Geum.ru

Методические указания по выполнению контрольной работы по учебной дисциплине «валютные операции» для студентов заочной формы обучения

Вид материалаМетодические указания

Содержание


Валютные счета в международных расчетах
Подобный материал:
1   2   3

Вариант 7

Валютные счета в международных расчетах.

  1. Контрольные вопросы.

1.Какие существуют виды банковских счетов в иностранной валюте ?
  1. Какие операции являются текущими торговыми операциями в иностранной валюте?
  2. Каков порядок открытия текущего валютного счета юридическому лицу-резиденту?
  3. Какова особенность открытия текущего валютного счета юридическому лицу- нерезиденту?
  4. Перечислите документы, необходимые для открытия текущего счета в иностранной валюте предприятию-резиденту.
  5. Каков порядок открытия и ведения депозитных валютных счетов юридических лиц?
  6. Каким образом уполномоченные банки осуществляют функции органа контроля за экспортно - импортными операциями клиентов?
  7. Как действует механизм регулирования расчетов в иностранной валюте по экспортным операциям?
  8. Как действует механизм регулирования расчетов в иностранной валюте по импортным операциям?
  9. Каков порядок получения индивидуального разрешения на пролонгацию законодательно установленных сроков расчетов по экспортно-импортным операциям?
  10. Каким образом происходит переоформление и закрытие валютных счетов? Какие для этого необходимы условия?
  11. Какие документы необходимы для переоформления и закрытия счетов?

2. Дополнительные задания.

1) Дайте определения основным понятиям темы:
  • текущий (расчетный) банковский счет;
  • депозитный счет;
  • распределительный (субрасчетный) счет;
  • ссудный (кредитный) счет;
  • ведение счета;
  • режим ведения счета.

2) Найдите в рекомендованной литературе и изучите режим ведения текущих счетов в иностранной валюте юридических лиц-резидентов.

3) Составьте схему поступления средств на валютный счет.


Практическое задание № 1

Осуществить анализ прибыльности валютных операций, сделать соответствующие выводы и рекомендации.

Таблица 1 – Анализ прибыльности валютных операций.

Показатели
Июль
Август
Сентябрь
Ср.абс. прирост
Ср.темп роста,%

1.Общая сумма текущих торговых валютных операций, тыс. долларов США
838,4
838,0
836,8






2.Общая сумма неторговых валютных операций, тыс. долларов США
222,6
228,8
220,7






3.Общий объем операций, связанных с движением капитала, тыс. долларов США
910,8
908,3
911,9






4. Доходность текущих торговых валютных операций, %
4,0
3,8
3,6






8.Доходность неторговых валютных операций, %
1,0
0,8
0,9






6.Доходность операций, связанных с движением капитала, %
10,0
11,0
10,8






7. Сумма расходов по валютным операциям, тыс долларов США
43,1
39,8
36,0








За расчетные периоды известны следующие курсы:

Дата
Курс НБУ
Рыночный курс

Покупка
Продажа

01.07-18.07
8,30
8,10
8,31

16.07-08.09
8,38
8,20
8,39

06.09-30.09
8,33
8,28
8,38



Остатки по валютным операциям переоцениваются на начало каждого месяца методом LIFO.


Практическое задание № 2


Определить суммарную величину открытой валютной позиции. Сделать выводы.

Вид валюты
Требования банка
Обязательства банка
Открытая валютная позиция
Курс НБУ
Открытая валютная позиция в балансе банка

USD
84000
68000



8,33



EUR
42800
31800



6,01



RUR
130000
82000



0,168





Вариант 8

Валютный рынок и валютные операции.

  1. Контрольные вопросы.
    1. Что такое валютный рынок?
    2. Какие существуют виды валютных рынков?
    3. Кто является основным участником валютного рынка?
    4. Перечислите факторы, влияющие на конъюнктуру валютного рынка.
    5. Каковы особенности рынка евровалют?
    6. Назовите характерные черты рынка евровалют.
    7. Какова структура межбанковского валютного рынка Украины?
    8. Назовите основные виды валютных операций.
    9. Какова роль банков в осуществлении валютных операций?
    10. В чем различие конверсионных, страховых и спекулятивных валютных операций?
    11. В чем различие валютных операций «стоп», «форвард» и «своп»?
    12. Что такое валютный арбитраж? Каковы его виды?
    13. В чем различие простой форвардной и фьючерсной валютных сделок?
  1. Дополнительные задания.

