Стоимость полного варианта работы 3900 руб

Вид материала

Содержание

Глава 3. Направления совершенствования деятельности Сбербанка РФ по формированию кредитного портфеля 20
Глава 1. Теоретические основы организации кредитных операций коммерческим банком
1.3. Формы обеспечения возвратности банковских кредитов
Глава 2. Анализ деятельности Сбербанка России по формированию кредитного портфеля 2.1. Краткая характеристика банка
2.2. Этапы кредитного процесса в Сбербанке РФ
2.4. Анализ кредитоспособности заемщика-физического лица в банке
Глава 3. Направления совершенствования деятельности Сбербанка РФ по формированию кредитного портфеля 3.1. Кредитные риски и упра
3.2. Мониторинг кредитов как способ повышения качества кредитного портфеля
Список литературы

Подобный материал:

Стоимость полного варианта работы 3900 руб.

ссылка скрыта

Пишите: Hotdiplom@bk.ru

Звоните: +7-908-150-84-32<>

Содержание

Введение 3

Глава 1. Теоретические основы организации
кредитных операций коммерческим банком 4

1.1. Экономическая сущность и значение кредита в рыночной
экономике 4

1.3. Формы обеспечения возвратности банковских кредитов 7

Глава 2. Анализ деятельности Сбербанка России по формированию кредитного портфеля 10

2.1. Краткая характеристика банка 10

2.2. Этапы кредитного процесса в Сбербанке РФ 12

2.4. Анализ кредитоспособности заемщика-физического лица в банке 17

Глава 3. Направления совершенствования деятельности Сбербанка РФ по формированию кредитного портфеля 20

3.1. Кредитные риски и управление ими 20

3.2. Мониторинг кредитов как способ повышения качества кредитного портфеля 20

Заключение 28

Список литературы 29

Приложение 1. Стандартный пакет документов для получения кредита физическому лицу

Приложение 2. Анкета заемщика-физического лица для получения кредита

Приложение 3. Анкета заемщика-физического лица для получения кредита

Приложение 4. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о предоставлении корпоративного кредита и других видов краткосрочных кредитов, а также гарантий

Речь

Раздаточный материал

Введение

Деятельность банковских учреждений многообразна. В современном обществе банки занимаются различными видами операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные отношения, но и финансируют народное хозяйство, совершают куплю-продажу ценных бумаг, а в некоторых случаях осуществляют посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения консультируют, участвуют в обсуждении

банка служит ее достижению.

Стремительное развитие российской банковской системы определило возможность руководителей банков и их работников овладеть методами и приемами работы, в отличие от западных стран, где процесс становления банковской

анализ кредитного портфеля Сбербанка РФ;
представить пути улучшения качества( не вижу в 3 главе!) кредитного портфеля Сбербанка РФ.

В

процесса и анализ кредитоспособности заемщика. Третья глава посвящена разработке рекомендаций по управлению кредитными рисками в Сбербанке и мониторингу его кредитов.

Глава 1. Теоретические основы организации
кредитных операций коммерческим банком

1.1. Экономическая сущность и значение кредита в рыночной
экономике

В современном мире кредит — это активный и весьма важный эффективный «участник» народнохозяйственных процессов. Без него не обходятся ни государства, предприятия, организации и население, ни производство и обращение

признаков. Из их сравнения вытекает, что кредит (частный случай

1) обоснования разумности и экономической эффективности операции (сделки), на

вило,

населения.

Присущая кредитным отношениям возвратность средств в сочетании с взиманием платы за пользование средствами усиливают заинтересованность в экономии на размере привлекаемых средств и сроках их использования.

Результаты применения

предприятий и организаций

ания кредитной системы — рациональное определение экономических приоритетов и

х для решения задачи ускорения концентрации капитала в большинстве сфер хозяйственной деятельности. Тем не менее, рассматриваемая функция даже в отечественных условиях обеспечила определенный положительный эффект, позволив существенно ускорить процесс обеспечения финансовыми ресурсами отсутствующих или крайне неразвитых в период плановой экономики сфер деятельности.

