Програма з фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю

Вид материала

Документы

Содержание Мета і завдання вступного випробування. Перелік дисциплін винесених на фахове вступне випробування. Виписка з Робочого навчального плану підготовки 2. Перелік питань винесених на фахове вступне випробування. Тема 2. Теорія множин Тема 3. Відношення Тема 4. Теорія графів Тема 5. Комбінаторика Тема 2.Статистичне спостереження. Тема 3.Зведення і групування статистичних даних. Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники. Тема 5. Аналіз рядів розподілу. Тема 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів. Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки. Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань. Тема 10. Індексний метод. Тема 11. Вибірковий метод. Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв'язування. ... Полное содержание

Подобный материал:

• Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем, 329.95kb.
• Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем, 274.89kb.
• Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем, 91.24kb.
• Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр», 165.71kb.
• Програма з фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним, 304.89kb.
• Програма фахового вступного випробування для навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю, 300.13kb.
• Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним, 445.75kb.
• Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування, 455.41kb.
• Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем, 341.02kb.
• Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст», 411.53kb.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський національний технічний університет


Затверджую:

Голова приймальної комісії ХНТУ

Ю.М. Бардачов

„01” квітня 2011 р.


Програма


з фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним

рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю

03050201 «Економічна кібернетика»


Програму:

Схвалено методичною радою факультету

кібернетики


Розглянуто на засіданні кафедри

Економічної кібернетики


Херсон 2011 р.

Розроблено робочою групою кафедри економічної кібернетики факультету кібернетики Херсонського національного технічного університету

у складі: д.т.н., професор Соколова Н.А.

к.т.н., доцент Григорова А.А.

к.т.н., доцент Сидорук М.В.

к.т.н., доцент Райко Г.О.

ст. викладач Ігнатенко Г.А.

ст. викладач Хапов Д.В.


Зміст

1. Загальні положення.……………………………………………………... 4
   
2. Перелік питань з дисциплін, винесених на фахове вступне випробування…………………………………………………………….. 5
   
   1. Перелік питань з дисципліни «Дискретний аналіз»…………………… 5
      
   2. Перелік питань з дисципліни Статистика……………………………… 7
      
   3. Перелік питань з дисципліни «Економіко-математичне моделювання………………………………………………………………8
      
   4. Перелік питань з дисципліни «Дослідження операцій»……………... 10
      
   5. Перелік питань з дисципліни «Моделювання економіки»…………... 12
      
   6. Перелік питань з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів…………………………………………………………………. 14
      
3. Список рекомендованої літератури…………………………………… 16
   
4. Критерії оцінювання знань…………………………………………….. 19
   

1. Загальні положення.

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика» для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр складена на основі Положення «Про зарахування до ХНТУ осіб для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр», розробленого на підставі Закону України «Про вищу освіту», «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р., Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.03.2010 № 225.

Фахове вступне випробування проводиться з дисциплін професійної підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика».


Мета і завдання вступного випробування.

Мета вступних випробувань – визначення рівня теоретичної підготовки випускників, їх вміння самостійно, науково обґрунтовано і творчо приймати професійні рішення з врахуванням їх соціальних наслідків.

Випускники що мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напрямом підготовки «Економічна кібернетика» повинні знати :

- основні особливості об’єктів та процесів комп’ютеризації (зокрема виробництво, торгівлю, посередництво, фінансову інфраструктуру та інше), що впливають на створення прикладних програмних засобів аналізу економічної діяльності.

- історію України, українську та зарубіжну культуру, основи філософії і економічних теорій, іноземну мову.

- основи економіки, наукової організації праці та виробництва.

- основи трудового законодавства, правила та норми охорони праці, авторського права, безпеки життєдіяльності, та протипожежного захисту.

Випускники з вищою освітою за професійним спрямуванням „Економічна кібернетика” повинні уміти:

- обстежувати предметну галузь користувача, засоби інформатики з метою формування завдання на проектування інформаційно-аналітичних систем для аналізу та прогнозу ефективності виробничої та комерційної діяльності підприємств.

- вибирати та обґрунтувати вибрану інформаційну технологію підтримки прийняття рішень в економічній сфері, а також її окремі компоненти (бази даних та знань, експертні системи, алгоритми підтримки та прийняття рішень, розподілені системи інформаційного забезпечення для прийняття рішень, організаційне забезпечення на інше).

- відтворювати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору та застосування типових методів (алгоритмів) діяльності у стандартних умовах.

- вирішувати типові фахові завдання шляхом застосування типових методів (алгоритмів) діяльності.


Перелік дисциплін винесених на фахове вступне випробування.

Вступні випробування базуються на курсах: «Моделювання економіки», «Дискретний аналіз», «Прогнозування соціально-економічних процесів», «Статистика», «Дослідження операцій», «Економіко-математичне моделювання».


