Литература

Вид материала

Содержание

Психологические эксперименты Д. Канемана в экономике.
Биографическая справка.
II. Вернон Смит – отец экспериментальной экономики.

Подобный материал:

Мишучкова И.Н. Нобелевские лауреаты Д. Канеман и В. Смит: экономический анализ человеческого поведения

Мишучкова И.Н.

Нобелевские лауреаты Д. Канеман и В. Смит: экономический анализ человеческого поведения

Содержание

Введение...............................................................................................……...…..3

I. Психологические эксперименты Дэниела Канемана в экономике……..…4

II. Вернон Смит – отец экспериментальной экономики..................………...22

Заключение.............................................................................................……….29

Литература..........................................................................................……..…...30

Введение

В 2002 году Нобелевская премия в области экономики была присуждена двум американским ученым: психологу Даниэлю Канеману и экономисту Вернону Смиту. Объединило работы этих двух очень разных исследователей то, что они показали, что люди в экономической сфере действуют менее разумно и менее эгоистично, чем это предполагается в классических экономических теориях. Нобелевский комитет присудил Канеману премию «за обогащение экономической науки результатами психологических исследований, особенно в отношении оценки человеком ситуации и принятия им решений в условиях неопределенности». Если перевести эту формулировку на обыденный язык, она будет звучать следующим образом: «Канеман получил Нобелевскую премию за то, что он показал, как психологические ошибки, которые свойственно совершать людям, влияют на действия человека в сфере экономики и бизнеса». Вернон Смит удостоился Нобелевской премии за разработку нового инструмента экономического анализа — лабораторных экспериментов. Именно при проведении таких экспериментов, приведших к выводам, блестяще подтвержденным на практике, приверженец классической экономической теории Вернон Смит пришел к заключению об иррациональности поведения человека. Тот факт, что при принятии решений человек склонен действовать не рационально (разумно), а иррационально, совершая ошибки, причем ошибки не случайные, а вполне определенные, систематические, психологами был установлен уже много лет назад. Изучение характера этих ошибок привело к созданию нового междисциплинарного направления — экономической психологии, или поведенческой экономики.

Психологические эксперименты Д. Канемана в экономике.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided that the Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, 2002 will be shared between Daniel Kahneman (Princeton University, USA) "for having integrated insights from psychological research into economic science, especially concerning human judgment and decision-making under uncertainty" and Vernon L. Smith (George Mason University, USA) "for having established laboratory experiments as a tool in empirical economic analysis, especially in the study of alternative market mechanisms"(15).

9 октября 2002 г. Нобелевский комитет объявил о присуждении своей мемориальной премии в области экономики двум выдающимся ученым: Дэниелу Канеману из Принстонского (США) и Иерусалимского (Израиль) университетов "за интеграцию результатов психологических исследований в экономическую науку, прежде всего в области суждений и принятия решений в условиях неопределенности" и Вернону Смиту из университета Джорджа Мэйсона (США) - "за утверждение лабораторных экспериментов в качестве инструмента эмпирического анализа в экономике, в особенности при исследовании альтернативных рыночных механизмов".

Номинация Канемана и Смита, хоть и ожидавшаяся уже несколько лет назад, послужила формальным признанием того факта, что в рамках экономической дисциплины сложились и оформились такие самостоятельные области, как экспериментальная экономика, экономическая психология, поведенческая экономика. Однако номинация 2002 г. означает нечто большее. Во-первых, Нобелевская премия по экономике, врученная представителю психологической науки, очевидно, подтверждает принципиальный курс мирового научного сообщества на интеграцию исследовательских программ различных наук о человеке. Во-вторых - и это, пожалуй, еще более важно - само признание значимости психологических характеристик индивидуального поведения профессиональными экономистами ознаменовало и зафиксировало существенный сдвиг в подходах и проблематике всей экономической науки. По сути, данный факт означает признание не только целесообразности, но и необходимости выхода за рамки формально-аксиоматических моделей, слабо связанных с реальным поведением, которое эти модели призваны описывать. Экономические науки вступают в эпоху постепенного пересмотра сложившихся методов и доктрин, начиная с основы основ - модели Ното оесопотicus, рационального экономического человека. Фундаментальный эмпирический материал для такого пересмотра был получен в результате психологических исследований, в которых Дэниелу Канеману принадлежит одна из главных ролей; а основным инструментом накопления подобного материала стал эксперимент как особый метод приращения научного знания, вошедший в арсенал экономических наук благодаря пионерным работам Вернона Смита.

В традиции неоклассической экономической науки было как-то подсознательно принято полагать, что эмпирические исследования (и тем более эксперименты с реальными людьми) - занятие менее "серьезное", чем "высокая" теория. Экономисты-неоклассики предпочитали заниматься вещами более "серьезными", все чаще понимая под прогрессом науки все более изощренные формальные построения в рамках своей научной традиции, основанные на модели Ното оесопотicus точки зрения стандартной теории этот рациональный экономический агент должен был подчинять все чувства и эмоции точному расчету, обладать абсолютной памятью и вычислительными способностями, всегда хорошо осознавать свой интерес (предпочтения) и действовать в соответствии с ним. Формальному описанию рационального поведения в теории предшествовал ряд допущений (таких, как выпуклость, непрерывность, монотонность и транзитивность индивидуальных предпочтений), позволявших представлять предпочтения индивидов действительно-значной функцией полезности и использовать мощный аналитический инструмент математического и функционального анализа. Более того, в полном согласии с позитивистской методологией теория утверждала, что даже если агент и не решает сознательно максимизационную задачу, он все равно действует так, как если бы он ее решал. Это происходит уже хотя бы потому, что систематические отклонения от такого поведения неизбежно привели бы к потерям, выраженным в деньгах, а в случае их систематического повторения - и к банкротству "нерационального" агента.

