Е. В. Коротков национальный исследовательский ядерный университет «мифи» исследование

Вид материала

Исследование

Подобный материал:

• Программа аттестационного собеседования для поступающих в иатэ нияу мифи, 117.71kb.
• Программа аттестационного собеседования для поступающих в иатэ нияу мифи на 2-ой, 42.54kb.
• Программа аттестационного собеседования для поступающих в иатэ нияу мифи на 2-ой, 91.39kb.
• Программа аттестационного собеседования для поступающих в иатэ нияу мифи на 2-ой, 104.65kb.
• Программа аттестационного собеседования для поступающих в иатэ нияу мифи на 2-ой, 142.79kb.
• Программа аттестационного собеседования для поступающих в иатэ нияу мифи на 2-ой, 78.89kb.
• Программа аттестационного собеседования для поступающих в иатэ нияу мифи на 2-ой, 150.35kb.
• Программа аттестационного собеседования для поступающих в иатэ нияу мифи на 2-ой, 183.32kb.
• Одиннадцатый конкурс молодежных инновационных проектов технопарка мифи, 45.49kb.
• Программа вступительных испытаний в магистратуру направление, 102.03kb.

А.С. ЕРМАКОВ, Е.В. КОРОТКОВ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»


ИССЛЕДОВАНИЕ СКРЫТОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ


В докладе рассматривается метод анализа скрытой периодичности временных рядов, основанный на алгоритме поиска локального выравнивания Смита-Уотермана. Описан способ введения весовой функции для элементов временного ряда и метод определения цены за вставку/делецию. Рассмотрен способ определения статистической значимости найденного выравнивания, основанный на методе Монте-Карло. При помощи программы, реализующей алгоритм построения выравнивания, проанализированы несколько валютных курсов, в которых найдена скрытая периодичность со значением Z~7.0. Анализ случайных последовательностей позволил сделать вывод, что вероятность найти подобное выравнивание в них, меньше 10^–3, следовательно, ряды валютных курсов имеют скрытую периодичность.