Виписка з Робочого навчального плану підготовки

бакалаврів спеціальності 6.030502

№	Назва дисципліни	Семестр	Разом	Лекції	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Індивідуальна робота	Самостійні роботи	Залік	Екзамен
1	Дискретний аналіз	3	108	36	18	-	26	26	2	-
2	Статистика	4	180	36	36	-	54	50	-	4
3	Економіко-математичне моделювання	5	180	54	-	36	44	42	-	4
4	Дослідження операцій	6	108	36	-	18	26	26	2	-
5	Моделювання економіки	7,8	216	54	-	54	54	48		4
6	Прогнозування соціально-економічних процесів	8	144	36	36	-	36	34	2	-

2. Перелік питань винесених на фахове вступне випробування.


2.1. Перелік питань з дисципліни «Дискретний аналіз»


Тема 1. Дискретний аналіз та алгебра логіки

Дискретний аналіз як методичний підхід та інструментарій побудови кількісних моделей і операційних досліджень. Однорідні функції. Булеві функції. Способи завдання булевих функцій. Булеві функції однієї змінної. Елементарні функції алгебри логіки. Поняття формули в алгебрі логіки. Реалізація функцій формулами. Рівносильність формул. Закони булевої алгебри. Принцип двоїстості. Повні системи функцій. Проблема вирішуваності. Канонічні форми логічних функцій: нормальні і довершені нормальні диз’юнктивні та кон’юктивні форми. Перехід від табличного подання логічної функції до алгебраїчного. Скорочені диз’юнктивні і кон’юнктивні нормальні форми. Поняття про індекс (коефіцієнт) простоти. Мінімальні диз’юнктивні і кон’юнктивні нормальні форми. Методи скорочення формул булевої логіки.


Тема 2. Теорія множин

Основні поняття теорії множин. Способи завдання множин. Порожня множина. Універсум. Операції над множинами. Підмножини. Рівність множин. Множина підмножин. Теорема о рівності множин. Транзитивність включення. Алгебра множин. Доведення тотожностей алгебри множин. Узагальнення операцій над множинами. Розбиття множин. Прямий добуток множин. Нечіткі множини.


Тема 3. Відношення

Поняття та основні властивості відношень. Подання бінарних відношень за допомогою матриці та графа. Переріз відношення. Фактор-множини. Симетричне відношення. Композиція відношень. Подання композиції відношень матрицями та графами. Відношення, які задані в множині Х. Властивості відношень. Функціональні відношення. Типи відображень. Основні властивості відображень. Багатомісні відношення. Відношення еквівалентності. Клас еквівалентності. Теорема об единості розбиття. Матриця і граф відношення еквівалентності. Система представників відношення еквівалентності. Відношення нестрогого і строгого порядку. Вагові функції. Квазіпорядок. Структура впорядкованих множин. Матриці і графи відношень порядку.


Тема 4. Теорія графів

Основні поняття теорії графів. Подання графів за допомогою матриці суміжності та матриці інцидентності. Локальні ступені вершин графа. Повні графи. Ізоморфізм графів. Частини графа, суграфи та підграфи. Маршрути, шляхи, ланцюги та цикли. Задача про кенігсберзькі мости. Ейлерові графи. Теорема Ейлера. Гамільтонові графи. Планарність графів. Зв’язність. Дерева. Кістякове дерево зв’язного графа. Зважені графи. Мінімальні кістякові дерева зважених графів. Задачі пошуку маршрутів в графах. Алгоритм Террі. Пошук мінімального шляху. Алгоритм фронту хвиль. Мінімальні шляхи в зважених орієнтованих графах. Алгоритм Форда-Беллмана.


Тема 5. Комбінаторика

Комбінаторні схеми. Вибірки, перестановки. Сполучення. Розбиття. Рекурентні співвідношення. Біном Ньютона. Розміщення і функціональні відображення.


Тема 6. Логіка висловлювань

Формальні системи. Основні поняття алгебри висловлень. Задачі алгебри висловлень. Числення висловлень. Основні схеми логічно правильних умовиводів.


Тема 7. Логіка предикатів

Основні поняття. Формули логіки предикатів. Квантори. Здійснюваність.


Тема 8. Алгебраїчні системи

Основні поняття: композиція об’єктів, таблиця Келі, закони та властивості композиції. Гомоморфізм та ізоморфізм алгебри. Типи алгебри.


2.2. Перелік питань з дисципліни «Статистика»


Тема 1. Методологічні засади статистики.

Предмет статистики. Основні категорії статистики. Форми статистичних закономірностей. Статистичні ознаки. Типи шкал вимірювання ознак. Варіація ознак. Методи статистичного дослідження. Організація статистики в Україні.


Тема 2.Статистичне спостереження.

Суть, джерела та організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного спостереження. Програмно-методологічні та організаційні питання плану. Організаційні форми спостереження. Види спостереження залежно від ступеня охоплення первинної сукупності та часу реєстрації фактів. Помилки спостереження, контроль даних.


Тема 3.Зведення і групування статистичних даних.

Суть та завдання статистичного зведення. Класифікація та групування. Статистичні коди. Основи економічної класифікації. Аналітичні функції групувань та їх види. Принципи формування інтервалів груп. Прості та комбінаційні групування. Статистичні таблиці, їх види та правила побудови.


