Geum.ru

Теория и методология банковского надзора в условиях финансовой глобализации

Вид материалаАвтореферат диссертации
Подобный материал:
1   2   3   4   5
Монографии, учебники, учебные пособия

  1. Никитина Т.В. Влияние финансовой глобализации на развитие банковского дела и банковского надзора. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. – 12,6 п.л.
  2. Никитина Т.В. Банковский надзор в контексте глобализированных финансовых рынков. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.– 3,5 п.л.
  3. Никитина Т.В. Гармонизация банковского надзора в условиях глобализации финансовых рынков// Банковский сектор России: от стабилизации к эффективности: в 2 т. Т.1 / под ред. Н.А. Савинской и Г.Н. Белоглазовой.- СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003.– 31,25 п.л. (вклад автора 4,0 п.л.).
  4. Никитина Т.В. Использование внешних и внутренних рейтингов при расчете достаточности капитала кредитных институтов в рамках нового Соглашения о капитале (Базель 2)// Тенденции развития немецкой банковской системы и опыт для России : науч. изд./ под общ. ред. Г.Н.Белоглазовой, К. Бергер, Т.В. Никитиной, Д. Хуммеля. – СПб: Изд-во Бизнес-пресса, 2002. – 33 п.л. (вклад автора 1,2 п.л.)
  5. Никитина Т.В. Европейский центральный банк// Деньги, кредит, банки : учеб. для вузов / под ред. Г.Н. Белоглазовой. – М.: ЮРАЙТ, 2005. – 24 п.л. (вклад автора 1,0 п.л.).
  6. Никитина Т.В. Банковский менеджмент: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2002. – 10 п.л.
  7. Никитина Т.В. Страхование коммерческих и финансовых рисков : учеб. для вузов.– СПб.: Питер, 2002.– 15 п.л.
  8. Никитина Т.В. Управление рисками в коммерческих банках // Банковское дело : учеб. для вузов / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: Питер, 2004.– 24 п.л. (вклад автора 1,0 п.л.).
  9. Никитина Т.В. Банковский менеджмент : учеб. пособие.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000.– 8,1 п.л.


Статьи, опубликованные в ведущих

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ

  1. Никитина Т.В. Опыт организации комбинированного финансового надзора в странах ЕС// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.– 2007.–N1. – С.96-108. – 0,8 п.л..
  2. Никитина Т.В., Белоглазова Г.Н. Основные аспекты и направления развития современной банковской науки// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.– 2005.–N 3.–С.69-81. – 0, 8 п.л. (вклад автора 0,4 п.л.).
  3. Никитина Т.В. Тенденции развития современных банковских систем: определение стратегии и тактики в банковской сфере // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2000.–N 4. –С. 60-72. – 0,75.


Статьи в профессиональных журналах и научных сборниках

  1. Никитина Т.В. Интеграция европейских финансовых рынков: текущее состояние и перспективы развития //Финансовый мир. – 2006.– Вып.3. –0,8 п.л.
  2. Никитина Т.В Гармонизация банковского надзорного права. Актуальные проблемы сотрудничества надзорных органов в ЕС и на международном уровне// Иностранное право. – 2005. – Вып. 5. – 0,9 п.л.
  3. Никитина Т.В. Опыт финансовой интеграции в Европейском Союзе (ЕС)// Российско-европейские торгово-экономические отношения в эпоху глобализации: сб. науч. статей к 75-летию СПбГУЭФ.– СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2005.– 0,45 п.л.
  4. Никитина Т.В. Финансовая интеграция в Европе: опыт для создания единого валютного пространства стран СНГ// Вестник Ассоциации белорусских банков. – 2005.– N 26. – 1,0 п.л.
  5. Никитина Т.В. Немецкая банковская система, финансовая интеграция в Европе, Базель 2 // Сборник научных отчетов о научной стажировке по стипендии Фонда им. Александра фон Гумбольдта (на нем.яз.).- Бонн: Изд-во Фонда им. Александра фон Гумбольдта, 2005.– 0,7 п.л.
  6. Никитина Т.В. Требования для банковского надзора в Европе// Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР за 2003 г. Факультет ФКи МЭО: сб. докладов.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.– 0,2 п.л.
  7. Никитина Т.В., Белоглазова Г.Н. Роль банков при формировании инвестиционной структуры в России// Маркетинг на российских предприятиях / под ред. Г.Л. Багиева и М.П. Церреса (на нем.яз.).- Гамбург : Изд-во высшей школы экономики и политики, 2001.– 0,4 п.л. (вклад автора 0,2 п.л.).
  8. Никитина Т.В. Международные аспекты гармонизации банковского надзорного права// Ежегодный сборник докладов стипендиатов Фонда депутатов парламента города Берлин по итогам 2000-2001 годов (на нем.яз.). – Берлин: Фонд Парламента города Берлина, 2001.– 0,5 п.л.
  9. Никитина Т.В. Тенденции и задачи риск-менеджмента и банковского надзора в условиях глобализации финансовых рынков// Сборник научного Фонда Парламента города Берлин (на нем.яз.).– Берлин: Фонд Парламента города Берлина, 2001.– 1,5 п.л.
  10. Никитина Т.В. Структурные изменения на финансовых рынках и новые задачи банковского надзора// Ежегодный сборник научных докладов международного центра научного обмена города Берлин по итогам 2000-2001 гг. (на нем.яз.).– Берлин: ИСБ, 2001.– 0,3 п. л.
  11. Никитина Т.В. К вопросу регулирования рыночных рисков кредитных учреждений// Академический журнал /АГО. – 2000.– N 1. – 0,8 п. л.
  12. Никитина Т.В. Тенденции развития современных банковских систем.// Научная сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР за 1999 г. Факультет ФК и МЭО: сб. докладов.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1999. – 0,1 п.л.


