Лисенок Олексій Володимирович
| Вид материала | Документы |
- Шевченко Олексій Володимирович, 123.8kb.
- Огородник Костянтин Володимирович, 147.97kb.
- Курінний Олексій, здобувач Національного університету «Києво-Могилянська академія», 214.11kb.
- Хнуре видатні науковці Олексій Іванович Терещенко Біобібліографічний покажчик Харків, 377.33kb.
- Бондаренко Дмитро Володимирович удк 621. 373. 826 Моделювання динамічних процесів, 203.61kb.
- Игра «Сколько чего?», 50.57kb.
- Сказка для новогодней елки (корректировка лит источников), 49.41kb.
- Музыкальная сказка «В поисках Жар-птицы» Театрализованное представление для подростков, 264kb.
- Олексій Волович, 112.62kb.
- Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Калюк Олексій, 942.48kb.
Лисенок Олексій Володимирович. Управління ризиками в банку: дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 267арк. — Бібліогр.: арк. 202-215.
Анотація до роботи:
Актуальність теми дослідження. В банківській справі управління ризиками є одним із фундаментальних напрямів менеджменту. Міжнародна практика доводить, що ефективна система ризик-менеджменту здатна забезпечити високу конкурентоспроможність банку в сучасному ринковому середовищі. Тому дослідження та вдосконалення методики процесу управління ризиками в банку є актуальною науковою та практичною проблемою.
У вітчизняній банківській практиці сформувалися погляди, згідно яких розробка та впровадження сучасних методів управління банківськими ризиками розглядається як внутрішня справа кожного банку, а комплексні наукові дослідження вказаної складної проблеми з урахуванням особливостей банків різної спеціалізації майже відсутні. Не заперечуючи необхідності врахування специфіки конкретного банку при побудові системи ризик-менеджменту, все ж слід визнати той очевидний факт, що не кожна банківська установа може розв’язати це складне завдання власними силами.
Аналіз тенденцій розвитку міжнародної банківської діяльності свідчить, що за останні півсторіччя ця сфера стала однією з найбільш конкурентних, динамічних та високотехнологічних галузей економічної діяльності. Можливості банківського бізнесу істотно зростають, урізноманітнюються банківські операції, розширюється спектр послуг, банківських продуктів, форм обслуговування, удосконалюються банківські технології та засоби комунікацій. За таких умов ефективне функціонування банку неможливе без створення адекватної системи управління ризиками.
Вагомий внесок у розробку теоретичних положень та методологічних підходів до оцінки і управління банківськими ризиками зробили провідні вітчизняні вчені-економісти: М.Д. Білик, Л.А. Бондаренко, О.В. Васюренко, В.В. Вітлінський, А.М. Герасимович, О.В. Дзюблюк, О.А. Кириченко, Т.Т. Ковальчук, А.В. Коротеєва, В.І. Міщенко, А.М. Мороз, Л.О. Примостка, О.В. Пернарівський, В.М. Попович, Т.О. Раєвська, Л.Ф. Романенко; а також зарубіжні вчені-економісти: В.К. Бансал, О.В. Беляков, С.Б. Братанович, К.Д. Валравен, Х. Грюнінг, С.Н. Кабушкін, Дж.М. Кейнс, О.І. Лаврушин, І.В. Ларіонова, Дж.Ф. Маршалл, Г.С. Панова, К. Редхед, П.С. Роуз, В.Т. Севрук, Дж. Сінкі, В.М. Усоскін, С. Хьюс, О. Ширінська та інші.
Обґрунтування методичних засад банківського ризик-менеджменту, визначення його ролі та місця в системі важелів управління сучасним комерційним банком є актуальним напрямом наукових досліджень, створює умови для раціональної організації управлінського процесу, формування адекватного інструментарію оцінювання ризиків та підвищення ефективності і надійності банківської діяльності.
Недостатнє опрацювання проблем методики процесу управління ризиками та потреба в їх вдосконаленні у банках України, з урахуванням напрацювань вітчизняних та зарубіжних вчених, обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, її актуальність, визначили мету, завдання, структуру і зміст дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри менеджменту банківської діяльності Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана за темою “Грошово-кредитний механізм економічного зростання” (державний реєстраційний номер 0101U002946). В межах наукової програми автором проведено дослідження теоретичних та прикладних проблем управління ризиками банківських установ, що функціонують в Україні.
- Мета та завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційного дослідження є удосконалення теоретичних та методичних засад процесу управління ризиками у банку і розробка практичних рекомендацій щодо комплексної оцінки ризикованості банків. Відповідно до поставленої мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на її досягнення:
- визначення ролі та місця банківських ризиків в управлінні сучасним комерційним банком;
- удосконалення класифікації банківських ризиків;
- формування комплексного підходу до процесу управління банківськими ризиками;
- структуризація аналітичного процесу і системи показників для оцінки кожного виду банківських ризиків;
- обґрунтування методичних засад виявлення та оцінювання ризикованості банківської діяльності за допомогою базових математичних та статистичних моделей;
- розробка методики комплексної оцінки сукупного рівня ризикованості комерційного банку;
- формування ефективної системи внутрішньобанківського контролю ризиків;
- побудова нормативно-індексної моделі для оцінки сукупного рівня ризикованості комерційного банку.
Об’єктом дослідження є ризики у діяльності комерційних банків України.