Тема 4. Узагальнюючі статистичні показники.

Суть та види статистичних показників. Абсолютні статистичні величини, одиниці їх вимірювання. Відносні величини, їх види за аналітичною функцією. Середні величини, умови їх наукового застосування. Види середні величин. Середня арифметична, основні її властивості. Середня гармонічна та середня геометрична. Система статистичних показників. Суть та методика розрахунку багатовимірної середньої.


Тема 5. Аналіз рядів розподілу.

Ряд розподілу – основа аналізу закономірностей розподілу. Види рядів розподілу, їх частотний аналіз. Характеристики центра розподілу: середня, мода, медіана. Абсолютні характеристики варіації: розмах варіації, середні лінійне та квадратичне відхилення, дисперсія. Коефіцієнт варіації.


Тема 6. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.

Правило декомпозиції (розкладання ) варіації. Характеристики форми розподілу: коефіцієнти асиметрії та ексцесу.. Аналіз нерівномірності розподілу. Коефіцієнт локалізації та концентрації. Вимірювання інтенсивності структурних зрушень.


Тема 7. Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків.

Загальний зв'язок таблиць, види зв’язків. Статистичні методи вивчення зв’язків. Кореляційний і регресійний аналізи статистичного зв’язку. Показники тісноти зв’язку. Емпіричне та теоретичне кореляційні відношення. Коефіцієнт детермінації. Лінійний та рангові коефіцієнти кореляції. Непараметричні методи оцінки зв’язку. Побудова багатофакторних моделей. Відбір факторів.

Тема 8. Аналіз інтенсивності динаміки.

Суть та елементи ряду динаміки. Методологічні принципи аналізу та види динамічних рядів. Середній рівень ряду. Абсолютні та відносні характеристики інтенсивності динаміки: абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1%приросту: взаємозв’язок. Середній абсолютний приріст і середній темп приросту.


Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань.

Оцінка прискорення (уповільнення) розвитку. Порівняльний аналіз динамічних рядів, коефіцієнт випередження та еластичності. Сезонні коливання, методи їх вимірювання. Аналіз тенденцій розвитку. Ковзна середня. Трендові рівняння, суть параметрів. Екстраполяція трендів.


Тема 10. Індексний метод.

Суть та функції індексів у статистичному дослідженні. Види індексів. Методологічні принципи побудови зведених індексів. Агрегатна форма індексів. Середньозважені індекси. Взаємозв’язок спряжених індексів. Індекси середніх величин: змінного складу, фіксованого складу та структурних зрушень їх взаємозв’язок. Територіальні індекси.


Тема 11. Вибірковий метод.

Суть вибіркового спостереження. Похибки вибірки. Основні способи формування вибіркових сукупностей. Визначення достатнього обсягу вибірки. Вибіркові оцінки середньої та частки. Поширення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність.


Тема 12. Подання статистичних даних: таблиці, графіки, карти.

Види, форми та зміст графічного подання статистичної інформації.


2.3. Перелік питань з дисципліни

«Економіко-математичне моделювання»


Тема1. Концептуальні аспекти математичного моделювання еко­номіки.

Вступ. Структура дисципліни. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки. Економічна система як цілеспрямована система. Імітаційні та оптимізаційні моделі. Побудова математичної моделі


Тема 2. Оптимізаційні економіко-математичні моделі.

Оптимізаційні економіко-математичні моделі. Формування критеріїв оцінки оптимальності. Вибір оптимального рішення. Форми подання задачі лінійного програмування (ЗЛП).


Тема 3. Задача лінійного програмування та методи її розв'язування.

Графічний розв’язок задачі лінійного програмування. Симплекс-метод розв’язування задачі лінійного програмування. Особливі випадки застосування симплекс-методу. Штучний базис при застосуванні симплекс-методу. Двохетапний метод.


Тема 4. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач.

Теорія двоїстості. Двоїста задача лінійного програмування. Економічна інтерпретація змінних прямої і двоїстої задачі лінійного програмування. Двоїстий симплекс-метод. Аналіз моделей на чутливість. Транспортна модель і її застосування. Розв’язування транспортної задачі. Розв’язування задачі про призначення.


Тема 5. Цілочислове програмування.

Задача цілочислового програмування (ЗЦП). Методи розв’язування задач цілочислового програмування. Метод відсікаючих площин. Дрібний алгоритм рішення повністю цілочислової задачі. Дрібний алгоритм рішення частково цілочислової задачі. Алгоритми, що реалізують методи гілок та границь. Адитивний алгоритм розв’язування задач цілочислового програмування (ЗЦП) зі двійковими змінними.


Тема 6. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем.

Загальна характеристика нелінійних оптимізаційних моделей економічних систем. Задача нелінійного програмування та методи Ії розв’язування.


Тема 7. Аналіз та управління ризиком в економіці.

Аналіз ризику. Основні причини виникнення ризику. Класифікація ризику. Основні підходи до процесу управління ризиком.


Тема 8. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику.

