Разработка системной модели оценки экономического потенциала энергогазовой интеграции

Вид материала

Автореферат

Содержание Общая характеристика работы Степень проработки проблемы в Российской Федерации Целью исследования Теоретической и методологической базой исследования Информационную базу исследования Научная новизна исследования Степень обоснованности научных положений и выводов, содержащихся в диссертации Практическая значимость исследования Апробация работы Состав диссертации Содержание работы В первой главе Во второй главе Первая составляющая интегрального показателя экономического потенциала энергогазовой интеграции ΔП Социальный эффект энергогазовой интеграции Э Региональная составляющая эффективности энергогазовой интеграции Э Комплексный мультипликативный эффект энергогазовой интеграции Э В третьей главе Основные результаты работы Основные публикации по теме диссертации ... Полное содержание

Подобный материал:

• Развитие методов оценки экономического потенциала промышленных предприятий (на примере, 383.96kb.
• Пояснительная записка к показателям, предоставляемым для разработки уточненного прогноза, 114.82kb.
• Встатье рассматривается принцип усовершенствования оценки нематериальных активов, 95.39kb.
• Проблемы экономической оценки минерально-сырьевого потенциала красноярского края, 19.62kb.
• Метод системной оценки эффективности использования предпринимательского потенциала, 380.1kb.
• Лекция Экономический потенциал Беларуси (6 ч.), 838.64kb.
• Анализ экономического потенциала туристской фирмы, 28.14kb.
• Исследования Всемирного Банка ведутся преимущественно в контексте развития потенциала, 67.69kb.
• Примерный перечень тем выпускных работ по специальности «Национальная экономика», 80.73kb.
• Модели экономической интеграции: мировой и постсоветский опыт, 698.12kb.

На правах рукописи


Шувалова Дарья Георгиевна


РАЗРАБОТКА СИСТЕМНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОГАЗОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Специальность 08.00.05 –

Экономика и управление народным хозяйством (4. Управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата экономических наук


Москва – 2009

Работа выполнена в Московском Энергетическом Институте (Техническом Университете) на кафедре Экономики промышленности и организации предприятий.

Научный руководитель:	доктор технических наук, профессор Рогалёв Николай Дмитриевич
Официальные оппоненты:	доктор экономических наук, профессор Родкина Татьяна Анатольевна кандидат экономических наук, Федоров Евгений Владимирович
Ведущая организация:	Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства РГУ ИТП

Защита состоится «9» сентября 2009 г. в 11 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 212.157.18 при МЭИ (ТУ) по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, аудитория Ж-200.

Отзывы на автореферат (в двух экземплярах, заверенных печатью) просим присылать по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, Ученый совет МЭИ (ТУ).


С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МЭИ (ТУ).


Автореферат разослан «___» июля 2009 г.


Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.157.18

к.э.н., профессор __________ А.Г. Зубкова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития мировой экономики для отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и энергоёмких отраслей во всём мире характерна активизация процессов интеграции в связи с устойчивым ростом цен на топливно-энергетические ресурсы.

Интеграционные процессы в энергетическом бизнесе реализуются такими глобальными компаниями, как ВР, Группа компаний Royal Dutch/Shell, RWE, Компания E.ON, BASF, Dow Chemical, Концерн Fortum Corporation, Ruhrgas AG, Enel.

Аналогичные процессы наблюдаются и в российской экономике. Нефтяная компания «Лукойл» активно развивает добычу и переработку газа и имеет значительные нефтехимические и энергетические активы, объединения Компания «РУСАЛ» успешно реализует совместный проект с «ГидроОГК», ОАО «Газпром» активно расширяет своё присутствие в электроэнергетике, а именно в оптовых (ОГК–2, ОГК–6) и территориальных (ТГК–1, ОАО «Мосэнерго») генерирующих компаниях, в последние несколько лет расширяет свое присутствие в других отраслях, таких как нефтехимия (75% акций ОАО «Сибнефть»).

Наибольшие масштабы в топливно-энергетическом комплексе в настоящее время приобрела энергогазовая интеграция, под которой понимаются различные формы объединения газового бизнеса (добыча, транспортировка и распределение) и энергетического бизнеса (генерация, транспортировка и распределение электроэнергии и тепла), которая является перспективным способом ведения деятельности благодаря значительному потенциалу повышения эффективности энергоснабжения. Энергогазовая интеграция реализуется как в виде портфельных, так и прямых инвестиций в основной капитал.

Оценка экономической эффективности энергогазовой интеграции – сложная и не решённая в теоретическом плане задача, актуальная для развития инвестиционной деятельности отраслей ТЭК. Так, не развиты модели и методы оценки экономического потенциала энергогазовой интеграции в отношении интересов инвесторов, регулирующих органов, органов местного самоуправления и потребителей.

Учитывая, что в перспективе сохранятся тенденции роста стоимости топлива, актуальность проблемы экономической оценки эффективности инвестиций в энергогазовую интеграцию с учётом влияющих факторов будет усиливаться.