Реальность, однако, упорно не хотела помещаться в "прокрустово ложе" канонических схем, сколь бы удобными они ни были аналитически. Еще в 1950-е годы американский экономист и психолог Герберт Саймон убедительно показал, что реальные люди, принимающие решения, ведут себя совершенно иначе, чем описано в учебниках по экономике. Ограниченность когнитивных способностей не позволяет реальным людям на практике находить решения, оптимальные с теоретической точки зрения. Раз так, то концепция субстантивной рациональности, принятая в стандартных моделях, должна уступить место концепции ограниченной рациональности как более корректной с дескриптивной точки зрения.

Работы Саймона, отмеченные в 1978 г. Нобелевской премией "за пионерные исследования процессов принятия решений в экономических организациях", тогда еще не могли войти в научный арсенал, и вероятно, воспринимались большинством экономистов как побочная и малозначимая ветвь науки. Однако за последние двадцать лет предмет и метод экономики изменились если не радикально, то весьма существенно. В университетские программы прочно вошли такие основополагающие эмпирические феномены, как парадоксы Алле или "эффект оформления" (framing effect) в теории индивидуального поведения в условиях риска.

За те же годы экспериментальная экономика окончательно оформилась как самостоятельная область экономических исследований, со своими методами, принципами и традициями. Будучи плоть от плоти экономической теории, экономический эксперимент служит прежде всего для тестирования конкретных моделей в теоретически недвусмысленных обстоятельствах, а также для накопления новой информации о свойствах известных экономических институтов. Оказалось, что многие предпосылки экономических моделей - такие, как совершенная или несовершенная конкуренция, неполная информация или предварительная коммуникация (cheap talk) - можно воспроизвести в аудитории или компьютерной локальной сети. Достаточно аккуратно можно формировать и предпочтения, выплачивая участникам экспериментов определенное вознаграждение в зависимости от их результатов. Разработаны также принципы отбора участников (чаще всего это студенты университетов), составления инструкции, ведения эксперимента. Наконец, немаловажно и то, что экономические эксперименты обычно проводятся на реальные деньги. Хотя этот факт далеко не всегда сказывается на результатах, он повышает их убедительность для экономистов, привыкших встречать экспериментальные опровержения своих теоретических достижений с известной долей скептицизма.

В итоге экономический эксперимент стал общепризнанным, если не единственным способом проверки самого широкого класса поведенческих экономических теорий: от индивидуального поведения до теории общественного выбора, от теории игр до теории финансовых рынков. Научное сообщество в конце концов вспомнило, что экономика призвана быть не чем иным, как наукой о человеческом поведении в реальной жизни и о человеке во взаимодействии с себе подобными. Но если это так, то само эмпирическое изучение такого поведения должно считаться не чудачеством маргинальной группы ученых и даже не только одним из способов тестирования существующих теорий, но и важнейшим методом сбора конкретного материала о поведении людей, которое она призвана описывать и объяснять. В наши дни лучшие экономисты-теоретики все чаще предлагают новые концепции и расширения классических моделей исходя не из удобства математических конструкций, а из эмпирических свидетельств о человеческом поведении, выявленных экспериментальным путем.

Как следствие всех этих сдвигов количество публикаций по экспериментальной и поведенческой экономике в последние годы росло по экспоненте - без них не обходится уже ни один том мировых экономических журналов, в том числе таких, как "Econometrica", "American Economic Review", "Journal of Economic Perspectives", "Journal of Political Economy", "Quarterly Journal of Economics", "Economic Journal". Появился целый ряд специализированных академических изданий - например, "Journal of Behavioral Decision Making", "Journal of Economic Behavior and Organization", "Journal of Risk and Uncertainty", "Journal of Economic Psychology", "Experimental Economics", "Journal of Psychology and Markets", а лучшие университеты мира почитают хорошим тоном иметь в числе своих сотрудников одного-двух экономистов-экспериментаторов (1).

Промежуточные итоги развития экспериментальной экономики были подведены в фундаментальном справочном издании - "Handbook of Experimental Economics", вышедшем в 1995 г. под редакцией Джона Кейгела и Элвина Рота. Эта книга, мгновенно ставшая библией экспериментальной экономики, придала новый импульс исследованиям в данной области во всем мире.

В свете этих изменений присуждение Нобелевской премии двум выдающимся представителям психологической и поведенческой экономической науки стало лишь формальным признанием той фундаментальной и все возрастающей роли, которую эмпирические работы играют в деле приращения знания человека о своей собственной природе и когнитивных способностях в связи с экономическим (да и не только) поведением. Своим решением Нобелевский комитет по экономике еще раз подтвердил не только принципиальную линию на вручение премии действительным первопроходцам, но и способность адекватно учитывать накопление научных знаний и даже пересматривает устоявшиеся представления, некогда считавшиеся непреложными постулатами экономических наук.

Биографическая справка. Дэниел Канеман родился в Тель-Авиве в1934 году. Израильско-американский психолог, один из основоположников психологической (поведенческой) экономической теории. Жизнь Д. Канемана ярко демонстрирует космополитизм современных ученых. Начав учебу в Еврейском университете Иерусалима (1954 – степень бакалавра по специальности «психология и математика»), Канеман закончил ее уже в калифорнийском университете Беркли (1961 – докторская степень по специальности «психология»). На протяжении последующих 17 лет он преподавал в Еврейском университете Иерусалима, совмещая это с работой в ряде университетов США и Европы (Кембридж, Гарвард, Беркли). С конца 1970-х Канеман на время отошел от работы в Израиле, занимаясь совместными научными проектами с американскими и канадскими учеными в научно-исследовательских центрах этих стран. С 1993 он работает профессором в Принстонском университете США, с 2000 параллельно вновь ведет обучение в Еврейском университете Иерусалима (13).