Загальні підходи щодо кількісної оцінки ризику в спектрі економічних проблем. Ризик в абсолютному виразі. Ризик у відносному виразі. Ризик та нерівність Чебишева.


Тема 9. Принципи побудови економетричних моделей. Парна ліній­на регресія.

Методика побудови економічних моделей на основі статистичних даних. Статистична база економетричних моделей. Парна лінійна регресія. Метод найменших квадратів (МНК) для парної лінійної регресії . Вираження параметрів парної лінійної регресії через числові характеристики показника і фактора. Коефіцієнт кореляції. Індекс кореляції. Дослідження рівняння регресії. Прогноз і його надійні інтервали. Коефіцієнт еластичності. Спрощені методи оцінки параметрів лінійної регресії. Нелінійна парна регресія. Оцінка адекватності нелінійної парної регресії.


Тема 10. Лінійні моделі множинної регресії.

Множинна регресія. Оцінка параметрів множинної лінійної регресії методом найменших квадратів. МНК у матричної формі. Коефіцієнт множинної кореляції. Надійні інтервали базисних даних та прогнозу. Коваріаційна та кореляційна матриці. Частинні коефіцієнти кореляції. Співвідношення між коефіцієнтами кореляції. Вираження оцінок параметрів регресії через числові характеристики. Множинна лінійна регресія в стандартизованому масштабі.


Тема 11. Узагальнені економетричні моделі.

Матрична форма МНК для оцінки параметрів множинної лінійної регресії в стандартизованому масштабі. Мультіколінеарність. Метод Фарара-Глобера. Способи усунення мультіколінеарності. Узагальнений МНК. Критерій Дарбіна-Уотсона. Ітераційний метод Кокрана-Оркута.


Тема 12. Економетричні моделі динаміки.

Множинна нелінійна регресія.


2.4. Перелік питань з дисципліни «Дослідження операцій»


Тема 1.Основні принципи дослідження операцій. Лінійне програмування.

Основні поняття та визначення дослідження операцій. Принципи дослідження операцій. Математичні моделі дослідження операцій. Складові математичної моделі операції. Основні етапи операційного дослідження. Критерій ефективності. Способи згортки критеріїв ефективності. Класифікація задач дослідження операцій. Загальна задача лінійного програмування (ЗЛП). Побудова математичної моделі. Форми представлення ЗЛП. Графічний метод розв’язання ЗЛП. Симплекс-метод розв’язання задачі лінійного програмування. Алгоритм симплекс-метода. Штучне початкове рішення. Особливі випадки використання симплекс-метода. Приклади використання симплекс-метода. Використання програмних засобів для вирішення задачі лінійного програмування.


Тема 2. Теорія двоїстості. Аналіз оптимального рішення.

Визначення двоїстої ЗЛП. Формування двоїстої задачі з прямої. Правила визначення типа оптимізації та обмежень. Співвідношення між прямою та двоїстою ЗЛП. Приклади побудови двоїстої задачі. Оптимальне рішення двоїстої задачі. Порівняння рішень прямої та двоїстої ЗЛП. Значення цільових функцій прямої та зворотної задач. Приклад розв’язання двоїстої ЗЛП. Економічна інтерпретація двоїстості. Різновиди симплекс–методу. Двоїстий симплекс-метод. Двоїста умова допустимості. Двоїста умова оптимальності. Алгоритм двоїстого симплекс-методу. Приклади використання двоїстого симплекс-методу. Аналіз чутливості оптимального рішення. Ситуації, що можуть виникнути при зміні коефіцієнтів початкової задачі. Умови, що впливають на допустимість рішення. Умови, що впливають на оптимальність рішення. Графічний аналіз чутливості оптимального рішення. Приклади вирішення задач.


Тема 3. Сітьові моделі.

Приклади використання сітьових моделей. Основні визначення. Алгоритм побудови мінімального остовного дерева. Задача пошуку найкоротшого шляху. Практичні приклади задач пошуку найкоротшого шляху. Алгоритм визначення найкоротшого шляху. Алгоритм Дейкстри. Алгоритм Флойда. Задача про максимальний потік. Задача знаходження потоку найменшої вартості. Формалізація сітьових задач як ЗЛП. Представлення Т-задачі у сітьовій формі. Методи сітьового планування. Побудова мережі проекту. Метод критичного шляху. Побудова часового графіку. Приклади вирішення сітьових задач.


Тема 4. Цілочислове програмування.

Приклади задач цілочислового програмування. Розподіл капіталовкладень. Задача с постійними затратами. Задача про покриття. Повністю цілочислова та частково цілочислова задачі. Математична модель та методи розв’язання задач цілочислового програмування. Загальні принципи алгоритму розв’язання цілочислової задачі. Графічна інтерпретація. Метод відтинаючих площин (метод Гоморі). Алгоритм методу відтинаючих площин. Дробове відтинання. Метод гілок та границь. Алгоритм методу гілок та границь. Приклади використання задач цілочислового програмування. Використання програмних засобів для вирішення цілочислових задач.


