Geum.ru

Комитетом Европейских Органов банковского надзора стресс-тестов в июле 2010 года. Вконце семинар

Вид материалаСеминар

Содержание


3. Финансовый кризис 2007-09: что случилось и почему
4. Количественные методы оценки рисков
5. Достаточность капитала в стандартах Базель II: Расчет рискового капитала банка (экономического капитала)
6. Практическое Управление рисками Ликвидности банка до и после кредитного кризиса
Подобный материал:

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

Управление рисками недостаточности банковской ликвидности до и после финансового кризиса


11-12 апреля 2011 года


Данный семинар нацелен на четкое определение причин возникновения рисков, связанных с недостатком банковской ликвидности, и разъяснение, почему банки, чрезмерно сосредоточенные до финансового кризиса на кредитных рисках и рисках изменения процентных ставок, все же недооценили риск недостатка ликвидности, что имело, в некоторых случаях, катастрофические последствия. Семинар предусматривает обширный обзор по истории развития основных направлений деятельности мировой банковской системы в период до финансового кризиса и разъясняет роль сложных финансовых инструментов, многие из которых не были указаны в бухгалтерской отчетности с целью сокрытия рисков.


Семинар показывает, что финансовый кризис был по существу кризисом недостаточности банковской ликвидности, от которого еще не оправились банки Западной Европы, Северной Америки, не говоря уже о финансах указанных государств.


Мы уделяем внимание разъяснению и раскрытию моделей определения подверженности риску и анализу проблем, возникающих при чрезмерной зависимости от моделей определения меры рисковой стоимости банковских кредитных рисков. В том числе мы предоставляем обзор регулятивных мер по достаточности капитала, содержащихся в положениях Базеля II и анализируем их возможное ужесточение в Базеле III.


В заключение на семинаре дается обзор последних изменений в управлении рисками недостатка банковской ликвидности с момента наступления финансового кризиса и даем перечень вероятных регулятивных изменений, принятие которых ожидается в связи с проведением Комитетом Европейских Органов банковского надзора стресс-тестов в июле 2010 года.


В конце семинара участники будут иметь лучшее представление о новейшей финансовой теории и истории, а также набор стандартных действий, которые они могут применить в деятельности своих банков в странах юрисдикции для определения применимости новейшей лучшей практики.


11 апреля 2011 года

1 Риск недостатка банковской ликвидности в контексте: определение банковских финансовых и нефинансовых рисков
  • Финансовые и нефинансовые банковские риски;
  • Кредитный риск;
  • Риск изменения процентных ставок;
  • Рыночный (ценовой) риск;
  • Валютный риск;
  • Использование моделей определения меры рисковой стоимости для определения кредитного и рыночного риска
  • Риск недостаточности ликвидности
  • Определения меры рисковой стоимости банковской ликвидности
  • Риск банкротства, капитал под риском и расчет банковского экономического капитала
  • Банковские нефинансовые риски
  • Взаимосвязи различных видов банковских финансовых и нефинансовых рисков
  • Изучение примеров определения банковского финансового риска (в группах)


2. Процесс развития новых структур на финансовом рынке, 1980-2008
  • Финансовые кризисы и рецессии с 1945 года
  • Тенденции в банкротствах (штрафные процентные ставки) 1945-2010
  • Ипотечный кризис в США, 1980-90
  • Основные тенденции в банкинге 1990-2008
  • Возрастание отказа от посредничества
  • Влияние Базеля I и Базеля II на достаточность банковского капитала
  • Сильные и слабые стороны Базельской системы
  • Возрастающая роль рейтинговых агентств: насколько достоверны рейтинги?
  • Роль хедж-фондов
  • Влияние сложных инструментов на управление риском недостаточности банковской ликвидности
  • Уроки региональных банковских кризисов-Швеция (1990-91), Россия (1998) и Турция (2000)
  • Дискуссия


