Программа учебной дисциплины

Вид материалаПрограмма

Содержание


ПРОГРАММА учебной дисциплины СД.Р.16 «Международные валютно-кредитные отношения»
Организационно-методический раздел
Задачи курса
1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника
1.4. Требования к уровню освоения дисциплины
промежуточного и итогового контроля
Итого (трудоемкость дисциплины)
Раздел I. Международная валютная система и курсы валют.
Ш. Организационно-методические указания
IV. Содержание учебной дисциплины
1.4. Классификация валют. Валютный курс. Валютные рынки.
2.1. Понятие и принципы систематизации платежного баланса. 2.2. Классификация статей платежного баланса.
4.2. Темы семинаров и практических занятий
V. Учебно-методическое обеспечение
5.1. Вопросы к экзамену
5.2. Учебная литература
М.: инфра-м, 2007.
Электронные СМИ
Методика проведения экзамена
Существующая шкала оценивания
...
Полное содержание
Подобный материал:

Санкт-Петербургский государственный университет

Экономический факультет

Кафедра теории кредита и финансового менеджмента


Рассмотрено и рекомендовано на заседании кафедры


теории кредита

и финансового менеджмента


протокол № ________________

от « »_____________ 2009 г.

зав. кафедрой д.э.н., профессор

В.В. Иванов

____________________________

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета


д.э.н., профессор

И.П. Бойко


______________________


« »_____________2009 г.



ПРОГРАММА


учебной дисциплины

СД.Р.16 «Международные валютно-кредитные отношения»

По специальностям 08 01 02 «Мировая экономика» и 08 01 05 «Финансы и кредит»




Разработчик:

к.э.н., доцент кафедры теории

кредита и финансового менеджмента

экономического факультета СПбГУ _____________________________ Б.М. Лебедев


Рецензент:

д.э.н., профессор кафедры теории

кредита и финансового менеджмента

экономического факультета СПбГУ _____________________________ М.Х. Халилова


Санкт-Петербург


2009

  1. Организационно-методический раздел



    1. Цель изучения дисциплины:

приобретение студентами знаний по теоретическим основам, состоянию и тенденциям развития сферы международных финансов, операций на международном финансовом рынке и международных финансовых институтов.
    1. Задачи курса:

изучение основных разделов курса, усвоение понятийного аппарата, механизмов функционирования и форм организации международной финансовой сферы; развитие навыков самостоятельной аналитической работы на рынке FOREX.

1.3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника:

дисциплина является специальной в подготовке профессионального финансового менеджера и служит основой для изучения специальных финансовых и профессиональных дисциплин, таких как международное банковское дело, международный финансовый менеджмент и международный валютно-финансовый менеджмент, а также управление финансовыми рисками международной компании.

1.4. Требования к уровню освоения дисциплины: в результате изучения учебной дисциплины выпускники должны

Знать:
  • характеристики этапов эволюции мировой валютной системы;
  • принципы построения платёжного баланса страны;
  • виды валютного курса и факторы, определяющие его величину;
  • основные валютные операции;
  • особенности регулирования и контроля на валютном рынке Российской

Федерации;
  • современное состояние мировой валютной системы.


Уметь:
  • определять тенденции валютного рынка;
  • рассчитывать прямые и обратные котировки валют;
  • рассчитывать кросс – и форвардные курсы валют на «рваную» дату:
  • рассчитывать состояние платежного баланса страны.


Быть ознакомленным с:
  • основными нормативно-правовыми актами, регулирующими валютные

отношения в Российской Федерации;
  • формами валютного контроля за экспортно-импортными операциями.



2. Объем дисциплины, виды учебной работы, форма текущего,

промежуточного и итогового контроля

Всего аудиторных занятий


51 час

из них: - лекции

34 часа

- практические занятия

17 часов







Итого (трудоемкость дисциплины)

51 час



2.1. Объем и распределение часов курса по темам и видам занятий




тем

Наименование тем (разделов)

Всего часов

Аудиторные занятия

Самосто-ятельнаяработа

Лекции

Семинары

Раздел I. Международная валютная система и курсы валют.

1.

Тема 1. Мировая валютная система.

11

8

-

3

2.

Тема 2. Платёжный баланс страны.

10

4

2

4

3.

Тема 3. Валютный курс и факторы,

влияющие на его величину.

18

4

4

10

Раздел II. Международные валютные рынки.

4.

Тема 4. Рынки иностранной валюты.

20

6

4

10

5.

Тема 5. Формы международных

валютных расчётов.

20

6

4

10

6.

Тема 6. Особенности валютного рынка

России.

18

4

2

12

7.

Тема 7. Оптимальная валютная зона и теория долларизации


11

2

1

8




Всего:

108

34

17

57



2.2. Форма текущего, промежуточного и итогового контроля

Форма текущего контроля: контроль за посещаемостью занятий и активностью студентов на семинарских занятиях.

Форма промежуточного контроля: тесты, проведение контрольных опросов.

Форма итогового контроля: экзамен (3 курс, VI семестр и 4 курс VIII семестр ).

