Geum.ru

Примерная программа дисциплины   Риски финансово-кредитных отношений

Вид материалаПримерная программа

Содержание


В том числе
Подобный материал:

Примерная программа дисциплины


 

Риски финансово-кредитных отношений


 
Регионального компонента цикла ДС. Р.05 ГОС ВПО

второго поколения по специальности 06.18.00

«Математические методы в экономике»

 

Тематический план

№ п/п
 

Наименование тем и разделов
 

ВСЕГО

(часов)
Аудиторные занятия (час.)
Самостоя-

тельная работа
В том числе

Лекции
Практич.

1.
Введение
 
2
2
 

2.
Основы внутрифирменного риск-анализа
 
 

4
 

2
 

4

3.
Идентификация и измерение рисков на основе анализа форм финансовой отчетности предприятия
 
 

4
 

6
 

4

4.
Финансовое планирование и риск-анализ
 
 

8
 

8
 

4

5.
Управление денежными потоками в условиях неопределенности
 
 

4
 

6
 

8

6.
Анализ рисков при управлении затратами
 
 

6
 

4
 

10

7.
Риски при принятии инвестиционных решений
 
 

2
 

4
 

8

8.
Антикризисное финансовое управление при угрозе банкротства
 
 

4
 

4
 

8

 

 
ИТОГО:
112
36
36
40

 

IV. Форма итогового контроля  - экзамен

 

V. Перечень примерных контрольных вопросов

1.  Дайте определение риск-анализа

2.      Приведите  этапы риск-анализа

3.      Приведите классификацию рисков

4.      Укажите принципы управления рисками предприятия

5.      Укажите основные факторы, влияющие на уровень рисков предприятия

6.      Приведите механизмы нейтрализации финансовых рисков

7.      Изложите алгоритм анализа профиля рисков по балансу и отчету о прибылях и убытках

8.      Как для выявления рисков и неблагоприятных последствий по ним может быть использован финансовый анализ

9.      Как для исследования рисков используется эконометрическое моделирование

10.  Как для оценки уровня возможных финансовых потерь в прогнозном периоде используются экспертные методы

11.  Как проводится контроллинг соответствия  фактических результатов плановым показателям

12.  Каково место системы внутрифирменного финансового планирования в риск-менеджменте

13.   Как выявить  основные риски, присущие производственно-хозяйственной деятельности данного предприятия

14.   Определите систематические и несистематические  риски

15.  Приведите примеры экономико-математических моделей оптимального финансового планирования предприятия с учетом рисков

16.  Как осуществляется контроль и корректировка финансового плана предприятия при наступлении неблагоприятного события

17.   Как оценить меру риска по имеющимся обязательствам предприятия и контрагентов по системе оперативного финансового планирования

18.  Какова роль профессиональных рисков при исполнении обязательств компании

19.  Раскройте роль финансового контроллинга в выявлении неблагоприятных последствий рисков

20.  Раскройте экономическую сущность денежного потока предприятия

21.  Приведите классификацию денежных потоков предприятия

22.  Укажите принципы управления денежными потоками

23.  Определите этапы управления денежными потоками

24.  Каковы факторы, влияющие на формирование денежных потоков предприятия

25.  Какие риски возможны при планировании денежных потоков

26.  Как производится дисконтирование денежных потоков

27.  Приведите алгоритм формирования платежного календаря

28.   Приведите классификацию затрат

29.  Как проводится анализ рисков при управлении затратами

30.  Может ли анализ безубыточности выступать инструментом управления финансовыми рисками?

31.Как в управлении рисками используется маржинальная теория и эффект операционного рычага

32.Предложите  систему мероприятий по профилактике и минимизации отдельных финансово-экономических  рисков

33.Проведите классификацию инвестиций по уровню инвестиционного риска

34.Укажите этапы формирования инвестиционной политики предприятия минимизирующие неблагоприятные последствия высоких инвестиционных рисков

35.Укажите формы реального инвестирования

36.Укажите формы финансового инвестирования

37.Проведите анализ инвестиционных рисков и последствий по ним

38.Как осуществляется оценка инвестиционных проектов по уровню инвестиционного риска

39.Как производится оценка риска по инвестиционному портфелю

40.Как в инвестиционной деятельности предприятий для минимизации рисков может использоваться экономико-математический аппарат

41.  Приведите пример возникновения рыночного риска при принятии инвестиционных решений

42.Укажите причины  банкротства предприятий с позиции риск-анализа

43.Каковы виды банкротства

44.Каковы принципы антикризисного финансового управления предприятием

45.Каковы системы диагностики угрозы банкротства предприятия

46.Проведите анализ финансовых рисков при угрозе банкротства

47.Проведите оценку уровня угрозы банкротства

48.. Каковы меры ликвидации негативных последствий финансовых рисков

49.Раскройте механизмы финансовой стабилизации предприятия

50.Покажите оценку перспектив развития неплатежеспособного предприятия и улучшения последствий финансовых рисков

 

VI.      Примерные темы рефератов:

1.  Классификация рисков предприятия

2.  Факторы, влияющие на уровень рисков предприятия

3.  Механизмы нейтрализации рисков

4.  Идентификация профиля рисков по формам бухгалтерской отчетности

5.  Применение финансового анализа для исследования рисков

6.  Стратегическое финансовое планирование с учетом рисков

7.  Бюджетное планирование с учетом рисков

8.  Оперативное финансовое планирование с учетом рисков

9.  Оптимизация финансового плана предприятия с учетом рисков

10.      Риски при планировании денежных потоков

11.      Управление текущими затратами в условиях риска

12.      Анализ безубыточности как инструмент управления финансовыми рисками

13.      Инвестиции предприятия и риски

14.      Анализ инвестиционных возможностей предприятия в условиях риска

15.      Методы оценки эффективности реальных инвестиционных проектов в условиях риска

