Программа дисциплины "эконометрика"
| Вид материала | Программа дисциплины |
- Учебная программа название дисциплины Эконометрика для специальности (ей)/ специализации, 231.63kb.
- Примерная программа наименование дисциплины Эконометрика Рекомендуется для направления, 196.23kb.
- Программа дисциплины Эконометрика Для направления 080102. 65 Мировая экономика подготовки, 121.81kb.
- Рабочей программы учебной дисциплины эконометрика уровень основной образовательной, 43.19kb.
- Программа дисциплины ен. Р "Эконометрика" для студентов, 118.01kb.
- Программа дисциплины дс. 10."Эконометрика" для студентов, 116.69kb.
- Рабочая программа наименование дисциплины Эконометрика, 234.87kb.
- Рабочая программа наименование дисциплины Эконометрика, 258.24kb.
- Программа дисциплины дн. Ф "Эконометрика" для студентов 4 курса направления 080100, 150.65kb.
- Программа и контрольные задания по учебной дисциплине «эконометрика» для студентов, 555.04kb.
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ “ЭКОНОМЕТРИКА”
федерального компонента цикла ОПД ГОС ВПО второго поколения
по специальности 061800 «Математические методы в экономике»
Тематический план
| №№ п/п | Наименование тем и разделов | Всего (часов) | Аудиторные занятия (час.) | Самостоя- тельная работа | |
| В том числе: | |||||
| Лекции | Семинары | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I Проблемы обоснования эконометрической модели | | | | |
| 1 | Основные виды эконометрических моделей | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Методы отбора факторов | 5 | 1 | 4 | - |
| 3 | Качественные характеристики и критерии сопоставления эконометрических моделей | 7 | 1 | 2 | 4 |
| | II Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей | | | | |
| 4 | Процедура оценивания по МНК | 5 | 1 | - | 4 |
| 5 | Определение параметров однофакторной и двухфакторной линейных эконометрических моделей | 3 | 1 | 2 | - |
| 6 | Метод максимального правдоподобия | 5 | 1 | - | 4 |
| 7 | Метод моментов | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Критерии адекватности эконометрических моделей | 6 | 1 | 1 | 4 |
| | III Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при коррелирующих или нестандартных ошибках | | | | |
| 9 | Обобщенный МНК | 4 | 1 | 3 | - |
| 10 | Модели с коррелирующими ошибками | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Эконометрические модели с гетероскедастичными ошибками | 6 | 1 | 1 | 4 |
| | IY Модели с коррелирующими факторами | | | | |
| 12 | Рекуррентные методы оценки параметров эконометрической модели | 1 | 1 | - | - |
| 13 | Метод главных компонент | 5 | 1 | - | 4 |
| 14 | Модели с лаговыми независимыми переменными | 7 | 1 | 2 | 4 |
| | Y Модели с даговыми зависимыми переменными | | | | |
| 15 | Проблемы построения модели с лаговыми зависимыми переменными | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Методы оценки коэффициентов эконометрической модели, содержащей лаговые зависимые переменные | 1 | 1 | - | - |
| | YI Линейные модели временных рядов | | | | |
| 17 | Стационарные временные ряды | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | Модели авторегрессии | 2 | 1 | 1 | - |
| 19 | Модели скользящего среднего | 2 | 1 | 1 | - |
| 20 | Модели авторегрессии – скользящего среднего | 2 | 1 | 1 | - |
| 21 | Идентификация моделей авторегрессии – скользящего среднего | 2 | 1 | 1 | - |
| 22 | Переход от стационарных моделей к нестационарным | 1 | 1 | - | - |
| | YII Модели финансовой эконометрики | | | | |