4. Обслуживание товарооборота. В процессе реализации этой функции кредит активно воздействует на ускорение не только товарного, но и денежного обращения, вытесняя из него, в частности, наличные деньги. Вводя в

сферу денежного обращения такие инструменты, как векселя, чеки, кредитные карточки и т.д

рсов после завершения их использования заемщиком.

2. Срочность кредита. Он отражает необходимость его возврата не в любое приемлемое для заемщика время, а в точно определенный срок, зафиксированный в кредитном договоре или заменяющем его документе. Нарушение указанного условия является для кредитора достаточным основанием для

бя обязательств и находит практическое выражение в таких формах кредитования, как ссуды под залог или под финансовые гарантии. Особенно актуален в период общей экономической нестабильности, например, в отечественных условиях. (табл.1).

Таблица 1

Классификация банковского кредита

№ п/п	Критерий классификации	Вид банковской ссуды
1	2	3
1





2



3


4


5	По назначению	Ссуды на временные нужды (финансирование текущих потребностей в оборотном капитале)
		Ссуды для капитальных вложений
6	По обеспечению	Необеспеченные (бланковые) ссуды
		Обеспеченные ссуды
		Гарантированные ссуды
		Ссуды с другим обеспечением (страхование)
7	По характеру кругооборота средств	Сезонные кредиты
		Постоянно возобновляемые кредиты (револьверные)
8	По способу предоставления	Целевые кредиты
		Кредиты по овердрафту
		Контокоррентные кредиты

2. Государственный кредит. Осуществляя функции кредитора, государство через центральный банк производит кредитование: конкретных отраслей или регионов,

альные

о сути своей - это продажа торговыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд на покупку потребительских

классифицируется по отраслевому признаку, срокам действия, назначению, распространяются и на банковское дело, вынуждая банки искать четкие и ясные критерии. оценки кредитоспособности заемщика как метода снижения кредитных рисков.

Одной из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкиваются коммерческие банки, является риск непогашения кредитов. Банки, естественно, стремятся минимизировать этот риск с помощью различных способов обеспечения возврата банковских кредитов.

1.3. Формы обеспечения возвратности банковских кредитов

Форма обеспечения возвратности кредита - это конкретный источник погашения имеющегося долга, юридическое оформление права кредитора на его использование

указанный механизм может иметь разные формы.

Такие источники подразделяются на первичные и вторичные (дополнительные). Первичный источник — это доход заемщика (для юридических лиц — выручка от

счете клиента). При погашении кредита наличными клиент в соответствующие сроки вносит деньги в кассу банка. Таким образом, в данном случае имеет место

няют его.

В банковской

ии, закон предусматривает возможность заключения ими специальных соглашений об обеспечении основного обязательства. В ст.329 Гражданского Кодекса РФ [

Это денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае

чих

женной вещи и расходов по взысканию.

Право удержания — право кредитора удерживать в обеспечение исполнения

жит и другие нормы, применимые к преступлениям в сфере кредитования.

ьими юридическими лицами с инвестиционным рейтингом не ниже ВВВ по классификации S&P и/ залог ценных бумаг, допущенных к обращению на

оценивается как хорошее;
залог
должно оцениваться как хорошее.

При этом под суммой обеспечения понимается:

для залога (кроме ценных в момент возникновения необходимости реализации залоговых прав у банка отсутствует юридическая возможность их реализации и/или он не предпринимает фактических действий для их реализации;

возникают основания для суждения о невозможности реализовать залог без существенных потерь стоимости;
финансовое положение лица, чьи обязательства приняты в качестве залога, не может быть оценено как хорошее и/или имеются признаки его ухудшения (за

ении 180 дней с момента возникновения оснований для обращения взыскания

ую стоимость (на момент оценки риска кредитной сделки, но также с учетом перспектив соответствующего рынка), оценить уровень ликвидности

рыночной стоимости предмета). Однако при переоценке предмета залога следует принять вариант, при котором не будут ущемлены права кредитора и кредит не

Документами, подтверждающие обеспечение кредита, являются:

1. При залоге товаров: спецификация на закладываемый товар с указанием его

фонда); копия финансового лицевого счета и выписка из домовой книги (для жилого фонда); документ о согласии собственника недвижимости на сдачу имущества в залог.

