Программа дисциплины "эконометрика"
| Вид материала | Программа дисциплины |
Содержание3в. Контроль выполнения самостоятельной работы 4. Примерная тематика рефератов 5. Тесты для текущего контроля знаний |
- Учебная программа название дисциплины Эконометрика для специальности (ей)/ специализации, 231.63kb.
- Примерная программа наименование дисциплины Эконометрика Рекомендуется для направления, 196.23kb.
- Программа дисциплины Эконометрика Для направления 080102. 65 Мировая экономика подготовки, 121.81kb.
- Рабочей программы учебной дисциплины эконометрика уровень основной образовательной, 43.19kb.
- Программа дисциплины ен. Р "Эконометрика" для студентов, 118.01kb.
- Программа дисциплины дс. 10."Эконометрика" для студентов, 116.69kb.
- Рабочая программа наименование дисциплины Эконометрика, 234.87kb.
- Рабочая программа наименование дисциплины Эконометрика, 258.24kb.
- Программа дисциплины дн. Ф "Эконометрика" для студентов 4 курса направления 080100, 150.65kb.
- Программа и контрольные задания по учебной дисциплине «эконометрика» для студентов, 555.04kb.
1) Вспомните из ранее изученных курсов, что такое стохастическая связь, ковариация, корреляция, коэффициент корреляции, регрессия, функция регрессии.
2) По каким признакам и на какие типы подразделяют регрессии?
3) Как, применительно к экономическим переменным, вы понимаете выражение «отрицательный/положительный характер взаимосвязи»?
4) Какие требования предъявляются к зависимой переменной, предикторам и случайному члену классической линейной модели множественной регрессии, а также к взаимоотношениям между различными переменными, входящими в модель?
5) Для чего используется метод наименьших квадратов и в чем заключается его основная идея?
6) Каково необходимое условие существования решения задачи оптимизации в методе наименьших квадратов применительно к многофакторной регрессионной модели?
7) Какими свойствами обладают оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов?
8) В каких случаях целесообразно применять метод максимального правдоподобия?
9) В чем заключается идея метода максимального правдоподобия?
10) Каковы достоинства и недостатки метода максимального правдоподобия по сравнению с методом наименьших квадратов?
11) О чем может свидетельствовать неверный, с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения?
12) Как формулируется нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость?
13) Каковы возможные (альтернативные) формулировки нулевой гипотезы при проверке всего уравнения регрессии на статистическую значимость?
14) Каковы особенности применения коэффициента детерминации для оценки качества моделей с разным количеством объясняющих факторов?
15) Как проводится проверка качества модели с помощью критерия Дарбина –Уотсона?
16) Перечислите все известные Вам на данный момент ситуации, в которых используется критерий Фишера.
17) В каких задачах следует предполагать наличие коррелирующих остатков?
18) Каковы негативные последствия применения классического МНК в случае автокорреляции остатков?
19) Каковы свойства и особенности распределения Дарбина-Уотсона?
20) Каковы альтернативные способы оценки ρ – коэффициента автокорреляции остатков?
21) Какой метод оценивания следует применять в условиях автокорреляции остатков?
22) В задачах какого содержания следует ожидать наличия гетероскедастичности?
23) Какие существуют альтернативные способы проверки эконометрической модели на гомоскедастичность?
24) Каковы негативные последствия применения классического МНК в случае гетероскедастичности?
25) Что такое взвешенный метод наименьших квадратов?
26) По каким признакам можно прогнозировать наличие мультиколлинеарности?
27) В каком случае целесообразно использовать метод главных компонент?
28) В чем заключается метод главных компонент?
29) Каковы недостатки метода главных компонент?
30) Какие взаимосвязи в экономике описываются с помощью моделей, содержащих лаговые независимые переменные?
31) Почему модели с лаговыми независимыми переменными не рассматривают в рамках классической линейной модели множественной регрессии и не оценивают с помощью МНК?
32) В чем заключается подход Ширли Алмон к описанию лаговой структуры?
33) Какие характеристики временных рядов вы знаете?
34) Какие существуют виды стационарности?
35) Какие модели временных рядов используются в финансовой эконометрике для анализа финансовых показателей с нелинейными структурами?
36) Каким образом можно проверить гипотезу о переменной структуре модели?
37) Как поступают в случае, если качественная переменная, влияющая на структуру модели, ненаблюдаема?
38) В чем заключаются особенности оценки коэффициентов моделей с переменной структурой?
39) Каковы особенности построения эконометрических моделей в случае, если зависимая переменная является дихотомической или просто дискретной?
40) Для решения каких задач целесообразно использовать Tobit-модель и в чем особенность этой модели?
3в. Контроль выполнения самостоятельной работы
Контроль выполнения самостоятельной работы по каждому разделу курса производится преподавателем, ведущим семинарские занятия. Отчетность - в письменной форме. В отчете должно содержаться решение задач по темам раздела, а также ответ на один из заранее предложенных преподавателем теоретических вопросов: в зависимости от поставленного вопроса – изложение важнейших положений прочитанного (реферат), обобщение различных взглядов на проблему или собственные выводы студента, сделанные на основании изученного материала.
4. Примерная тематика рефератов
1) Принципы построения и использования эконометрических моделей и методов в экономических исследованиях.
2) Исходные предпосылки эконометричеcкого моделирования.
3) Предпосылки классической линейной модели множественной регрессии.
4) Классический метод наименьших квадратов.
5) Свойства оценок параметров модели, полученных классическим МНК.
6) Критерии качества эконометрических моделей (иллюстрация использования).
7) Процедуры отбора факторов эконометрических моделей (на примерах).
8) Ошибки спецификации эконометрической модели.
9) Мультиколлинеарность: последствия и признаки (на примерах).
10) Метод главных компонент и его применение в экономических исследованиях.
11) Модели с гетероскедастичными остатками (с примерами).
12) Модели с автокоррелированными остатками (с примерами).
13) Обобщенный метод наименьших квадратов.
14) Модели с переменной структурой: причины изменчивости и способы ее отображения (на примерах).
15) Приемы обнаружения изменчивости структуры модели (на примерах).
16) Особенности оценки параметров модели с переменной структурой.
17) Системы линейных одновременных уравнений (примеры использования для решения экономических задач).
18) Способы линеаризации в нелинейных моделях регрессии.
19) Характеристики временных рядов (на примерах).
20) Использование моделей временных рядов для финансового анализа.
21) Методы оценки параметров системы линейных одновременных уравнений.
5. Тесты для текущего контроля знаний
(требуется выбрать верный ответ из четырех предложенных вариантов)