Национальный Инвестиционный Совет (нис) общественное объедине­ние, образованное в мае 2000 г

Вид материала

Документы

Содержание Общее описание модели Рисунок П 2. Краткий алгоритм расчетов по модели Математическое обеспечение

Подобный материал:

• Национальный Инвестиционный Совет (нис) общественное объедине­ние, образованное в мае, 2448.69kb.
• Алена нариньяни, 22.17kb.
• Был учрежден в мае 2000 года по инициативе ряда крупных бизнесменов, известных ученых, 2905.2kb.
• Национальный инвестиционный совет, 7318.78kb.
• Подготовлен коллективом авторов в марте-мае 2000 г. Распространяется с 1 июня 2000, 664.67kb.
• Семинар «Теория и методология демографических исследований» Аннотация Научно-исследовательский, 385.88kb.
• Что такое неравенство?, 191.4kb.
• Положение о детском объедине­нии является открытым документом, т е. с его содержанием, 103.04kb.
• Правительстве Российской Федерации» к э. н., доцент кафедры «Макроэкономика» Арефьев, 19.06kb.
• «Здоровье нации и инновационное развитие России», 1665.23kb.

^ Общее описание модели

Статистической базой модели являются ряды межотраслевых балансов России в текущих и в постоянных ценах за 1980-1997 гг., построенные в системе национальных счетов (СНС) в разрезе 25-ти отраслей промышленности и народного хозяйства. Ряды МОБ СНС в значительной степени являются результатом расчетов, выполненных специалистами ИНП. Исходными данными для этих расчетов являлись МОБ СНС России в текущих ценах, опубликованные Госкомстатом России, а также МОБ, составленные в ИМЭИ, официальные отчетные данные в СНС.

Нефтегазовая отрасль была разделена на три составляющие – нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую и газовую отрасли.

Перечень отраслей

1. Электроэнергетика 2. Нефтедобыча 3. Нефтепереработка 4. Газовая промышленность 5. Угольная промышленность 6. Прочая топливная промышленность 7. Черная металлургия 8. Цветная металлургия 9. Химическая и нефтехимическая промышлен- ность 10. Машиностроение и металлообработка 11. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 12. Промышленность стройматериалов 13. Легкая промышленность 14. Пищевая промышленность

15. Прочие отрасли промышленности 16. Строительство 17. Сельское и лесное хозяйство 18. Транспорт грузовой и связь производственная 19. Транспорт пассажирский и связь непроизвод- ственная 20. Сфера обращения, включая коммерческую деятельность 21. Прочие виды деятельность сферы материального производства 22. Просвещение, здравоохранение, культура и искусство 23. Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание. 24. Управление, финансы, кредит, страхование 25. Наука и научное обслуживание

Конечное использование продукции представлено потреблением домашних хозяйств, потреблением государственных учреждений и некоммерческих организаций, валовыми инвестициями в основной капитал и изменением запасов материальных оборотных средств, экспортом. В составе ресурсов выделен импорт.

Экспорт и импорт в рамках отраслевой разбивки имеют дезагрегацию на потоки в дальнее и ближнее зарубежье. Необходимость такой дезагрегации выяснилась в процессе построения регрессионных уравнений для внешнеторговых потоков.

Валовая добавленная стоимость представлена следующими статьями: заработная плата, отчисления в фонды социального страхования, чистая прибыль, чистый смешанный доход, другие налоги на производство, другие субсидии на производство, потребление основного капитала, налоги на продукты (в том числе налог на добавленную стоимость, акцизы), субсидии на продукты.

В рамках методологии МОБ используются также показатели среднегодовой численности занятых и среднегодовой стоимости основных фондов.

Известно, что одним из основных недостатков модели МОБ является ее открытость. В процессе построения модели естественным стремлением авторов было максимально эндогенизировать переменные. Идеальная модель рыночной экономики должна содержать только такие экзогенные переменные, которые являются управляющими параметрами экономической политики или формируются за рамками экономической системы. Проблема сужения открытости решалась путем построения поведенческих (типа функций спроса) и структурных уравнений регрессии для большинства элементов конечного спроса и добавленной стоимости. В этих уравнениях конечное потребление увязывалось с доходами и ценами, а доходы – с производственной деятельностью.

Экзогенные переменные:

численность населения РФ

население в трудоспособном возрасте

численность пенсионеров

структура расходов бюджета

дефицит бюджета

доли расходов на заработную плату в расходах сводного бюджета

(по направлениям расходов)

налоговые ставки

уровень собираемости налогов

минимальный уровень пенсий

индекс роста минимальной заработной платы.

