Магистерской программы «Банковский менеджмент» направление: 080100. 68 «Экономика» Москва 2010 Список дисциплин: вузовский компонент, специальные дисциплины и дисциплины специализации Теория финансов

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3

Правительство Российской Федерации

Государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Государственный университет - Высшая школа экономики»

Факультет экономики

Банковский институт

Аннотации учебных дисциплин

Магистерской программы

«Банковский менеджмент»

направление: 080100.68 «Экономика»

Москва 2010

Список дисциплин:

вузовский компонент, специальные дисциплины и дисциплины специализации

Теория финансов
Управление коммерческим банком
Стратегический банковский менеджмент
Корпоративные финансы
Инвестиционная деятельность банка
Производные инструменты и финансовый инжиниринг
Международный валютный рынок
Управление банковскими рисками
Корпоративное управление в коммерческом банке
Маркетинг банковских продуктов
Стохастический анализ в финансах
Нелинейное прогнозирование в экономике и финансах
Внутренние и внешние банковские рейтинги
Финансовое право
Теория и практика устойчивости банковского сектора
Теория финансового посредничества
Финансовые рынки в переходной экономике
Современные формы кредитования в коммерческом банке
Банковская статистика
Сравнительный анализ банковских систем

1.Теория финансов.

Цель курса: освоить фундаментальные принципы теоретического анализа финансовых процессов, необходимые для знакомства с последующими курсами, излагающими основы финансов корпорации, рынка ценных бумаг и корпоративного управления (corporate governance).

Задачи:

освоить принципы, определяющие эффективность финансовых операций и критерии, определяющие оптимальные финансовые решения корпорации;
изучить особенности принятия решений в сфере корпоративных финансов;
ознакомить с теоретическими моделями формирования цен на фондовые активы;
получить представление о конкретных эконометрических методах использования CAPM и APT;
осветить особенности функционирования финансовых рынков в переходной экономик при недостаточно четко фиксированных правах частной собственности;
развить навыки анализа конкретных ситуаций, складывающихся на финансовых рынках;
выявить ключевые проблемы информационной эффективности финансовых

рынков.

Аннотация курса:

В курсе раскрываются следующие вопросы: роль финансовых институтов и финансовых рынков; фирма на финансовых рынках; равновесие на финансовых рынках; арбитражная теория формирования цен; информационная эффективность финансовых рынков.

Список литературы:

Copeland T., Weston F., Shastri K. “Financial Theory and Corporate Policy” 4-th ed. Pearson 2006.
Danthine J.–P., J. Donaldson “Intermediate Financial Theory” Prentice-Hall 2002.
Cochrane J. “Asset-Pricing” Princeton University Press 2001.

2. Управление коммерческим банком

Цель курса: сформировать систему теоретических и практических знаний об управлении коммерческим банком.

Задачи курса:

ознакомить слушателей с банком, как с финансовым посредником, работающим в конкурентном окружении;
познакомить слушателя с внутренней организацией банка и системами управления;
ознакомить слушателя с типами банковских операций и управления ими;
обозначить основные виды банковских рисков;
осветить пути развития банковской системы в условиях тенденций усиления государственного регулирования банковской деятельности и глобализации мировой экономики;
изучить процесс управления активами и пассивами, научиться находить оптимальное соотношение структуры активов/пассивов банка;
изучить структуру и источники привлечения капитала банка, методику его расчета и методы управления им.

Аннотация курса:

Курс рассматривает следующие проблемы: банки как финансовые институты, виды банков. Банковские системы, обзор банковского регулирования. Организационная структура банка, банковская индустрия. Оценка деятельности банка, банковский баланс. Управление ликвидностью и инвестиционным портфелем банка. Управление ресурсной базой. Управление кредитованием. Организация системы межбанковских расчетов. Современные операции коммерческих банков, интернет банкинг. Банковские организационные структуры, возможности роста. Глобализация банковского бизнеса. Международные аспекты деятельности банков.

Стратегии управления активами и пассивами банка. Механизмы и инструменты управления активами и пассивами. Построение модели управления активами и пассивами банка. Развитие международных подходов к оценке достаточности капитала. Подходы Базель II к определению требований по капиталам по кредитным, рыночным и операционным рискам. Анализ российской практики и проблемы достаточности капитала в коммерческих банках. Управление капиталом банка.

Список литературы:

Peter S. Rose “Commercial Bank Management”, MCGraw-Hill, 2007.
Roger LeRoy Miller, David VanHoose “Money, Banking and Financial Markets” South-Western, Thomson Learning, 2006.
Питер С. Роуз, «Банковский менеджмент», Дело, 2005.
Дж. Синки «Управление финансами в коммерческом банке», 2006.
Львов В.С., Иванов В.В. «Анализ финансового состояния коммерческих банков», М., Яхтсмен, 2006
Иванов В.В. «Анализ надежности банка», М. РДЛ, 2005
Антикризисное управление предприятиями и банками. М., Дело, 2007
Иванов В.В., Киселев Д.А. «Стратегия управления банковской ликвидностью», М. УМЦ Банка России, 2005
Банковский менеджмент. Под ред. О.И. Лаврушина. 2009. Кнорус.
Moorad Choudhry. Bank asset and liability management, John Wiley & Sons, 2007
Усоскин В.М. «Базельские стандарты адекватности банковского капитала: эволюция подходов» Деньги и кредит, №3, 2006

3. Стратегический банковский менеджмент

Цель курса: сформировать прочные знания и устойчивые навыки в области стратегического менеджмента.