3. Финансовый кризис 2007-09: что случилось и почему
  • Кредитный пузырь и рынок недвижимости США
  • Процветание субстандартной ипотеки;
  • Кризис ликвидности, пример 1: Northern Rock
    • Кризис ликвидности, пример2: Bear Stearns
    • Кризис ликвидности, пример 3: Lehman Brothers
  • Выводы из краха компании Lehman Brothers-AIG, падение рынка ценных бумаг и рецессия
  • Распространение процентной ставки, приравненной к индексу LIBOR в качестве индекса риска ликвидности рынка
  • Меры по спасению банков в США, Великобритании и Западной Европе
  • Влияние на правительственные финансы в Западной Европе



4. Количественные методы оценки рисков
  • Описание методологий и методов оценки рисков
  • Оценка чувствительности к уровню риска
  • Оценка волатильности (стандартного отклонения)
  • Оценка риска падения
  • Анализ корреляции
  • Стоимостная мера риска (VAR) и капитал под риском (CAR)
  • Преимущества и недостатки анализа стоимостной меры риска
  • Распределение стоимостной меры риска по категориям риска
  • Капитал под риском и кредитоспособность банка
  • Выбор уровня доверия
  • Требования Базельского комитета
  • Распределение кредитных рисков и распределение рыночных рисков
  • Проблемы и преимущества использования стоимостной меры риска
  • Основные проблемы измерения стоимостной меры риска (участники используют портативные компьютеры)


5. Достаточность капитала в стандартах Базель II: Расчет рискового капитала банка (экономического капитала)
  • Трудности использования Базеля I
  • Цели Базеля II
  • Масштаб и область применения Базеля II
  • Компонент 1 – Минимальные требования к капиталу
  • Кредитный риск, рыночный риск и операционный риск
  • Компонент 2 - Процедура надзора за достаточностью капитала
  • Компонент 3 – Рыночная дисциплина
  • Капитал, подлежащий оценке: рисковый капитал банка (экономический капитал)
  • Влияние положений о достаточности капитала на рентабельность банков
  • Влияние на баланс и отчет о доходах банка
  • Банковская средневзвешенная стоимость фондов
  • Управление капиталом и необходимая доходность собственного капитала
  • Планирование прибыли и управление рисками
  • Коэффициентный анализ банка - анализ соотношения «целевой коэффициент/норма ликвидности»
  • Трудности расчета коэффициентов (участники работают в группах)



6. Практическое Управление рисками Ликвидности банка до и после кредитного кризиса
  • Моделирование риска ликвидности – построение простой электронной таблицы, используя VAR – подход
  • Несоответствие между уровнем управления и его объектом-использование

накопленной ликвидности и приобретенных фондов
  • Оценка ликвидности-Анализ потока денежных средств,большой потенциал зависимости.
  • Планирование ликвидности
  • Управление резервными требованиями (США)
  • Австралийская модель
  • Базельский комитет по банковскому надзору-Рабочая группа по ликвидности-рекоммендации.
  • Непредвиденный риск ликвидности и планирование резервного фонда
  • Режимы национальной ликвидности и требования к отчетности
  • Оценки ликвидности банков Прайсвотерхаускуперс
  • ликвидности для банков
  • 10 Практических шагов к управлению риском ликвидности
  • Комитет по надзору Европейского Банка(CEBS).Итоги.Стресс-тесты, опубликованные 23.07.2010
  • Сомнения относительно Стресс-тестов CEBS
  • Что дальше?


12 апреля 2011 года
  • Рассмотрение практических вопросов.
  • Дискуссия
  • Индивидуальные консультации



Семинар проводит Виктор Александр Хилл.


Виктор Александр Хилл


Виктор Хилл -британский финансовый и бизнес преподаватель, тренер и писатель, работающий на Лондонскую службу непрерывного образования (LBTH LLS). Он также работает как временный преподаватель для Образовательной службы графства Кент для Взрослых (KAES). В свободное время, Виктор ведет частные учебные семинары для финансовых институтов Восточной Европы и Персидского залива. Он ведущий писатель в финансовом журнале.