Выявляется научное противоречие, которое заключается в том, что, с одной стороны, наблюдается повышение заинтересованности в энергогазовой интеграции, а, с другой стороны, отсутствуют научные разработки и рекомендации по оценке экономического потенциала энергогазовой интеграции с учетом факторов, влияющих на эффективность этого процесса.

Степень проработки проблемы в Российской Федерации на данном этапе развития экономической системы не является достаточной, поскольку большинство наработок было сделано зарубежными исследователями на примере рассмотрения экономики европейских стран и США. Опыт регулирования процессов формирования отраслевых структур западных стран не может быть заимствован в полной мере, поскольку в мире нет страны, кроме России, характеризующейся таким высоким уровнем отраслевой концентрации в ТЭК, сформировавшейся ещё в период плановой экономики.

Теоретические проблемы интеграции рассматриваются в работах зарубежных и отечественных исследователей отраслевых рынков: Хэй Д., Моррис Д., Джоскоу П., Вурос А., Уильямсон О., Клейн Б., Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Тарануха Ю.В. Вопрос интеграции связан как с изменением отраслевого рынка, так и с глубокими изменениями организационной структуры самой компании. Круг вопросов, связанных с реструктуризацией, рассмотрен в работах таких авторов, как Аистова М.Д., Субботин А.К.

Методики оценки инвестиционной привлекательности регионов, в том числе для развития отраслей ТЭК разрабатываются не только учёными – экономистами, такими как Аболмасов А., но и информационными агентствами, например ЭкспертРА, а также консалтинговыми и инвестиционными компаниями.

Исследования в области интеграции компаний отраслей ТЭК приобрели особую актуальность после начала реформ в электроэнергетике и газовой отрасли. Они нашли отражение в таких работах современных российских исследователей, как Алешинский Р.Е., Говсиевич Е.Р., Долин Ю.Е., Кожуховский И.С., Эдельман В.И.

В связи с вышеизложенным, вопросы разработки научно обоснованных рекомендаций по оценке экономического потенциала энергогазовой интеграции и факторов на неё влияющих, а также рекомендаций по управлению процессом интеграции в наши дни являются весьма актуальными и требующими своевременного решения.

Целью исследования является разработка системной модели оценки экономического потенциала энергогазовой интеграции на основе исследования влияния организационно – экономических факторов с учётом региональных и социальных аспектов, дополняющей существующий подход экономической оценки инвестиций, для реализации комплексного подхода к принятию решения об интеграции всеми участниками этого процесса.

В рамках достижения цели диссертационного исследования поставлены и решены следующие задачи, которые отражают общую логику и содержание работы:

1. Проведён анализ предпосылок для развития энергогазовой интеграции в условиях конкурентного рынка электроэнергии и либерализации цен на газ;
   
2. Выявлены факторы, влияющие на эффективность энергогазовой интеграции в рамках действующего законодательства с учетом инвестиционного климата в рассматриваемых отраслях, отраслевых методик формирования цен на газ, электроэнергию, тепло, а также установления тарифов на транспортировку газа и электроэнергии по сетям;
   
3. Получены количественные зависимости степени влияния цен поставщиков топлива на себестоимость продукции энергетической отрасли, с учётом влияния методик ценообразования в энергетике и газовой отраслях;
   
4. Построена факторная модель анализа эффективности инвестиций в энергогазовую интеграцию, учитывающая особенности регулирования отраслей, а также проведён корреляционный анализ влияния изменения факторов на эффективность интеграции;
   
5. Разработаны модели, учитывающие региональные, социальные и корпоративные факторы, позволяющие обеспечить стабильное социальное развитие региона;
   
6. Разработан алгоритм и проведены численные расчёты по оптимизации финансовых потоков при реализации инвестиционных проектов с учётом доходности того или иного отраслевого рынка, а также в зависимости от изменения политики регулирования ценообразования в рассматриваемых отраслях;
   
7. Выявлен диапазон изменения параметров модели, в пределах зоны эффективности, а также выявлены отраслевые, региональные, социальные и корпоративные критерии эффективности энергогазовой интеграции.
   

Объектом исследования являются предприятия газовой отрасли, тепло- и электроэнергетки, а также электросетевые организации.

Предметом исследования являются процессы интеграции предприятий газовой и электроэнергетической отраслей.

Теоретической и методологической базой исследования являются: результаты фундаментальных исследований в области экономики энергетики, экономики отраслевых рынков, экономической оценки инвестиций; нормативно – правовая база по вопросам реформирования электроэнергетики, ценообразованию в энергетической и газовой отраслях. В процессе работы над диссертацией были использованы такие общенаучные приемы, как методы системного анализа, экспертной оценки, экономико-математического моделирования.

Информационную базу исследования составляют: нормативно-правовые и методические документы по формированию себестоимости в энергетической отрасли при производстве и передаче электроэнергии и тепла, а также аналогичные методики по газовой отрасли, материалы международных конференций и семинаров, отчеты и стандарты предприятий газовой и энергетической отраслей.