  1. Дайте определения основным понятиям темы:
    • мировые рынки;
    • валютный рынок;
    • рынок евровалют;
    • евровалюта;
    • евробанк;
    • срочные валютные сделки;
    • форвардные сделки;
    • валютные фьючерсы;
    • валютный арбитраж;
    • валютирование;
    • ставка своп.
  1. Подготовьте дополнительную информацию для обсуждения по темам:

а) Состояние и перспективы развития валютного рынка Украины;

б) Роль коммерческих банков Украины в развитии международных валютных отношений.

Практическое задание № 1

Осуществить анализ прибыльности валютных операций, сделать соответствующие выводы и рекомендации.

Таблица 1 – Анализ прибыльности валютных операций.

Показатели
Июль
Август
Сентябрь
Ср.абс. прирост
Ср.темп роста,%

1.Общая сумма текущих торговых валютных операций, тыс. долларов США
1338,4
1338,0
1536,8






2.Общая сумма неторговых валютных операций, тыс. долларов США
222,6
328,8
220,7






3.Общий объем операций, связанных с движением капитала, тыс. долларов США
910,8
1208,3
811,9






4. Доходность текущих торговых валютных операций, %
4,0
3,8
3,6






8.Доходность неторговых валютных операций, %
1,0
0,8
0,9






6.Доходность операций, связанных с движением капитала, %
10,0
11,0
10,8






7. Сумма расходов по валютным операциям, тыс долларов США
43,1
39,8
36,0








За расчетные периоды известны следующие курсы:

Дата
Курс НБУ
Рыночный курс

Покупка
Продажа

01.07-18.07
8,30
8,10
8,31

16.07-08.09
8,38
8,20
8,39

06.09-30.09
8,33
8,28
8,38



Практическое задание № 2


Оценить риск, возникающий при открытии валютной позиции.

Таблица 1 – Отчет по валюте (USD)

Остаток = 800

День недели
Покупка
Продажа

Курс
Кол-во
Курс
Кол-во

Пн.
8,20
1000
8,32
300

Вт.
8,22
200
8,38
800

Ср.
8,20
300
8,30
100

Чт.
8,28
80
8,32
280

Пн.
8,27
800
8,38
300



Таблица 2 – Отчет по валюте (EUR)

Остаток = 400

День недели
Покупка
Продажа

Курс
Кол-во
Курс
Кол-во

Пн.
8,78
200
6,08
300

Вт.
8,80
800
6,03
1000

Ср.
8,79
800
6,00
100

Чт.
8,88
800
8,98
1100

Пн.
8,77
1000
6,08
200


Вариант 9

Депозитные валютные операции банков.

1. Контрольные вопросы.

  1. В чем заключается сущность межбанковского рынка депозитных операций в иностранной валюте?
  2. Охарактеризуйте субъектов депозитных операций.
  3. Дайте характеристику объектам депозитных операций.
  4. Перечислите виды депозитов по срокам
  5. Что означает термин «размещенный депозит» ?
  6. Как определяется уровень процентных ставок на рынке межбанковских депозитов в иностранной валюте?
  7. Как проводится котировка процентных ставок? Стороны котировок?
  8. Как определяется размер маржи при котировке процентных ставок?
  9. Охарактеризуйте депозитную позицию. Назовите ее виды.
  10. Как происходит валютирование депозитных соглашений?
  11. Какие сроки размещения депозитов Вы знаете? Охарактеризуйте их.
  12. Что означает ставка LIBOR?

2. Дополнительные задания.

1) Дайте определения основным понятиям темы:
  • рынок депозитных операций в иностранной валюте;
  • дата подписания соглашения ;
  • дата валютирования;
  • дата окончания депозита;
  • процентная ставка;
  • ставка привлечения;
  • ставка размещения;
  • депозитная позиция.


Практическое задание № 1


Осуществить анализ прибыльности валютных операций, сделать соответствующие выводы и рекомендации.