3. При залоге ценных бумаг и валютных ценностей: документы, подтверждающие

. Основными принципами кредита являются возвратность, срочность, платность, обеспеченность, целевой и дифференцированный его характер.

Классификация кредита производится различным основаниям, в том числе по категории кредитора и заемщика, а также формам, в которых предоставляется

поручительство, банковская гарантия, а также определенные правила кредитования

Глава 2. Анализ деятельности Сбербанка России по формированию кредитного портфеля

2.1. Краткая характеристика банка

Управление Сбербанком России основывается на принципе корпоративности в соотве

уктура управления банка представлена на рис.1.

Рис.1 – Организационная структура управления банка

Органы управления банка включают в себя:

1. Общее собрание акционеров — высший руководящий орган Сбербанка России. На Общем

целях реализации стратегических планов банка, повышения эффективности подразделений и качества управления в банке была начата работа по оптимизации организационной модели. В частности, сформированы корпоративный и

совета банка относятся следующие вопросы:

объявленных акций, установленных уставом банка;
увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если
ом;
по представлению Президента, Председателя Правления банка назначение членов Правления, заместителей Председателя Правления и досрочное прекращение их полномочий и др.

К компетенции Президента, Председателя Правления банка относится решение

ы страны, а доля в банковском капитале находится на уровне 30%. По данным размеру на рынке привлечения средств юридических лиц (17,6%).

Рис.2. Структура банковской системы России по размеру активов

Рис.3. Доля Сбербанка РФ на рынке банковских услуг

Основные показатели баланса Сбербанка Российской Федерации за 2007-2009 г.г.

Таблица 2

Основные показатели баланса Сбербанка Российской Федерации на конец 2007-2009г.г., млрд. руб.

Показатель	2007г.	2008г.	2009г.
1	2	3	4




Активы	3 467	4 929	6 736
Средства клиентов	2 829	3 878	4 795
Вклады частных лиц	2 046	2 682	3 112
Средства юридических лиц	783	1 196	1 683
Капитал	309	637	750

Анализ табл.2 свидетельствует о росте основных показателей баланса за анализируемый период, что является положительным моментом в условиях кризиса.

основной статьей активов банка.

2.2. Этапы кредитного процесса в Сбербанке РФ

Сразу после обращения в банк за каждым клиентом отделения Сбербанка закрепляется кредитный инспектор, который дает консультации и помогает в оформлении

, отсутствие

оформлении документов на выдачу кредита, действия заемщика могут подпадать под действие ст. 159 («Мошенничество») Уголовного Кодекса РФ[].

ев с даты регистрации банком заявления-анкеты).

Для получения кредита с учетом суммарного актива дополнительно предоставляются:

Б. Кредит на неотложные нужды - стандартный пакет документов:

заявление-анкета;
паспорт;
, постранично заверенную предприятием-работодателем (для лиц, работающих по совместительству);

установлены ограничения на предоставление своим работникам справок по форме 2-НДФЛ).

Г.

/супруга, если заемщик состоит в браке;

новое место работы в порядке перевода, представляет справку по форме 2-НДФЛ, или налоговую декларацию или справку по форме 3-НДФЛ;

предприниматель, с момента государственной регистрации которого прошло не менее 1 года, не имеющий невыполненных обязательств перед Банком и иными кредиторами.

емщика в Службу безопасности отделения Сбербанка РФ. Служба безопасности

Так, датой выдачи кредита считается дата зачисления суммы кредита на счет клиента.

ьшей, чем сумма ежемесячного платежа, но недостаточной для полного досрочного погашения, в погашение направляется только сумма, равная ежемесячному платежу.