Образование

Виктор получил образование в Епископской школе (Бекенхэм,Кент-4 A уровня и один S уровень (история) и в университете Оксфорда, который он закончил с отличием в политике, философии и экономике(1980).Позже Виктор закончил Европейский Институт Администрирования, где получил степень MBA (1982)


Карьера в банковской сфере и сфере управления инвестициями

В промежутке между  Оксфордом и INSEAD Виктор работал с Andersen Consulting в Лондоне и с дочерней компанией Credit Commercial  в Париже. Из INSEAD, Виктора пригласили в  Морган Гаранти Траст Ко Нью-Йорк (JP Morgan) (1982), в котором он работал в Лондоне и Нью-Йорке.

Виктор присоединился к Sanwa International Limited (SIL) (1984), где он был ответственным за новые кредитные активы и облигации во многих странах Западной и Восточной Европы, данная позиция требует многочисленных поездок по всему континенту в целях развития отношений с новыми клиентами суверенного сектора. Виктор стал заместителем директора SIL в декабре 1986 года и впоследствии (1988)встал во главе отдела Восточной Европы Sanwa банка, Лондонского отделения.

В 1995-96 годах Виктора управлял проектом по развитию системы,предоставляющей углубленный статистический анализ инвестиционных фондов для  Argyll Investment Management Limited, лондонской фирмы,специализирующейся на хедж-фондах (позже приобретенная Progressive Asset Management).


Карьера в качестве  финансового тренера

В 1991 году Виктор был назначен для реализации основной программы подготовки  группы ведущих польских банков в Варшаве, Польша, где он руководил группой консультантов в период перехода от плановой к рыночной экономике в течение девяти месяцев.

В последствии, в 1992 году, Виктор основал компанию International Management Development, специализирующуюся на подготовке руководителей банков из России и других стран СНГ. 

Эту программу прошли около 1000 банкиров в Лондоне и других центрах в течение 1990-х годов.
В последние годы Виктор работал со многими местными учебными банками разрабатывал и проводил финансовые семинары во многих странах Персидского залива, Южной Африки и различные европейские центры, включая Москву. Темы семинаров включают Базель II достаточность капитала, активы и ответственность управления, розничные банковские услуги, корпоративные финансы и пенсионный фонд проектирования и управления.
Виктор запустил 3 финансовых модуля для программы выпускников  в Кувейтском фонде арабского экономического развития.


Карьера в секторе непрерывного обучения (Великобритания)

Виктор работает с KAES с сентября 2005 года, в основном, преподавая французский язык для взрослых (аккредитованные и неаккредитованные курсы).

Виктор вступил в LBTH ООО в феврале 2006 года в качестве сессионного наставника и был назначен постоянным сотрудником в сентябре 2010 года. В Tower Hamlets Виктор в настоящее время преподает бизнес планирование с использованием MS Excel, управление малым предприятием,компьютеризирование бухгалтерии и компьютеризирование управления заработной платы с использованием системы Sage Payroll..


Квалификация как преподавателя


Виктор получил сертификат преподавания английского языка как иностранного для взрослых (TEFLA) в 1991 году и сертификат повышения квалификации преподавания  (№7407) в 2006 году. В настоящее время он завершил первый год обучения в области преподавания в секторе непрерывного обучения(DTLLS) в Canterbury Christ Church University, и надеется на получение окончательной преподавательской аттестации, к осени 2011 года.


Другие бизнес-интересы
Виктор владеет успешным рестораном в Восточном Кенте, поэтому  ему известно из первых рук, о вопросах стоящих перед малым бизнесом в Великобритании сегодня.

Финансовые Публикации
Во время работы в Argyll, Виктор был постоянным автором различных инвестиционных журналов. С лета 2009 года Виктор вносит свой вклад ежемесячными статьями в инвестиционный журнал,публикуемый  Fleet Street Publications Ltd.

Культурные и спортивные интересы
У Виктора много интересов: история, путешествия, языки, музыка, тяжелая атлетика, длительные пешие прогулки, еда и вино. Летом 2005 года Виктор завершил паломничество в Сантьяго-де-Компостела, начиная с Арле - преодолев расстояние в 1600километров. Виктор написал книгу об истории паломничества, которые он надеется опубликовать в скором времени.