Отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2006 года Коммерческий банк «экспресс-тула»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам Акционерный коммерческий банк "ак барс" (открытое, 4194.56kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
Обязательств кредитной организации - эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный отчетный период, составляющих не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента за отчетный квартал, не имеется.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств кредитной организацией-эмитентом (третьими лицами).
Оценка величины риска невыполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами осуществляется в соответствии с методиками, представленными во внутреннем Положении Банка «По оценке рисков в КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО)» от 23.05.2006 г. и внутреннем Положении Банка «О порядке формирования КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» от 23.05.2006 г.
Во втором квартале 2006 года отсутствует риск неисполнения обеспеченных обязательств третьими лицами по 69,04% от общей суммы предоставленных гарантий во втором квартале 2006 года. Умеренный риск присутствует по 13,03% от общей суммы предоставленных во втором квартале 2006 года гарантий. К третьей категории качества отнесено 17,94% от общей суммы гарантий, предоставленных во втором квартале 2006 года.
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, вероятность возникновения таких факторов.
Факторами, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств являются: ухудшение финансового состояния третьего лица.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
цели эмиссии: повышение надежности Банка за счет увеличения его собственных средств, увеличение лимитов на операции Банка, устанавливаемых регулирующими органами, а также собственно увеличение объемов активных операций Банка, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли.
основные направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: средства, привлеченные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на развитие ресурсной базы, увеличение кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг |
| 2.5.1. Кредитный риск |
| Большое внимание Банк уделяет оценке, контролю и управлению рисками, возникающими в процессе банковской деятельности. Количественная и качественная оценка уровня принимаемых Банком кредитных рисков по выданным ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности осуществляется Банком в соответствии с требованиями Положения Банка России «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» № 254-П, внутренним Положением «О порядке формирования КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». Также в Банке действует «Положение по управлению рисками» и «Положение по оценке рисков», устанавливающее общие принципы и правила, которые должны соблюдаться всеми сотрудниками Банка, а также руководителями любых уровней. В процессе работы Банк стремится к оптимальному соотношению между уровнем риска и доходностью проводимых операций, увеличивая, таким образом, эффективность своей деятельности. Банком используются эффективные методы управления и контроля за рисками с целью их минимизации. |
| 2.5.2. Страновой риск |
| Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную в среднесрочном периоде. По оценке Госкомстата России наблюдается позитивная динамика основных макроэкономических показателей: наблюдается рост ВВП и промышленного производства. Некоторую неопределенность долгосрочного развития российской экономики Банк связывает, прежде всего, с действиями законодательной и исполнительной ветвей власти. КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) не ведет активных операций с повышенным риском с иностранными контрагентами, осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основной объем операций Банка приходится на региональную сеть: все обособленные структурные подразделения Банка расположены в регионе, не подверженном существенному влиянию политических и техногенных рисков (Тульская область). |
| 2.5.3. Рыночный риск |
| Рыночный риск зависит от общего состояния экономики государства и может быть вызван рядом причин, например: колебанием нормы ссудного процента, изменением прибыльности и финансового благополучия отдельных компаний, инфляционным обесценением денег. В последние годы отмечен стабильный рост российской экономики: снизились темпы инфляции, укрепилась национальная валюта, выросли реальные доходы населения. 2004 – 2005 г.г. показали, что 11 процентный рост цен – это вполне реальные ориентиры, на которые могут рассчитывать кредитные организации при планировании бизнес процессов и перспектив развития. Считаем, что при сохранении имеющихся в 2004-2005 г.г. макроэкономических показателей, инфляция в размере 11% в год не сможет сказаться на выплатах по ценным бумагам КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО). Критическим, по мнению Эмитента, является значение инфляции на уровне 30%. Снижение инфляционного риска осуществляется путем оптимизации и лимитирования находящихся в распоряжении Банка свободных денежных средств, которое осуществляется в рамках оптимизации соотношения приносящих и не приносящих доход активов Банка. Помимо этого, при определении цен на услуги Банка, прежде всего носящих долгосрочный характер, одним из основных факторов, участвующих в процессе ценообразования, является уровень прогнозируемой инфляции. |
| 2.5.3.1. Фондовый риск |
| Банк не владеет фондовыми ценностями (ценными бумагами, в том числе закрепляющими права на участие в управлении) торгового портфеля и производными финансовыми инструментами. |
| 2.5.3.2. Валютный риск |
| Банк проводит взвешенную политику по вложениям в иностранную валюту. Общая угроза от колебаний курсов валют связана для Банка преимущественно с колебаниями курсов рубль/доллар США и доллар США/Евро. В части управления валютными рисками Банк действует в рамках существующих лимитов открытых валютных позиций ЦБ РФ. В целом Банк обеспечивает сбалансированную структуру привлечения/размещения в разрезе валют. |
| 2.5.3.3. Процентный риск |
| Изменения в процентных ставках влияют на прибыль Банка через изменение его нетто-процентного дохода, а также других доходов и расходов, чувствительных к изменению процентных ставок. Изменения в процентных ставках воздействуют также на стоимость банковских активов, обязательств и внебалансовых статей, так как при изменении процентных ставок меняется настоящая стоимость будущих денежных потоков. Источниками процентного риска могут быть:
Управление процентным риском Банк осуществляет на основании разработанной “Процентной политики КБ “ЭКСПРЕСС-ТУЛА” (ОАО)”. Стратегия Банка в области управления процентным риском определяется путем выявления оптимального соотношения между активами и пассивами с точки зрения их чувствительности к изменению процентных ставок, а также установление лимитов на финансирование за счет средств (размещение средств) с высоким уровнем неопределенности изменения процентных ставок. |
