Концепция финансового управления в системе стратегического менеджмента банка

Вид материала

Диссертация

Содержание В заключении диссертации Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Монографии, учебники, учебные пособия

Подобный материал:

• Концепция стратегического менеджмента "General Electric/McKensey" >17. Концепция стратегического, 9.17kb.
• Концепция и методический инструмент оценки стоимости денег во времени. Концепция, 28.59kb.
• Концепция финансовой устойчивости в системе финансового менеджмента банка, 622.16kb.
• Темы рефератов по дисциплине «Теоретические основы финансового менеджмента» Историческая, 15.84kb.
• Тематический план. Блок Предпосылки стратегического управления в бизнесе. Основные, 1025.57kb.
• Стратегический менеджмент, 380.95kb.
• Истемы является улучшение качества методик корпоративного управления и реальное внедрение, 182.81kb.
• Планы семинарских занятий Тема Сущность и содержание стратегического менеджмента Школы, 100.43kb.
• «Совершенствование стратегического планирования в системе государственного управления», 31.53kb.
• Вопросы к экзамену по дисциплине «Стратегический менеджмент», 14.87kb.

процедуры позиционирования денежных потоков по сделкам и договорам банка. Центральной процедурой постановки на позицию является формирование профессиональных суждений в системе Управленческого учета, которое должно обеспечить применение принципа осторожности при прогнозировании ликвидности.

В итоге на основе условий заключенных договоров и соглашений и профессиональных суждений менеджмента о возможных отклонений в их выполнении формируется прогноз изменения объема ликвидных активов банка за период [t,t+1]:

(13)

На будущую ликвидность банка влияют не только текущие договора и соглашения, но также и его способность воспроизводить и расширять свою деятельность на различных сегментах рынка. Генерируемые при этом денежные потоки можно отразить, используя введенное нами в модель финансовой информации понятие плановой операции. Создавая стратегические сценарии развития бизнеса, можно строить соответствующие им прогнозы ликвидности, а затем и всех показателей Расширенного бюджета:

• дисконтируя прогнозируемые потоки, можно оценить стоимость банка (показатель SVA);
  
• корректируя позиции баланса отчетного периода на представленные в прогнозе ДДС потоки по данным позициям, можно построить прогнозный баланс;
  
• суммируя потоки доходов и расходов можно получить прогноз прибыли банка и ее составляющих компонентов;
  
• на основе прогнозируемых денежных потоков можно рассчитать позицию, подверженную процентному риску (дюрацию) и оценить величину данного риска.
  

Построенные прогнозы динамики избытка/недостатка ликвидности используются в процессе принятия решений, влияющих на платежную позицию банка. Прежде всего, это касается санкционирования кредитных операций, при котором банк должен учитывать наличие и допустимые сроки использования кредитных ресурсов. Для этого можно применить разработанную автором процедуру определения объемов и сроков использования свободных кредитных ресурсов банка.

Определение сроков использования свободных кредитных ресурсов осуществляется в процессе определения траншей остатков СКР, которые будут доступны банку в течение различных горизонтов планирования, отдельно по каждой валюте, а затем для суммарных денежных потоков.

Менеджеры банка должны руководствоваться рекомендуемыми сроками размещения СКР, если они хотят защитить банк от риска потери ликвидности, а также от валютного и процентного риска, возникающих при недостатке/избытке активов, подверженных данным рискам, приводящем к появлению длинных или коротких открытых рыночных позиций. Таким образом, процедуры управления процентным и валютным риском совмещаются с процедурой управления ликвидностью и не могут рассматриваться как независимые процедуры финансового менеджмента.

В заключении диссертации обобщены результаты проведенного исследования, сформулированы выводы и даны рекомендации по их практическому применению.

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в следующих публикациях:

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК

1. Проблемы финансового менеджмента российских банков. // Банковское дело 1997, №9 - 1,25 п.л.
   
2. Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка. // Банковское дело» 1998, №3 -1 п.л.
   
3. Планирование как составная часть банковского менеджмента. // Банковское дело 1998, №11 -1 п.л.
   
4. Методы оценки и управления процентным риском. // Банковское дело 1999, №1 - 0,5 п.л.
   
5. Внутренний анализ финансового состояния банка// Банковское дело 1999, № 5-6 - 1 п.л.
   
6. Основные элементы банковского планирования: стратегия, бизнес-планирование, финансовое планирование. // Банковское дело 2000, № 7-8 -2 п.л.
   
7. О некоторых подходах к управлению банковской ликвидностью. // Банковское дело 2001, № 9 -1,4 п.л.
   
8. Некоторые подходы к управлению эффективностью деятельности банка. // Банковское дело, 2001, № 10 -1,25 п.л.
   