Научная новизна исследования заключается в разработке системной модели оценки экономического потенциала энергогазовой интеграции на региональном уровне для принятия рациональных инвестиционных решений, которая в отличие от существующих подходов к оценке интеграции (доходного, затратного и сравнительного) позволяет учесть влияние наиболее значимых организационно-экономических факторов, и интересы участников интеграционного процесса, а также потребителей.

Наиболее значительные результаты, характеризующие степень научной новизны:

1. Расширена классификация интеграционных процессов, с учётом специфики энергогазовой интеграции (масштаб, энергодефицитность или энергоизбыточность региона, условия ценообразования, степень взаимосвязанности рынков).
   
2. Выявлены и структурированы организационно – экономические факторы, влияющие на эффективность инвестиций в основной капитал при осуществлении энергогазовой интеграции, такие как цена газа, трансфертная цена газа, соотношение темпов роста цен на газ и на электроэнергию, трансакционная составляющая в себестоимости электроэнергии, величина административных затрат в калькуляции.
   
3. Предложен интегральный показатель оценки экономического потенциала инвестирования в новые проекты энергогазовой интеграции для энергодефицитных и энергоизбыточных регионов, основанный на экономической оценке инвестиций в энергетику и газовую отрасль.
   
4. Разработан алгоритм по оценке мультипликативного эффекта, учитывающего технологическую взаимосвязь энергетического и газового бизнеса, что позволяет сформировать перспективную инвестиционную политику в целях экономического роста и повышения эффективности экономической системы региона.
   
5. Разработан комплекс экономико-математических моделей для оценки экономического потенциала энергогазовой интеграции с учетом интересов участников интеграционного процесса и потребителей и влияния наиболее значимых организационно-экономических факторов, позволяющий оценить привлекательность инвестиционного климата в регионе.
   
6. Обоснована эффективность инвестиций в осуществление энергогазовой интеграции в энергодефицитных регионах путём реализации проектов создания и использования электрической генерации средней мощности в условиях работы как на оптовом, так и розничном рынке электроэнергии.
   

Степень обоснованности научных положений и выводов, содержащихся в диссертации, обеспечивается применением основных теоретических положений экономического анализа, методов оценки эффективности инвестиций, методов оценки отраслевых рынков, методов экономико-математического моделирования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования предлагаемого подхода отечественными организациями для повышения эффективности их интеграции.

Результаты исследования расширяют методический аппарат для принятия решений о целесообразности инвестирования интеграционных процессов с учётом развития рынка на региональном уровне.

Разработанные модели позволяют в зависимости от параметров газопровода, генерирующих мощностей, типа генерации, уровня развития электрических сетей определять целесообразность сооружения электрогенерации или газификации. Предложенные модели являются универсальными, поскольку предложенный подход применим к различным регионам, и при определённой доработке также может применяться к другим отраслям ТЭК. На их основе могут быть разработаны практические рекомендации по оценки влияния интеграционных процессов на развитие конкурентных отношений на энергорынках и газовом рынке.

Разработанные методические рекомендации были использованы для оценки стратегии развития энергетического бизнеса компании «Газпром».

Апробация работы. Основные результаты исследования докладывались и получили одобрение на VIII международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных «Энергия молодых - экономике России» (Томск 2006 г.), на одиннадцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Московский энергетический институт, 2007г.), на Всероссийской конференции студентов и аспирантов «Молодежь. Образование. Экономика» (Ярославль, 2006 г.).

Отдельные положения и выводы диссертации нашли применение в учебном процессе кафедры Экономики промышленности и организации предприятий Московского энергетического института и вошли в состав учебных курсов «Экономика отраслевых рынков» и «Институциональная экономика».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, общим объемом 6 п.л., список которых приведен в автореферате.

Состав диссертации: диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 106 наименований и 5 приложений. Работа изложена на 123 страницах, содержит 34 рисунка и 10 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи диссертационного исследования, сформулированы основные научные результаты, выносимые на защиту, дана краткая характеристика работы и методов исследования, приведены данные о практической значимости и апробации работы.

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты интеграции. Приведены результаты анализа построения и развития интегрированных структур: пути принятия решения об интеграции, мотивы, влияющие на принятие этого решения для предприятий газовой и энергетической отраслей, стратегии расширения масштабов бизнеса. Проанализированы способы явной и неявной интеграции, выявлены резервы повышения эффективности того или иного вида интеграции.

Проведена оценка мировой и российской практики интеграции как способа реализации различных целей менеджмента, собственников и региональных властей. Предложена разработанная автором, обобщённая и систематизированная типология интеграционных процессов по характеру, организационно-правовой форме, степени реализации целей менеджеров, собственников, региональных властей, определены условия применимости различных видов интеграции (рис. 1). На рисунке 1 отражены основные принципы классификации интеграционных процессов.