16.      Формирование оптимального портфеля финансовых инвестиций предприятия с учетом риска

17.      Анализ рисков при угрозе банкротства

18.      Антикризисное финансовое управление предприятием

19.      Системы диагностики угрозы банкротства предприятия

20.      Реструктуризация предприятия в условиях повышенного риска банкротства

 

VII.    Перечень тем для самостоятельной работы:
  1. Механизмы нейтрализации рисков – 4 час. (Бланк, с. 450-473)
  2. Идентификация профиля рисков по формам бухгалтерской отчетности – 4 час. (Рогов, с. 40-54)
  3. Выявление состава основных рисков, присущих производственно-хозяйственной деятельности данного предприятия и их учет во внутрифирменном планировании – 4 час. (Бланк, с. 431-450, Хохлов).
  4. Принципы управления денежными потоками – 2 час. (Бланк, с. 399-408).
  5. Факторы, влияющие на формирование денежных потоков предприятия – 2 час.  (Бланк, с. 408-413).
  6. Классификация затрат – 4 час. (Шеремет)
  7. Финансовый отчет предприятия при использовании метода полного включения затрат – 2 час. (Шеремет)
  8. Система «директ-костинг» –2 час. (Шеремет)
  9. Формы реального инвестирования – 4 час. (Бланк, с. 352-372).

10.      Формы финансовых инвестиций – 4 час. (Бланк, с. 372-383)
  1. Виды банкротства –4 час. (Бланк, с. 473-480).
  2. Формы санации предприятия – 4 час. (Бланк, с. 514-524, Теория и практика антикризисного управления).

VIII.  Тесты для проверки знаний

1. Внешними рисками предприятия являются:

        А. Риск неплатежеспособности

        Б. Валютные риски

        В. Процентный риск

        Г. Кредитный риск

        Д. Риск финансовой неустойчивости

        Е. Страновые риски

        Ж. Структурные риски

        З. Операционные риски

        И. Инфляционный риск

        К. Налоговый риск

        Л. Криминогенный риск

Выберите правильный ответ:

        I.      Б, В, Г, Е,И,К,Л

        II.    Б, В, Е, И, К, Л

        Ш.    А, Д, Ж, З

        IY.    А, Г, Д, Ж, З

 

2. Рисками предприятия по уровню финансовых потерь являются:

        А. Постоянный риск

Б. Допустимый риск

        В. Временный риск

        Г. Критический риск

        Д. Катастрофический риск

        Е. Прогнозируемый риск

        Ж. Непрогнозируемый риск

Выберите правильный ответ:

        I.      Б, Г, Д

        II.     А, В

        Ш.    А, Б, Г, Д

        IY.    Е, Ж

 

3. Механизмы нейтрализации риска

        А. Избежание риска

        Б. Лимитирование концентрации риска

        В. Хеджирование

        Г. Диверсификация

        Д. Распределение рисков

        Е. Самострахование

        Ж. Банкротство

Выберите правильный ответ:

        I.      Б, В, Г, Д, Е

        II.    А, Б, В, Г, Д,Е

        Ш.    Б, В, Г, Д, Е, Ж

 

4. Что понимается под «риском неисполнения контрагентом своих обязательств»?

        А. Отказ от заключения сделки

        Б. Несвоевременный расчет за отпущенную предприятием в кредит продукцию

        В. Срыв контрагентом плана поставки оплаченного сырья

Выберите правильный ответ:

        I.      А, Б, В, Г

        II.     А, Б, В

Ш.   Б, В

 

5. Классификация денежных потоков по направлению движения денежных средств включает:

        А. Валовой денежный проток

        Б. Чистый денежный поток

        В. Положительный денежный поток

        Г. Отрицательный денежный поток

        Д. Настоящий денежный поток

        Е. Будущий денежный поток

        Ж. Избыточный денежный поток

        З. Дефицитный денежный поток

Выберите правильный ответ:

I.         А, Б

II.       В, Г

        Ш.    Д, Е

        IY.    Ж, З

 

 

IX.      Учебно-методическое обеспечение курса

 

Рекомендуемая литература (основная)

1.  Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс Киев: Ника-Центр, 1999.

2.  Теория и практика антикризисного управления: Учебник для вузов/Г.З. Базаров, С.Г. Беляев, и др.; Под ред. С.Г. Беляева и В.И. Кошкина. –М.: Закон и право, ЮНИТИ,1996.

3.  Управленческий учет: Учебное пособие/Под редакцией А.Д. Шеремета. – М.: ФБК-ПРЕСС, 2000.

4.  Хохлов Н.В. Управление риском: Учебн. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

 

Рекомендуемая литература (вспомогательная)

1.  Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ., - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997.

2.  Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. – М.: ,,Инфра-М”, 1999.

3.  Валдайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования. СПб., 1992.

4.  Грабовый П.Г. и др. Риски в современном бизнесе, -М.: Аланс, 1994.

5.  Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. Пер. с англ. –М.: ЮНИТИ, 1998.

6.  Ирвин Д. Финансовый контроль. Пер. с англ. –М.: Финансы и статистика, 1998.

7.  Рогов М.А. Риск – менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001.

8.  Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. –М.: ИНФРА-М, 1996.

9.  Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. –М.: Перспектива, 1995.

10.      Уткин Э.А. Риск-менеджмент. –М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1998.

11.      Финансовый менеджмент. – Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1993.

12.      Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ./Под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. –М.: Финансы и статистика, 1993.