Тема 5. Динамічне програмування

Детерміновані моделі динамічного програмування. Рекурентні алгоритми прямої та зворотної прогонки. Приклади задач динамічного програмування. Використання методів динамічного програмування. Додатки динамічного програмування. Задача завантаження транспортного засобу. Задача оптимальної заміни обладнання. Задача планування робочої сили. Задача інвестування. Проблема розмірності задачі. Використання програмних засобів для вирішення задач динамічного програмування.


Тема 6. Моделі управління запасами.

Детерміновані моделі управління запасами. Загальна модель управління запасами. Статичні моделі управління запасами. Класична задача економічного розміру заказу. Задача економічного розміру заказу з розривами цін. Багатопродуктова статична модель з обмеженої місткістю складу. Динамічні моделі задач економічного розміру заказу. Модель при відсутності затрат на оформлення заказу. Модель з затратами на оформлення заказу. Використання програмних засобів для вирішення задач управління запасами. Використання програмних засобів для вирішення задач управління запасами.


Тема 7. Системи масового обслуговування.

Приклади задач обслуговування. Поняття черги. Основні поняття та компоненти моделей масового обслуговування. Моделі народження та загибелі. Загальна модель системи масового обслуговування. Спеціалізовані системи обслуговування з розподілом Пуасона. Функціональні характеристики стаціонарних систем обслуговування. Моделі з одним сервісом. Моделі з паралельними сервісами. Приклади моделей.


Тема 8. Нелінійне програмування.

Нелінійне програмування. Постановка задачі. Алгоритми розв’язання задач без обмежень. Методи прямого пошуку. Градієнтний метод. Алгоритми розв’язання задач з обмеженнями. Сепарабельне програмування. Квадратичне програмування. Геометричне програмування. Стохастичне програмування. Використання програмних засобів для вирішення задач нелінійного програмування.


2.5. Перелік питань з дисципліни «Моделювання економіки»


Тема 1. Економіка як об'єкт моделювання

Деякі аспекти характеристики економіки, її структури як об'єкта моделювання. Економічні колізії та моделювання економіки. Нелінійність взаємозв'язків між основними чинниками еко­номічних процесів. Динамічність економічних процесів. Ризик, невизначеність та конфліктність розвитку соціально-економічних процесів. Еволюційна економіка. Синергетична економіка.


Тема 2. Концептуальні засади математичного моделювання економіки

Моделювання як метод наукового пізнання. Поняття та дефініції терміна «економіко-математична модель». Особливості використання методологічних принципів та інстру­ментарію математичного моделювання в економіці, системний підхід. Основні підходи щодо класифікації економіко-математичних моделей. Перевірка адекватності моделей. Основні кроки процесу створення та розбудови економіко-математичної моделі. Композиція моделей складних економічних об'єктів. Роль прикладних економіко-математичних досліджень в еко­номіці, підприємництві, менеджменті.


Тема 3. Алгоритмічні (імітаційні) моделі в економіці та підприємництві

Основні засади алгоритмічного та імітаційного моделювання з урахуванням невизначеності та конфліктності. Послідовність стадій розроблення моделі. Типові математичні й алгоритмічні схеми та елементи. Концептуальні підходи до моделювання випадкових величин із різними розподілами ймовірностей. Асиметрія функцій розподілу економічних показників. Визначення тісноти взаємозалежності між випадковими чин­никами і параметрами в економіко-математичній моделі. Способи побудови моделюючих алгоритмів з урахуванням принципів адаптивності, достатнього розмаїття, обмеженої раціо­нальності тощо.


Тема 4. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів

Організація рекламної кампанії. Взаємозалік боргів підприємства. Модель оцінювання ринкової вартості підприємства. Модель вибору інвестиційного проекту із множини альтерна­тивних варіантів. Прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику. Політичний ризик, валовий внутрішній продукт та зовнішній борг.


Тема 5. Виробничі функції

Загальне поняття виробничої функції. Економічний зміст ви­робничої функції. Загальна характеристика та етапи побудови виробничих фун­кцій. Макроекономічні виробничі функції та їх аналіз.


Тема 6. Рейтингове оцінювання та управління в економіці

Актуальність проблеми. Концепція рейтингового управління. Моделювання системи рейтингового управління. Моделі та методи процесу обчислення рейтингу економічної системи (ЕС). Рейтинг як засіб класифікації економічних об'єктів.


Тема 7. Моделі поведінки виробників, споживачів та моделі їхньої взаємодії

Система переваг споживача та ієрархія його цінностей. Поняття ординальної та кардинальної функцій корисності особи. Граничні норми заміщення утилітарних благ. Основні елементи неокласичної теорії попиту. Постановка за­дачі оптимального (раціонального) вибору споживача. Вибір з урахуванням обмеженої раціональності. Рівняння Слуцького та елементи його аналізу. Моделі поведінки фірм на конкурентних ринках. Стратегії Курно, Стакельберга, Бертрана та їх порівняння. Моделі економічної взаємодії споживачів і виробників продук­ції та послуг на конкурентних (гіпотетичних) ринках. Модель Еванса. Модель Вальраса.