денежное предложение М2

матрица коэффициентов прямых затрат

технологическая структура капитальных вложений

величина обменного курса

объемы кредитов экономике

вывоз капитала

Эндогенные переменные:

потребление домашних хозяйств

потребление государственных учреждений и некоммерческих организаций

валовое накопление основного капитала

изменение запасов материальных оборотных средств

экспорт, в том числе в дальнее и ближнее зарубежье

импорт, в том числе в дальнее и ближнее зарубежье

валовой выпуск

среднегодовая численность занятых

заработная плата в отраслях

чистый смешанный доход

чистая прибыль

потребление основного капитала

основные статьи баланса доходов и расходов населения

капитальные вложения

среднегодовая стоимость основных фондов

среднеотраслевые цены без НДС

дефляторы для валовых выпусков, а также для различных элементов конечного спроса

налоговые и неналоговые доходы бюджета

По типу динамизации модель RIM является рекурсивной моделью с прямой рекурсией с шагом в один год. Динамика в модели обеспечивается за счет лаговых переменных, временного тренда, содержащегося в некоторых уравнениях, и динамики экзогенно заданных управляющих параметров экономики.

Расчеты по модели проводятся в два этапа. На первом этапе происходит оценивание параметров уравнений регрессии для отраслевых и макроэкономических переменных. Второй этап содержит собственно расчеты по межотраслевой модели с включенными в нее и предварительно оцененными эконометрическими уравнениями. Совокупность межотраслевых и эконометрических соотношений составляет модель в экономико-математическом смысле.

Содержательная логика модели соответствует логике экономического кругооборота, который описан через призму идеологии построения МОБ. Применяемые численные методы не являются формальными по отношению к содержанию модели. Последовательность вычислений неразрывно связана с экономическим смыслом, вычислительная процедура имитирует процесс кругооборота капитала.

Модель имеет две стороны – реальную производственную и номинальную доходную (рис. П.1). Производство и распределение продукции вычисляются в постоянных ценах, доходы и их перераспределение – в текущих.

Рисунок П.1




Для каждого года сначала вычисляются отраслевые элементы конечного спроса по эконометрическим уравнениям на основе первоначальных приближений для факторов. Расчеты в блоке производства и распределения продукции ведутся в постоянных ценах. Конечный спрос и межотраслевая матрица коэффициентов прямых затрат позволяют найти объемы выпусков по секторам посредством решения системы межотраслевых линейных уравнений. Затем следует вычисление занятости. Далее от реальной части модели переходим к номинальной, к блоку цен и доходов, где расчеты ведутся в текущих ценах. На основе полученных в блоке производства и распределения продукции данных рассчитываются по эконометрическим и нормативным уравнениям все отраслевые составляющие валовой добавленной стоимости. При наличии информации о добавленной стоимости в текущих ценах и выпусках в постоянных ценах определяются цены по секторам путем решения системы межотраслевых уравнений, записанных по столбцам. В блоке расчетных показателей отражено перераспределение доходов – на основе суммарных доходов по эконометрическим и нормативным уравнениям вычисляются располагаемые номинальные доходы населения и отраслей, доходы и расходы сводного бюджета, дефляторы. После дефлирования конечных доходов, получив реальные финансовые ресурсы для потребления и накопления, описанный цикл вычислений можно начать снова. Процесс повторяется до тех пор, пока не достигает сходимости. Критерием сходимости служит приблизительное равенство объема ВВП, рассчитанного на текущей и предыдущей итерациях с заданной степенью точности (рис. П.2). После достижения сходимости можно переходить к расчетам по следующему году прогнозного периода.

Такой цикл вычислений в модели в пределах года более или менее традиционен для межотраслевых моделей рыночной экономики, которые разрабатываются участниками международного проекта INFORUM ⁴

Расчеты по модели осуществляются в постоянных и текущих ценах.

В целях повышения точности расчетов, а также по методическим соображениям обеспечения ценового единообразия оценки потоков продукции внутри одной отрасли расчеты осуществляются с исключенным НДС. Для этого в информационной базе необходимо было очистить от НДС элементы второго квадранта МОБ и столбец материальных затрат отрасли «просвещение, здравоохранение, культура». Потребовалось решить отдельную задачу определения эффективных ставок НДС по отраслям МОБ.


^ Рисунок П 2. Краткий алгоритм расчетов по модели




Воплощение этой схемы в реальную модель и построение уравнений регрессии вызвало появление целого ряда проблем, которые в действительности указывают на особенности российской экономики 90-х годов. Многие зависимости, считающиеся хрестоматийными, оказались совершенно непригодными для моделирования процессов этого периода.