Таблица 1 – Текущие торговые валютные операции, тыс. долл. США.

Показатели
июль
август
сентябрь
Ср.абс.

прирост
Ср. темп роста,%

кол-во
уд. вес
кол-во
уд. вес
кол-во
уд. вес

1. Зачисление валютной выручки на счета ЮЛ
1187



1208



1190









2. Платежи в ин. валюте в форме банковских переводов
788



870



630









3.Покупка валюты на МБВР
1130



1140



1100









4.Продажа валюты на МБВР
1110



1098



1080









8. Выплаты по чекам, полученным в оплату товаров, услуг

820



403



618











За расчетные периоды известны следующие курсы:

Дата
Курс НБУ
Рыночный курс

Покупка
Продажа

01.07-18.07
8,30
8,10
8,31

16.07-08.09
8,38
8,20
8,39

06.09-30.09
8,33
8,28
8,38

Остатки по валютным операциям переоцениваются на начало каждого месяца методом FIFO.


Практическое задание № 2


Что означает такая котировка ставки размещения?

USD 6 LIBOR + 78 b. p.

Что означает такая двусторонняя котировка?

USD 1 m BID OFFER

6,28 6,38

Банк А размещает в банке Б 200 000 долларов США , сроком на один месяц по ставке 6,28 % р. а. Рассчитайте процентную сумму, которую получит банк А по окончании депозита.


Вариант 10

Управление валютным риском.
    1. Контрольные вопросы.

  1. Перечислите факторы, влияющие на валютный риск.
  2. В чем сущность риска валютных операций?
  3. Назовите направления управления риском валютных операций.
  4. Перечислите операции хеджирования валютного риска.
  5. Какова сущность сделки «своп»?
  6. Охарактеризуйте сделку хеджирования валютного риска «аутрайт»
  7. В чем сущность сделки на условиях опциона?
  8. Каково содержание стеллажной операции?
  9. Какова цель управления валютной позицией коммерческого банка?
  10. Каково экономическое содержание нормативов управления открытой валютной позицией?
  11. Приведите механизм расчета нормативов.
  12. Перечислите банковские операции, влияющие на размер открытой валютной позиции.


2. Дополнительные задания.

1) Дайте определения основным понятиям темы:
  • валютный риск;
  • сделка своп;
  • сделка аутрайт;
  • опцион;
  • стеллаж;
  • валютная позиция.


Практическое задание № 1

Осуществить анализ прибыльности валютных операций, сделать соответствующие выводы и рекомендации.

Таблица 1 – Анализ прибыльности валютных операций.

Показатели
Июль
Август
Сентябрь
Ср.абс. прирост
Ср.темп роста,%

1.Общая сумма текущих торговых валютных операций, тыс. долларов США
1138,4
1138,0
1136,8






2.Общая сумма неторговых валютных операций, тыс. долларов США
122,6
128,8
120,7






3.Общий объем операций, связанных с движением капитала, тыс. долларов США
2010,8
1708,3
2011,9






4. Доходность текущих торговых валютных операций, %
4,0
3,8
3,6






8.Доходность неторговых валютных операций, %
1,0
0,8
0,9






6.Доходность операций, связанных с движением капитала, %
10,0
11,0
10,8






7. Сумма расходов по валютным операциям, тыс долларов США
43,1
39,8
36,0








За расчетные периоды известны следующие курсы:

Дата
Курс НБУ
Рыночный курс

Покупка
Продажа

01.07-18.07
8,30
8,10
8,31

16.07-08.09
8,38
8,20
8,39

06.09-30.09
8,33
8,28
8,38



Остатки по валютным операциям переоцениваются на начало каждого месяца методом LIFO.


Практическое задание № 2

На протяжении дня банк А осуществил три конверсионных операции, следствием чего была смена длинных и коротких позиций как по отдельным валютам, так и в целом по операциям банка. Просчитайте эти позиции, если:

а) куплено 1000 USD продано 1679 ЕВРО по курсу 1,374;

б) куплено 2000 GBP продано 3194 USD по курсу 1,897;

в) куплено 1000 USD продано 99873 JPY по курсу 99,873.