Материалы докладов и выступлений, опубликованные по итогам международных, всероссийских научно-практических конференций

  1. Никитина Т.В. К вопросу единой системы финансового надзора в Европе в условиях финансовой глобализации// Экономическое развитие: теория и практика: материалы науч. конф., 5-7 апреля 2007 г. / СПбГУ. – СПб.: ОЦЭиМ, 2007.– 0,2 п.л.
  2. Никитина Т.В. Развитие финансовой интеграции в Европейском Союзе// Экономическая интеграция России в единое экономическое пространство: сб. докл. междунар. конф. / под ред. И.А. Максимцева, М.Е. Лебедевой, Т.В. Никитиной. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2006.– 0,2 п.л.
  3. Никитина Т.В. К вопросу развития инвестиционных банков в Российской Федерации // Рыночные стратегии: Россия и Германия : сб. докл. междунар. конф. ч. 1.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005.- 0,2. п.л.
  4. Никитина Т.В. Роль финансового надзора в обеспечении надежности европейской финансовой системы// Предпринимательство в России и в Германии: тенденции и перспективы: сб. докл. междунар. конф./ под ред. И.А. Максимцева. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.– 0,1. п.л.
  5. Никитина Т.В. Влияние Базеля 2 на российскую банковскую систему// Банковские и финансовые отношения в Европе и интеграция России: сб. докл. междунар. конф..– Потсдам (Германия): Университет Потсдам, 2005.– 0,7. п.л.
  6. Никитина Т.В., Воронин М.С., Лозовская Е.С. Совместные предприятия в стратегии международных предприятий. // Россия и ЕС: до и после вступления России в ВТО: сб. докл. междунар. конф.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003.– 0,9 п.л. (вклад автора 0,3 п.л.)
  7. Никитина Т.В. Реструктуризация банковской системы РФ: итоги и проблемы// Социально-экономические проблемы стран с переходной экономикой – реформы на стадии проверки : сб. докл. междунар. конф. (на нем.яз.).– Потсдам (Германия): Изд-во Университет Потсдам, 2001. – 1,0 п.л.
  8. Никитина Т.В. Определение надежности банка на основе данных его публикуемой отчетности// Возрождение и перспективы роста экономики современной России: тез. докл. Всероссийского экономического форума. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1999.– 0,1 п.л.
  9. Никитина Т.В. Системный риск в банковской деятельности: причины возникновения и распространения// XXI век: проблемы подготовки маркетологов в России и за рубежом : сб. материалов междунар. конф..– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, МАНВШ, 1999.- 0,1 п.л.




1 Studie von Goldman Sachs, focus.de

2 По данным Глобального института McKinsey, отно­шение мировых финансовых активов к размеру мирового валового продукта возросло с 109% в 1980 г. до 316% м 2005 г. В 2005 г. основные финансовые активы составили $140 трлн.