Первым экономистом, действительно обнаружившим и продемонстрировавшим колоссальный потенциал экспериментальных методов проверки общественно-научных гипотез, был известный французский ученый Морис Алле - нобелевский лауреат 1988 г. за "пионерный вклад в теорию рынков и эффективного использования ресурсов". Однако еще в начале 1950-х годов он впервые предложил своим коллегам ряд простых примеров, опровергавших новую по тем временам теорию выбора в условиях риска, сформулированную Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном. Эта теория ожидаемой полезности гласит, что рациональный индивид, выбирая наиболее желательную из рисковых альтернатив (лотерей, то есть распределений вероятностей на множестве денежных выигрышей), стремится максимизировать ожидаемое значение своей функции полезности.

Для случая конечного набора исходов максимизируемый функционал записывается как U(p) = Σи(х)р_х, где х - выигрыши (денежные величины), а р_х - вероятности их получения. Эта простая функциональная форма позволяет представлять полезности любых неопределенных перспектив в виде математических ожиданий некоторых хорошо определенных функций, то есть описывать поведение в условиях риска при помощи стандартных методов математического анализа и теории вероятностей. Кроме того, существование самой функции полезности и(х) выводится из ряда простых аксиом, которые фактически наделяются нормативным статусом и служат критерием "рационального" поведения. Фундаментальным требованием такого рода является аксиома независимости, которая записывается следующим образом:

(1)

Эта аксиома означает, что любая линейная комбинация лотереи р и некоторой лотереи r должна быть предпочтительнее той же комбинации лотереи q и лотереи r в том и только в том случае, когда сама р предпочтительнее q.

Пример, подобный сформулированным Алле, был экспериментально исследован Дэниелом Канеманом и Амосом Тверски. Респондентам было предложено выбрать наиболее предпочтительную в каждой из двух пар лотерей, описанных в таблице:

Таблица

А: [240, 1;0,0]	В: [250, 0,8:0,0,2]
С: [240, 0,25:0,0,75]	D: [250,0,2;0,0,8]

Нетрудно заметить, что лотереи во второй паре (С и D) есть линейная комбинация лотерей из первой пары (А и В) с весом a = 0,25 и (вырожденной) лотереи [О, 1]. Значит, в соответствии с аксиомой независимости индивид, выбравший лотерею Л (соответственно В) из первой пары, должен выбрать лотерею С (соответственно D) из второй. Эксперимент Канемана и Тверски показал, что 88% респондентов выбирают А в первой паре и 83% - D во второй, нарушая тем самым аксиому независимости и делая невозможным универсальное представление полезности в форме фон Неймана-Моргенштерна.

Канеман и Тверски предложили и одно из первых объяснений парадокса Алле и других эмпирически документированных феноменов. В отличие от череды иных обобщений теории ожидаемой полезности (которых в наши дни уже существует не один десяток) они напрямую выводили свою теорию перспектив из эмпирически выявленных и документированных особенностей поведения реальных респондентов в условиях риска. Вместо линейного по вероятностям р функционала фон Неймана-Моргенштерна они предложили использовать нелинейную функцию вероятностных весов, представив полезности лотерей в виде

и изменив вместе с тем интерпретацию полезности исходов, представленную функцией ценности v(x_i). Последняя определялась не в терминах абсолютных денежных величин, а в терминах отклонений от точки начального богатства индивида. Кроме того, она полагалась вогнутой (выпуклой вверх) для выигрышей и выпуклой (выпуклой вниз) для потерь, что означает несклонность к риску при выигрышах и склонность к риску при проигрышах. Читатель может согласовать эти факты с собственной интуицией: если лотерея [10, 0,5; 0, 0,5] выглядит менее привлекательной, чем вырожденная лотерея [5, 1], означающая достоверный выигрыш величины, равной ее математическому ожиданию, то индивид не склонен к риску при выигрыше. Однако, столкнувшись с зеркальным примером для проигрышей [-10, 0,5; 0, 0,5], индивиды, как правило, предпочитают сыграть в лотерею, чем наверняка расстаться с суммой, равной 5, то есть проявляют склонность к риску. Кроме того, из исследований Канемана и Тверски следует, что функция ценности имеет более крутой наклон при проигрышах, чем при выигрышах. Типичная функция ценности, удовлетворяющая этим условиям, приведена на рис. 1.

И

стинно новаторская роль Канемана и Тверски состояла в ином, непривычном для экономистов способе конструирования теории: не от удобной формальной конструкции - к аксиомам рациональности, а от

Рис. 1 наблюдаемых особенностей поведения - к его формальному описанию и затем - к аксиомам. Видимо, по этой причине работа 1979 г. стала не только каноническим образцом экспериментальных исследований индивидуального поведения, но и, по признанию самих экономистов, самой цитируемой работой из всех когда-либо опубликованных в одном из самых престижных мировых экономических журналов - "Econometrica". Факт этот тем более поразителен, что оба автора статьи являются профессиональными психологами, а сама статья отличается необычайно низкой степенью формализации для этого журнала, в целом весьма "математического". Весь аналитический инструментарий "теории перспектив" не выходит за рамки четырех действий арифметики, а ее аксиоматика в статье 1979 г. лишь намечена (полностью она была сформулирована более чем десять лет спустя). Но именно статья 1979 г. была и остается, пожалуй, самой значительной работой Дэниела Канемана.

Говоря об этой, равно как и о множестве других работ Канемана, нельзя не упомянуть отдельно о той выдающейся роли, которую сыграл в развитии когнитивной и экспериментальной психологии и их экономических приложений его старший коллега и многолетний соавтор - профессор психологии Иерусалимского и Стэнфордского университетов Амос Тверски. Без преувеличения можно сказать, что по своему творческому потенциалу, разносторонности дарования и широте научных воззрений Тверски был одним из самых выдающихся психологов минувшего века наряду с такими гигантами, как Жан Пиаже, Лев Выготский или Курт Левин. Помимо множества оригинальных и пионерных экспериментальных работ, им одним был предложен целый ряд теоретических объяснений обнаруженных феноменов индивидуального поведения - включая такие, как нетранзитивность предпочтений, теория поаспектного исключения, психологическая теория сходств, теория выбора альтернатив, характеризуемых разной степенью значимости (prominence effect), и многие другие. Особняком стоит труд по основаниям теории измерения в естественных науках и пауках о человеке, написанный Амосом Тверски в соавторстве с Дэвидом Кранцем, Р. Дунканом Льюсом и Патриком Саппсом, - труд, которому, вероятно, на долгие годы суждено быть одним из краеугольных камней фундаментального научного знания (8).