В

ный кредитный портфель Сбербанка РФ увеличился на 30,9% и составил 5280,2 млрд. руб.

Таблица 3

Динамика и структура кредитного портфеля Сбербанка РФ за
2008-2009г.г.

Наименование показателя	2008г.		2009г.		Абс. изменение, млн.руб.	Темп прироста, %
	Сумма, млн. руб.	Доля, %	Сумма, млн. руб.	Доля, %

зированных кредитов, в основном за счет финансирования инвестиционных и строительных проектов. Одновременно снизилась доля коммерческих кредитов,

кредитов физическим лицам (табл.4) и входил в десятку крупнейших банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса (табл.5).

Таблица 4

Рейтинг банков по объему потребительских кредитов физическим
лицам в 2009г., тыс. руб.

Банк	Выдано беззалоговых кредитов в 2009г.	Портфель беззалоговых кредитов на 01.01.10 г.







ОТП Банк	30250887	17861212
Русфинанс Банк	28090017	22947745
Райффайзенбанк	25094137	32095749

Как

Отрасли	Выдача кредитов 29 апреля – 5 мая	Выдача кредитов с начала 2010 г.












Финансовая деятельность и страхование	0,5	63,9

Таким образом, основным кредитором Сбербанк РФ выступал за данный период для предприятий

проведем оценку доходности кредитного портфеля Сбербанка РФ (табл.7).

Таблица 7

Доходность кредитного портфеля Сбербанка РФ за 2008-2009 г.г.

Наименование показателя	2008 г.			2009 г.
Наименование показателя	Сумма млн. руб.	Процентный доход, млн. руб.	Средняя доходность, %	Сумма, млн. руб.	Процентный доход, млн. руб.	Средняя доходность, %
1	2	3	4	5	6	7

Анализ табл.7 показывает, что в целом по кредитному портфелю Сбербанка происходит рост доходности, однако по портфелю физических лиц его доходность падает, что можно объяснить сни время финансового кризиса, и соответственно увеличением числа

.

Сбербанк России определяет для себя существенными следующие виды риска: кредитный, рыночный, риск ликвидности и операционный риск.

В

структурирования сделок.

В

Рассмотрим уровень концентрации кредитного риска Сбербанка РФ (табл.8).

Таблица 8

Концентрация кредитного риска Сбербанка РФ

Показатель

Законодательно установленный норматив

01.01.

2008 г.

01.01.

2009 г.

01.01.

2010 г.

Данные этой таблицы позволяют сделать вывод, что банк уделяет пристальное внимание контролю уровня концентрации крупных кредитных рисков, который в настоящее время,

крупнейшим заемщикам (табл.9), свидетельствующая о диверсификации

Таблица 9

Отраслевая структура кредитного портфеля на 01.01.10 г.

№ п/п	Отрасль	Сумма, млн.руб.	Доля в портфеле, %
1		182 930	3,5
2		114 428	2,2
3		104 779	2,0
4		94 994	1,8
5		63 707	1,2
6		60 837	1,2
7		59 792	1,1
8		50 339	1,0
9		50 128	0,9
10	Авиационная промышленность	49 982	0,9
Итого		831 916	15,8

Немаловажным показателем качества кредитного портфеля является портфель

Таблица 10

Структура просроченных кредитов Сбербанка РФ в 2008-2009 г.г. по физическим и юридическим лицам

Показатель	2008г.		2009г.
Показатель	Сумма, млн. руб.	Доля от суммы кредитного портфеля, %	Сумма, млн. руб.	Доля от суммы кредитного портфеля, %

			71 328	1,4
			70 021	1,3
			94 678	1,8
Итого	80 059	2,0	236 027	4,5

Таким образом, в 2009 г. в Сбербанке происходит рост доли просроченных кредитов. Данная тенденция характерна для всей банковской системы России в условиях финансового кризиса.

Таблица 11

Структура качества кредитного портфеля Сбербанка РФ в
2008-2009 г.г.