Рисунок 1 – Классификация интеграционных процессов

Для анализа экономических аспектов энергогазовой интеграции целесообразно расширить представленную на рисунке 1 классификацию такими классификационными признаками, как масштаб, энергодефицитность или энергоизбыточность региона, условия ценообразования, степень взаимосвязанности рынков. Это позволяет выбрать адекватный отраслевым и региональным условиям способ организации энергогазовой интеграции. На основании проведённого анализа выявлены факторы эффективности процесса интеграции в отраслях ТЭК. Например, интеграция может быть осуществлена путём нового строительства или с использованием существующих производственных мощностей, в зависимости от масштаба компании оценивается целесообразность работы на региональном рынке или на НОРЭМ.

С учётом недостаточности проработанности вопросов регулирования интеграционных процессов на уровне антимонопольного законодательства, а также отраслевой специфики отраслей ТЭК, поставлена задача разработки методического обеспечения для принятия решения об осуществлении интеграции и оценки эффективности интеграционного процесса для предприятия, региональных властей и потребителей.

Во второй главе рассмотрены факторы, влияющие на эффективность процесса интеграции на региональном уровне (таб. 1), построена факторная модель, учитывающая составляющие транспортировки углеводородов, генерации электроэнергии, а также транспортировки электроэнергии и тепла до конечных потребителей. Разработаны критерии эффективности интеграции по различным группам участников интеграции: инвесторов, менеджеров, органов местной и региональной власти, населения.

При построении факторной модели эффективности интеграционных процессов выявлены резервы повышения эффективности деятельности интегрированных структур за счет использования определённых механизмов, а именно:

1. Использование трансфертных цен с целью перераспределения экономического эффекта от ведения деятельности.
   
2. Учёт свойства субаддитивности издержек. Проявление свойства субаддитивности издержек ограничивается ростом вертикальной и горизонтальной интеграции производства.
   
3. Использование эффекта масштаба за счет оптимальной загрузки генерирующих и транспортных мощностей.
   
4. Использование эффекта кривой опыта.
   
5. Мультипликативный эффект.
   

Основным финансово – экономическим показателем эффективности интеграции является получение прибыли всеми участниками интеграционного процесса. Дополнительными эффектами энергогазавой интеграции является получение прибыли от продажи газа на потребительском рынке, например в контексте газификации региона, а также реализация тепла потребителям на местном рынке.

Таблица 1 – Факторы эффективности энергогазовой интеграции

Факторы		Воздействия / Ограничения	Способы реализации
Технологические
	Уровень энергоэффективности	Отсутствие эффекта от интеграции для проектов с низким уровнем энергоэффективности	Применение трансфертных цен
Структурные
	Сравнительный масштаб компании и проекта	Существование минимального уровня проекта, определяющего чувствительность компании к эффекту от его реализации	Использование экономии на трансакционных издержках
	Структура энергопотребления	Существование минимального уровня энергопотребления, определяющего чувствительность компании к эффекту от интеграции	Мультипликативный эффект
Региональные
	Удалённость от мест добычи	Инвестиции в развитие транспортной системы и рост потерь газа на перекачку	Решение транспортной задачи по выбору места расположения генерации
	Неразвитость инфраструктуры	Инвестиции в развитие инфраструктуры	Принятие решения по реализации проекта на основе показателей инвестиционной привлекательности
	Уровень доходов населения	Степень чувствительности к росту тарифов	Введение ограничений по росту тарифов
	Уровень безработицы	Государственное регулирование	Рост занятости населения
	Избыточность / энергодефицитность района	Степень чувствительности к качеству проекта, темпы роста рынка	Загрузка мощностей для покрытия потребностей региона в электроэнергии или покупка
Рыночные
	Структура спроса	Оптимальная загрузка мощностей	Оценка экономии при производстве электроэнергии и тепла по сравнению с простоем мощностей
	Взаимосвязь рынка электроэнергии (тепла) и газа	Ограничения по установлению лимитов газа	Оптимальная загрузка мощностей
	Уровень развития конкурентных отношений на рынке энергоресурсов	Темп развития рынка	Оптимальная загрузка мощностей

Для проведения оценки экономического потенциала энергогазавой интеграции автором разработана экономико-математическая модель, реализующая системный подход к интеграции, которая включает в себя корпоративную, социальную, региональную составляющую, а также мультипликативный эффект и эффект от экономии газа (рис. 2). Исходя из изложенного, автором предложена системная модель оценки экономического потенциала энергогазовой интеграции:

Э_эи = (ΔП + Э_с + Э _соц + Э _рег + Э _млп )>0, (1)

в которой учитывается развитие инфраструктуры региона, газификация жилищно-коммунального хозяйства, рост инвестиционной привлекательности территориального субъекта РФ, а также влияние интеграции на инвестиционную привлекательность региона, где Э_эи – экономический потенциал энергогазовой интеграции, ΔП – прирост суммарной прибыли, Э_с – экономия газа, Э_соц – социальный эффект, Э_рег – региональный эффект, Э_млп – мультипликативный эффект.