И все же основным соавтором Тверски был Канеман. Вместе ими было опубликовано около 30 научных работ, сыгравших решающую роль в распространении результатов психологических исследований па смежные дисциплины, прежде всего экономику. После кончины Амоса Тверски в 1996 г. ряд академических изданий и журналов посвятил специальные разделы и выпуски его памяти. Амос Тверски, несомненно, имел все основания разделить Нобелевскую премию 2002 г. с Дэниелом Канеманом и Верноном Смитом, но, к сожалению, посмертно нобелевские премии не присуждаются.

Самой заметным вкладом Канемана и Тверски в экономическую теорию является, конечно, теория перспектив. Вместе с тем данная теория составляла лишь малую часть той впечатляющей исследовательской программы экспериментального исследования человеческого поведения, которую эти авторы реализовали за без малого тридцать лет совместного труда. Смысловым ядром их совместной исследовательской программы стал фундаментальный и многолетний проект по исследованию эвристик и отклонений (heuristics and biases) индивидуальных суждений и наблюдаемого поведения относительно нормативного стандарта, принятого в экономической теории. Homo oeconomicus из традиционных учебников экономики -существо не просто рациональное, но гиперрефлективное: мало того что оно наделено упорядоченными предпочтениями, феноменальной памятью и прочими достоинствами машины для потребления, - оно еще органически не способно действовать "по наитию", совершать ошибки при оценке наиболее желательного из доступных вариантов и выносить логически противоречивые суждения. Однако добродетели эти нетипичны для большинства живых людей, склонных систематически принимать решения, руководствуясь не рациональными, а интуитивными соображениями, которые Канеман и Тверски назвали поведенческими эвристиками.

В качестве простого примера рассмотрим следующую задачу, которую читатель может попробовать решить сам - только решать надо как можно быстрее: "Ручка и тетрадка стоят 1,10 долл., причем ручка стоит па 1 долл. дороже, чем тетрадка. Сколько стоит тетрадка?". Если респондент отвечает действительно, не задумываясь, то он, скорее всего, назовет интуитивно очевидный ответ 0,10 долл. Естественно, этот ответ неверен, однако та легкость, с которой 1 вычитается из 1,10, сама подталкивает респондента решить задачу, обратившись к интуитивно привлекательной эвристике, а не логически корректному расчету.

С начала 1970-х годов Канеман и Тверски обнаружили и описали обширный ряд феноменов такого рода. Приведем лишь один из них - известную "задачу о Линде", предложенную американским студентам: "Линде - 31 год, она незамужняя, общительная и очень яркая молодая женщина. Она закончила философский факультет, и всегда всерьез относилась к вопросам дискриминации и социальной справедливости. В студенческие годы принимала активное участие в антиядерных манифестациях".

Респондентам, получившим эту информацию, предлагалось ранжировать по степени вероятности следующие утверждения о Линде:

1. Она - работает воспитателем в детском саду.

2. Она - работает в книжном магазине и занимается йогой.

3. Она - активистка феминистского движения.

4. Она - социальный работник.

5. Она - член Лиги женщин-избирательниц.

6. Она - сотрудница банка.

7. Она - работник страховой компании.

8. Она - сотрудница банка и активистка феминистского движения.

Более чем 80% респондентов (в числе которых были и аспиранты Стэнфордского университета, специализирующиеся в области теории принятия решений) сочли вариант 8 более вероятным, чем варианты 3 и 6. Это соотношение противоречит принципам теории вероятностей: событие 8 есть пересечение событий 3 и 6, и, следовательно, вероятность события 8 не может превышать ни одну из вероятностей событий 3 и 6, взятых в отдельности.

Психологическое объяснение этому феномену, данное Канеманом л Тверски, носит название эвристики репрезентативности, описание Линды более типично (репрезентативно) для банковской служащей и феминистки, чем просто для банковской служащей (не феминистки) и просто для феминистки (не банковской служащей). Подобная типичность при ответе выступает на передний план, как бы убеждая респондента в ненужности логического рассуждения по этому поводу (1).

Еще один феномен, обнаруженный ими, носит название эвристики доступности, люди склонны считать более вероятным то явление, которое находится на виду или на слуху (независимо от его причин), нежели то, о котором они думают или знают сравнительно мало. Типичный пример - субъективная оценка сравнительной опасности, связанной с разного рода смертельными угрозами. Так, после чернобыльской катастрофы европейские респонденты больше всего боялись аварий на атомных станциях, хотя по статистике вероятность погибнуть от такой аварии была в сотни раз ниже, чем вероятность смерти в автокатастрофе.

Канеман и Тверски выявили множество других примеров заблуждений, связанных со смещенным восприятием вероятности тех или иных событий. Выяснилось, например, что с точки зрения нормальных (и даже образованных) людей, вероятность того, что средний рост п случайным образом отобранных мужчин превысит средний для данной страны, воспринимается как одинаковая для п = 10, 100 и 1000. Склонность людей переносить свойства популяции на свойства малых выборок Канеман и Тверски назвали законом малых чисел. Они также выяснили, что люди систематически недооценивают значение априорной информации при оценке условных вероятностей.