Известно, что для обеспечения сходимости в модели необходимо тесно связать расчеты конечного спроса и выпусков в реальном блоке с расчетами добавленной стоимости и цен в номинальном блоке. В частности, если мы имеем в модели функцию заработной платы в расчете на одного занятого, эта связь обычно обеспечивается посредством функций занятости и производительности труда. Однако не сразу ясно, что делать в случае, когда почти двукратному уменьшению выпуска продукции за 1990-1997 гг. соответствует лишь 13-процентное сокращение занятости. Формально это означает, что производительность труда (выпуск на одного занятого) за тот же самый период упала до 58% по сравнению с уровнем 1990 г. Нам не удалось пока построить удовлетворительных функций отраслевой производительности труда, описывающих этот процесс. Поэтому в сегодняшней версии модели отсутствует в явном виде уравнение для производительности труда, а занятость связывается соотношением обратным функции Кобба–Дугласа с отраслевыми выпусками и основным капиталом. Процесс спада производительности труда происходил на фоне огромного роста номинальной заработной платы на одного занятого. Это обстоятельство затрудняет построение функций для заработной платы.

Для описания динамики заработной платы в расчете на одного занятого, как правило, пользуются кривой Филлипса, которая связывает рост заработной платы с безработицей, инфляцией и производительностью труда. На первом этапе моделировалась средняя по народному хозяйству заработная плата на одного занятого. Однако включение в функцию заработной платы в качестве объясняющего фактора индекса потребительских цен привело к потере сходимости в модели. Поэтому в качестве монетарного фактора в уравнении использовано отношение денежной массы к реальному ВВП.

Включение в уравнение факторов реальных сдвигов в производстве оказывалось вообще малозначимым и, кроме того, приводило к положительному знаку оцениваемого параметра для безработицы.

При оценивании секторных уравнений заработной платы на одного занятого хорошим объясняющим фактором в числе прочих переменных оказался индекс относительных цен на продукцию отрасли. Так, рост цен в главных экспортирующих секторах, энергетике, сфере обращения и финансах намного обгонял рост цен во всех других секторах. Заработная плата на одного занятого вела себя аналогичным образом. Однако относительные цены, использованные в модели в прогнозном периоде, делали модель очень неустойчивой. В этом случае даже не слишком большое приращение экзогенно задаваемой денежной массы порождало в модели высокую (иногда бесконечно высокую) инфляцию в пределах одного года. Это исключало возможность использования этой переменной в функции заработной платы. Причина заключалась в том, что в упомянутых секторах при снижении выпуска вследствие роста цен в модели не происходило соответствующего уравновешивающего снижения численности занятых в отрасли, и номинальные доходы вместе с ценами возрастали на каждой последующей итерации. Потребление населения в модели при этом резко сокращалось. Заметим, что высокая инфляция в начальном периоде рыночных реформ во многом была следствием именно такого процесса роста цен и доходов в названных отраслях. В модели же по причине отсутствия ограничений на величину и скорость инфляции такой механизм и «раскручивал» инфляцию до бесконечности.

Вместе с опытом построения отраслевых функций для других частей добавленной стоимости приведенный пример показывает, что в рассматриваемый период номинальная динамика в экономике России была в большой степени независимой от реальной динамики.

Другим, на первый взгляд озадачивающим обстоятельством являлись весьма низкие значения эластичности потребления от относительных цен для некоторых секторов в функциях спроса домашних хозяйств. Такому результату может быть несколько объяснений:

– слабая взаимозаменяемость продукции между секторами или полное ее отсутствие, что соответствует жесткой структуре личного потребления;

– значительная дифференциация доходов населения за последние годы и, следовательно, потребления;

– преодоление последствий дефицитного рынка товаров, а значит, и дефицитной структуры потребления.

Серьезные трудности встретились при построении уравнений регрессии для внешней торговли и выяснении роли обменного курса валют и таможенных пошлин. В результате анализа отраслевые потоки экспорта и импорта были разделены на две группы, соответствующие дальнему и ближнему зарубежью (последнее включает прежние республики Советского Союза), так как оказалось, что они имеют различные объясняющие факторы.

Самый общий вывод, который можно сделать, исходя из подобных примеров – в России имеет место экономика скорее переходная нежели полностью рыночная.