Задачи курса:

ознакомить слушателей с практикой анализа макро и микро среды: прогнозированием развития внешней среды, анализом внутренней среды в банковском секторе, управлением отношениями деловой организации со средой;
сформировать у слушателей понимание принципов построения корпоративного бренда: формирования репутационных выгод организации, построения жестких и мягких подсистем организации, построения корпоративной культуры, освоения принципов развивающихся и самообучающихся организаций, выделения базовых и ключевых компетенций организации;
привить слушателям навыки управления организационным развитием и изменением: разработки проектов изменений, управления проектами изменений в банковской сфере, освоения технологии проектирования и управления «кайзен» в банковкой сфере.

Аннотация курса:

Настоящий курс посвящен вопросам построения стратегического лидерства на рынке организации в банковской сфере. В рамках курса рассматриваются вопросы управления отношениями деловой организации с внешней средой, внутриорганизационных факторов управления долгосрочными отношениями, управления организационным развитием и изменениями. Кроме того, изучаются проблемы анализа конкурентной среды, анализа внутренней среды, построения стратегии и конкурентоспособность, стратегического управления дифференцированным бизнесом, построения системы сбалансированных показателей в стратегическом управлении банка.

Список литературы:

А.А. Томпсон, мл., А.Дж. Стрикленд. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации. – М.: ИНФРА-М, 2006.
Замковой С.В., Шпрингель В.К. Макроэкономические риски деятельности кредитной организации. Гл. 10 / Энциклопедия финансового риск-менеджмента. под ред. Лобанова А.А., Чугунова А.В. М. Альпина Паблишер, 2007.
Blake, David. (2007). Financial Market Analysis. Chichester, England, John Wiley & Sons Ltd.
Evans O., Leone A.M., Gill M., Hilbers P. Macroprudential indicators of financial system soundness // IMF Occasional Paper- 2005. - № 192.
Прахалад С.К., Фаэй Л., Рэнделл Р.М. Создание ключевых компетенций и их использование // Курс МВА по стратегическому менеджменту под ред. Л. Фаэй и Р.М. Рэнделла – М. Альпина Паблишер – 2007.
Фаэй Л. Стратегическое оценивание активов организации. // Курс МВА по стратегическому менеджменту под ред. Л. Фаэй и Р.М. Рэнделла – М. Альпина Паблишер – 2006.
Лайлс М., Фаэй Л. Стратегические альтернативы: идентифицирование и разработка // Курс МВА по стратегическому менеджменту под ред. Л. Фаэй и Р.М. Рэнделла – М. Альпина Паблишер – 2006.
Дэй Д. Оценивание стратегических альтернатив. // Курс МВА по стратегическому менеджменту под ред. Л. Фаэй и Р.М. Рэнделла – М. Альпина Паблишер – 2007.
Айзенштат Р., Бир М. Стратегические изменения: как преобразовать организацию для реализации стратегии // Курс МВА по стратегическому менеджменту под ред. Л. Фаэй и Р.М. Рэнделла – М. Альпина Паблишер – 2006.
Харт Э. Стратегические изменения: реконфигурация операционных процессов для реализации стратегии. // Курс МВА по стратегическому менеджменту под ред. Л. Фаэй и Р.М. Рэнделла – М. Альпина Паблишер – 2005.
Шпрингель В.К., Позднякова Е.В. Стратегии на российском рынке слияний и поглощений. – Управление корпоративными финансами – 2007 - №4.

4. Корпоративные финансы

Цель курса: создать у слушателей представления по основным принципам, методам и правилам управления финансами компаний освоения современных инструментов анализа корпоративных финансов.

В результате освоения курса слушатели смогут:

знать и понимать цели и задачи корпоративных финансов, а также роль финансовых менеджеров в решении этих задач;
знать основные положения современной теории финансового менеджмента, основные финансовые инструменты и способы обоснования инвестиционных и финансовых решений;
уметь интерпретировать и анализировать основные финансовые документы компании;
уметь бюджетировать любые виды деятельности компаний, а также инвестиционные проекты;
овладеть навыками принятия рациональных инвестиционных и финансовых решений, а также решений по управлению рабочим капиталом и в сфере дивидендной политики

Аннотация курса:

В курсе раскрываются вопросы основ корпоративных финансов, долгосрочное и краткосрочное управление финансами компаний, структура капитала и дивидендная политика. Все темы курса взаимосвязаны с теорией и практическим решением задач. Таким образом, слушатели получают как теоретические, так и практические навыки управления финансами корпораций.