Показатель экономического потенциала энергогазовой интеграции характеризует экономический результат интеграции в целом для всех участников процесса. Каждое из слагаемых интегрального показателя позволяет оценить один из аспектов потенциала энергогазавой интеграции для всех экономических агентов или для определённой целевой группы (такой как инвесторы, население и т.д.).



Рисунок 2 – Структура показателей эффективности энергогазовой интеграции

Первая составляющая интегрального показателя экономического потенциала энергогазовой интеграции ΔП – величина прироста суммарной прибыли при сравнении интегрированного и неинтегрированного бизнеса (2), где П₂ – прибыль интегрированной компании, П₁ - прибыль до интеграции

ΔП = П₂-П₁. (2)

Система уравнений для оценки прибыли представлена ниже (3), где «с», «г», «п» – индекс вида деятельности – сырьевая (с), генерация (г), передача соответственно (п), составляющая генерации (г) включает в себя производство электроэнергии (э) и тепла (т) В – выручка от реализации; П – прибыль от ведения деятельности; З – затраты на осуществление деятельности; О – объём реализации по каждому виду деятельности; Ц – цена единицы продукции или оказания услуг; Ц _kгэ –тариф на электроэнергию, цена по долгосрочным двусторонним договорам, на рынке на сутки вперёд (РСВ) или балансирующем рынке (БР), цена экспорта соответственно; СМ – затраты на сырьё и материалы; ЗП – затраты на оплату труда с начислениями; А – амортизация; ПР – прочие расходы; E – норма дисконта, Ц _{тр ci t} – трансфертная цена на газ, m – мультипликатор;

П= f(П _{газ t} , П _{генерация t} , П _{трансп. э т t} )

П₁ = (П _{газ t} + П _{генерация t} + П _{трансп. э т t})

П _t = (В _t – З _t)

В _{газ t} = В_{с t} = (λ _i ×О_{c  t} ×Ц _{ci t})

В_{г t} = ( (β_{kгэ t} × О _{гэ  t} ×Ц _{kгэ t}) +(О _{lгт t} ×Ц _{lгт t}))

В_{п t} = ( γ_{n t} × О _{пэ  t} × Т _{пэn t}+ О_{птi t}×Т_{пт t}) (3)

З _{газ t} =З_{с t} = (ЗП_{с t} + А_{с t} + ПР_{с t})

З _{генерация t} =З_{г t} = (СМ_{г t} + ЗП_{г t} + А_{г t} + ПР_{г t})

З _{трансп.э т t} =З_{т t} = (ЗП_{п t} + А_{п t} + ПР_{п t})

t – порядковый номер расчётного шага, t {1:Т}; λ, β, γ – весовые коэффициенты доли объёма газа, продаваемой на внутреннем и внешнем рынках, доли объёма продаж электроэнергии на различных рынках, доли электроэнергии, передаваемой по сетям различного напряжения (ВН,СН1, СН2, НН) соответственно; i, k, l, n – это порядковый номер вида рынка, i {1:I}; k {1:4}; l {1:2}; n {1:4}.

Прибыль от реализации проекта интеграции складывается из трёх составляющих по видам деятельности и затрат на осуществление процесса интеграции. При ведении интегрированного бизнеса необходимо принимать во внимание затраты на осуществление интеграции,

П₂ = (П _{газ t} + П _{генерация t} + П _{трансп.э т t}– З _{интегр t}) , (4)

выручка от продажи газа сократится при применении трансфертных цен:

В _{2 газ t} = В_{с t} = (λ _i *О_{c  t} *Ц _{тр ci t}). (5)

При расчёте затрат на газ необходимо учитывать мультипликативный эффект, связанный со снижением цен на электроэнергию:

З _{газ t} =[ З_с /(1+m_с )]. (6)

В свою очередь, затраты на производство продукции энергетической отрасли сократятся за счёт применения трансфертных цен на газ:

З _{генерация t} =З_{г t} = ( В _{2 газ t} + ЗП_{г t} + А_{г t} + ПР _{2 г t}) . (7)

При расчёте затрат на генерацию интегрированной компании изменятся косвенные затраты (ПР) за счёт свойства субаддитивности издержек.

Для принятия решения о целесообразности интеграции использовался критерий ΔП>0 (рис.3).

В результате создания интегрированного бизнеса может быть обеспечена экономия топлива Э_с, которая обусловлена повышением уровня энергоэффективности генерации. На основе экономии газа можно сделать вывод о экономической эффективности применения энергосберегающих технологий по экономии газа или тепла.

Социальный эффект энергогазовой интеграции Э _соц проявляется в основном в снижении тарифов для населения. В предложенной модели этот эффект учитывался в виде ограничения. Кроме того, при строительстве новых мощностей эффект заключается в снижении уровня безработицы, снижении тарифов на продукцию энергетических и смежных отраслей, снижении уровня цен в регионе.