Так, любой разумный респондент с легкостью ответит на вопрос, какова вероятность того, что случайно выбранный респондент является инженером или юристом, если известно, что данная выборка людей на 30% состоит из инженеров и па 70% - из юристов. Однако результат изменится, если тому же разумному респонденту зачитать нейтральную (ничего не значащую) характеристику этого случайно выбранного человека, например: "Дику 30 лет, он женат, но детей у него нет. Он, несомненно, обладает хорошими способностями, высокой мотивацией и имеет блестящие карьерные перспективы в своей области. Его ценят и любят коллеги по работе". Услышав такое описание, типичный респондент заявляет, что Дик юрист с 50-процентной вероятностью - и это несмотря на то, что юристов в выборке 70%! Этот и другие подобные примеры показывают, что вполне разумные люди, принимая решения в таких случаях, обычно руководствуются доступными эвристиками, а не законами условной вероятности.

Канеман и Тверски заключают, что "фундаментальные понятия статистики, очевидно, не относятся к числу интуитивных инструментов человеческих суждений". Такой вывод, в частности, ставит под сомнение использование правила Байеса при динамическом моделировании индивидуального поведения, которое до самого недавнего времени воспринималось как нормативное, чуть ли не единственное условие рациональности экономического агента.

Последний пример показывает, что суждения, предпочтения, а значит, и решения реальных людей существенным образом зависят от контекста, то есть от конкретного способа формулирования задачи. Один из примеров такой зависимости - феномен обращения предпочтении (preference reversals) в задачах выбора в условиях риска. Этот феномен, до сих пор не получивший удовлетворительного объяснения в литературе, состоит в том, что выявленное отношение предпочтения между двумя рисковыми перспективами (лотереями), вообще говоря, зависит от способа выявления этого предпочтения. Например, если индивиду предложить выбрать одну из двух лотерей, то выбор будет в пользу одной из них; но если попросить его назвать их достоверный эквивалент (минимальную сумму денег, за которую тот же индивид согласится продать право сыграть эти лотереи), то оцененной выше окажется другая. Иной пример такой зависимости - широкоизвестный эффект оформления (framing effect) (9).

В одном из экспериментов респондентам (клиническим врачам) предлагалось выбрать одну из двух возможных стратегий лечения больных, страдающих раковыми заболеваниями:

"Формулировка выживания

Хирургическое вмешательство: из каждых 100 прооперированных больных операцию переживут 90, из которых 68 будут живы через год после операции, и 34 -через пять лет после операции.

Радиационная терапия: из каждых 100 больных, прошедших курс облучения, все останутся живы в процессе лечения, 77 больных будут живы через год и 22 -через пять лет после лечения."

В этой формулировке за радиационную терапию высказались лишь 18% испытуемых. Параллельно тем же респондентам предложили такое описание альтернатив:

"Формулировка смертности

Хирургическое вмешательство: из каждых 100 прооперированных больных во время операции и в послеоперационный период умрут 10, всего в течение года скончаются 32 больных, а в течение пяти лет - 66 больных.

Радиационная терапия: из каждых 100 больных, прошедших курс облучения, в ходе лечения не умрет никто, в течение года после лечения всего скончаются 23 больных, а в течение пяти лет - 78 больных."

При такой формулировке число сторонников радиационной терапии выросло более чем вдвое - до 44%. Вместе с тем, как нетрудно заметить, с формальной точки зрения обе формулировки абсолютно идентичны.

Значение обоих феноменов выходит за рамки когнитивной психологии, то есть исследования собственно процессов вынесения индивидуальных суждений и принятия решений. И обращение предпочтений, и эффект оформления ставят серьезные проблемы перед экономической теорией - гораздо большие, чем тот же парадокс Алле. Последний можно объяснить с помощью обобщенных теорий ожидаемой полезности, например, допустив нелинейные вероятностные веса. В то же время описанные явления означают, что один-единственный и хорошо упорядоченный индекс предпочтений (функцию полезности) на все случаи жизни построить нельзя в принципе - любой такой индекс будет зависеть от способа его получения. Отсюда вытекает, что и приложения теории полезности к конкретным экономическим задачам нельзя считать a priori безусловными.

Взять, к примеру, такую актуальную тему, как экологические общественные блага. Если среднего обывателя спросить, какой подарок он предпочел бы ко дню рождения - новый видеомагнитофон или закрытие завода, загрязняющего всю округу, - весьма вероятно, что выбор будет сделай в пользу первого блага. Однако если того же респондента спросить, сколько он готов заплатить за то и за другое - видеомагнитофон выиграет, что называется, за явным преимуществом. Российскому читателю, вероятно, приходилось сталкиваться и с другими проявлениями эффектов оформления, типа опроса общественного мнения или всенародного референдума, результаты которых можно не только предсказывать, но и планировать при помощи "правильно" поставленных вопросов. Еще до Нобелевского комитета практическую значимость трудов Канемана уже сумели по достоинству оценить отечественные политтехнологи.

Наконец, нельзя не упомянуть и о том, что работы Канемана и других экономических психологов позволяют рассмотреть в новом ракурсе целый ряд чисто экономических явлений. Один из самых ярких примеров такого исследования - экспериментальная проверка знаменитой теоремы Коуза об оптимальном распределении ресурсов. Для проверки этой теоремы Канеман с коллегами поставили следующий эксперимент. Группу испытуемых (студентов Корнельского университета) разделили на две подгруппы, одной из которых вручались кружки с символикой университета, продававшиеся в соседнем магазине за 6 долл. Обладатели кружек получали возможность продать свои кружки тем, кому они не достались. С этой целью владельцы кружек сообщали организаторам минимальную цену, за которую они готовы уступить их, а потенциальные покупатели - максимальную цену, по которой они готовы были их продать; рыночная цена формировалась как точка пересечения получившихся линий спроса и предложения. При том, что исходное распределение кружек было случайным, кривые спроса и предложения должны были бы быть симметричными, а значит, согласно теореме Коуза, примерно половина тех, кто получил кружки,

должны были бы обменять их на более высокие денежные суммы. В контрольной группе, где вместо кружек вручались права на денежные выигрыши, именно так и получилось; однако в случае с кружками объемы реальных торгов оказались в три-пять раз ниже предсказанных экономической теорией, а средние цены спроса и предложения различались более чем в два раза. Это эмпирическое опровержение теоремы Коуза получило название эффекта наделенности: сам факт обладания вещью повышает ее ценность в глазах владельца, блокируя возможность обмена даже там, где нет проблем ни с правами собственности, ни с трансакционными издержками.

