Математическое моделирование инвестиционной поддержки нефтехимического процесса

Вид материала

Автореферат

Содержание Научный руководитель Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева Мордовского государственного университета Общая характеристика работы Целью представленной работы Задачи исследования Методы исследования. Научная новизна исследования Реализация результатов исследования. Практическая значимость работы Апробация работы Структура и объем работы. Содержание работы Во второй главе I-ое количество средств для финансирования проекта в начальный момент времени. Для удовлетворения потребности в средствах предпр I ; (3) 2) сумма средств, привлекаемых из любого источника больше, либо равна нуля: x I , текущие и прогнозные значения показателя OIBDA Основные выводы Список публикаций

Подобный материал:

• Математическое моделирование производства молока и объемов его государственной поддержки, 46.08kb.
• Магистерской программы «Математическое моделирование» реализуемой на кафедре №31 «Прикладная, 20.67kb.
• Математическое моделирование управляемого движения космических аппаратов, 213.72kb.
• Программа дисциплины имитационное моделирование в экономике для направления 080100., 228.47kb.
• Математическое моделирование многомерных квазистационарных электромагнитных полей, 380.28kb.
• Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) Кафедра «Математическое, 246.23kb.
• Математическое моделирование термомеханических процессов в системах армированных стержней, 259.01kb.
• И математическое моделирование, 1392.77kb.
• Вестник Брянского государственного технического университета. 2007. №4(16) математическое, 61.09kb.
• Программа вступительного испытания собеседования для магистерской программы «математическое, 67.11kb.

На правах рукописи

Чернятьев Константин Александрович

Математическое моделирование

инвестиционной поддержки нефтехимического процесса

Специальность 05.13.18 – Математическое моделирование,

численные методы и комплексы программ

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук


Уфа – 2011


Работа выполнена на кафедре математического моделирования математического факультета ГОУ ВПО Башкирский государственный университет.


Научный руководитель: доктор физико-математических наук,

профессор

Спивак Семен Израильевич


Официальные оппоненты: доктор технических наук,

профессор

Филиппова Анна Сергеевна


кандидат физико-математических наук

Мамедова Татьяна Фанадовна


Ведущая организация: ГОУ ВПО Уфимский государственный

нефтяной технический университет


Защита состоится «3» марта 2011 г. в 14 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета Д212.117.14 при Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева по адресу: г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 15.


С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Мордовского государственного университета.


Автореферат разослан «_____»______________ 2011 г.


Ученый секретарь

диссертационного совета

кандидат физико-математических наук Сухарев Л.А.

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами:

1. Высокий технический и моральный износ основных фондов крупных и средних предприятий России.

Износ технологического оборудования предприятий российского ТЭКа составляет около 70%, поэтому одной из основных задач, стоящих перед руководством предприятий, является расширение инвестиционных вложений и структурно-технологическое совершенствование производства, в частности, замена или модернизация устаревших установок, строительство новых, вписывающихся в технологическую цепочку.

2. Высокая стоимость заемного капитала. Проблема высоких процентных ставок банков внутри страны в докризисный период решалась путем внешних заимствований, внешний корпоративный долг РФ вырос. В результате мирового финансового кризиса требования к заемщикам ужесточились, стоимость привлечения капитала выросла на внешнем рынке.

3. Снижение цен на технологическое оборудование и основные средства, в результате падения спроса на них в 2008-2010 гг. – потенциальная возможность провести модернизацию или реконструкцию, как следствие, необходимость сформировать требуемый инвестиционный капитал.

4. Принятие технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» требует от нефтеперерабатывающих заводов провести существенную реконструкцию в установленные жесткие сроки

Актуальной задачей является оптимизация схемы финансирования проектов и долговой нагрузки на компанию. Чем значительнее объемы инвестирования, тем в большей степени они предполагают необходимость использования таких источников финансирования, как заемные и привлеченные средства, соответственно, пропорционально возрастают затраты на привлечение средств и обслуживание долга.

