Постановление правления Национального банка Республики Беларусь
| Вид материала | Документы |
- Постановление совета директоров национального банка республики беларусь, 21.08kb.
- Постановление правления национального банка республики беларусь, 220.59kb.
- Постановление правления национального банка республики беларусь, 682.95kb.
- Постановление правления национального банка республики беларусь, 180.95kb.
- Постановление правления национального банка республики беларусь, 468.97kb.
- Постановление правления национального банка республики беларусь, 463.89kb.
- Постановление правления национального банка республики беларусь, 659.92kb.
- Постановление правления национального банка республики беларусь, 125.44kb.
- Постановление правления национального банка республики беларусь, 142.61kb.
- Постановление правления Национального банка Республики Беларусь, 21.45kb.
^ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР РИСКА НА ОДНОГО
КРЕДИТОРА (ВКЛАДЧИКА)
90. Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) представляет собой предельное процентное соотношение величины вкладов (депозитов), полученных банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) кредитов, остатков по счетам одного кредитора (вкладчика), в том числе банка (небанковской кредитно-финансовой организации), или группы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) и собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации).
Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) не может превышать 250 процентов собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации).
91. Применительно к расчету размера риска на одного кредитора (вкладчика) под взаимосвязанными кредиторами (вкладчиками) понимаются юридические лица - клиенты банка (небанковской кредитно-финансовой организации), связанные между собой экономически и (или) юридически: имеющие общую собственность, взаимные гарантии и (или) обязательства, основные, дочерние, зависимые юридические лица и (или) имеющие совмещение одним физическим лицом руководящих должностей (руководителя, заместителя руководителя) таким образом, что финансовые трудности одного клиента обусловливают или делают вероятным возникновение финансовых трудностей у другого клиента (клиентов) и повышают вероятность одновременного снятия привлеченных банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) средств.
92. В совокупную сумму вкладов (депозитов), полученных кредитов, остатков по счетам одного кредитора (вкладчика) или группы взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков) включаются обязательства банка (небанковской кредитно-финансовой организации) перед одним или группой взаимосвязанных кредиторов (вкладчиков):
92.1. по вкладам, депозитам (кроме депозитов до востребования), полученным кредитам, вкладам в драгоценных металлах, драгоценных камнях юридических лиц - взвешенным с учетом риска одновременного снятия, рассчитанного в соответствии с пунктом 93 настоящей Инструкции;
92.2. по вкладам (депозитам), привлеченным на срок до востребования;
92.3. по субординированным кредитам (займам) - в части, не включаемой в расчет собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации) в соответствии с пунктом 14 настоящей Инструкции;
92.4. по срочным вкладам (депозитам) физических лиц;
92.5. по неснижаемым остаткам и зарезервированным суммам на корреспондентских счетах в соответствии с заключенными договорами.
В расчет размера риска на одного кредитора (вкладчика) не включаются:
средства Национального банка (кроме пролонгированной и просроченной задолженности);
кредиты, полученные от Правительства (кроме пролонгированной и просроченной задолженности);
средства Главного государственного казначейства Министерства финансов Республики Беларусь (кроме вкладов (депозитов);
средства организации-резидента и организации-нерезидента, в отношении которых банк (небанковская кредитно-финансовая организация) является дочерним или зависимым юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь и (или) нормам права страны местонахождения нерезидента.
93. Для привлеченных банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) средств от юридических лиц в виде вкладов, депозитов, полученных кредитов, вкладов в драгоценных металлах, драгоценных камнях, в отношении которых по условиям договора не могут быть предъявлены требования об их возврате или выдаче до истечения срока, определенного договором, устанавливаются следующие коэффициенты риска одновременного снятия в зависимости от срока, оставшегося до возврата (выдачи):
до 6 месяцев - 100 процентов;
от 6 месяцев до 1 года - 80 процентов;
свыше 1 года - 50 процентов.
Если по условиям договора предусмотрена возможность досрочного возврата средств, применяется коэффициент риска в размере 100 процентов.
ГЛАВА 15
^ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ ВЕКСЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
94. Максимальный размер собственных вексельных обязательств представляет собой предельное процентное отношение суммы вексельных обязательств банка (небанковской кредитно-финансовой организации) к собственным средствам (капиталу) банка (небанковской кредитно-финансовой организации).
Максимальный размер собственных вексельных обязательств банка (небанковской кредитно-финансовой организации) не может превышать 50 процентов собственных средств (капитала) банка (небанковской кредитно-финансовой организации).
95. В расчет размера собственных вексельных обязательств включаются суммы выданных банком (небанковской кредитно-финансовой организацией) векселей, обязательств, отраженных по внебалансовым счетам, вытекающих из акцептов, авалей, индоссаментов векселей.