Было бы преувеличением утверждать, что эти и другие работы Канемана, Тверски и их коллег-психологов перевернули экономическую точку зрения на природу человеческого суждения и поведения. Однако именно они утвердили в среде экономистов понимание того, что хорошая теория должна не только не опровергаться фактами, как этого требует позитивистский подход, но и исходить из фундаментальных наблюдаемых свойств того объекта, который она призвана описывать. Сегодня уже ни один экономист, пишущий об индивидуальном поведении, не может обойтись без рассмотрения психологических характеристик процесса принятия решений. Сама же экономическая психология и ее приложения уже в наши дни сложились в особую отрасль экономического знания - так называемую поведенческую экономику (behavioral economics), которая уверенно осваивает самый широкий круг экономических проблем - от собственно теории индивидуального поведения до задач общественного выбора и финансовой экономики.

Сказанное выше, конечно, не означает, что все задачи этой молодой науки уже окончательно решены. Поведенческая экономика только вступает в пору своей зрелости, формулируя исследовательскую программу на стыке экономики, психологии, математики и даже философии. Нобелевский лауреат Дэниел Канеман продолжает вносить существенный вклад в развитие этой дисциплины: в последние годы в фокусе его внимания оказалась проблема полезности, восходящая к И. Бентаму и Д.С. Миллю. В их классическом понимании под данным термином понималось действительное удовольствие или страдание, испытываемое индивидом в процессе "потребления" какой-либо вещи. Обширные эмпирические свидетельства, собранные за последние годы, убедительно показывают, что эту испытываемую полезность (experienced utility) нельзя отождествлять с полезностью, которую индивид прогнозирует (predicted utility), имеет в виду в момент принятия решений (decision utility) или в пору воспоминаний о переживаниях, испытанных в момент потребления блага (remembered utility).

При всей естественности такого разграничения до недавних пор оно не проводилось в экономической литературе, а ведь оно ставит исследователей-экономистов перед непростым выбором. Какую из этих концепций полезности необходимо использовать, скажем, при оценке альтернативных социальных программ или мер по благоустройству города? Можно ли полагать, что предельная полезность общественных благ для богатых людей действительно заметно ниже, чем для бедных, или же это различие обусловлено лишь привыканием первых к более высокому уровню потребления, при том что базовые испытываемые полезности в действительности равны? Понятно, что эти и подобные им вопросы, вошедшие "с подачи" Канемана в исследовательскую программу психологической и поведенческой экономики, не только не оторваны от реальной жизни, но носят самый что ни на есть конкретный, даже прикладной характер.

С другой стороны, исследования испытываемой полезности показали, что она в отличие от других концепций поддается не только измерению, но и может быть описана математически²⁶. Это наглядно доказывает, что психологическая экономика не ограничивается констатацией экспериментальных фактов, но стремится давать им строгие объяснения. Взяв на вооружение результаты исследований когнитивных психологов, экономическая наука не отказывается от принципиальной установки на описание закономерностей индивидуального поведения. Напротив, она наполняет современные теории новым содержанием, базирующимся непосредственно на эмпирических данных, и обогащает свой методологический арсенал более глубоким пониманием природы человеческой рациональности - вплоть до фактического отказа от модели homo oeconomicus в пользу более реалистичных и эмпирически корректных спецификаций. Нобелевский лауреат Дэниел Канеман и его многолетний соавтор Амос Тверски сыграли ключевую роль в этом процессе: они не только проложили мосты между психологическими экспериментами и экономической теорией, но и заложили фундамент будущей единой теории человеческого поведения, отвергающей любые претензии какой-либо одной общественно-научной доктрины на безусловную монополию на истину (8).

Основное содержание исследовательской программы экономической психологии (и поведенческой экономики в целом) удачно обобщено ими самими: "Идеализированная предпосылка рациональности, принятая в экономической теории, обычно обосновывается двояко. Во-первых, утверждается, что только рационально действующие индивиды могут выжить в конкурентной среде. Во-вторых, представляется вероятным, что поведение, не основанное на этой пред посылке, неизбежно окажется хаотическим и не поддающимся ни какому научному объяснению. Оба аргумента сомнительны. С одной стороны, многие эмпирические свидетельства наглядно подтверждают, что люди могут прожить всю жизнь в конкурентной среде, так и не научившись применять линейные веса или обходить эффекты оформления. Но еще более важным представляется тот факт, что человеческий выбор нередко оказывается упорядоченным, хотя и не обязательно рациональным в традиционном смысле слова". Уточнение понятия рациональности и его научное описание и должно, по всей вероятности, стать центральным компонентом исследовательской программы экономической психологии и поведенческой экономики в обозримом будущем.

II. Вернон Смит – отец экспериментальной экономики.

Не так давно в стандартных учебниках по экономике можно было встретить утверждение о том, что экономика как наука лишена экспериментального содержания: лучшее, на что могут рассчитывать экономисты, так это на проверку выводов из своих теорий на различных статистических данных. Однако в наше стремительное время прописные истины быстро утрачивают свою истинность, даже если принадлежат признанным классикам. За последние 20 лет экспериментальная экономика из почти зачаточного состояния выросла в самостоятельную и очень динамичную отрасль экономического знания. Фундаментальное справочное пособие, о котором мы уже говорили, - "Handbook of Experimental Economics" - насчитывает 700 страниц, где упоминается более 900 авторов и несколько тысяч научных публикаций, сгруппированных по семи содержательно различным разделам: индивидуальное поведение, исследования рыночных структур, аукционы, теория общественного выбора, координационные игры, экспериментальные торги и модели финансовых рынков. В каждой из данных областей существуют свои методы исследования, объединенные рядом общих принципов. В развитие этой отрасли знания внесли свой вклад многие талантливые экономисты, математики, психологи - достаточно сказать, что на Интернет-странице одного из интеллектуальных лидеров экспериментальной экономики - Элвина Рота из Гарвардского университета - насчитывается несколько сот ссылок на различные ресурсы по этой и смежным дисциплинам. И тем не менее любой экономист, хоть как-то знакомый с экспериментальной экономикой, на вопрос о самом выдающемся "эксперименталисте" почти наверняка ответит однозначно: Вернон Смит - нобелевский лауреат 2002 г.