Мировой финансовый кризис 2008 года наглядно продемонстрировал то, как важно контролировать объемы внешнего финансирования и не «увлекаться» заемными средствами. Проблемы с платежами по внешним займам возникли даже у крупнейших компаний, возникла реальная угроза дефолта по корпоративным облигациям предприятий различных отраслей.

Для решения данной задачи важно наряду с управленческим опытом и интуицией руководства предприятия использовать научный подход: экспертный анализ всех потенциальных источников, построение и анализ математической модели, включающей перечень источников финансирования, которые может использовать предприятие, с учетом реально существующих ограничений, что определяет актуальность и практическую значимость темы диссертационной работы.

Целью представленной работы является моделирование процесса определения структуры финансирования проекта для включения в блок «Управление инвестициями» современной автоматизированной системы управления предприятием нефтяной отрасли, разработка необходимых инструментов, методов и программно-вычислительного комплекса.

Задачи исследования. Для достижения соответствующей цели исследования необходимо решить следующие задачи:

- моделирование процесса определения схемы финансирования технологического проекта;

• создание методики отбора источников финансирования конкретного инвестиционного проекта;
  
• разработка и исследование математической модели структуры средств финансирования из отобранных источников по критериям, определяемым лицом принимающим решение (далее ЛПР);
  
• разработка соответствующего программно-вычислительного комплекса;
  
• проведение вычислительного эксперимента на примере действующего нефтехимического процесса.
  

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались методы теории принятия решений, математического моделирования и финансовой математики. Для программной реализации разработанных алгоритмов использовались методика создания программных систем и программирования на языках высокого уровня.

Научная новизна исследования:

• разработана методика отбора источников финансирования для инвестиционной поддержки нефтехимического процесса;
  
• построена математическая модель с целью оптимизации структуры средств, направляемых на финансирование;
  

- на основе методики отбора источников финансирования и модели оптимизации объема привлекаемых средств реализован новый вычислительный программный комплекс для определения структуры финансирования проекта.

Реализация результатов исследования. Представленные в работе результаты реализованы в виде соответствующих методических указаний по управлению инвестициями и в виде программного комплекса «Оптимизация структуры финансирования инвестиционного проекта». Внедрение методики и программного комплекса проводилось в ОАО «Региональный фонд», ОАО АНК «Башнефть», ООО «Баштрансгазторг».

Практическая значимость работы в том, что предложенные методика и математическая модель адаптированы к конкретному нефтехимическому предприятию (проекту) и позволяют отобрать источники финансирования, удовлетворяющие выбранным условиям, могут быть интегрированы в систему планирования ресурсов предприятия.

Разработанный программный комплекс использован при решении следующих практических задач на нефтеперерабатывающем заводе ОАО «Новойл»:

- определение структуры финансирования инвестиционного проекта по строительству установки производства водорода;

- оценка эффективности схемы финансирования установки гидрокрекинга.

Созданный в работе, программный комплекс удовлетворяет необходимому уровню сервиса и оценивает различные комбинации источников финансирования и привлекаемых из них средств.

Практическая значимость диссертации подтверждается актами о внедрении результатов исследования на предприятиях, указанных в разделе «Реализация результатов исследования».

Апробация работы. Основные положения работы и результаты докладывались и обсуждались на следующих конференциях и семинарах:

1. VIII Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (осенняя сессия) (Сочи, 2007, 29 сентября-7 октября).
   
2. Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук» (Уфа, 2008, 14-15 мая).
   
3. IХ Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (осенняя сессия) (Волжский, 2008, 5-11 октября).
   
4. Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономики топливно-энергетического комплекса» (Уфа, 2008, 17 октября).
   
5. Третьей международной научно-практической конференции «Промышленная безопасность на взрывоопасных и химически опасных производственных объектах» (Уфа, 2009, 17-20 февраля).
   
6. Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук» (Уфа, 2009, 20-21 мая).
   

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, список которых приведен в конце автореферата.

Структура и объем работы. Материал диссертационной работы изложен на 150 страницах и включает следующие разделы: введение, основная часть, состоящая из четырех глав, заключение, два приложения, список литературы, содержащий 101 наименование.