Программа круглого стола «Математическое моделирование финансово-экономической деятельности в инновационной экономике»
| Вид материала | Программа |
СодержаниеСмоляк Ирина Александровна Цветков Алекcандр Владимирович Борусяк Кирилл Константинович |
- Рекомендации по итогам «круглого стола» на тему, 145.52kb.
- Протокол заседания круглого стола кафедры ммэп от 15 марта 2011 года, 36.21kb.
- Программа дисциплины имитационное моделирование в экономике для направления 080100., 228.47kb.
- Сборник статей Разработка дипломного проекта для транспортных специальностей, 44.28kb.
- Моделирование и прогнозирование финансово-экономической деятельности предприятия цветной, 440.73kb.
- Программа научно-практического круглого стола на тему «Российский модернизационный, 40.25kb.
- Стенографический отчет о заседаниях «круглого стола» 12 мая 2004 г. Вступительное слово, 3172.81kb.
- Программа по дисциплине фтд. 04 Математическое моделирование в экономике для специальности, 94.89kb.
- Отчет о проведении круглого стола «компетентностный подход к изучению экономической, 28.81kb.
- Программа круглого Стола по теме: Функционально-активный текстиль, полученный с использованием, 27.33kb.
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА
«Математическое моделирование финансово-экономической деятельности в инновационной экономике»
10 декабря 2011 года, 14.00 – 17.00ч.
Ленинградский проспект, 51, ауд. 44
Организаторы:
- факультет «Математические методы и анализ рисков», декан факультета Посашков Сергей Александрович, к. ф.-м. н., доцент;
- кафедра «Математическое моделирование экономических процессов», зав. каф. Бывшев Виктор Алексеевич, д.т.н., профессор;
- кафедра «Прикладная математика», заведующий кафедрой Попов Виктор Юрьевич, д. ф.-м. н., профессор; заместитель заведующего кафедрой по научной работе, доцент Шаповал Александр Борисович, к. ф.-м. н., доцент;
- кафедра «Математика», заведующий кафедрой Гисин Владимир Борисович, к.ф.-м. н. доцент;
- кафедра «Теория вероятностей и математическая статистика», зав. каф. Денежкина Ирина Евгеньевна, к.т.н., доцент;
- кафедра «Информатика и программирование», заведующий кафедрой Поляков Виктор Павлович, д.п.н., профессор;
- кафедра «Информационные технологии», заведующий кафедрой Чистов Дмитрий Владимирович, д.э.н., профессор.
14.00
Представление экспертов:
- Бабешко Людмила Олеговна, д.э.н., профессор кафедры математического моделирования экономических процессов;
- Гисин Владимир Борисович, к.ф.-м.н., заведующий кафедрой математики;
- Городецкая Ольга Юрьевна, д.э.н, доцент кафедры информационных технологий;
- Шуремов Евгений Леонидович, д.э.н., ведущий научный сотрудник Института образовательных технологий Российской академии образования, г. Сочи.
Темы для обсуждения:
- Применение эконометрического и имитационного моделирования в банковской сфере
- Математическое моделирование эффективности инноваций регионов Российской Федерации
- Информационные технологии в организации банковской и учетной деятельности
- Проблемы ценообразования на фондовом рынке
- Теоретико-игровое моделирование банковской деятельности
- Актуальные проблемы применения информационных технологий в финансово-кредитной сфере
Доклады и выступления:
Время доклада – 5 минут, обсуждение – 5 минут
14.10 – 14.15
«Моделирование обеспечения портфеля ипотечных кредитов, подлежащих секьюритизации»
Смоляк Ирина Александровна, аспирант кафедры "Математическое моделирование экономических процессов" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, риск-менеджер Управления кредитных рисков Департамента рисков АКБ Абсолют банк ЗАО
14.20 – 14.25
«Имитационное моделирование кредитного риска эмитента корпоративных облигаций»
Шкляев Леонид Олегович, аспирант кафедры "Математическое моделирование экономических процессов", ведущий специалист отдела корпоративных рисков ЗАО «Банк Русский Стандарт».
14.30 – 14.35
«Математическое моделирование путей развития экологического туризма в Республике Алтай»
Хазова Даниэла Сергеевна, аспирант кафедры "Прикладная математика" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, финансовый аналитик ЗАО "Бизнес Аналитика - Маркет Контур"
14.40 – 14.45
«Прогнозирование и анализ показателя безработицы в рамках визуального системно-динамического моделирования экономической безопасности региона»
Суздалева Дарья Артемовна, аспирант кафедры «Теория вероятностей и математическая статистика» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
14.50 – 14.55
«Дистанционный анализ российских публичных нефинансовых компаний»
Задорожная Татьяна Михайловна, аспирант кафедры "Прикладная математика" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, аналитик рынка акций «ТКБ Капитал»
15.00 – 15.05
«Модели прогнозирования риска банкротства предприятий»
Гришаков Константин Романович, студент Пензенского государственного университета
15.10 – 15.15
«Модели банкротства»
Мальков Сергей Викторович, студент Пензенского государственного университета
15.20 – 15.25
«Интеллектуальный анализ банковских данных с целью повышения прибыльности работы кредитного учреждения»
Кондратова Елена Владимировна, аспирант кафедры «Информационные технологии» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
15.30 – 15.35
«Оценка эффективности применения облачных технологий в банковской сфере»
Цветков Алекcандр Владимирович, аспирант кафедры «Информатика и
программирование» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ведущий специалист Центра маркетинга банковских услуг Департамента бизнес-менеджмента ОАО «Банк Москвы»
15.40 – 15.45
«Контроллинг финансовой безопасности предприятия»
Запорожцева Людмила Анатольевна, аспирант ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I»
15.50 – 15.55
«Модель мультистандартного учета для подготовки финансовой отчетности в нескольких стандартах»
Костюнин Дмитрий Сергеевич, аспирант кафедры «Информационные технологии» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
16.00 – 16.05
«Вычисление границ справедливой цены опциона на Российском фондовом рынке с учетом транзакционных издержек»
Борусяк Кирилл Константинович, аспирант кафедры математики, Бохонова Наталья Юрьевна, Яранцев Евгений Александрович, Есенков Егор Андреевич, Чукин Дмитрий Юрьевич, студенты 5 курса факультета «Математические методы и анализ рисков» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
16.10 – 16.15
«Новый подход к портфельному менеджменту активов»
Клименко Дмитрий Николаевич, аспирант Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники
16.20 – 16.25
«Расчет премии валютных опционов методом Монте-Карло»
Романова Тамара Вячеславовна, магистрант факультета «Математические методы и анализ рисков» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
16.30 – 16.35
«Верификация многомерных GARCH-моделей»
Вяхорев Алексей Антонович, аспирант кафедры «Теория вероятностей и математическая статистика» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
16.40 – 16.45
«Оптимизация выбора банком потенциальных корпоративных заемщиков на основе критерия Вальда-Сэвиджа»
Амелина Анастасия Валентиновна, аспирант кафедры "Математическое моделирование экономических процессов" Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, ведущий специалист Управления кредитования металлургии и сырьевых отраслей ОАО «Банк Москвы»
Заключительное слово