Предметом дослідження є інструментарій, механізми та організація процесу управління банківськими ризиками.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний підхід і системний аналіз системи ризик-менеджменту в банку. Теоретико-методологічну основу дослідження становить поглиблений аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів. При вивчені окремих питань використовувалися такі методи як індукція і дедукція, аналіз і синтез, порівняння та графічне зображення результатів для оцінки банківських ризиків і вивчення факторів, що впливають на збільшення чи зменшення ступеня ризикованості банківської установи. Аналогія й екстраполяція, моделювання, спостереження, абстрагування та узагальнення були використані для розробки методики і побудови нормативно-індексної моделі для комплексної оцінки сукупного рівня ризикованості комерційного банку.
Інформаційною базою дослідження є Закони Верховної Ради України, які регламентують діяльність банківської системи, нормативні документи і статистичні матеріали Національного банку України, річна та поточна фінансова звітність окремих банків.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні комплексного підходу до процесу управління ризиками в банківських установах та розробці методичних і практичних рекомендацій, спрямованих на реалізацію вказаного підходу до оцінки ризиків у банку. Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у наступному:
вперше:
- реалізовано комплексний підхід до процесу управління ризиками в банку, а саме: на відміну від існуючих підходів всі основні ризики банківської діяльності подано у взаємозв’язку та запропонована методика оцінювання загального рівня ризикованості банківської установи;
- запропоновано новий підхід до комплексної оцінки ризикованості банку, суть якого полягає в побудові нормативно-індексної моделі, яка дає можливість оцінити сукупний ступінь ризикованості діяльності банку, враховуючи валютний, кредитний, відсотковий і ризик ліквідності;
набули подальшого розвитку:
- визначення економічної сутності поняття „банківський ризик”, як об’єктивного явища, пов’язаного з ймовірністю втрати банком частини своїх ресурсів, недоотримання запланованих доходів, а також потенційною можливістю одержати позитивний фінансовий результат у разі сприятливої кон’юнктури ринку;
- систематизація операційно-технологічних ризиків, яка дозволяє встановити ризики, викликані умисними, не умисними діями спеціалістів банку та ризиків технічного характеру, спричинених помилками чи недоліками в комп’ютерному обладнанні;
- методи якісного аналізу ризиків, а саме розроблено карту ризиків, яка дає можливість працівникам банківського нагляду Національного банку України графічно відображати напрям зміни ризику та ступінь ризикованості конкретного комерційного банку;
удосконалено:
- класифікацію банківських ризиків в частині поділу зовнішніх і внутрішніх ризиків на ризики, які піддаються кількісній оцінці і ризики, які не піддаються кількісній оцінці. В її склад вперше введено поняття морального ризику, під яким пропонується розуміти можливість акціонерів чи керівників банку використовувати своє службове становище для здійснення операцій з підвищеним ризиком, в разі реалізації якого, негативні наслідки перекладаються на вкладників або кредиторів банку;
- метод встановлення системи лімітів як для банку в цілому, так і окремих його підрозділів, а саме – виділено два різновиди лімітів: ліміти на обсяг, які обмежують величину відкритої позиції за тим чи іншим ризиком, та ліміти на чутливість, які дають можливість враховувати ступінь вразливості відкритої позиції до коливань ринкової кон’юнктури;
- систему внутрішнього контролю за основними видами ризиків банківської діяльності, яку запропоновано організовувати на трьох основних рівнях: на рівні працівника банку, на рівні кожного підрозділу банку, який здійснює банківські операції, та на рівні комерційного банку в цілому, що забезпечить ефективний і надійний контроль за встановленими банком правилами та процедурами управління ризиками. За ефективність системи внутрішньобанківського контролю за ризиками має відповідати незалежна служба внутрішнього контролю ризиків, створена у банку як окремий структурний підрозділ.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що їх використання дозволяє реалізувати системний підхід до аналізу ризикованості діяльності банківських установ, сформувати сучасний аналітичний інструментарій оцінки банківських ризиків та підвищити ефективність процесу управління ризиками в банку.
Наукові розробки автора, практичні рекомендації та отримані результати використано та впроваджено у ВАТ Банк „Біг Енергія” (довідка № 5/925 від 09.06.06) і ВАТ „ВАБанк” (довідка № 15/1181 від 15.06.06).
Результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана при розробці методичного забезпечення та викладанні навчальної дисципліни “Управління банківськими ризиками” (довідка про використання в навчальному процесі результатів дисертаційного дослідження від 21.06.06 р.).
Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення, розробки, висновки та пропозиції, які викладені у дисертації, одержані автором самостійно. У науковому дослідженні представлено розробку комплексного підходу до процесу управління банківськими ризиками.
Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження доповідалися та отримали схвалення на таких науково-практичних конференціях:
- всеукраїнській науково-практичній конференції „Підвищення ролі банківської системи в економічному зростанні” (м. Київ, 18 – 19 листопада 2004 р.);
- міжнародній науково-практичній конференції „Наука та інновації – 2005” (м. Дніпропетровськ, 17 – 31 жовтня 2005 р.);
- міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (м. Тернопіль, 23 – 24 лютого 2006 р.).
Публікації. За результатами дослідження опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 1,57 друк. арк., у тому числі 4 статті – у наукових фахових виданнях загальним обсягом 1,25 друк. арк. та 3 публікації – матеріали конференцій.