Показатель	2008г.		2009г.		Темп прироста, %
Показатель	Сумма, млн. руб.	Доля, %	Сумма, млн. руб.	Доля, %	Темп прироста, %
1	2	3	4	5	6
					27,30
					182,60
					245,90
					30,90


					29,50

Доля неработающих кредитов, %		1,5		1,8

Отношение созданных банком резервов к кредитному портфелю (коэффициент резервирования) Сбербанка РФ составляет в 2009 году 3,8%, а доля

тоспособности заемщика в Сбербанка РФ на примере физических лиц.

2.4. Анализ кредитоспособности заемщика-физического лица в банке

Анализ кредитоспособности заемщика в отделениях Сбербанка РФ производится на основании расчета платежеспособности клиента.

Откуда:

Р

Откуда:

ся посредством ежемесячного погашения клиентом так называемого основного долга по кредиту и процентов за пользование ссудой.

Размер равных

руб.

Таким образом, в первом месяце кредитования, в качестве оплаты за пользование ссудой в размере 100000 рублей, клиенту необходимо заплатить банку 1425

Таблица 13

График погашения кредита, предоставляемого Сбербанком РФ клиенту-физическому лицу, на сумму 100 000 руб. сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 17,1% годовых при дифференцированных платежах, руб.

№ платежа	Основной долг	Начисленные проценты	Сумма платежа	Остаток основного долга












Итого	99999.9996	9262.5	109262.4996	0.0004

Таблица 14

График погашения кредита, предоставляемого Сбербанком РФ клиенту-физическому лицу, на сумму 100 000 руб. сроком на 12 месяцев с процентной ставкой 17,1% годовых при аннуитетных платежах, руб.

№ платежа

Основной долг

Начисленные проценты

Сумма платежа

Остаток основного долга

Другим преимуществом Сбербанка РФ перед его основными конкурентами –

бизнеса.

Портфель кредитов корпоративным клиентам в 2009г. вырос на 30,2% и достиг 4019

.

Сразу после обращения в банк за каждым клиентом отделения Сбербанка закрепляется кредитный инспектор. Он:

сообщает общие условия кредитования в банке;

на обслуживание клиентов и обработку заявок, а также качество кредитного портфеля, снизив при этом кредитные риски.

Глава 3. Направления совершенствования деятельности Сбербанка РФ по формированию кредитного портфеля

3.1. Кредитные риски и управление ими

Согласно стратегии развития Сбербанка России на период до 2014 года [], совершенствование систем управления рисками в банке нацелено на существенное повышение привлекательности кредитных продуктов для всех категорий клиентов за счет упрощения процедур, сокращения времени принятия решений и повышения их предсказуемости, снижения требований по залогам и прочему обеспечению (в первую очередь в розничной торговле),

коммерческой политики за счет повышения прозрачности принимаемых решений в

рейтингования клиентов — юридических лиц, уже существуют в Банке и способны послужить хорошей основой для дальнейшей работы.

2. Увязка

консолидация функции рисков, что повышает ее независимость и в ряде случаев улучшает управляемость и качество анализа (за счет концентрации информации о большом количестве кредитных заявок).

4. Оптимизация кредитной процедуры и построение электронного документооборота для

торого позволит повысит качество кредитного портфеля Сбербанка.

3.2. Мониторинг кредитов как способ повышения качества кредитного портфеля

Для совершенствования системы мониторинга кредитов в Сбербанке должны быть

кредитных решений, который учитывает зарубежный опыт кредитования физических лиц.

Эта система использует накопленную в ходе наблюдения базу данных по группам «хороших» и «плохих» кредитов. Это позволяет выявить и оце

нить «вес» финансовых, экономических и мотивационных факторов, влияющих на ход возврата ссуд. Каждый ключевой фактор (показатель) получает в баллах числовую величину, соответствующую уровню его рискованности.