Вернон Смит закончил Гарвардский университет в 1955 г., и можно без преувеличения сказать, что помимо блестящего экономического образования Гарвард определил и его судьбу. Ведь именно там студент Смит принял участие в начальных экспериментах по изучению рыночного равновесия, которые проводил профессор Эдвард Чемберлин, известный как один из создателей теории монополистической конкуренции.

Чемберлин задался целью проверить гипотезу о сходимости процесса свободных рыночных торгов к конкурентному равновесию экспериментальным путем - пригласив "поиграть в рынок" своих студентов, в числе которых был и Смит. Участники этого эксперимента были разделены на две подгруппы, одна из которых стала "покупателями", а д

ругая - "продавцами". Каждый игрок получил карточку, па которой была написана его "резервная цена" (reservation price): для покупателей - максимальная сумма, которую они готовы заплатить за товар, для продавцов - издержки, то есть минимальная сумма, за которую Рис. 2 они согласятся его продать. Эти суммы, сложенные по вертикали для покупателей и продавцов, составляли ступенчатые (ввиду конечности множества игроков) кривые спроса и предложения (см. рис. 2). Выигрыш продавца и покупателя определялся разницей между ложившейся рыночной и его резервной ценами. Простым был и сам процесс торгов: участники могли свободно передвигаться по аудитории, подыскивая себе партнера и предлагая взаимовыгодную сделку.

Так составленный механизм оказался не слишком удачным - вопреки теоретическим прогнозам уровень сделок нередко оказывался выше эффективного (то есть соответствующего пересечению двух кривых), а рыночные цены - ниже равновесных. Чемберлин был склонен видеть в этом результате опровержение предсказаний самой фундаментальной для экономики теории - по крайней мере, в ее абстрактно-общей формулировке".

Вернон Смит, вероятно, даже тогда не был согласен с таким вердиктом, однако фактически опровергнуть его он смог лишь через 14 лет, уже будучи профессором университета Пэрдью. В 1962 г. он публиковал свою самую известную статью, в которой описал экспериментальный механизм, который не просто обеспечил сходимость к конкурентному равновесию, но и стал типовым для всех экспериментальных исследований рыночных структур - так называемый механизм двойного аукциона (1).

Смит рассудил, что основная проблема в постановке эксперимента Чемберлином состояла в недостаточной информированности участников экспериментального рынка. В самом деле, в постановке Чемберлина продавец и покупатель, которые идеально подходят друг другу по всем показателям, могут чисто физически находиться в разных концах класса, ведя переговоры с разными потенциальными партнерами.

Смит централизовал сам процесс торгов: всякое предложение па покупку и продажу частники обязаны были сообщать ведущему, который записывал их на доске. Кроме того, в постановке Смита ни одна новая цена предложения не могла быть выше минимальной, а ни одна новая цена спроса - ниже максимальной на каждый момент времени. Видя перед собой текущие предложения, участники легко отслеживали текущие предложения по ценам и реализовывали практически все потенциальные сделки, эмпирически доказывая существование конкурентного равновесия.

Успех этого эксперимента не просто эмпирически подтвердил силу конкурентных механизмов и убедил скептиков из академической среды в широких возможностях экспериментальных методов. Помимо этого, он наглядно продемонстрировал, что сходимость к равновесию есть именно свойство институтов свободной конкуренции и рыночной среды, а не каких-либо привходящих факторов. По словам самого Смита, "экспериментальные факты показывают, что [для достижения равновесия] ни один из участников двойного аукциона не обязан ничего знать о резервных ценах других участников, может не иметь никакого понятия об условиях рыночного предложения и спроса и никогда ранее не участвовать в экспериментах такого рода (хотя предыдущий опыт может увеличивать скорость сходимости). Наконец, участники не обязаны также удовлетворять ветхозаветному, но совершенно необязательному требованию принятия рыночной цены (price-taking): в условиях двойного аукциона каждый участник устанавливает цену (price-making)". Наконец, сходимость к равновесию оказалась устойчивой к вариациям состава участников (равновесие достигается уже при 4 покупателях и 4 продавцах), их образованию, полу, национальности и пр. По всем этим причинам двойной аукцион Смита стал также и наглядной и интересной деловой игрой во многих вводных курсах экономической теории. Не одно поколение студентов и школьников постигало принципы рыночного равновесия на экспериментальном примере, впервые поставленном Верноном Смитом.

Этот новаторский (и успешный!) метод является, безусловно, наиболее заметным научным достижением Вернона Смита. Его применение позволило организовать экспериментальные рынки и придать начальный импульс признанию экспериментальных методов как самостоятельной отрасли исследования в рамках экономической теории. При этом следует подчеркнуть, что Смит в отличие от Канемана никогда не стремился "ниспровергать" истины неоклассической экономики. Вместо этого он кропотливо и тщательно формировал программу экспериментального исследования рыночных структур, основным инструментом которой стал двойной аукцион. В его лаборатории в университете штата Аризона (США) была поставлена и проведена не одна сотня экспериментов, подтвердивших целый ряд прогнозов экономической теории. Так, конкурентное равновесие было достигнуто в условиях неэластичных спроса и предложения, а также три торгах с объявленной ценой (posted-offer), когда продавцы заранее вывешивали на доске все свои предложения по ценам.