Вексельные обязательства банка (небанковской кредитно-финансовой организации) включаются в расчет в следующем размере:
векселя, выданные банками (небанковскими кредитно-финансовыми организациями), обязательства, отраженные по внебалансовым счетам, вытекающие из акцептов векселей, - 100 процентов;
обязательства, отраженные по внебалансовым счетам, вытекающие из авалей, индоссаментов, другие внебалансовые вексельные обязательства - 50 процентов.
ГЛАВА 16
^ МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
96. В целях ограничения рисков банковской деятельности и предотвращения создания положения, угрожающего интересам вкладчиков и кредиторов, для банков настоящей Инструкцией устанавливаются нормативы:
максимального размера привлеченных средств физических лиц;
соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском.
97. Норматив максимального размера привлеченных средств физических лиц представляет собой предельное процентное соотношение общей суммы привлеченных денежных средств физических лиц и собственных средств (капитала) банка.
Максимальный размер привлеченных средств физических лиц устанавливается в размере 100 процентов собственных средств (капитала) банка.
98. В целях поддержания банками достаточного объема средств в надежных активах для выполнения своих обязательств перед физическими лицами устанавливается норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка ограниченным риском.
Предельное соотношение привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском не может превышать 1.
99. К активам с ограниченным риском относятся:
активы, отнесенные к I - IV группе риска в соответствии с пунктами 17, 18 настоящей Инструкции;
(абзац второй пункта 99 в редакции постановления Правления от 18.11.2004 № 173)
кредитная задолженность юридических, физических лиц, отнесенная к V - VI группе риска в соответствии с пунктом 17 настоящей Инструкции, классифицированная по первой группе риска в целях создания специального резерва на покрытие возможных убытков по активам банка (небанковской кредитно-финансовой организации), подверженным кредитному риску, с оставшимся сроком погашения до 1 месяца.
100. В расчет размера привлеченных средств физических лиц не принимаются денежные средства физических лиц, сохранность и возврат которых гарантируется государством в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
(пункт 100 в редакции постановления Правления от 30.06.2005 № 92)
Приложение 1
к Инструкции
об экономических нормативах
для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
РАСЧЕТ
^ РАЗМЕРА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА (МЕТОД "ПОГАШЕНИЯ")
| Зона | Временной интервал | Вес риска, % |
| 1 | 2 | 3 |
| I | 1 месяц и менее | 0 |
| От 1 до 3 месяцев | 0,2 | |
| От 3 до 6 месяцев | 0,4 | |
| От 6 до 12 месяцев | 0,7 | |
| II | От 1 года до 2 лет | 1,25 |
| От 2 до 3 лет | 1,75 | |
| От 3 до 4 лет | 2,25 | |
| III | От 4 до 5 лет | 2,75 |
| От 5 до 7 лет | 3,25 | |
| От 7 до 10 лет | 3,75 | |
| От 10 до 15 лет | 4,50 | |
| От 15 до 20 лет | 5,25 | |
| Свыше 20 лет | 6,00 |
Приложение 2
об экономических нормативах
для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
РАСЧЕТ
^ РАЗМЕРА ОБЩЕГО ПРОЦЕНТНОГО РИСКА
(МЕТОД "ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ")
| Зона | Временной интервал | Возможное изменение уровня процентной ставки, % |
| 1 | 2 | 3 |
| I | 1 месяц и менее | 1 |
| От 1 до 3 месяцев | 1 | |
| От 3 до 6 месяцев | 1 | |
| От 6 до 12 месяцев | 1 | |
| II | От 1 до 1,9 года | 0,90 |
| От 1,9 до 2,8 года | 0,80 | |
| От 2,8 до 3,6 года | 0,75 | |
| III | От 3,6 до 4,3 года | 0,75 |
| От 4,3 до 5,7 года | 0,70 | |
| От 5,7 до 7,3 года | 0,65 | |
| От 7,3 до 9,3 года | 0,60 | |
| От 9,3 до 10,6 года | 0,60 | |
| От 10,6 года до 12 лет | 0,60 | |
| От 12 до 20 лет | 0,60 | |
| Свыше 20 лет | 0,60 |
Приложение 3
об экономических нормативах
для банков и небанковских
кредитно-финансовых организаций
^ ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДЮРАЦИИ
D
D = -----,
m 1 + r
t x C
m t
SUM --------
t=1 t
(1 + r)
где D = ------------,
P
где D - дюрация;
D - модифицированная дюрация;
m
r - доходность до погашения, рассчитываемая на основе рыночной
стоимости долгового обязательства;
C - поступление денежных средств за период t;
t
m - срок до погашения (в случае с фиксированной процентной
ставкой) или срок до следующего пересмотра процентной ставки (в
случае с плавающей процентной ставкой);
P - рыночная стоимость долгового обязательства.