9. Теоретические основы и принципы выбора информационных технологий в области управления деятельностью банка. //Современные банковские технологии: теоретические основы и практика. Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований Финансовой Академии при правительстве РФ. - М.: «Финансы и статистика», 2005 - 0,28 п.л.
   
10. Системы автоматизации в управлении бизнесом банка. /Риски внедрения глазами пользователя/. // Банковское дело 2005, № 5 - ,25 п.л.
    
11. Политика управления активами-пассивами как концептуальная основа интеграции риск-менеджмента в систему финансового управления компанией. // Вестник университета №7, 2007 - 0,6 п.л.
    
12. Инвестиционный бизнес банка как инновация в его деятельности. //Банковское дело 2008, № 1,2 -1,6 п.л.
    
13. Инвестиционный банкинг как новация банковского бизнеса. // Роль финансового рынка в инновационном развитии экономики и повышении ее конкурентоспособности. Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований Финансовой Академии при правительстве РФ. - М.: «Финансы и статистика», 2008 - 0,68 п.л.
    

Монографии, учебники, учебные пособия

14. Планирование как основа управления деятельностью банка. -М.: Финансы и статистика, 2002 - 24 п.л. (Монография)
    
15. Финансовый менеджмент в системе стратегического управления банком. -М: ГУУ, 2008 -19,75 п.л. (Монография)
    
16. Сборник задач по банковскому делу. Под ред. Валенцевой Н.И. -М.: Финансы и статистика, 1999. - 0,5 п.л. В составе авторского коллектива (гл.1 п.1.4)
    
17. Управление деятельностью коммерческого банка. (Банковский менеджмент). Учебник для ВУЗОВ. Рекомендован МО РФ. Под ред.Лаврушина О.И. -М.: Юристь, 2002 - 2,7 п.л. В составе авторского коллектива (Гл.4)
    
18. Управление деятельностью коммерческого банка. (Банковский менеджмент). Учебник для ВУЗОВ. Рекомендован МО РФ. Под ред.Лаврушина О.И. -М.: Юристь, 2005 - 2,7 п.л.В составе авторского коллектива (Гл.4)
    
19. Сборник задач по банковскому делу: Операции коммерческого банка. В 2-х частях. Под ред.Валенцевой Н.И. - М.: «Финансы и статистика», 2005 - 0,5 п.л. В составе авторского коллектива (гл.1 п.1.4)
    
20. Банковский менеджмент. Учебник для ВУЗОВ. Рекомендован МО РФ. Под ред.Лаврушина О.И. - М.: Кнорус, 2008 - 4,3 п.л. В составе авторского коллектива (Гл.4).
    

Статьи в профессиональных журналах и научных сборниках, научно-методические работы и доклады на конференциях

21. Управление эффективностью деятельности банка через систему центров прибыльности: сильные и слабые стороны. //Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке. Материалы международного семинара Клуба банковских аналитиков 16 ноября 2000 г. - М.: Европейский трастовый банк, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000 - 0.1 п.л.
    
22. Об одном подходе к разработке СППР. //Проблемы организации финансово-аналитической службы в коммерческом банке. Материалы международного семинара Клуба банковских аналитиков 16 ноября 2000 г. - М.: Европейский трастовый банк, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2000 -0.1п.л.
    
23. Прогнозирование денежных потоков и определение свободных кредитных ресурсов банка в процессе управления ликвидностью. //Материалы международного семинара Клуба банковских аналитиков 15 ноября 2001 г. - М.: Европейский трастовый банк, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001 - 0,1 п.л..
    
24. К вопросу об управлении процентным риском. //Материалы международного семинара Клуба банковских аналитиков 15 ноября 2001 г. - М.: Европейский трастовый банк, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001 - 0,1 п.л.
    
25. Аналитические технологии стратегического управления банком. //Аналитическая работа в банках в современных условиях: проблемы и опыт. Материалы VII международного ноябрьского семинара Клуба банковских аналитиков 16 ноября 2006 г. - М.: Европейский трастовый банк, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007 - 0,26 п.л.
    
26. Инструменты и технологии интегрированного финансового управления в системе стратегического менеджмента кредитных организаций.//Журнал «Управление в кредитной организации», 2007, №.5,6 -2 п.л. -
    
27. Проблемы интеграции управления рисками в систему стратегического менеджмента банка.//Газета «Бизнес и банки», 2007, №43-45 -2 п.л.
    
28. Проблемы и методы оценки стоимости банка для целей финансового управления.// Газета «Бизнес и банки», 2008, №27-30 - 1,5 п.л.
    
29. Теоретические основы формирования финансового управления в системе стратегического менеджмента кредитных организаций// Сборник трудов кафедры управления финансовыми рисками. Под ред.Морыженкова В.В.- М: ГУУ, 2008 - 1п.л.
    
30. Актуальные проблемы и подходы к построению системы управления нефинансовыми рисками.//Финансовая аналитика, 2009 №1 – 0.87 п.л.