I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 49

Валютный риск. Банк имеет риск, связанный с влиянием колебаний курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте на его финансовое положение и потоки денежных средств. Правление банка, комитет по управлению активами и пассивами устанавливает лимиты открытых валютных позиций в разрезе валют и в целом на конец каждого дня и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Ниже представлен анализ валютного риска банка за 31декабря 2004 года. Активы и обязательства банка отражены в таблице по балансовой стоимости в разрезе основных валют.

По состоянию за 31 декабря 2004 года позиция банка по валютам составила:


	Рубли	Доллары	Евро	Прочие валюты	Итого
Активы
Денежные средства и их эквиваленты	36141	15789	3903	88	55921
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	6905				6905
Средства в других банках Кредиты и авансы клиентам	242627				242627
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	411				411
Отложенный налоговый актив
Наращенные процентные доходы и прочие активы	7425				7425
Основные средства	17882				17882
Прочие активы	0				0
Итого активов	311391	15789	3903	88	331171
Обязательства
Средства других банков	2				2
Средства клиентов	211940	18454	2926		233320
Выпущенные долговые ценные бумаги	28657				28657
Наращенные процентные расходы и прочие обязательства	641	97	31		737
Отложенное налоговое обязательство	1168				484
Прочие	1734				1734
Итого обязательств	242710	18551	2957		264218
Чистая балансовая позиция	68681	-2762	946	88	66953

Риск ликвидности. Риск ликвидности или возможность банка не исполнить свои обязательства в срок и в полном объеме возникает при несовпадении сроков и сумм требования по активным операциям со сроками суммами погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску, в основном, в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов денежными средствами по счетам клиентов, при наступлении срока погашения депозитов, выдаче кредитов, произведением выплат и по производным финансовым инструментам. Банк не аккумулирует денежные средства на случай единовременного выполнения обязательств по всем вышеуказанным требованиям. Так как, на основании ежедневного прогноза ликвидной позиции банка, можно с достаточной долей точности определять необходимый объем денежных средств для выполнения данных обязательств. В процессе управления риском ликвидности участвует Совет директоров, правление банка , комитет по управлению активами и пассивами. Приведенная ниже таблица показывает распределение активов и обязательств за 31 декабря 2004 года по срокам, оставшимся до востребования и погашения.

	До востребования и менее 1 месяца	От 1 до 6 месяцев	От 6 до 12 месяцев	Более 1 года	С неоп-реде-ленным сроком	Итого
Активы
Денежные средства и их эквиваленты	55921					55921
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	6905					6905
Средства в других банках Кредиты и авансы клиентам	23577	97769	39237	81864	180	242627
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи					411	411
Отложенный налоговый актив
Наращенные процентные доходы и прочие активы	1560	3498	1995	0	372	7425
Основные средства					17882	17882
Нематериальные активы						0
Прочие активы	0					0
Итого активов	87963	101267	41232	81864	18845	331171
Обязательства
Средства других банков	2					2
Средства клиентов	125138	72300	33166	2716		233320
Выпущенные долговые ценные бумаги	657	5000	0	23000		28657
Наращенные процентные расходы и прочие обязательства	951	120	0	0		1071
Отложенное налоговое обязательство	1168					1168
Прочие обязательства						0
Итого обязательств	127916	77420	33166	25716		264218
Чистый разрыв за 31.12.04 г.	-39953	23847	8066	56148	18845	66953

Blog