Программа дисциплины ен. Р "Эконометрика" для студентов
| Вид материала | Программа дисциплины |
- Примерная программа наименование дисциплины Эконометрика Рекомендуется для направления, 196.23kb.
- Программа дисциплины Эконометрика Для направления 080102. 65 Мировая экономика подготовки, 121.81kb.
- Программа дисциплины дс. 10."Эконометрика" для студентов, 116.69kb.
- Программа дисциплины дн. Ф "Эконометрика" для студентов 4 курса направления 080100, 150.65kb.
- Рабочая программа Для студентов, обучающихся по направлениям 080100. 62 «Экономика», 329.03kb.
- Учебная программа название дисциплины Эконометрика для специальности (ей)/ специализации, 231.63kb.
- Программа дисциплины " Эконометрика-2" для направления, 124.52kb.
- Программа и контрольные задания по учебной дисциплине «эконометрика» для студентов, 555.04kb.
- Программа по дисциплине эконометрика для студентов 3 курса дневного отделения факультета, 134.08kb.
- Рабочей программы учебной дисциплины эконометрика уровень основной образовательной, 43.19kb.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное Агентство по образованию РФ
ОБНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (ИАТЭ)
| | УТВЕРЖДАЮ |
| | Проректор по учебной работе ___________________ С.Б. Бурухин |
| | «______»____________ 200__ г. |
^ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.Р.1.“Эконометрика”
для студентов 3 курса направления 080800 “Прикладная информатика по областям применения”
специальность 080801 “Прикладная информатика в экономике”
Форма обучения: очная
Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме в соответствии с учебным планом
| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры | |||
| 6 | | | | ||
| Общая трудоемкость дисциплины | 70 | 70 | | | |
| Аудиторные занятия | 34 | 34 | | | |
| Лекции | 17 | 17 | | | |
| Практические занятия и семинары | 17 | 17 | | | |
| Лабораторные работы | 0 | 0 | | | |
| Курсовой проект (работа) | 0 | 0 | | | |
| Самостоятельная работа | 36 | 36 | | | |
| Расчетно-графические работы | 0 | 0 | | | |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен) | | Зачет | | | |
Обнинск 2008
Программу составил:
___________________ Поленков В.Н., ст. преп. кафедры ЭЭММИ
Программа рассмотрена на заседании кафедры “ЭЭММИ” (протокол № __ от __.__.200_ г.)
Заведующий кафедрой ЭЭММИ
___________________ Гусев В.Ю.
«____»_____________ 200__ г.
СОГЛАСОВАНО
| Начальник УМУ _______________ Соколова Ю.Д. «____»_____________ 200__ г. | Декан Социально-экономического факультета ___________________ Тябин В.Н. «____»_____________ 200__ г. |
^ 1. Цели и задачи дисциплины.
Общая характеристика направления 080800 «Прикладная информатика по областям применения», специальность 080801 «Прикладная информатика в экономике» (квалификация – информатик-экономист):
Информатик-экономист - это специалист, который:
получил специальное образование в области информатики и занимается созданием, внедрением, анализом и сопровождением профессионально-ориентированных информационных систем в области экономики, финансов, бухгалтерского учета. Он является профессионалом в области применения информационных систем, решает функциональные задачи, а также управляет информационными, материальными и денежными потоками в предметной области с помощью таких информационных систем.
Информатик (с квалификацией в области) в большей степени имеет дело с профессионально-ориентированной оболочкой (которую он проектирует, создаст и применяет), состоящей из специальных программных средств, информационною обеспечения я организационных мероприятий поддержки функционирования конкретных процессов в области применения, и я меньшей степени имеет дело с ядром информационной системы (разработкой комплекса вычислительных средств, операционной системы, систем управления базами данных и др.).
Выпускник - информатик (с квалификацией в области) может иметь специализацию, определяемую областью применения методов информатики и профессионально- ориентированных информационных систем, перечнем изучаемых дисциплин в конкретной области, информационных дисциплин и выпускной квалификационной работой.
Выпускник - информатик (с квалификацией в области) в своей практической деятельности анализирует, прогнозирует, моделирует и создает информационные процессы и технологии в рамках профессионально-ориентированных информационных систем.