Рисунок 3 – Резервы повышения эффективности деятельности при энергогазовой интеграции


Региональная составляющая эффективности энергогазовой интеграции Э _рег показывает влияние на экономическую среду и формирование бюджета региона. С одной стороны, этот показатель отражает привлекательность инвестиций в регион, с другой стороны – возможность их осуществления.

Э _рег = ΔБ +ΔВВП , (8)

где ΔБ – прирост поступлений в региональный бюджет; ΔВВП– рост валового внутреннего продукта региона за счёт изменения тарифа на электроэнергию и тепло.

ΔВВП=₀+₁ΔТ_э+₂ΔТ_т , (9)

где – коэффициенты уравнения регрессии; ΔТ_э и ΔТ_т – изменение тарифа на электроэнергию и тепло соответственно в регионе.

Комплексный мультипликативный эффект энергогазовой интеграции Э_млп имеет две составляющие.

1. Снижение себестоимости продукции энергоёмких производств:

Э _{млп эн} = З – З × (1 – m_эн), (10)

где m _эн – мультипликатор.

2. Снижение себестоимости газа за счёт снижения затрат на электроэнергию при его добыче и транспортировке:

Э _{млп с} = З_с – З_с /(1+m_с ), (11)

где m_с – мультипликатор.

Мультипликатор m рассчитывается, как произведение доли затрат на электроэнергию (тепло) в себестоимости d на долю э снижения цены (тарифа) электроэнергии (тепла):

m = d × э. (12)

При оценке экономии от снижения затрат на электроэнергию необходимо определить долю затрат на электроэнергию в структуре себестоимости продукции. Например, доля затрат на электроэнергию на промышленных котельных в Московской области по исследуемым предприятиям составляет около 6,6%. Снижение себестоимости тепла при снижении затрат на электроэнергию достигает 2,5%. Снижение затрат на газ достигает 5%.

Применением энергогазовой интеграции может обеспечить рост экономики региона и удовлетворение как корпоративных, так и социальных критериев эффективности.

В третьей главе проводится численный анализ экономического потенциала энергогазовой интеграции с учётом выявленных факторов для энергодефицитных регионов. Алгоритм получения количественной оценки приведен в таблице 2.

Для оценки эффективности интеграции в работе рассмотрены два варианта реализации интеграционных процессов:

Вариант А. Осуществление интеграции путём строительства новых генерирующих мощностей. В ходе оценки в качестве альтернативных вариантов рассматривается создание интегрированного бизнеса и независимое ведение двух видов деятельности.

Вариант В. Осуществление интеграции путём использования существующих мощностей как для собственного производства энергии, так и для сторонних потребителей. В соответствии с этими условиями отпуск на собственные нужды осуществляется по себестоимости.

Таблица 2 – Характеристика алгоритмов проведения экономической оценки энергогазовой интеграции

Варианты . . организации . Рыночные . интеграции условия .			Вариант A		Вариант B
			Оценка эффективности интеграции, осуществляемой путём капитального строительства генерирующих мощностей		Оценка эффективности использования существующих мощностей
I	Работа на розничном рынке	Рыночные условия	1	Работа по тарифу.	2	Работа по тарифу.
		Источник дополнительной прибыли		Снижение себестоимости за счёт трансакционных издержек и трансфертных цен.		Разница за счёт использования газа и энергии по себестоимости (сравнение себестоимости и тарифов).
		Критерий эффективности		Рост рентабельности продаж (производства).		Рост операционной прибыли.
		Условия эффективности		ЧДД >0, Ток, ВНД.		Положительная разность между покупкой электроэнергии по тарифу и себестоимостью производства.
		Результаты расчётов		6% экономии на трансакционных издержках.		Сравнение покупки электроэнергии по тарифу и себестоимости производства дало экономию при использовании собственных мощностей в размере 24%.
II	Работа на оптовом рынке	Рыночные условия	3	Использование конкурентных цен.	4	Использование конкурентных цен.
		Источник дополнительной прибыли		Резерв роста прибыли лежит в увеличении объёма производства.		Резерв роста прибыли лежит в различии себестоимости и цены оптового рынка с учётом тарифа на передачу.
		Критерий эффективности		Рентабельность продаж (производства) постоянная. Обеспечивается заданная доходность.		Рост операционной прибыли.
		Условия эффективности		ЧДД >0, Ток, ВНД.		Положительная разность между покупкой электроэнергии по тарифу и себестоимостью производства.
		Результаты расчётов		Для Московского региона при снижении цены топлива на 13% срок окупаемости проекта сокращается на 60%.		При снижении цены на газ до уровня 54% от рыночной цены, действующая генерация становится эффективной.