Тема 8. Модель міжгалузевого балансу

Балансовий метод. Принципова схема міжгалузевого балансу. Економіко-математична модель міжгалузевого балансу (МГБ). Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат. Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних показників. Застосування балансових моделей в економіці та підприємництві.


Тема 9. Традиційні макроекономічні моделі

Класична модель ринкової економіки. Ринок робочої сили. Ринок грошей. Ринок товарів. Об'єднана (загальна) модель. Модель Кейнса.


Тема 10. Динамічні нелінійні моделі макроекономіки

Модель Солоу. Перехідний режим у моделі Солоу. «Золоте» правило накопичення. Виграш у поточному споживанні — програш у найближчій перспективі.


Тема 11. Моделі аналізу макроекономічної політики

Аналіз макроекономічної політики. Стабілізація системи. Макроекономічна політика і «критика Лукаса». Податки, бюджетний дефіцит і виробництво.


Тема 12. Загальна модель макроекономічної динаміки

Ринок товарів і послуг. Ринок грошей. Функція агрегованого попиту. Агрегована пропозиція. Динаміка очікувань. Накопичення приватного багатства. Макроекономічна модель у цілому. Аналіз короткотермінових економічних, ефектів.


Тема 13. Динаміка державного боргу та сеньйоражу

Ринкова ставка відсотка. Ставка відсотка та дисконтування. Умови арбітражу та ефективний ринок. Розв'язання рівняння арбітражу. Вартість активів із нескінченним терміном функціонування. Рівняння динаміки суспільного боргу. Стійкий розв'язок рів­няння боргу. Державні позики та накопичений борг.


2.6. Перелік питань з дисципліни

«Прогнозування соціально-економічних процесів»


Тема 1. Методологічні основи соціально-економічного прогнозування.

Основні поняття, сутність та види прогнозування. Класифікаційна характеристика прогнозів. Зв'язок прогнозування з економічним аналізом. Поняття і сутність моніторингу.


Тема 2. Моделювання як метод прогнозування.

Поняття і сутність моделювання як інструментарію прогнозування. Детерміновані та стохастичні моделі, їх прогностичні функції. Послідовність процесу прогнозування та етапи побудови прогностичної моделі. Характеристика всіх етапів.


Тема 3. Метод експертних оцінок.

Використання інтуїтивних методів прогнозування. Сутність та особливості методу експертних оцінок. Індивідуальні і колективні експертні оцінки. Методи індивідуальних експертних оцінок (метод «інтерв’ю», аналітичний метод, метод сценарію та ін.). Методи колективних експертиз («комісій», «колективної генерації ідей», Дельфі, матричний метод). Статистична обробка результатів експертизи.


Тема 4. Методи і моделі прогнозування одновимірних процесів.

Аналіз методів прогнозування одновимірних процесів. Фактори впливу на вибір метода прогнозування. Методи екстраполяції, часові ряди, рівні ряду та його параметри. Метод найменших квадратів (МНК). Процес прогнозування на основі регресивних моделей моделей y_t= f(t). Сутність довірчого інтервалу та стандартної помилки прогнозування. Метод експоненціального згладжування, область використання. Статистичні методи прогнозування. Тренд, сезона та залишкові компоненти чисельного ряду. Прогнозування на базі регресивних моделей.


Тема 5. Методи і моделі прогнозування багатовимірних економічних і соціальних процесів.

Сутність багатовимірних економічних і соціальних процесів, динаміка взаємозв’язків елементів процесів, вплив і рівень окремих факторів, перерозподіл впливу факторів. Однофакторні та багатофакторні регресійні моделі. Інструменти аналізу багатовимірних процесів (системи рівнянь, автокореляція та мультиколінеарність, метод головних компонент). Значення та моделювання залишкової величини. Бета-коефіцієнти і коефіцієнти еластичності. Показники оцінювання адекватності регресійної моделі (стандартне відхилення; множинні коефіцієнти детермінації та кореляції; коефіцієнти окремої детермінації; часткові коефіцієнти детермінації і кореляції). Моделі прогнозування нелінійної регресії.


Тема 6. Статистичні і динамічні моделі виробничих факторів.

Моделі виробничих функцій: лінійна, леонтієвська, Коббе-Дугласа, Солоу.

Інтерпретація моделей виробничих функцій. Виробничі функції Тінбергена та Шумпетера, та їх модифікація. Інтенсивні та екстенсивні фактори моделей. Функція продуктивності праці, степенева функція взаємозв’язку між попитом і середньодушовим доходом населення.


Тема 7. Оцінювання якості прогнозування

Оцінка якостей моделей на основі дослідження властивостей залишкової компоненти. Перевірка адекватності моделі. Залежність рівней ряду. Наявність автокореліції, α-критерій Дарбина-Уотсона. Способи зниження автокореляції. Мультиколінеарність багатофакторних моделей, її сутність. Показники Феррарі і Глобера. Оцінка точності моделі, максимальна помилка, відносні помилки.


Тема 8. Моделі соціально-економічного прогнозування.

Моделі попиту, моделі виробничих функцій, моделі прогнозування ринкової кон’юнктури, моделі соціального розвитку.


3. Список рекомендованої література.