Объектами профессиональной деятельности информатика - экономиста являются:
- информационные процессы, которые определяются спецификой экономики;
- события, функциональные процессы и базы данных в области экономики и финансов, действия по выработке управленческого решения или по разработке экспертного заключения, информационные потоки, ресурсы (материальные, информационные и иные нематериальные, денежные и др.) - в организациях, характерных для предметной области (органы государственного и муниципального управления, финансовые и экономические учреждения, органы налогообложения, администрация, бухгалтерия, экономические отделы и др.);
- новые направления деятельности в области применения, которые требуют внедрения компьютерного оборудования, локальных вычислительных сетей и (или) средств выхода в глобальные информационные сет для осуществления сбора, хранения, анализа, обработки и передачи информации, необходимой для обеспечения функциональных процессов;
- профессионально-ориентированные информационные системы в области экономики;
- информационные системы в административном управлении, информационные системы в банковском деле, информационные системы в страховом деле, информационные системы в налогообложении, информационные системы в бухгалтерском учете и аудите, информационные системы фондового рынка, информационные системы в антикризисном управлении, информационные системы в таможенном деле, информационные системы в оценочной деятельности, информационных систем в маркетинге и рекламе.
Основные виды профессиональной деятельности информатика (с квалификацией в области), - это организационно-управленческая, проектно-технологическая, маркетинговая, экспериментально-исследовательская, консалтинговая, аналитическая, эксплуатационная деятельность.
Целью учебной дисциплины «Эконометрика» является освоение основ и практических навыков построения и анализа регрессионных моделей на базе имеющихся статистических данных.
Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования в области эконометрики по вопросам:
- понятия и основных направлений эконометрики
- базовых параметров оценки массивов экономических данных
- построения простейших моделей регрессионной зависимости
- оценки качества построенной модели регрессии
- процедур оценки параметров модели регрессии
- выявления основных недостатков регрессионных моделей и методик их устранения
- построения моделей регрессии на базе временных рядов
^ 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать: основные параметры оценки массивов данных и временных рядов, теоретические основы получения оценок параметров в уравнениях регрессии, основные методики поиска и устранения возможных дефектов построенных регрессионных моделей.
уметь: строить и анализировать линейные и нелинейные регрессионные модели на основе имеющихся экономических данных, пользоваться критериями проверки качества построенной модели, строить модели на базе временных рядов.
иметь навыки: выявления взаимосвязей между экономическими показателями.
^ 3. Содержание дисциплины
3.1. Лекции
Лекция 1 (1 час). Определение эконометрики.
Предмет эконометрики. Особенности эконометрического метода. Измерения в экономике. Диаграмма рассеяния. Меры изменчивости и связи переменных.
Лекция 2, 3, 4 (6 часов). Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.
Лекция 2. Базовые понятия теории вероятностей: случайная величина, числовые характеристики случайных величин, законы распределения случайных величин. Спецификация модели. Линейная регрессия и корреляция.
Лекция 3. Оценка параметров линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. Прямая и обратная модели парной линейной регрессии. Модель пропорциональной связи.
Лекция 4. Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации. Процентное изменение факторов в линейной модели связи (показатели эластичности). Фиктивная линейная связь. Процедура очистки переменных. Частный коэффициент корреляции.
Лекция 5 (2 часа). Множественная линейная регрессия и корреляция.
Отбор факторов при построении модели множественной регрессии. Выбор формы уравнения регрессии. Оценка параметров уравнения множественной линейной регрессии. Основные предположения о модели множественной линейной регрессии.
Лекция 6 (2 часа). Проверка гипотез в модели множественной линейной регрессии.
Проверка гипотезы значимости регрессии в целом. F-критерий Фишера. Проверка гипотезы значимости отдельных параметров в уравнении регрессии. T-критерий Стьюдента. Доверительные интервалы для коэффициентов. Скорректированный коэффициент детерминации.
Лекция 7 (2 часа). Использование программного пакета Excel в эконометрике.
Настройка программного модуля «Анализ данных». Построение корреляционных и ковариационных матриц. Построение и анализ моделей множественной линейной регрессии. Интерпретация результатов.
Лекция 8 (2 часа). Варианты развития моделей множественной регрессии.
Использование фиктивных переменных в моделях множественной регрессии. Применение фиктивных переменных в анализе сезонности. Нелинейные модели регрессии: модели, нелинейные относительно входящих в модель переменных; модели, нелинейные относительно входящих в модель параметров. Процедура линеаризации модели. Линеаризуемые и нелинеаризуемые модели.