В модели отсутствует учет ресурсных ограничений в явном виде. С одной стороны, это связано с применяемой вычислительной процедурой, в которой не используются формальные численные методы для разрешения всей системы уравнений модели сразу и поэтому отсутствуют условия-неравенства. С другой – в рамках той равновесной идеологии и имитационной технологии, которые воплощены в модели, ресурсные ограничения не могут быть выражены как неравенства, но в этом и нет необходимости. По мере приближения экономики к тому или иному ресурсному ограничению данный ресурс становится все более дефицитным. Для рыночной экономики это означает, что будет повышаться цена данного ресурса. Такой рост цен будет продолжаться до тех пор, пока не наступит равновесие на рынке. Рост цен и является тем механизмом, который регулирует масштабы использования тех или иных ресурсов в рыночной экономике. Поэтому проблема учета ресурсных ограничений в модели сводится к определению зависимости цены на ресурс от степени его дефицитности.

Как правило, в моделях общего равновесия рассматриваются два таких ресурса – рабочая сила и деньги.

Дефицитность трудовых ресурсов выражается в уровне безработицы, который обычно включается в качестве объясняющего фактора в функцию для заработной платы. Оценить влияние этого фактора на заработную плату на сегодняшний день достаточно сложно по причине коротких динамических рядов, значительной дифференциации заработной платы и низкой достоверности данных о последней. В нынешнем виде модель не генерирует чрезмерной занятости даже при сценариях роста. К тому же это было бы нереально – очевидно, существует значительный потенциал для повышения производительности труда, что вытекает из сравнения нынешней производительности и производительности труда, существовавший, скажем, в 1990 г.

Что касается цены на деньги, то, как уже говорилось, такой зависимости для модели пока не сформулировано. Анализ показывает, что взаимосвязь инвестиций и ставки процента в России является слабой.

Не сразу ясно, как учесть в модели материальные ресурсные ограничения. В отношении материальных ресурсов на первый взгляд представляется, что равновесная цена формируется на товарном рынке из соотношения спроса и предложения, т.е. в реальном блоке, соответствующем второму квадранту МОБ (см. рис. 1). Это вполне справедливо с микроэкономической позиции. Однако вводить в модель, где цены уже рассчитываются по межотраслевым уравнениям, функции для цен на отдельные виды ресурсов было бы некорректно, это означало бы рассчитывать цены дважды: один раз – в реальном блоке, другой – в номи­наль­ном (третьем квадранте МОБ).

С макроэкономической точки зрения цены производства уже потенциально определены соотношением реального производства и номинальных доходов в межотраслевых уравнениях цен, при этом они более или менее одинаковы на одну и ту же продукцию. Такой подход соответствует основным допущениям модели МОБ о чистых отраслях и единственной технологии. В реальном блоке (втором квадранте МОБ) выступают уже дефлированные конечные доходы, т.е. реальные. Цены производителя определены материальными затратами и совокупными доходами – конечные цены могут зависеть от распределения дохода на государственные доходы, прибыль предприятий, личные используемые доходы, сбережения. Следовательно, необходимо отразить приближение к ресурсным ограничениям (т.е. растущую дефицитность) в модельных расчетах в номинальном блоке. Поэтому ограничения на производство должны входить как факторы в уравнения элементов третьего квадранта МОБ.

В отношении производства одним из важнейших ограничивающих ресурсов является основной капитал (основные фонды). Перспективное решение проблемы учета этого ограничения в рамках принятой идеологии возможно и планируется. Пока же в модели параллельно с основным расчетом на базе задаваемых экзогенно значений фондоемкости проверяется достаточность капитальных вложений и основных фондов для обеспечения расчетных выпусков.


^ Математическое обеспечение

В технологическом смысле модель RIM – это набор программ, которые дают возможность пользователю проводить вариантные расчеты по модели на

Рисунок П.3




компьютерах типа PC IBM. Модель реализована в операционных средах MSDOS и Windows 95. Технология работы с моделью приведена на рис. П.3.

Для реализации модели были использованы пакеты программ G и INTERDYME⁵. Пакет программ G является пакетом программ регрессионного анализа и позволяет строить эконометрические модели. Пакет INTERDYME предназначен для построения межотраслевых динамических макроэкономических моделей. Пакет позволяет пользоваться регрессионными уравнениями, получаемыми в G, и таким образом строить межотраслевые модели с включением в систему уравнений регрессионных уравнений макропеременных, отдельных показателей МОБ и иерархически более низких, чем межотраслевые, экономических показателей. Кроме того, данная программная среда позволяет:

– поддерживать большие банки данных (сотни тысяч динамических рядов) (в модели RIM сегодня более двух тысяч рядов);

– пользоваться средствами матричной алгебры;

– оперативно экзогенно фиксировать динамику отраслевых показателей и макропеременных, являющихся эндогенными;

– решать системы линейных уравнений методом Зейделя.