Новая технология отличается от традиционной тем, что все расчеты, а также решение о выдаче займа принимает не кредитный работник, а специально разработанная электронная система. «Кредитная фабрика» не только значительно ускоряет все процедуры, но и обеспечивает объективность принятия решения о его предоставлении, минимизирует риски банка.

Таким образом, основные преимущества скоринговой оценки кредитоспособности заключаются в обеспечении достаточно обоснованного принятия решения, снижении уровня невозврата ссуд, а также в быстрой обработке кредитных заявок и сокращении на этой основе операционных расходов. Кроме того, данная система значительно ослабляет фактор личной оценки в процессе кредитования.

Продукт «Кредитная фабрика» основан на системе скоринга. Сегодня известно достаточно много методик кредитного скоринга. Одной из самых известных является модель Дюрана. Дюран выделил группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска, и коэффициенты для различных факторов, характеризующих кредитоспособность физического лица (табл.15).

Согласно Дюрану, существует порог, перейдя который человек считается кредитоспособным. Этот порог равен 1,25. То есть если набранная сумма баллов больше или равна 1.25, то потенциальному заемщику выдается испрашиваемая им сумма.

Так, для заемщика программиста Иванова С. В. (40 лет), живущего 7 лет в г. Москве, ответы представлены в табл.16.

Таблица 15

Группы факторов, позволяющих максимально определить степень кредитного риска, и коэффициенты для различных факторов в модели Дюрана

№ п/п	Фактор	Значение
1	Пол	Женский – 0,40, Мужской – 0
2	Возраст	0.1 балла за каждый год свыше 20 лет, но не больше чем 3,0
3	Срок проживания в данной местности	0,042 за каждый год, но не больше чем 0,42
4	Профессия	0.55 - за профессию с низким риском; 0 — за профессию с высоким риском; 0.16 - другие профессии
5	Финансовые показатели	наличие банковского счета - 0,45; наличие недвижимости — 0.35; наличие полиса по страхованию — 0,19
6	Работа	0,21 — предприятия в общественной отрасли, 0 – другие
7	Занятость	0,059 - за каждый год работы на данном предприятии

Таблица 16

Проверка кредитоспособности заемщика Иванова С.В. по
скоринговой модели Дюрана

№ п/п	Фактор	Значение
1	Пол	0
2	Возраст	0,1*20 = 2
3	Срок проживания в данной местности	0,042 * 7 = 0,294
4	Профессия	0,55
5	Финансовые показатели	0,35
6	Работа	0,21
7	Занятость	0,059 * 7
Итого		3,817

Таким образом, данная сумма баллов значительно превышает допустимый порог, что подтверждает платежеспособность заемщика Иванова и соответственно возможность предоставления ему кредита.

Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности физических лиц специалисту необходимо проделывать путь, подобный тому, что проделал Дюран. То есть специалисты, которые будут заниматься такой адаптацией, должны быть высококвалифицированными, чтобы уметь адекватно оценить текущую ситуацию на рынке, а значит, и высокооплачиваемыми.

Результатом проделанной работы будет набор факторов с весовыми

в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Сущность этого метода заключается в следующем:

1. На

взята выборка, состоящая из 1000 записей. Каждая запись - это описание характеристик заемщика плюс параметр, описывающий его поведение во время погашения ссуды. При обучении дерева использовалось 25 факторов,

ести анализируемые данные к набору простых правил, представленных в виде иерархической структуры – дерева. Такой метод представления является интуитивно понятным. Сочетание мощного аналитического аппарата вместе с простотой

, находятся на более близком расстоянии (глубине) от корня дерева, чем менее значимые. Например, фактор «Обеспеченность займа» более значим, чем фактор «Срок проживания в данной местности». При этом фактор «Основное направление расходов» значим только в сочетании с другими факторами.

вать кредит = Да (Достоверно на 98%)

ЕСЛИ Обеспеченность займа = Да И Срок проживания в данной местности, лет > 5,5 И Наличие недвижимости = Да И Количество лет > 21.5 И Срок работы на данном направлении, лет <= 5.5 И Пол = Муж И Наличие банковского счета =

дерева решений для заемщика
Иванова С.В. Представлен на рис.4.