Рассматривались варианты реализации электроэнергии как на оптовом, так и на розничном рынке:

I. При работе на розничном рынке электроэнергия, газ, тепло, транспорт, сбыт – реализуются по фиксированным в годовом разрезе ценам – тарифам, определяемым затратным способом ценообразования на основе действующего законодательства. Имея в руках такой управленческий ресурс, как перераспределение затрат по видам деятельности внутри компании, предприятие может реализовывать свою политику формирования затрат таким образом, чтобы все виды деятельности по крайней мере не были убыточными.

II. При работе на оптовом конкурентном рынке по долгосрочным контрактам цены определяются конъюнктурой рынка во всех секторах. В этом случае резерв повышения эффективности компании лежит в обеспечении оптимальной загрузки производственных мощностей. В этом случае величина прибыли будет зависеть от эффекта масштаба, минимизации издержек и эффективной работы маркетинговой службы.

В результате моделирования получены оценки экономического эффекта от создания интегрированной структуры на примере проектов, намеченных к реализации. Численные исследования экономического потенциала энергогазовой интеграции проводились за период с 2007 года по 2011 год в соответствии со Сценарными условиями развития электроэнергетики и предварительным прогнозом цен на перспективу до 2030 г. Условия по уровню цены и спроса, используемые в расчете, выбраны для Уральского и Московского регионов. Выбор регионов обусловлен стратегией Газпрома по введению энергетических мощностей и планами газификации.

В результате проведённого моделирования получено, что:

1. При осуществлении капитальных вложений и условии работы на розничном рынке эффект достигается за счёт снижения трансакционных издержек и трансфертных цен на газ. Количественный результат зависит от соотношения величины товарной продукции на сырьевом рынке и энергетическом.

Если собственная генерация энергокомпании неконкурентоспособна на розничном рынке, то её конкурентоспособность можно повысить за счёт снижения затрат на газ. Если же она эффективна, то существует дополнительный потенциал для получения прибыли.

Предельным условием экономической эффективности энергогазовой интеграции является равенство трансфертной цены и себестоимости газа с учетом транспортных затрат и сбытовой надбавки. Если трансфертная цена будет ниже, чем себестоимость, то газовая составляющая интегрального бизнеса будет убыточной.

При продаже электроэнергии на розничном рынке и использовании механизма трансфертных цен может быть обеспечена быстрая окупаемость инвестиционного проекта. Например если базовая цена электроэнергии на розничном рынке составляет 3 рубля, а цена на газ с учетом транспортной и сбытовой составляющей снижается с рыночного уровня 2600 руб. за тыс. куб.м до 2200 (на 15%), то проект при прочих равных условиях окупается в пределах 4 лет, при базовом варианте срок окупаемости составлял 10 лет.

2. При использовании существующих мощностей для работы на розничном рынке экономический эффект от энергогазовая интеграция оценивается через экономию (ΔП) на покупке электроэнергии на региональном рынке.

Задача использования существующих мощностей на розничном ранке актуальна, поскольку стратегией ОАО «Газпром» предусмотрена реконструкция 38 тыс. МВт мощности компрессорных станций, а также оптимизация 268 компрессорных станций (КС) с установленной мощностью 44,7 тыс. МВт.

В результате численных исследований проведено сравнение тарифа, действующего в регионе, и себестоимости производства электроэнергии и тепла на существующих мощностях. Сравнивая себестоимость производства электроэнергии и покупку её на рынке, результаты расчётов по Московскому региону показали, что рыночная цена превышает себестоимость на 24 %.

3. Для оценки экономического потенциала энергогазавой интеграции путём строительства новой генерации в условиях работы на конкурентном рынке проводится оценка инвестиционного проекта по критериям ЧДД, Ток, ВНД.

Результаты расчетов 2008 и 2009 гг. для Московского региона показали, что применение энергогазовой интеграции при реализации инвестиционного проекта обеспечивает значительное сокращение периода окупаемости вложений, которое достигает 60% от базового варианта.

4. При использовании существующих мощностей в условиях работы на оптовом рынке были оценены затраты на покупку электроэнергии на оптовом рынке и затраты на собственное производство (таб. 1).

Численные исследования показали, что в среднесрочной перспективе в энергодефицитных регионах РФ складываются благоприятные условия для прямых инвестиций в создании электрогенерирующих мощностей при работе на оптовом и розничном рынках электроэнергии и рынке газа.

Проведенные исследования подтвердили, что предложенные экономические методы управления процессом интеграции, являются эффективным инструментом принятия решения об интеграции, позволяют учесть требования антимонопольного законодательства, цели инвесторов, а также социальные и региональные факторы развития региона (рис. 4).



Рисунок 4 – Соотношение прибыли, себестоимости и выручки при энергогазовой интеграции

Результаты оценки эффективности осуществления самостоятельного бизнеса и интегрированной структуры подтверждают позитивное влияние на финансовые, экономические и социальные показатели развития компании и региона, что обосновывает целесообразность ее использования.