Список литературы:

Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс. В 2-х т. – СПб.: Экономическая школа, 2005
Боди З., Мертон Р. Финансы. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008.
Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках. 4-е изд. – М.: Юрайт, 2008.
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. 2-е изд. – М.: Олимп-Бизнес, 2008.
Лимитовский М.А. Современные технологии обоснования инвестиционных и финансовых решений. Дайджест теории и кейсы: Учебное пособие. – М.: ВШФМ АНХ при Правительстве РФ, 2008.
M.Grinblatt and S.Titman.Financial Markets and Corporate Policy.McGraw-Hill
Ивашковская И.В., Солнцева М.С. Структура капитала российских компаний как стратегическое решение // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия менеджмент. 2008. №3.
Ивашковская И.В., Солнцева М.С. Структура капитала российских компаний: тестирование концепции компромисса и порядка источников финансирования // Электронный журнал «Корпоративные финансы». 2007. Выпуск 2.

5. Инвестиционная деятельность банка

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у слушателей необходимого объема знаний и практических навыков по управлению портфелем банковских активов, а также по инвестиционному и венчурному финансированию.

В соответствии с целью дисциплины в процессе обучения решаются следующие задачи:

Формирование портфеля и его оптимизация
Стратегии управления портфелем акций
Стратегии управления портфелем облигаций
Стратегии управления альтернативными инвестициями

Изучение особенностей, основные принципы и формы организации проектного и венчурного финансирования,
Приобретение знаний в области организации проектного и венчурного финансирования
Умение идентифицировать и управлять рисками инвестиционных проектов на разных стадиях проектного и венчурного финансирования
Овладение методами оценки эффективности инвестиционного проекта
Изучение методов контроля за ходом реализации инвестиционного проекта

Аннотация курса:

Программа курса включает в себя вопросы: введение в проектное и венчурное финансирование; основы проектного финансирования; основы венчурного инвестирования; мониторинг реализации инвестиционной стратегии; специфика кредитования инвестиционных проектов; риски кредитования инвестиционных проектов; новые виды обеспечения при долгосрочном кредитовании проектов. Бизнес-план реализации инвестиционного проекта.

Список литературы:

John L. Maginn, Donald L.Pinto, Dennis W. McLeavey, Managing Investment Portfolios. A Dynamic process. Third Edition. John Willey&Sons, Inc. – Hoboken, New Jersey, 2007.
Аммосов, Ю.П. Венчурный капитализм: от истоков до современности / Ю.П. Аммосов – СПб: Феникс, 2005.
С.В. Королев Инвестиционные операции коммерческого банка, М.: Консалтбанкир, 2007 г.
Родионов, И.И. Венчурный капитал / И.И. Родионов. – М.: Российский государственный университет – Высшая школа экономики, 2005. – 333 с.
Йескомб Э. Р. Принципы проектного финансирования, 2008г.
Каширин, А.И. Венчурное инвестирование в России / А.И. Каширин, А.С. Семенов. – Москва: Вершина, 2007. – 330 с.
Каширин, А.И. В поисках бизнес-ангела. Российский опыт привлечения стартовых инвестиций / А.И. Каширин, А.С. Семенов. – Москва: Вершина, 2008. – 384 с.
Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д. Гуськова, И.Н. Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов. – М. : КНОРУС, 2010. – 456 с.

6. Производные инструменты и финансовый инжиниринг

Цели курса:

дать характеристику рынка производных инструментов;
познакомить слушателей с ценообразованием на срочном рынке и с арбитражными стратегиями;
научить слушателей строить синтетические активы;
дать представление о принципах и методах управления финансовыми рисками на основе использования производных инструментов;
научить рассчитывать основные финансовые показатели рынка производных инструментов.

Аннотация курса:

Особенности изучения учебного курса и процесса обучения состоят в использовании инновационных образовательных методик. В курсе раскрываются вопросы: общая характеристика рынка производных финансовых инструментов; форвардные и фьючерсные контракты; определение форвардной и фьючерсной цен; хеджирование форвардными и фьючерсными контрактами; опционные контракты; определение границ премии опционов; модели определения величины премии опционов; коэффициенты чувствительности премии опциона; опционные стратегии, кредитные дервативы.

Список литературы:

Rene M. Stulz Risk Management & Derivatives. – Mason, Ohio, 2009.
Erik Banks, Morton Glantz, Paul Siegel Credit Derivatives - New York, 2007.
Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. – М.: НТО им.акад.С.И. Вавилова, 2009.
Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС. – М.: НТО им.акад.С.И. Вавилова, 2009.
Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные. – М., НТО им. акад.С.И. Вавилова, 2008.
Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка. М.: Финансы и статистика, 2007г.
Дж.Маршалл, В.Бансал. Финансовая инженерия. М.: Инфра-М, 2007.

7. Международный валютный рынок

Blog

Содержание

Теория и практика устойчивости банковского сектора