Geum.ru

Вопросы к государственному экзамену по магистерской программе

Вид материалаДокументы

Содержание


Управление ликвидностью в коммерческом банке. Сущность и основные методы управления риском ликвидности.
Подобный материал:
ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ

ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ

«БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

НАПРАВЛЕНИЯ 080100_68 «ЭКОНОМИКА»

  1. Функциональные формы денег. Значение и трудности определения денег для целей денежно-кредитной политики.
  2. Процесс демонетизации золота и необходимость создания особой системы денежно-кредитного регулирования, ее задачи
  3. Функция спроса на деньги. Источники предложения денег и задачи центрального банка по поддержанию равновесия на денежном рынке.
  4. Денежная масса и денежная база. Денежные агрегаты. Особенности расчета денежных агрегатов в РФ.
  5. Основные активы и обязательства центрального банка, источники денежной базы и ее структура.
  6. Механизм денежной трансмиссии, основные трансмиссионные каналы.
  7. Основные инструменты денежно-кредитного регулирования.
  8. Конечные, промежуточные и операционные цели денежно-кредитной политики центрального банка. Факторы, влияющие на их определение
  9. Основные режимы денежно-кредитной политики. Особенности режима инфляционного таргетирования.
  10. Денежно-кредитная политика Банка России, ее цели и основные используемые инструменты. Задачи денежно-кредитной политики на 2011 год.
  11. Теоретические основы управления финансами в банке: принцип максимизации ценности; экономический и бухгалтерский подходы; основные финансовые теории.
  12. Современные подходы к оценке и управлению стоимостью: методы оценки стоимости; концепция управления стоимостью. Концепция экономической добавленной стоимости применительно к коммерческому банку.
  13. Управление финансовыми рисками в коммерческом банке: классификация, основные механизмы и инструменты управления.
  14. Техника хеджирования финансового риска.
  15. Хеджирование дохода и капитала банка от риска изменения процентной ставки.
  16. ^

    Управление ликвидностью в коммерческом банке. Сущность и основные методы управления риском ликвидности.

  17. Интеллектуальный капитал банка: теории интеллектуального капитала; методы измерения и оценки; инструменты управления интеллектуальным капиталом банка.
  18. Функции банковского капитала. Управление капиталом и дивидендами.
  19. Банковские слияния: мотивы, экономические прибыли и издержки, финансирование акциями и денежными средствами.
  20. Корпоративное управление в коммерческом банке.
  21. Корпоративное управление: понятие корпорации; сущность и механизмы корпоративного управления. Корпоративное управление: англо-американская и японо-германская модели; корпоративное управление в переходных экономиках.
  22. Совершенствование системы банковского надзора и регулирования в условиях мирового финансового кризиса.
  23. Общая характеристика международных нормативных документов по управлению банковскими рисками (Базельский комитет).
  24. Организация, возникновение и становление риск-менеджмента в банке. Интегрированный подход управления рисками на уровне всего финансового учреждения.
  25. Микро и макро риск-менеджмент в банке.
  26. VaR-оценка риска.
  27. Качественный и количественный анализы.
  28. Сущность и основные методы управления кредитным риском.
  29. Сущность и основные методы управления валютным риском.
  30. Сущность и формы стресс-тестирования банков.
  31. Использование статистических методов оценки банковских рисков (Монте-Карло и т.п.)
  32. Контроллинг как особая концепция эффективного управления организацией: трактовки, функции, виды.
  33. Формирование оптимальной финансовой структуры банка на основе центров ответственности. Виды центров ответственности и принципы их выделения.
  34. Управленческий учет как информационная основа контроллинга.
  35. Сущность трансфертного ценообразования. Роль казначейства в организации внутреннего рынка ресурсов банка.
  36. Методики трансфертного ценообразования, способы определения трансфертных цен. Их влияние на оценку результатов деятельности различных центров ответственности.
  37. Бюджетирование в системе контроллинга. Основные этапы, методы построения и контроля исполнения бюджетов.
  38. Проблемы и перспективы внедрения контроллинга в коммерческих банках.
  39. Расчеты платежными поручениями, схема документооборота. Расчеты с использованием чеков. Схема документооборота.
  40. Расчеты по аккредитиву, как формы безналичных расчетов. Схема документооборота
  41. Инкассовая форма расчетов, как формы безналичных расчетов. Схема документооборота
  42. Электронные расчеты, проводимые в расчетной сети Банка России (системы ВЭР и МЭР, БЭСП)
  43. Прямые корреспондентские отношения банков. Особенности расчетов с банками-резидентами и банками-нерезидентами.
  44. Клиринговая система расчетов. Понятие клиринга, цели и задачи. Порядок организации банковского клиринга. Схема расчетов.
  45. Порядок ведения кассовых операций в РФ. Правила организации налично-денежного обращения.
  46. Роль банков в организации налично-денежного обращения. Кассовая заявка предприятия. Лимит остатка кассы: сущность и порядок расчетов, операционная касса банка. Контроль банка за соблюдением кассовой дисциплины.
  47. Виды пластиковых карт и их классификация. Нормативное регулирование карточных расчетов в РФ.
  48. Системы электронных платежей (электронный banking): характеристика, функционирование. Расчеты с использованием интернет-технологий.
  49. Инвестиции. Классификация инвестиций.
  50. Денежные потоки в инвестиционном проекте.
  51. Классификация инвестиционных проектов.
  52. Финансирование реальных инвестиций.
  53. Процедура иммунизации портфеля облигаций.
  54. Основные ценовые закономерности на рынке облигаций.
  55. Понятие безрисковой ценной бумаги.
  56. Модель Дж.Тобина.
  57. Понятия эффективного и допустимого множеств портфелей.
  58. Задача оптимизации портфеля рисковых бумаг Г.Марковица.
  59. Понятие полной и частичной диверсификации.
  60. Модель У.Шарпа. Показатель бета, его сущность и применение.
  61. Ценовое представление модели САРМ. Представление модели САРМ в терминах доходности.
  62. Модели стоимости финансовых инструментов с неопределенным денежным потоком.
  63. Понятие хеджирования. Инструменты хеджирования.
  64. Стриппинг. Преимущества для российского рынка капитала.
  65. Модели стоимости финансовых инструментов с определенным денежным потоком.
  66. Диверсификация портфеля инвестиционных проектов.
  67. Управление инвестиционными проектами в условиях риска.
  68. Анализ сценариев при оценке инвестиционных проектов.
  69. Анализ чувствительности инвестиционных проектов. Назначение и способ реализации.
  70. Учет условий финансирования при оценке инвестиционных проектов.
  71. Учет в инвестиционном проекте потребности в оборотном капитале.
  72. Решение проблемы множественности значений критерия IRR.
  73. Инвестиционный критерий точки безубыточности и финансовый профиль проекта.
  74. Инвестиционные критерии IRR и MIRR. Соотношение с другими критериями.
  75. Инвестиционный критерий ARR. Соотношение с другими критериями.
  76. Инвестиционные критерии NPV и PI. Соотношение с другими критериями.
  77. Инвестиционные критерии периода окупаемости. Расчет и значение.
  78. Содержание и этапы процедуры оценки денежных потоков инвестиционного проекта.
  79. Принцип Фишера-Хиршляйфера при оценке инвестиционных проектов.
  80. Определение инвестиционного горизонта в инвестиционном проекте.