Условиями, ограничивающими эффективность энергогазовой интеграции, являются уровень энергоэффективности энергогенерации, государственное регулирование, основанное на затратных подходах, предельный уровень масштаба проекта.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В заключении приводятся основные научные и практические результаты и выводы, полученные в процессе исследований, разработки и практической апробации предложенной системной модели оценки экономического потенциала энергогазовой интеграции:

1. Исследованы предпосылки развития интеграционных процессов в ТЭК. Обоснована актуальность энергогазовой интеграции на современном этапе развития экономики РФ.
   
2. Выявлены и структурированы организационно - экономические факторы, влияющие на эффективность инвестиций в основной капитал при осуществлении энергогазовой интеграции.
   
3. Предложен интегральный показатель оценки экономического потенциала энергогазовой интеграции, учитывающий региональный, социальный и мультипликативный эффекты.
   
4. Разработана модель оценки экономического потенциала энергогазовой интеграции с использованием методов оценки экономической эффективности инвестиций, на основе консолидированных денежных потоков для предприятий газотранспортной системы, генерации электроэнергии и тепла, сетевого энергетического хозяйства. Расчёты показали возможность снижения срока окупаемости проекта на 60% при использовании трансфертных цен.
   
5. На основе разработанного интегрального показателя эффективности инвестиций в энергогазовую интеграцию проведено исследование стратегии ОАО «Газпром» в энергодеффицитных регионах с учётом региональных, социальных показателей эффективности, а также реализации мультипликативного эффекта и экономии топлива при оптимальной загрузке энергомощностей.
   
6. На основе предложенной модели решена задача оптимального расположения генерирующих мощностей на региональном уровне по территориальному признаку в зависимости инвестиций в линейную часть газопровода и капитальных затрат в ЛЭП.
   
7. Проведена численная оценка социального, регионального и мультипликативного эффекта от осуществления энергогазовой интеграции в Московском регионе, выявившая потенциал снижения себестоимости продукции энергетической отрасли (тепла) на 6% за счёт использования свойства субаддитивности издержек.
   
8. На основе предложенного подхода проведена оценка эффективности использования действующих мощностей ОАО «Газпром» на собственные нужды и выявлены граничные значения трансфертных цен на газ для собственной генерации интегрированной компании, которые составляют 54% от рыночных.
   

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Шувалова Д.Г., Зубкова А.Г., Рогалёв Н.Д. Экономические аспекты энергогазовой интеграции//Экономические науки.– 2009. – № 3. – с.143-147.
   
2. Зубкова А.Г., Шувалова Д.Г. Оценка конкурентоспособности энергопроизводителей// Молодёжь. Образование. Экономика. Сборник статей участников конференции. Часть 2. – Ярославль: Изд-во «Ремдер», 2004. – с. 319-325.
   
3. Зубкова А.Г., Шувалова Д.Г. Сравнительная характеристика отраслевых рынков газа и электроэнергетики//Молодёжь. Образование. Экономика. Сборник статей участников конференции. Часть 2. – Ярославль: Изд-во «Ремдер», 2005. – с. 269-273.
   
4. Шувалова Д.Г. Построение модели взаимодействия отраслей // Молодёжь. Образование. Экономика. Сборник статей участников конференции. – Ярославль: Изд-во «Ремдер», 2006. – с. 567-571.
   
5. Шувалова Д.Г. Влияние топливно-энергетического комплекса на экономический рост страны.// Энергия молодых – экономике России. Труды VII международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных. – Томск: издательство ТПУ 2006. – с. 170-171.
   
6. Шувалова Д.Г. Построение модели взаимодействия отраслей ТЭК.// Проблемы экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами в разных сферах народного хозяйства: Материалы V Междунар. Науч.-практ. Конф., г. Новочеркасск, 31 марта 2006г.:В 3 ч./Юж.-Рос. Гос. Техн. Ун-т.(НПИ). – Новочеркасск: ООО НПО "Темп", 2006 –Ч.2 – с.17-18.
   
7. Пейсахович В.Я., Шувалова Д.Г. Аспекты осуществления энергосбережения на межотраслевом уровне// Энергосбережение – теория и практика: Труды Третьей Всероссийской школы-семинара молодых учёных и специалистов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006 – 350 с.:ил. – с 337-341.
   
8. Зубкова А.Г., Шувалова Д.Г. Оценка структуры отраслевого рынка электроэнергетики в период реформирования и в перспективе//Энергия молодых - экономике России. Труды VIII международной научно-практической конференции студентов и молодых учёных. – Томск: издательство ТПУ 2006 – с. 231-233.
   
9. Терентьев Д.М., Шувалова Д.Г., Зубкова А.Г. Процесс и регламент установления тарифов на тепловую энергию.// Энергосбережение – теория и практика: Труды Третьей Всероссийской школы-семинара молодых учёных и специалистов. – М.: Изд. дом МЭИ, 2008. – с.315-318.
   
10. Рогалёв Н.Д., Зубкова А.Г., Шувалова Д.Г. Многокритериальная модель эффективности энергогазовой интеграции // Российский экономический интернет журнал – 2009. – .ru/Speakers.php">.