Рис.4. Дерево решений оценки кредитоспособности заемщика
Иванова С.В.

Для заемщика Иванова С.В. ветка дерева решений выглядела следующим образом:

Обеспеченность займа: Да →
Наличие недвижимости: Да →

Кредитный специалист, если он не работает с системой кредитного скоринга

.

Расчет затрат при

потенциального заемщика, анализируют его кредитоспособность и передают свое

оценки кредитоспособности заемщика, помимо более тщательного отсева

но

или жительства, назначение с ним встречи и др.;
SMS или E-mail - автоматическое направление системой соответственно SMS-сообщения или E-mail, имеющих своей целью такое же напо
минание о На следующей стадии отобранные ранее должники сегментируются на группы. Соответственно в системе необходима гибкая настройка сегментации заемщиков по одному или нескольким критериям.

В мировой практике существуют два общепринятых показателя, существенных для оптимальной сегментации, - это locator score и collectability score, о которых уже упоминалось выше. Наличие инструмента для расчета этих показателей также является важной характеристикой эффективной системы collection-скоринга.

Далее, к каждой отсортированной группе должна быть применена некая предустановленная последовательность воздействий. Соответственно необходимы:

Возможность создания формально определенной последовательности воздействий на заемщика (Collection Strategy). Средствами системы специалисты банка должны создавать, модифицировать и запускать в работу сложные,

к должнику применяется ряд автоматизированных действий. Эти действия

ой в системе сollection-скоринга, показан на рис.5.

Рис.3.1. Общая схема движения заявки в автоматизированной системе сollection-скоринга []

Результативность системы в большой степени зависит от практической реализации воздействий на должника.

Рассмотрим пример практической реализации для каждого вида воздействий:

а соответствующему оператору, которому необходимо только распечатать письмо и

центра во

Таблица 18

Сравнение затрат, связанных со сбором просроченной задолженности через внешние коллекторские агентства и с помощью собственной коллекторской службы

Показатель	Затраты на создание коллекторского центра, тыс.руб.	Затраты банка, связанные с обслуживанием коллекторских агентств

Но эффективность системы-скоринга достигается в том случае, если она охватывает все без исключения аспекты collection-скоринга, важные для банка. Среди качеств такой системы можно выделить максимально гибкую настройку под конкретные особенности данного банка, простоту и понятность использования,

е ее отслеживание.

Таким образом, пути совершенствования деятельности Сбербанка РФ по формированию кредитного портфеля определены в Стратегии развития Сбербанка России на период

мента первого возникновения просрочки. Эффективная автоматизированная система стоимость адаптации сводится практически к минимуму за

счет того, что модели классификации (дерево решений) — это самоадаптируемые модели (

качества кредитного портфеля.

Заключение

Кредит представляет собой экономическую категорию, связанную с движением денежного капитала, предоставляемого в ссуду на условиях возврата за плату в виде

борота средства, способу представления и типу заемщиков.

Банку, выдавшему кредит, необходимо застраховать себя определенными формами его обеспечения, которые дают дополнительные гарантии его погашения.

осроченной

ной платы.