| 2.5.4. Риск ликвидности |
| Риск потери ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств. Оценку и управление риском потери ликвидности Банк осуществляет в соответствии с Инструкцией Банка России “Об обязательных нормативах банков” №110-И, Положением “По управлению и контролю над ликвидностью в КБ “ЭКСПРЕСС-ТУЛА” (ОАО)”. Указанное Положение содержит основные процедуры оценки и контроля уровня ликвидности Банка, а также методы управления риском потери ликвидности и минимизации его уровня. |
| 2.5.5. Операционный риск |
| Возможности Банка в управлении операционным риском ограничены в связи с рядом специфических присущих ему черт:
Таким образом, реальной возможностью минимизации операционных потерь и контроля операционных рисков является регулярная оценка степени проявлений конкретных источников риска при осуществлении любой операции (процесса) Банка и быстрое реагирование в случае увеличения вероятности потерь. В Банке создано и действует «Положение по оценке рисков», устанавливающее процедуру оценки уровня операционного риска, контроль за эффективностью управления операционным риском. В результате мероприятий, ограничивающих действие операционного риска, можно сказать, что его влияние на деятельность Банка не существенно. |
| 2.5.6. Правовые риски |
| Правовые риски могут возникнуть вследствие следующих основных факторов:
2. Юридические ошибки персонала, в частности, неверно составленная документация. Убытки в результате реализации правового риска могут быть выражены в виде:
Анализ потерь в результате реализации правового риска включает прежде всего накопление и обработку статистических данных о фактических убытках. С этой целью информация о существенных потерях в результате правового риска фиксируется в аналитической базе данных наряду с операционными убытками в разрезе направлений деятельности Банка. Сотрудники юридического отдела своевременно отслеживают изменения в законодательных и регулирующих документах, вносят соответственные изменения в систему управленческой информации и документации, что позволяет оптимизировать и исключить риски негативного влияния таких изменений на деятельность Банка. За истекший квартал не произошло существенных изменений судебной практики по вопросам связанным с деятельностью Банка, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Банк. В процессе осуществления деятельности Банк сталкивается с различными юридическими претензиями, однако, величина обязательств, возникающих (могущих возникнуть) в результате судебных разбирательств, не имеет существенного негативного влияния на финансовое положение Банка. |
| 2.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) |
| Риск потери деловой репутации-риск возникновения потерь в результате неспособности Банка поддерживать деловую репутацию и положительный имидж, неправомерных действий Банка, его клиентов, контрагентов и акционеров, а также участия Банка или его служащих в противоправной деятельности. Опасность реализации риска потери деловой репутации - прежде всего, отток ресурсов, и соответственно, кризис ликвидности. Ограничение риска потери деловой репутации предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий, угрожающих положительному имиджу Банка. В целях минимизации риска потери деловой репутации Банком применяются следующие основные подходы:
- прочие подходы и методы. |
| 2.5.8. Стратегический риск |
| Стратегический риск возникает вследствие неверно сформулированной, несоответствующей рыночным реалиям стратегии управления и развития Банка, повлекшей за собой негативные последствия. Банком разработана «Стратегия развития до 2008 года», исполнение положений которой гарантирует Банку выполнение намеченных целей и прогнозируемую прибыльность работы в долгосрочном периоде. Управление стратегическим риском осуществляется в рамках управления риском потери деловой репутации Банка. |
| 2.5.9. Информация об ипотечном покрытии (приводится для выпуска облигаций с ипотечным покрытием). |
КБ “ЭКСПРЕСС-ТУЛА” (ОАО) выпуск облигаций с ипотечным покрытием не осуществляет.
III. Подробная информация о кредитной организации – эмитенте
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента
| Полное фирменное наименование | Коммерческий банк «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (открытое акционерное общество) | |||
| Сокращенное наименование | КБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (ОАО) | |||
| Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме кредитной организации-эмитента. | ||||
| Дата изменения | Тип изменения | Полное наименование до изменения | Сокращенное наименование до изменения | Основание изменения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02.08.2002 | изменение наименования | Акционерный коммерческий банк «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (открытое акционерное общество) | АКБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» | Решение Общего собрания акционеров АКБ «ЭКСПРЕСС-ТУЛА» (Протокол №1 от 30.04.2002 г.) |
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента
| Основной государственный регистрационный номер (МНС России) | 1027100000036 |
| Дата внесения записи о создании (о первом представлении сведений) в Единый государственный реестр юридических лиц | 02.08.2002 |
| Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | Управление МНС России по Тульской области |
| Дата регистрации в Банке России (для кредитных организаций зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц.») | 21.03.1995 |
| Номер лицензии на осуществление банковских операций | 3237 |
| Все виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация (указывается по каждой лицензии, на основании которых действует кредитная организация): | |
| Вид лицензии | На осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте |
| Номер лицензии | 3237 |
| Дата получения | 15.09.2003 |
| Орган, выдавший лицензию | Банк России |
| Срок действия лицензии | Без ограничения срока действия |
| | |
| Вид лицензии | На осуществление операций со средствами в рублях и иностранной валюте (привлечение во вклады средств физических лиц) |
| Номер лицензии | 3237 |
| Дата получения | 15.09.2003 |
| Орган, выдавший лицензию | Банк России |
| Срок действия лицензии | Без ограничения срока действия |
| | |
| Вид лицензии | На привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также на осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Номер лицензии | 3237 |
| Дата получения | 15.09.2003 |
| Орган, выдавший лицензию | Банк России |
| Срок действия лицензии | Без ограничения срока действия |
| | |
| Вид лицензии | На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. |
| Номер лицензии | 076-08058-001000 |
| Дата получения | 19.10.2004 |
| Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по финансовым рынкам |
| Срок действия лицензии | До 19.10.2007 |