качества модели (в том числе и формальных ее характеристик) мы считаем расширение спектра описанных в модели значимых взаимосвязей. Соответственно и критерием качества модели является ее способность адекватно описывать происходящие в российской экономике процессы.