Список литературы

Гражданский кодекс РФ (ред. 27.12.2009г.), СПС Гарант.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2009г.), СПС «Гарант»
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (ред. 27.12.2009г.), СПС Гарант.
Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 г. «О залоге» (ред. 30.12.2008г.), СПС Гарант.
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. 19.07.2009г.), СПС Гарант.
Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (ред. 25.11.2009г.), СПС Гарант.
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (ред. 24.07.2007 г.), СПС Гарант.
Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (ред. 04.12.2009г.), СПС Гарант.
Положением ЦБР от 14 ноября 2007 г. № 313-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (ред. 03.11.2009 г.);
Указание ЦБР от 13 мая 2008 г. № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита», СПС Гарант.
Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков» (с изм. и доп. от 3 ноября 2009 г.)
Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. - М. Финстатинформ, 2008. – 269с.
Банк сегодня / ru/moscow/ru/about/epigraph/today/
Банковское дело /Под ред. О.И. Лаврушина. – М., Банк. и биржевой науч.-консультац. центр, 2010. – 428с.
Банковское дело /Под ред. Д.Г. Черника. – М.: Финансы и статистика, 2010.- 554с.
Глазкова О.А. Пути и проблемы развития кредитования //Банковское кредитование. 2008. № 4.
Голубев С.Г., Галочкин В.В. Коммерческие банки. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010. – 262с.
Готовчиков И.Ф. Практический метод экспресс-оценки финансовых возможностей физических и юридических лиц //Банковское кредитование. 2008. № 3.
Деньги. Кредит. Банки. /Под ред. Истомина И.В. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. – 623с.
Дадалко В.А., Дадалко А.В. Финансы и кредит: Курс лекций. – Мн.: Армита-Миркетинг, Менеджмент, 2009. – 287с.
Деньги, кредит, банки /Под общ.ред. Г.И. Кравцова – Мн.: Мисанта, 2009. – 434с.
Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. М.: Банки и биржи. Издательское объединение «ЮНИТИ», 2006.- 374с.
Нестерова С. Как банки оценивают кредитоспособность своих клиентов /nks.ru/view_data.php?id=35033
Караваева И.В. Банковское дело.- М.: Юристъ, 2005. - 421с.
Булаева Е. Кредит в один конец. /kredit.ru/news/106
Кредитеный калькулятор Сбербанка /ank.biz/cgi-bin/credcalcd.cgi
Информационный обзор Сбербанка России №73 / ru/moscow/ru/press_center/week_review/
Лаврушин О.И. Организация и планирование кредита. - М.: Финансы и статистика, 2009. – 423с.
Миляков. Н.В. Банковское дело: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 2009. - 347с.
Москвин В.А. Кредитная корзина товаров // Банковское дело. 2009. №10, с. 22-27.
Нестерова Т.Н. Банковские операции. – М.: Инфра-М., 2010. – 94с.
Основы банковского дела. /Под ред. Ю.М. Ясинского. – Мн.: Тесей, 2009. – 446с.
Зеленков М. Работа с просроченной задолженностью в условиях кризиса / ссылка скрыта
Радаев Н.Н., и др. Параметры, управляющие банковским кредитным риском: оценка и взаимосвязь // Управление в кредитной организации. – 2008. № 3
Романов М.Н. Основные подходы к оценки кредитного риска в РФ //Банковское дело. 2010. № 1, с. 18.
Рыкова И.Н. Методика оценки кредитоспособности заемщиков //Банковское кредитование. 2007. № 5-6.
Рейтинг коммерческих банков на 1 апреля 2010 г. URL: http: www.rating.rbc.ru
Сальников К. Кредитная политика банка // Банковское дело в Москве. 2009. № 6.
Сальников К. Кредитоспособность и платежеспособность - есть ли разница? //Банковское дело в Москве. 2008. № 8.
Сбербанк. Презентация для инвесторов /www.sbrf.ru
Севрук В.Г. Банковские риски. – М.: Дело, 2009. – 70с.
Чудов Г. Способы обеспечения возвратности кредитов / ссылка скрыта=0
Стратегия развития Сбербанка России на период до 2014 года / ru/moscow/ru/about/epigraph/strategy/
Сущность, функции и значение кредита. Формы и виды кредита / ?p=2120
Триф А.А. Инвестиционная и кредитная деятельность коммерческих банков. – М.: Экономика, 2005. – 222с.
Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: Все для Вас, 2009. – 320с.
Финансы. Денежное обращение. Кредит. /Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ, 2007. - 479с.
Ясинския Ю.М. Денежно-кредитная система и банковский контролинг. – Мн.: БГУ, 2009. – 146с.
Черник Д.Г. Основы банковской системы. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2005.- 144c.

Blog