380236 ат «Дельта Банк»

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ризик ліквідності визначається як ризик неможливості для Банку забезпечувати своєчасне виконання своїх зобов'язань перед контрагентами в повному обсязі з мінімальними втратами. Ціллю управління ризиком ліквідності є мінімізація втрат внаслідок ризику ліквідності.

Банк диверсифікує шляхи фінансування та зменшує залежність від якогось одного джерела фінансування, що, у свою чергу може зменшувати вартість залучених ресурсів. Банк намагається підтримувати збалансованість між безперервністю фінансування та його різноманітністю, використовуючи зобов’язання з різними періодами виплат.

Політика Банку щодо управління ризиком ліквідності регламентується внутрішньобанківськими правилами і процедурами.

Для управління ризиком ліквідності Банк застосовує економічні та адміністративні інструменти.

Основну роль у процесі управління ризиком ліквідності виконує Комітет управління активами і пасивами, який контролює рівень прийнятого ризику ліквідності через визначення основних заходів, методів та інструментів управління ризиком та шляхом встановлення обґрунтованих обмежень (ліміти, нормативи).

У процесі управління ризиком ліквідності застосовуються, переважно, методи кількісної оцінки ризику із використанням статичного та динамічного GAP – аналізу.

Таблиця 28.8 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення

за 2010 рік

(тис. грн.)

Ря- док	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кошти в інших банках	695 724	4 263	121 632	3 694 178	0	4 515 797
2	Кошти клієнтів:	2 535 246	969 745	3 137 713	85 765	0	6 728 479
2.1	Фізичні особи	1 574 456	960 718	2 972 778	85 365	0	5 593 317
2.2	Інші	960 790	9 027	164 935	400	10	1 135 162
4	Субординований борг	4 197	0	383	0	704 917	709 497
5	Інші фінансові зобов’язання	905 422	17	856	12 336	0	918 631
6	Інші зобов’язання кредитного характеру	89 608	17 873	2 469	1 579	0	111 529
7	Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями	4 230 197	991 898	3 263 053	3 793 858	704 927	12 983 933

Таблиця 28.9 Аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення

за 2009 рік

(тис. грн.)

Ря- док	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кошти в інших банках	695 938	338 930	621 790	0	0	1 656 658
2	Кошти клієнтів:	1 941 821	681 128	1 094 886	559 279	0	4 277 114
2.1	Фізичні особи	978 298	461 328	922 529	242 435	0	2 604 590
2.2	Інші	963 523	219 800	172 357	316 844	0	1 672 524
3	Боргові цінні папери, емітовані банком	0	0	0	0	0	0
4	Субординований борг	1 137	0	0	112 350	159 700	273 187
5	Інші фінансові зобов’язання	1 668 063	0	42	0	0	1 668 105
6	Інші зобов’язання кредитного характеру	1 224	11 377	26 305	0	1 331	40 237
7	Усього потенційних майбутніх виплат за фінансовими зобов’язаннями	4 308 183	1 031 435	1 743 023	671 629	161 031	7 915 301

Таблиця 28.10. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2010 рік

(тис. грн.)

Ря- док	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	2 388 748	0	0	0	0	2 388 748
2	Кошти в інших банках	472 441	0	0	0	0	472 441
3	Кредити та заборгованість клієнтів	722 452	1 302 271	3 271 233	2 078 968	(21 552)	7 353 372
4	Цінні папери в портфелі банку на продаж	15 030	338	102 266	47 656	3 000	168 290
5	Інші фінансові активи	447 710	936 695	33 655	0	0	1 418 060
6	Усього фінансових активів	4 046 381	2 239 304	3 407 154	2 126 624	(18 552)	11 800 911
	Зобов’язання
7	Кошти в інших банках	695 724	4 263	121 632	3 694 178	0	4 515 797
8	Кошти клієнтів	2 535 246	969 745	3 137 713	85 765	10	6 728 479
9	Інші фінансові зобов’язання	905 422	17	856	12 336	0	918 631
10	Субординований борг	4 197	0	383	0	704 917	709 497
11	Усього фінансових зобов’язань	4 140 589	974 025	3 260 584	3 792 279	704 927	12 872 404
12	Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	(94 208)	1 265 279	146 570	(1 665 655)	(723 479)	(1 071 493)
13	Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	(94 208)	1 171 071	1 317 641	(348 014)	(1 071 493)	-

Таблиця 28.11. Аналіз фінансових активів та зобов’язань за строками погашення на основі очікуваних строків погашення за 2009 рік

(тис. грн.)

Ря- док	Найменування статті	На вимогу та менше 1 міс.	Від 1 до 3 міс.	Від 3 до 12 міс.	Від 12 міс. до 5 років	Понад 5 років	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Активи
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	2 018 942	0	0	0	0	2 018 942
2	Кошти в інших банках	417 104	103 805	0	0	0	520 909
3	Кредити та заборгованість клієнтів	283 030	970 526	2 356 696	213 663	23 730	3 847 645
4	Цінні папери в портфелі банку на продаж	6 337	215	5 968	105 732	3 000	121 252
5	Інші фінансові активи	1 614 518	26 399	21 480	0	0	1 662 397
6	Усього фінансових активів	4 339 931	1 100 945	2 384 144	319 395	26 730	8 171 145
	Зобов’язання
7	Кошти в інших банках	695 938	338 930	621 790	0	0	1 656 658
8	Кошти клієнтів	1 941 821	681 128	1 094 886	559 279	0	4 277 114
9	Боргові цінні папери, емітовані банком	0	0	0	0	0	0
10	Інші фінансові зобов’язання	1 668 063	0	42	0	0	1 668 105
11	Субординований борг	1 137	0	0	112 350	159 700	273 187
12	Усього фінансових зобов’язань	4 306 959	1 020 058	1 716 718	671 629	159 700	7 875 064
13	Чистий розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	32 972	80 887	667 426	(352 234)	(132 970)	296 081
14	Сукупний розрив ліквідності на кінець дня 31 грудня	32 972	113 859	781 285	429 051	296 081	-

Виконавець: Черепаняк А.М.

тел. 391-51-24 (73200)

Blog

380236 ат «Дельта Банк»