| 23 | Объекты финансовой эконометрики | 1 | 1 | - | - |
| 24 | Гипотезы финансовой эконометрики | 2 | 1 | 1 | - |
| 25 | Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией | 1 | 1 | - | - |
| 26 | Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами | 5 | 1 | - | 4 |
| | YIII Системы взаимозависимых эконометрических моделей | | | | |
| 27 | Проблемы идентификации | 3 | 1 | 2 | - |
| 28 | Ограничения на структурные переменные | 1 | 1 | - | - |
| 29 | Ограничения на дисперсии и ковариации | 1 | 1 | - | - |
| 30 | Рекурсивные системы | 1 | 1 | - | - |
| | IX Модели с переменной структурой | | | | |
| 31 | Причины изменчивости структуры модели и способы ее отображения в уравнении регрессии | 1 | 1 | - | - |
| 32 | Проблемы идентификации моделей с переменной структурой | 7 | 1 | 2 | 4 |
| | X Модели с дискретными зависимыми переменными | | | | |
| 33 | Проблемы построения моделей | 1 | 1 | - | - |
| 34 | Probit-, Logit-, Tobit-модели | 5 | 1 | - | 4 |
| | XI Методы оценки параметров нелинейных моделей | | | | |
| 35 | Причины нелинеаризуемости моделей | 1 | 1 | - | - |
| 36 | Проблемы идентификации нелинейных моделей | 3 | 1 | 2 | - |
| | XII Использование эконометрических моделей в прогнозировании и анализе социальных и экономических процессов | | | | |
| 37 | Проблемы верификации прогноза | 1 | 1 | - | - |
| 38 | Точечный и интервальный прогнозы | 5 | 1 | 4 | - |
| | Итого: | 120 | 38 | 34 | 48 |
I. Формы текущего контроля – тестирование и проверка выполнения лабораторных работ.
II. Форма итогового контроля – экзамен.
3а. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы
К разделу 1:
a) изучить гл.1 из [2], гл.1 из [4], гл.7 из [5], п.1.2 и 2.2 из [6];
b) для выбранного зависимого фактора определить набор объясняющих факторов и собрать необходимую статистическую информацию для изучения возможных взаимосвязей.
К разделу 2:
a) изучить пп. 15.3.1, 15.3.4 из [1], 2.2, 3.3 из [2], 2.2-2.3, 5.2, 5.4 из [3], 3.4 из [6] по теме 4; 7.5.1 и 15.3.2. из [1] по теме 6; 2.6, 3.4, 3.5 из [2] и 2.7, 3.10, 3.11, 5.6 из [3], 3.6 и 3.8 из [6] по теме 8;
b) сделать упражнения 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2, 2.10 из [7] по теме 4; 2.11 из [7] по теме 6; 2.19-2.23 из [7] по теме 8.
К разделу 3:
a) изучить пп. 15.8 из [1]; 6.2 из [2]; 7.5-7.9 из [3], 7.6-7.11 из [4], гл.9 из [5] по теме 10; п.15.7 из [1], 6.1 из [2] и 7.2-7.4 из [3], 7.1-7.5 из [4], гл.8 из [5], п. 3.10 из [6] по теме 11;
b) сделать упражнения 3.10-3.13 из [7] по теме 10; 3.1-3.5 из [7] по теме 11.
К разделу 4:
a) изучить пп. 13.2 и 15.4.2 из [1], 5.1-5.2 из [5] по теме 13; п. 16.5.3 из [1], 12.2 из [5], 7.3 из [6] по теме 14;
b) сделать упражнения 4.4 из [7] по теме 13; 4.5 из [7] по теме 14.
К разделу 6:
a) изучить п. 16.2 из [1], гл.6 из [4];
b) сделать упражнение 6,1 из [7];
c) собрать статистические данные для построения модели временного ряда выбранного экономического показателя.
К разделу 7:
a) сделать упражнения 7.2, 7.3, 7.4 из [7];
b) собрать статистические данные о динамике изменения выбранных финансовых показателей.
К разделу 9:
a) изучить п. 15.11 из [1], п. 4.2 из [2], гл.9 из [3], п.5.3-5.4 из [4], п.11.1-11.4 из [5], п. 3.9 и 5.4 (с.252-255) из [6];
b) сделать упражнения 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 из [7].
К разделу 10:
a) изучить п. 15.13 из [1], 12.1 из [3], 11.5 из [5];
b) сделать упражнения 10.1. 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 из [7].
3б. Перечень примерных контрольных вопросов для самостоятельной работы.