Моделирование и управление деятельностью банка 

Вид материала

Рабочая программа

Содержание 2.       Требования к уровню усвоения дисциплины Содержание курса Темы семинарских занятий Лабораторные работы (лабораторный практикум) Тематика курсовых/контрольных работ/рефератов Учебно-методическое обеспечение дисциплины 7. 3 Методические указания студентам

Подобный материал:

• Управление инновационной деятельностью авиапредприятий на основе диверсификации производства, 327.56kb.
• Положение о Ревизионной комиссии Акционерного коммерческого банка «Инвестбанк», 288.26kb.
• Финансовое планирование деятельности коммерческого банка Управление активами банка, 30.08kb.
• Развитие методологии управления инвестиционной деятельностью кредитной организации, 583.95kb.
• Сформулирована как: «Управление кредитной деятельностью организации (на примере Нижегородского, 999.2kb.
• Методы формирования и механизмы реализации инновационной стратегии управления туристическим, 728.08kb.
• Дисциплина: Управление предпринимательской деятельностью, 25.98kb.
• 9. Управление портфелем ценных бумаг банка (на примере конкретного банка), 83.25kb.
• 9. Управление портфелем ценных бумаг банка (на примере конкретного банка), 83.2kb.
• Развитие инновационной деятельности в сельском хозяйстве (теория, методология, практика), 670.98kb.

Моделирование и управление деятельностью банка 

   I.      Рабочая программа дисциплины 

1.       Цели и задачи изучения дисциплины

 Дисциплина «Моделирование банковской деятельности» имеет целью изучение банковской деятельности, а также математических, экономических и эконометрический моделей, описывающих банковскую деятельность, с применением современных компьютерных технологий, используемых для целей анализа финансового положения банков и эффективности финансовых операций, и предполагает изучение логики деятельности банков, построения алгоритмов и моделей для анализа кредитных организаций.Задача данного курса − приобретение студентами знаний основных операций банков и методов моделирования банковской деятельности, а также умений и навыков, позволяющих им применить математический анализ для оценки финансового состояния банков. 

  

2.       Требования к уровню усвоения дисциплины

 Курс «Моделирование банковской деятельности» призван обеспечить успешное изучение дисциплин цикла, связанного с банковским делом и экономико-математическим моделированием макро- и микроуровневых финансовых ситуаций. Дисциплина «Моделирование банковской деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в ходе изучения математических и экономических дисциплин. Приступая к изучению данного курса для проведения финансовых вычислений, студент должен иметь первоначальные  пользовательские  навыки работы на калькуляторе и на персональном компьютере. Экономико-математическое моделирование представляет собой основное. Программа изучения дисциплины должна обеспечить приобретение знаний, умений и навыков в соответствии с государственным образовательным стандартом по направлению 061800 «Математические методы в экономике».

В результате изучения курса «Экономико-математическое моделирование» студент должен:

-            иметь представление о возможности и целесообразности применения математических моделей для анализа банков;

-            понимать значение ключевых терминов;

-            знать логику банковских операций в рыночной экономике;

-            иметь опыт по построению моделей прогнозирования состояния кредитных организаций, моделей, описывающих взаимодействие банков между собой, моделей оценки величины достаточного капитала банков, моделей банковского сектора Российской Федерации;

-            обладать навыками работы с пакетами прикладных программ, позволяющими производить моделирование и анализ банковской деятельности;

-            ориентироваться в информационных ресурсах Интернета, ориентированных на моделирование и анализ банковской деятельности. 

3. Содержание курса

 Тема 1. Введение в моделирование банковской деятельности: Основные операции банков. Баланс банка, его структура. Банковский надзор. Обязательные нормативы банков. Регрессионная лаговая модель прогнозирования достаточности капитала: Задача прогнозирования норматива Н1. Регрессионная модель прогнозирования Н1. Недостатки модели, пути совершенствования. Методы сглаживания динамики показателей банковской деятельности. Альтернативные методы прогнозирования.

Тема 2. Риск межбанковского кредитования. Эффект «домино» Понятие межбанковского кредита. Банки-доноры и банки-реципиенты. Риск МБК – причины и следствия. Следствия банкротства банков – прямые убытки и косвенные убытки. Недостатки модели.Нормативы ликвидности, необходимость их соблюдения. Искусственное завышение нормативов ликвидности. Схема «НОСТРО», используемая для повышения значений Н2 и Н3. Влияние данной схемы на банки, в ней участвующие. Сообщества банков, организованные для реализации такого рода схем.

Тема 3. Модель оценки вероятности дефолтов кредитных организаций Проблема оценки вероятности дефолтов. Потребители такого рода оценок. Баланс банка (упрощенная версия для модели). Основные предположения модели. Моделирование привлечения и размещения средств. Поддержание ликвидности. Расчет основных показателей баланса. Условие удовлетворения кредитного спроса. Роль ценных бумаг в модели как накопитель ликвидности. Расчет прибыли. Общий избыток / недостаток ликвидности. Возможность использования рынка МБК. Расчет лимита МБК, основные предположения. Дефолт в случае невозможности привлечения. Расчет модели методом Монте-Карло. Ограничения модели. Практическое использование модели для оценки банков, имевших проблемы летом 2004 г.

 Тема 4. Новое Базельское соглашение по капиталу. Модель IRBРоль и место соглашений по капиталу в банковской деятельности. Первое Базельское соглашение 1988 г. Предпосылки возникновения. Недостатки первого соглашения. Basel II – как средство исправления подхода «все под одну гребенку». Составляющие Basel II (требования к капиталу, процесс надзорного анализа, рыночная дисциплина). Подходы к оценке капитала: стандартизованный, продвинутый (IRB), внутренние модели банков. Расчет капитала по стандартизованной модели, составляющие формулы. Формула Васичека для определения коэффициента потерь портфеля. Предположения, использовавшиеся при выводе формулы Васичека. Положительные стороны модели и ее недостатки модели.

