Политика Банка по управлению рисками

Вид материала

Документы

Содержание Вторичные резервы Межбанковские ресурсы и кредиты НБМ Кредиты Здания и строения Риск достаточности капитала Д) Риск срока платежа

Подобный материал:

• Декларация по управлению рисками в «ткб» (зао) (Declaration of Risk management), 285.62kb.
• Общие принципы оценки кредитных рисков Департамент рисков Сбербанка России, 28.68kb.
• Раскрытие информации по управлению рисками в ООО кб «Уралфинанс» в 2010 году, 75.77kb.
• Политика управления рисками, 240.33kb.
• Жданова Ольга Валерьевна Студентка 2 курса Международного института экономики и права, 162.65kb.
• Ирует меры по обеспечению контроля рисков и структуру документации по управлению рисками, 105.94kb.
• Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Банка о результатах развития Банка, 2748.86kb.
• Управления, 411.72kb.
• Справка о проведенных занятиях по курсу, 49.56kb.
• Положение ориентировано на менеджмент среднего и высшего уровня. Основной целью организации, 387.81kb.

Политика Банка

по управлению рисками

А) Управление риском ликвидности :

Банк проводит политику размещения активов, обеспечивающую необходимый уровень ликвидности. В процессе управления Банк руководствуется методом сопряжения некоторых статей пассивов к соответственным статьям активов.

Схема такого метода выглядит следующим образом:

Депозиты физических лиц

Первичные резервы

(касса , корсчет в НБМ)







Депозиты юридических лиц

Вторичные резервы

(Гос. сертификаты )

Межбанковские ресурсы и кредиты НБМ

Кредиты

Ценные бумаги


Собственный капитал

Здания и строения

Исходя из структуры активов и пассивов, Банк предусматривает размещение депозитов физических и юридических лиц в первичных и вторичных резервах, межбанковские кредиты и ресурсы Национального Банка Молдовы – в кредиты и ГЦБ на короткий срок, собственный капитал – в долгосрочные кредиты, приобретение ГЦБ, приобретение зданий и строений.


Б) Риск достаточности капитала:

Одним из главных показателей деятельности Банка – величина совокупного нормативного капитала. При решении этого вопроса Банк руководствуется директивами, утвержденными Национальным Банком Молдовы, а мерой достаточности капитала будет служить коэффициент достаточности капитала к активам, взвешенным с учетом риска.


В) Риск процентных ставок.

Основной целью Банка является привлечение денежных средств по более низкой процентной ставке и их размещение в кредиты или другие финансовые инструменты с более высокой процентной ставкой. Для уменьшения риска процентных ставок Банк предусматривает выдачу кредитов и привлечение депозитов по плавающей процентной ставке. Во внутренних Регламентах Банка предусмотрен контроль над рисками со стороны администрации.


Г). Кредитный риск.

При проведении кредитной политики Банк предусматривает:

• воздержаться от выдачи кредитов преимущественно только в одну отрасль народного хозяйства;
  
• ориентироваться на выдачу межбанковских краткосрочных кредитов, в соответствии с методом анализа и установления лимитов по банкам;
  
• не допускать нарушения Регламента Национального Банка Молдовы «О крупных кредитах» ;
  
• тщательное изучение и утверждение каждого кредита (методы оценки и платежеспособности клиентов, оценка залога, источника погашения, полномочия кредитного комитета);
  
• банк предусматривает, что в процессе кредитования будет проводиться мониторинг и инвентаризация кредитного портфеля, что позволит выявление проблемных кредитов. Ни один банк не застрахован от случаев не возврата кредитов, поэтому КБ“ENERGBANK”АО предусматривает стабильную политику в области кредитования, поддержание качества кредитного портфеля на высоком уровне. Для этих целей предусматривается создание фонда риска .
  

Д) Риск срока платежа

Риск срока платежа – риск того, что Банк несет потери в результате несоответствия сроков по активам и пассивам. Не соответствие сроков по активам и пассивам Банка может привести к дополнительным потерям, возникшим в результате риска процентной ставки.

Мероприятия, необходимые для уменьшения риска:

• систематический контроль и анализ активов и пассивов Банка по срокам погашения;
  
• эффективное управление процентными ставками;
  
• предусматривать в контрактных обязательствах перед клиентами регулирование вопроса по досрочному изъятию средств;
  

• анализ финансового рынка страны и прогнозирование тенденций роста или спада привлечения ресурсов;
  
• в случае проявления отрицательных тенденций для Банка по досрочному изъятию ресурсов, менеджмент принимает адекватные меры по восстановлению платежеспособности Банка, а именно: привлечение межбанковских кредитов, участие в аукционах по ломбардным преимуществам, заключение договоров на условиях REPO покупки у НБМ, других Банков; эффективное управление портфелем ценных бумаг, проведения ряда эффективных мероприятий по досрочному и своевременному возврату кредитов и реализации залогового имущества и др. активов.
  

Е) Валютный риск.

Методы уменьшения валютных рисков:

• Анализ валютной позиции.
  
• Анализ валютного риска.
  
• Заключение договоров ( SWОP; FORVARD) .
  
• Установление котировок в зависимости от спроса и предложения.
  
• Прогноз изменения котировок.
  

При установлении цен на свои услуги Банк ориентируется на цены, установившиеся на рынке банковских услуг. Основные «цены», применяемые Банком могут быть поделены на следующие группы:

1. Нестабильные - на услуги в зависимости от спроса и предложения;
   
2. Договорные;
   
3. «Привилегированные цены» - будут применены Банком для отдельных областей и операций.