Дисципліна «Дискретний аналіз»

1. Бардачов Ю.М., Соколова Н.А., Ходаков В.Є. Дискретна математика –К.: Вища освіта., 2002. – 287с.
   
2. Мельников В.Н. Логические задачи. – К. «Вища школа», 1989.
   
3. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. – М.: Наука, 1986.
   
4. Новиков П.С. Элементы математической логики. – М.: Наука, 1973.
   
5. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976.
   
6. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. – М.: Наука, 1984.
   
7. Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и уравнениях: Учебное пособие. – М.: Логос, 2001 – 240 с.
   
8. Ерусалимский Я.М. Дискретная математика: теория, задачи, приложения. – М.: Вузовская книга, 2000.
   
9. Горбатов В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. Информационная математика. – М.: Наука. Физматлит, 2000.
   

Дисципліна «Статистика»


Основна:

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Статистика».
   
2. Економічна статистика: Підручник / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін., за ред. А.В. Головача.-К.: Вища школа, 2003.-623 с.
   
3. Моторин Р.М., Головач А.В., Сидирова А.В. та ін. Економічна статистика: Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни.- К.: КНЕУ, 2005- 326 с.
   
4. Ряузов Н.Н. Общая теория статистики. Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2004.- 242
   

Додаткова:

5. Социально-экономическая статистика. Учебник/ Голуб Л.А. М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2001. – 272 с.
   
6. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник /И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, А.В. Корожков и др. Под ред. И.К. Беляевского. – М.: Финансы и статистика, 2005- 432 с.
   
7. Статистика промышленности: Учебник. Под ред. В.Е. Адамова. – М.: Финансы и статистика, 2004- 326 с.
   
8. Статистика: Курс лекций/ Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Конин В.Г, и др.; под ред. к. э. н. В.Г. Конина,- Новосибирск: Изд-во НГАЭ и У, М.: ИНФРА – М., 2000.-310 с
   
9. Кулинич О.І. Теорія статистики. Навч. видан. К-д: Державне Центральне Українське видавництво, 1995- 184 с.
   
10. Кулинич О.І. Теорія статистики: Практикум. К.: ДЦУВ, 1995- 181 с
    
11. Єріна А.М., Кальян З.О Теорія статистики: Практикум.-К.:- Товариство “ Знання , КОО, 2006- 255 с.
    
12. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебник. –М.: ИНФРА. М., 1998-416 с.
    
13. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/Под. Ред. Чл.-корр. ВАН И.И. Елисеевой. -4-е изд. Перераб. И доп. – М.: Финансы и статистика, 1998.- 480 с.
    
14. Практикум по теории статистики: Учебн. Пособие/Под ред. Проф. Р.А Шмайловой. – М.: Финансы и статистика, 1998.-416 с.
    
15. Мармоза А.Т., Практикум з теорії статистики.-К.: Ельга, Ніка Центр, 2003.-344 с.
    
16. Статистика: Збірник задач, Навчальний посібник / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв.- К.: Вища школа, 2004- 448 с.
    
17. Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів.- Львів: Світ, 2005. – 328 с.
    
18. Октябрский П.Я. Статистика: Учебн. Пособие 2-е., испр. И дп. – Спб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та,2001. -344 с.
    
19. Вашків П.Г. та ін. Статистика підприємства: Навч. посібник/ П.Г.Вашків та ін.–К.: Слобожанщина, 2000.-600 с.
    
20. Герсименко С.С. Статистика. К.: КНЕУ, 2006.-600 с.
    
21. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика. Навч. посібник. К.: Вікар, 2003.-623 с.
    
22. Закон України „Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику " від 13 липня 2000 р. № 1922-Ш // Статистика України. -2000.-№4.-С. 99-108.
    

Дисципліна «Економіко-математичне моделювання»


Основна:

1. Петров Э.Г., Новожилова М.В., Гребенник И.В., Соколова Н.А. Методы и средства принятия реше6ний в социально - экономических и технических системах: Учебное пособие / Под общей редакцией Э.Г. Петрова – Херсон: ОЛДІ – плюс, 2003. – 380 с.
   
2. Таха Х. Введение в исследование операций. 6-е издание М:с.-П.;К. «Издательство ВИЛЬЯМС».
   
3. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для студентів екон. спеціальн. вищ. навч. закл. / Толбатов Ю.А. /-К.: Четверта хвиля, 1997. -320 с.
   
4. В.В.Вітлінський, С.І. Наконечний «Ризик у менеджменті»: - К.: ТОВ «Бори сфен-М», 1996, 326 с.
   

Додаткова:

1. Грицюк С.Н. Математические методы и модели в экономике/С.Н.Грицюк, Е.В. Мирзоева, В.В. Лысенко/ -Ростов на/Д : Феникс, 2007.-348 с.
   
2. Ларіонов Ю.І. Дослідження операцій/Ларіонов Ю.І., Марченко Л.С., Хаму-радов М.А. /-Х.: ВД «ІНЖЕК»,2004. -352 с.
   