Результаты этих экспериментов убедительно показали, что эффективность равновесия, реализуемого рыночными механизмами, зависит от конкретных институтов. Именно исследования роли институтов - таких, как лицензирование и регулирование или меры антимонопольной политики, следует, пожалуй, отнести к экспериментальным работам, наиболее важным с точки зрения экономической политики. В ряде случаев результаты этой работы действительно использовались на практике: так, в США уже имели место случаи, когда экспериментальные результаты фигурировали в качестве аргументов на антитрестовских судебных процессах. Наконец, было экспериментально показано и то, что монопольное положение продавца приводит к повышению рыночных цен по сравнению с конкурентным уровнем, правда, величина этого превышения нередко оказывалась ниже, чем предсказывалось экономической теорией.

В эпоху становления экспериментального направления в экономике Смит оставался ее пионером и лидером. Если в начале своей карьеры он был известен в основном как теоретик, лишь изредка публикуя экспериментальные работы, то в последние 20 лет он почти полностью сосредоточился на экспериментах, не ограничиваясь уже механизмами двойного аукциона и исследованиями рыночных структур. За этот период им было опубликовано свыше 120 экспериментальных работ, начиная с фундаментальной методологической статьи, мимо которой не может пройти ни один экспериментальный экономист. Он был научным редактором целого ряда крупных изданий, в частности, трехтомной монографии "Исследования в области экспериментальной экономики. Пожалуй, не найдется такой исследовательской темы в экспериментальной экономике, в разработку которой Вернон Смит не внес бы свой личный вклад. Здесь и теория общественного выбора, и теория индивидуального поведения в условиях риска, и механизм "нащупывания" (tatonnement) в теории общего равновесия, и исследования "пузырей" на финансовых рынках, и работы по теории регулирования, а также эксперименты в области теории игр, в частности, ультиматумы и взаимность в координационных играх и торгах.

Особо следует отметить вклад Вернона Смита в эксперименты по теории аукционов, где ему с коллегами принадлежит другой фундаментальный результат. В соответствии с известной теоремой о равенстве доходов четыре основных типа аукционов (английский по возрастающей цене, голландский - по убывающей цене и закрытые аукционы по первой и второй ценам) дают продавцу одинаковый ожидаемый доход, при том, что английский аукцион теоретически аналогичен (изоморфен) аукциону по второй цене, а голландский - аукциону по первой цене. Смит с коллегами подвергли это заключение экспериментальной проверке. Оказалось, что изоморфизмы, предсказанные теорией, вообще говоря, не наблюдаются на практике: если результаты торгов на аукционах по первой цене лишь незначительно отклоняются от цен голландских аукционов, то цены на аукционах по второй цене систематически отклоняются вверх от цен английских аукционов, причем этот разрыв не исчезает по мере накопления участниками опыта.

В первом случае незначительные отклонения от предсказаний теории могут объясняться нарушениями гипотез (результат У. Викри вполне справедлив лишь при условии, что участники нейтральны к риску, так что эмпирическое нарушение этого условия может вызывать отклонения наблюдаемых результатов). Второе отклонение, однако, представляет собой более серьезную проблему. Равновесная стратегия на аукционах по второй цене является слабодоминантной, так что любое отклонение от нее чревато ожидаемыми потерями, и слабо согласуется с требованием субстанциальной рациональности. В этом смысле работы экономиста Смита по своему эвристическому значению смыкаются с работами психолога Канемана: экспериментальные исследования выявляют закономерные результаты, представляющиеся аномальными с точки зрения общепринятых теорий. Эти факты, с одной стороны, несомненно, обогащают наше представление о природе человеческой рациональности и характере экономических институтов, а с другой - ставят перед теоретиками новые задачи описания и объяснения данных аномалий.

Заключение

Дэниел Канеман и Вернон Смит, каждый со своей стороны стояли у истоков фундаментальных программ эмпирических и экспериментальных исследований экономического поведения. Представляя разные академические дисциплины, эти выдающиеся ученые не просто обнаружили множество неизвестных ранее фактов и феноменов, характеризующих человеческое поведение, и обогатили инструментарий экономических наук целым рядом новых методов. Гораздо важнее другое: их работы заложили основы принципиально новой модели взаимодействия между представителями различных дисциплин и укрепили взаимосвязь эмпирических исследований с теоретическими. Именно междисциплинарное сотрудничество и постоянный творческий контакт между исследователями, устанавливающими экспериментальные факты, и учеными, предлагающими их теоретические объяснения, станут, по всей вероятности, и залогом, и движущим механизмом прогресса экономических наук в XXI столетии.

Литература

Белянин А. Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ человеческого поведения (Нобелевская премия за чувство реальности) // Вопросы экономики. №4. 2003.
Дейнека О.С. Экономическая психология. СПб., 1999.
Деньгов В.В. Микроэкономика-2. СПб., 2003.
Ельяшевич А. Ошибки, которые мы совершаем // Тоp-manager. №32. 2003.
Задорожнюк И.Е. Феномен риска и его современные экономико-психологические интерпретации // Психологический журнал. №2. 1994.
Иррациональная экономика. ссылка скрыта
Иррациональность лиц, принимающих решения. ссылка скрыта
Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // Психологический журнал. №4. 2003.
Кирсанов Ф. Человек неразумный. ссылка скрыта
Нобелевскую премию по экономике дали психологу. ссылка скрыта
«Странная парочка» Нобелевских лауреатов. ссылка скрыта
Фенько А. Человек безумный // Коммерсантъ-Власть, 21.10.2002.
Kahneman CV. ссылка скрыта
Kahneman gets warm reception after winning Nobel. ссылка скрыта
Press Release: The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002. ссылка скрыта

Blog

Литература

Содержание

Press Release: The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002. ссылка скрыта