3 В 1980 г. 42% финансовых сбережений было вложено в банков­ские депозиты, в 2005 г. этот показатель упал до 11%

4 По данным Международной ассоциации свопов и производных, к концу 2006 г. суммарный объем валютных свопов, свопов и опционов на процентные ставки достиг $286 трлн (примерно в шесть раз боль­ше мирового валового продукта), тогда как в 1990-х гг. их стоимость составляла всего $3,45 трлн.

5 Количество хедж-фондов выросло с 610 в 1990 г. до 9575 в I квартале 2007 г. Под их управлением находит­ся около $1,6 трлн.


6 Примером может послужить кризис хедж-фонда LTCM осенью 1998 года. Риск, который возник за пределами европейского рынка, но однако одинаково повлиял на весь международный рынок.

7 Manfred Weber, Weiterentwicklung des Europäischen Ausschusses der Bankaufsichtbehörden (CEBS) durch Übergang zum Mehrheitsprinzip// Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, N 11, 2007, S. 1140.

8 Раздробленная структура надзора приводит к высоким издержкам для международных концернов, т.к. они должны отчитываться перед большим количеством органов национального надзора.

9 Кали Джордан, Джованни Маджони Глобализация и национальные финансовые системы.- Весь мир, Москва.- 2005, с. 281.

10 Программа по созданию единого рынка финансовых услуг, была издана Еврокомиссией в 1999 году и включала в себя план мероприятий по формированию и внедрению в практику правовой основы функционирования финансовых рынков на период до 2005 года. Данная программа изначально включала в себя 42 мероприятия, направленные на интеграцию финансовых рынков. Позднее эти пункты были дополнены еще пятью мероприятиями, направленных на создание предпосылок для оптимального внутреннего финансового рынка, с учетом событий в мире политики и глобализационных процессов.

Программа преследует три стратегические цели:

- установление единого рынка финансовых услуг для юридических лиц;

- создание открытого и надежного рынка для физических лиц;

- модернизация правил надзора и контроля.

11 „Wießbuch zur Finanzdienstleistungspolitik für Jhare 2005-2010“ der Europäischen Komission, S.12.

12 В настоящее время ЦБ РФ активно вовлечен в процесс международного сотрудничества в сфере банковского надзора. По первой модели им заключены Меморандумы о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области банковского надзора с более чем 20 странами мира. По второй модели сотрудничество происходит с 1997 года, когда Россия присоединилась к Базельским принципам эффективного банковского надзора.


13 Это обусловлено спецификой финансовой деятельности. Так, основой страховой деятельности является трансформация риска, в противоположность к трансформации сроков и ликвидности на банковском и финансовом рынках.

14 De Luna Martinez, Jose und Rose, Thomas A.: International Survey of Integrated Financial Sektor Supervision, World Bank Policy Research Working Paper 3096, Washington, 2003.

15 Соколов Ю.А., Беляев М.К. Банковская система: к вопросу о регулировании.//Деньги и кредит. - №6, 2007.- С.4.

16 По словам главы Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, «Банковский надзор должен защищать законопослушные банки, а не подавлять 100% банков из-за 1% недобросовестных».

17 Об этом свидетельствует рост депозитов с 1977,2 млрд. руб. на 1.01.2005 до 3793,5 млрд. руб. на 01.01.2007

18 В ЕС этот принцип четко закреплен в банковском законодательстве каждой страны-члена ЕС.

19 С 2005 года Банк России отозвал более 100 лицензий на осуществление банковских операций, в т.ч. у 70 кредитных организаций, за нарушение Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

20 Их введение в полном объеме запланировано на 2009 г., однако этот срок вряд ли удастся соблюсти.

21 К ключевым элементам риск-менеджмента помимо вышеназванного относятся наличие информационно-аналитических систем и организационного сопровождения.

22 Энциклопедия финансового риск-менеджмента/ Под ред. А.А.Лобанова, А.В.Чугунова.- 3-е изд.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2007, с.586.

23 Появление методики RAROC было обусловлено тенденцией к диверсификации банковского дела, когда банки стали осваивать новые для них виды операций, которые, в отличие от традиционных операций кредитования, создавали условные обязательства для банка, размер убытка по которым мог стать катастрофическим для банка в целом.


24 При этом количественный анализ направлен на определение возможных колебаний основных макроэкономических показателей и оценку их влияния на различные составляющие активов банка. С помощью методов количественного анализа определяются вероятные стрессовые сценарии, которым могут подвергнуться кредитные организации.