Дисципліна «Дослідження операцій»

1. Абрамов Л.М.. Капустин В.Ф., Математическое программирование: уч. Пособие, - Л,: Изд-во Ленинград. 1981. - 328с.
   
2. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. - М.: Высшая школа, 1986. – 319 с.
   
3. Вентцель Е.С. Исследование операций.- М.: Радио и связь. 1983.
   
4. Давыдов Э.Т. Исследование операций: учебное пособие для студентов вузов.- Высшая школа, 1990 – 383 с.
   
5. Катренко А.В. Дослідження операцій: Підручник. – 2-ге вид. стереотипне. – Львів: „Магнолія Плюс”, 2005. – 549 с.
   
6. Кутковецький В.Я. Дослідження операцій: навчальний посібник. - Київ: Вид-во ТОВ “Видавничий дім “Професіонал”, 2004. –350с.
   
7. Ларіонов Ю.І. Дослідження операцій (2 частина) : Навчальний посібник. – Х.: Видавництво Дім «ІНЖЕК», 2005р. – 288 с.
   
8. Таха Х. Введение в исследование операций, 7-е издание. Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 912с.
   
9. Цегелик Г.Г. Лінійне програмування. - Львів: Світ, 1995. - 216 стр.
   

Дисципліна «Моделювання економіки»

1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки. Навч. Посібник. – К., КНБУ, 2003.-408 с.
   
2. Ринг В. Б. Синергетическая экономика. Время и переменные в нелинейной экономической теории. М., Мир. 1999.-335с.
   
3. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики. Учебн. практ. пособие. М., УРАО. 1998. – 160 с.
   
4. Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту – К., Молодь, 1977. 10000 с.
   
5. Бурда М., Виполош Ч. Макроекономіка – К., Основи, 1998. – 928 с.
   
6. Колемаев В.А. Математическая экономика. Учебник для вузов. – М., ЮНИТИ, 1998. – 204 с.
   
7. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте - М, Русская деловая литература, 1999. – 240 с.
   
8. Шелобаев С.И. Математические методы и модели в экономике, фінансах, бизнесе. М., ЮНИТИ, 20000. – 367 с.
   
9. Шишкин Е. В., Чхартишвили А. Г. Математические методы и модели в экономики. М., Дело, 20000. – 440 с.
   

Дисципліна «Прогнозування соціально-економічних процесів»

1. Закон України „Про приватизацію майна державних підприємств" /ВВРУ, 2002, № 24.
   
2. Закон України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" / ВВРУ, 2002, № 24.
   
3. Закон України „Про приватизаційні папери" / ВВРУ, 2002, № 24.
   
4. Закон України „Про оренду майна державних підприємств та органі­зацій" / ВВРУ, 2002, № ЗО.
   
5. Закон України „Про банкрутство" / ВВРУ, 2002, № 31.
   
6. Закон України „Про господарські товариства" / Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 2002, № 2.
   
7. Державний комітет статистики України. Роз'яснення по складанню статичної звітності за формою № 1 - підприємство „Звіт про основні показники діяльності підприємства" від 29.09.2000 № 05-3-1-9/361. Київ, 2000.
   
8. С.В.Глівенко, М.О.Соколов, О.М.Теліженко. Економічне прогнозу­вання. Університетська книга, 2001.
   
9. В.П. Герасенко. Прогнозирование и планирование экономики. Прак­тикум. Минск. ООО «Новое знание», 2001.
   
10. Економіка підприємства. Навчальний посібник. За редакцією д.е.н., професора А.В.Шегди. Київ, Знання Прес, 2005.
    
11. В.М.Зубовський. Економіка підприємства. Опорний курс лекцій. Видавництво Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу. Київ, 1999.
    
12. Рогальский Ф.Б., Курилович Я.Ч.. Цокуренко А.А. Математичні методи аналізу економічних систем. Книга-1. – К.: Наукова думка, 2001.
    

4. Критерії та методика оцінювання тестових завдань

фахових вступних випробувань

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі.

Тривалість тестування – 3 години (180 хвилин).

Тести складаються з 10 завдань:

I рівень – 5 завдань.

Закрита форма тесту – застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з яких – правильна. Кожне завдання оцінюється 4 балами (максимальна кількість за I рівень – 20 балів).

II рівень – 3 завдання.

Відкрита форма тесту – застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених ситуаціях, тобто надаються завдання з вимогою короткої відповіді.

Кожне завдання оцінюється 10 балами (максимальна кількість за II рівень 30 балів).

III рівень – 2 завдання.

Виконання практичної частини (задача). Показує високий рівень навчальних досягнень абітурієнтів. Містить завдання відкритої форми з розгорнутим розв’язанням і розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо крім правильної відповіді в чернетці та чистовику дано повне розв’язання, що свідчить про самостійне отримання результату.

Кожне завдання оцінюється 25 балами (максимальна кількість за III рівень 50 балів).

Сумарна максимальна кількість – 200 балів.

Кожний абітурієнт отримує індивідуальний варіант тестового завдання, інструкцію з його виконання, титульний лист та листи для виконання тестових завдань (чистовик та чернетка).