Тема 5. Прогнозирование предложения денежных ресурсов населенияРоль и место физических лиц в качестве ресурсной базы банков и в качестве источника размещения кредитов. Необходимость прогнозирования операций с физическими лицами в деятельности банка. Предложение свободных денежных средств населения как следствие глобальных макроэкономических факторов. Анализ сберегательного поведения населения. Использование сценарного анализа в целях прогнозирования предложения средств населения. Особенности моделирования предложения средств населения для регионального отделения Сбербанка.

Тема 6. Модель банковского сектора РФ и ее программная реализацияОбщая структура модели банковского сектора. Принципы работы модели. Блок привлеченных средств. Блоки собственных средств и ФОР. Блок ликвидных активов. Блок работающих активов. Прогнозирование процентных ставок. Блоки доходов, расходов и прибыли. КЭМ: параметры модели, динамические ряды, уравнения.

Тема 7. Модели банковских рейтингов Дистанционный анализ. Банковские рейтинги как метод дистанционного анализа. Рейтинг CAMEL. Предпосылки и история возникновения. Основные принципы расчета. Рейтинг КАДЛ в России как отечественная альтернатива CAMEL. Показатели и границы показателей, используемые в расчете. Использование методики КАДЛ для отбора банков в систему страхования вкладов и мониторинга на соответствие требованиям к участию. Прогнозирование показателей КАДЛ. Достоинства и недостатки методики КАДЛ. 

3. Темы семинарских занятий

 Семинарское занятие №1 Построение сглаживающих моделей анализа динамики показателей банковской деятельности. Выбор наилучшей модели.  

Семинарское занятие №2 Конструктор эконометрических моделей как один из инструмента Аналитического комплекса «Прогноз». Анализ модели банковского сектора Российской Федерации, реализованной в конструкторе эконометрических моделей. Проведение расчета модели, проверка корректности и внесение изменений. 

  

3. Лабораторные работы (лабораторный практикум)

 Лабораторные работы по дисциплине «Моделирование и управление деятельностью банка» не предусмотрены.   

  

3. Тематика курсовых/контрольных работ/рефератов

 Курсовые работы в рамках данного курса не предусмотрены. Контрольные работы и рефераты также в данном курсе не предусмотрены.

 

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

1. Список литературы
   

Основной, наиболее полно и глубоко раскрывающий основные разделы дисциплины


1.   Деньги, кредит, банки: учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / О. И. Лаврушин [и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина.- М.: Кнорус, 2007

2.    Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. Учебник: -М.: Дело и Сервис, 2004. Дополнительный: 1.   Жарковская, Е. П. Банковское дело [Текст] : учеб. пособие для вузов / Гл. ред. И. В. Кондаков. 2-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2004.  2.   Банки и банковское дело [Текст] : учеб. пособие для вузов / Под ред. И. Т. Балабанова. - СПб. : Питер, 2003.

3.   Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативах банков».  Рекомендуемый список литературы:1.Экономико-математическое моделирование: Учебник / Под общ. ред. И.Н.Дробыцкого.- М.: Экзамен, 2004. Учебник. 2.Кузнецов К.Б. Методы дистанционного анализа рисков банковского сектора органами банковского надзора: Препринт / Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2005.

4.  Ивлиев С.В. Комплекс динамических моделей банковского сектора Российской Федерации.

5. Ивлиев С.В., Кузнецов К.Б. Об одном подходе к моделированию дефолтов кредитных организаций.

6. Кузнецов К.Б. Об одном подходе к оценке рисков банковского сектора.   


7.2 Материально-техническое и/или информационное обеспечение дисциплин


 Среди технического сопровождения следует выделить:

-   компьютер, подключенный к проектору;

-    доступ в Интернет.

В качестве информационного обеспечения:

-   аналитический комплекс ПРОГНОЗ версии 3 или 5 с блоком моделирования и примерами моделей банковской отрасли.

  

7. 3 Методические указания студентам


Специфика практического использования экономико-математического моделирования в банковской деятельности предъявляет повышенные требования к работе студентов. Студент вынужден уделить особое внимание прикладным аспектам экономико-математического моделирования банковской деятельности. Обязательное, активное участие в семинарских занятиях, чтение рекомендованной литературы должно дополняться «проецированием» получаемых знаний на ту практическую сферу деятельности, которую он выбрал в дипломной работе. Это определяет необходимость ознакомления с существующими экономико-математическими моделями, научными школами и подходами, существующими в области банковского дела и моделирования банковской деятельности. В процессе изучения моделирования банковской деятельности студент должен применить большинство из преподаваемых методов и подходов к моделированию. Поскольку в своей профессиональной деятельности студент неизбежно столкнется с потребностью в компьютерных расчетах и имитации, видится необходимым также, чтобы практическая работа студентов осуществлялась с использованием доступного информационного инструментария. При этом важно, чтобы студент, самостоятельно ознакомившись с документацией, мог использовать специализированное программное обеспечение.На самостоятельную работу выносится изучение конспекта лекций и литературы по курсу.

Предполагается самостоятельный разбор задач, предложенных для домашних заданий. 

 Самостоятельное задание №1 Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность кредитных организаций. Разработка и построение метода сглаживания динамики показателей банковской деятельности.  Самостоятельное задание №2 Изучение подходов к построению имитационных моделей банковской деятельности. Анализ качества модели, предложенной к рассмотрению на лекционных занятиях.  Самостоятельное задание №3 Изучение подходов к моделированию сложных экономических систем. Изучение основных эконометрических зависимостей между экзогенными и эндогенными переменными, отражающими функционирование банковского сектора.