Лекция 9 (2 часа). Основные нарушения стандартных предположений: гетероскедастичность, автокоррелированность.
Суть гетероскедастичности. Последствия гетероскедастичности. Обнаружение гетероскедастичности: графические методы и статистические критерии (Голдфелда-Квандта, Уайта). Методы смягчения проблемы гетероскедастичности. Обобщенный метод наименьших квадратов. Суть и причины автокорреляции. Последствия автокорреляции. Обнаружение автокорреляции: графические методы, статистические критерии (Дарбина-Уотсона, Бройша-Годфри). Методы устранения автокорреляции (итерационная процедура Кохрейна-Оркатта).
^ 3.2. Практические и семинарские занятия
| Раздел(ы) | Тема практического или семинарского занятия | Ссылка на литературу* | Число часов |
| 1 | Определение эконометрики. | [1, гл. 1] | 1 |
| 2-4 | Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. | [1, гл. 2] [3, гл. 4] [4, гл. 2] | 6 |
| 5 | Множественная линейная регрессия и корреляция. | [1, гл. 3] [3, гл. 6] [4. гл. 3] | 2 |
| 6 | Проверка гипотез в модели множественной линейной регрессии. | [1, гл. 3 п. 3.8.] [3, гл. 5] [4, гл. 3, п. 3.4.] | 2 |
| 7 | Использование программного пакета Excel в эконометрике. | [2, гл. 1,2] | 2 |
| 8 | Варианты развития моделей множественной регрессии. | [1, гл. 3, п. 3.9.] [3, гл. 11] [4, гл. 4, п. 4.2.] | 2 |
| 9 | Основные нарушения стандартных предположений: гетероскедастичность и автокоррелированность. | [3, гл. 8] [4, гл. 6, п. 6.1.] | 2 |
* - здесь и далее ссылка на литературные источники из списка основной литературы (п. 4.1.1.)
^ 3.3. Лабораторный практикум
Не предусмотрен
3.4. Курсовые проекты (работы)
Не предусмотрены
3.5. Формы текущего контроля
| Раздел(ы) | Форма контроля | Неделя |
| 1-5 | Контрольная работа №1 | 7 |
| 6-8 | Контрольная работа №2 | 9 |
| 1-9 | Контрольная работа №3 | 14 |
^ 3.6. Самостоятельная работа
Для самостоятельной работы студентов выделяются следующие темы:
- Изучение взаимосвязей по временным рядам [1, гл. 6, с. 263-289];
- Инструментальные переменные [4, гл. 8, с. 190-196];
- Модели Бокса-Дженкинса (ARIMA) [4, гл. 11,п. 11.4., с. 253-275];
- GARCH-модели [4, гл. 11, п. 11.5., с. 276-280];
- Панельные данные [4, гл. 13, с. 316-350].
Форма контроля: вопросы по указанным темам входят в контрольные работы
^ 4.1. Рекомендуемая литература
4.1.1. Основная литература (в скобках – число экземпляров в библиотеке ИАТЭ)
- Эконометрика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2002. (2 экз.)
- Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Елисеева И.И., Курышева С.В., Гордиенко Н.М. и др.; Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2003. (2 экз.)
- Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие / Бородич С.А. – Мн.: Новое знание, 2001. (1 экз.)
- Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. – 7-е изд, испр. – М.: Дело, 2005. (2 экз.)
- Носко В.П. Эконометрика для начинающих. М.: Институт экономики переходного периода, 2000 u/archiv/zip/nosko.zip
^ 4.1.2. Дополнительная литература
- Арженовский С.В., Федосова О.Н. Эконометрика. Учебное пособие. Ростов-на-Дону, «РИНХ», 2002.
- Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. Новосибирск, Новосибирский государственный университет, 2003.
- Доугерти К. Введение в эконометрику. М.: “ИНФРА-М”, 2001.
- Носко В.П. Введение в регрессионный анализ временных рядов. М.: Институт экономики переходного периода, 2002.
- Тябин В.Н., Бурцева Т.А. Лабораторный практикум по курсу «Эконометрика» - Обнинск, ИАТЭ, 1996.
- Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1998.
- Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ, 2002.
- Тихомиров Н.П., Доронина Е.Ю, Эконометрика: Учебник. – М.: Экзамен, 2003.
4.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
Не предусмотрены
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Не предусмотрены