Ш. Организационно-методические указания



«Международные валютно-кредитные отношения» являются дисциплиной, которая формирует знания и некоторые практические навыки в области международных валютных и кредитных отношений и опирается на знания, полученные при изучении таких дисциплин как: экономическая теория, международные экономические отношения, право, маркетинг, «Деньги. Кредит. Банки».

Освоение учебной дисциплины осуществляется в процессе лекций и семинаров.


IV. Содержание учебной дисциплины

4.1. Темы лекционного курса

Раздел I. Международная валютная система и курсы валют


Тема 1. Международная валютная система.

1.1. Понятие, типы и элементы валютных систем.

1.2. Мировой денежный товар и международная ликвидность, её структура.

1.3. Критерии достаточности золотовалютных резервов.

1.4. Классификация валют. Валютный курс. Валютные рынки.

1.5. Международные валютно-финансовые организации. Межгосударственные

договорённости.


1.6. Система «золотого стандарта».

1.7. Бреттон-Вудская валютная система: причины, цели и принципы создания.

1.8. Ямайская валютная система. Причины, цели и принципы создания.

1,9. Европейская валютная система. Критерии конвергенции стран членов ЕВС.

Тема 2. Платежный баланс страны.

2.1. Понятие и принципы систематизации платежного баланса.

2.2. Классификация статей платежного баланса.

2.3. Анализ платежного баланса на основе коэффициентов.

2.4. Методы регулирования платёжного баланса.


2,5. Расчётный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг

страны.

Тема 3. Валютный курс и факторы, влияющие на его величину.

3.1. Валютный курс: определение, классификация, способы установления.

3.2. Факторы, влияющие на величину валютного курса.

3.3. Регулирование величины валютного курса. Валютные интервенции, дисконтная

политика, протекционистские меры.

3.4. Теории валютного курса.

3.5. Влияние валютного курса на внешнюю торговлю. Условие Маршалла – Лернера и

джей-кривая.

3.6. Фундаментальный и технический анализ валютного рынка.


Раздел II. Международные валютные рынки.


Тема 4. Рынки иностранной валюты.

4.1. Основы функционирования рынка иностранной валюты и его сегменты.

4.2. Валютный спот-рынок, его субъекты и основные инструменты. Валютная позиция

и валютный риск.

4.3. Срочный валютный рынок, его операции и основные участники.

4,4. Срочные операции межбанковского рынка.

4,5. Биржевые срочные операции, их преимущества и недостатки. Роль клиринговой

палаты биржи в организации фьючерсной сделки.

4,6. Опционные валютные контракты и их виды. Опционные стратегии.

4.7. Валютный арбитраж: виды и техника осуществления.


Тема 5. Формы международных валютных расчётов.

5,1. Международные валютные расчеты и их особенности и факторы их

эффективности.

5.2. Международные платёжные системы.

5.3.Особенности расчётов международными банковскими переводами. Счета лоро и

ностро.

5.4. Особенности инкассовой формы расчётов. Реквизиты инкассо. Унифицированные

правила расчётов по инкассо.

5.5. Аккредитивы и их виды. Реквизиты аккредитива. Унифицированные правила по

документарному аккредитиву.

5.6. Вексель и его виды. Учёт и дисконтирование векселей. Женевская и Англо-

американская системы вексельного права. Единоообразный вексельный закон.

5.7. Чек, его виды и реквизиты. Особенности международных расчётов чеками.

Расчёты дорожными чеками.

5.8. Банковские карточки и их виды. Особенности международных валютных расчётов

кредитными банковскими карточками.

Тема 6. Особенности валютного рынка России.

6.1. Этапы становления российского валютного рынка.

6.2. Эволюция и валютная политика в России в конце ХХ начале ХХI веков.

6.3. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации.

Паспорт сделки по валютной операции.

6.4. Интеграция Российского валютного рынка в международный финансовый рынок.

Тема 7. Оптимальная валютная зона и теория долларизации

7.1. Валютная зона, её сущность и свойства.

7.2. Валютные союзы XIX и XX веков: причины распада.

7.3. Валютная интеграция в СНГ: подход с точки зрения ОВЗ.

7.4. Теория долларизации и валютное замещение


4.2. Темы семинаров и практических занятий

Номер темы

Тема семинаров и практических занятий

Тема 2

Платёжный баланс страны.

Тема 3

Валютный курс и факторы, влияющие на его величину.

Тема 4

Рынки иностранной валюты.

Тема 5

Формы международных валютных расчётов.

Тема 6

Особенности валютного рынка России.

Тема 7

Оптимальная валютная зона и теория долларизации

4.3. Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарах и практических занятий имеется в разработанной автором программы Рабочей тетради по курсу (Б.М.Лебедев. Международные валютно-кредитные отношения: Рабочая тетрадь-конспект. – СПб.: ОЦЭиМ, 2009.), а также в учебной литературе, разработанной и изданной коллективом преподавателей кафедры и включенной в список обязательной литературы


V. Учебно-методическое обеспечение

В процессе обучения используются классические аудиторные методы подачи материала: лекционные занятия (проблемное изложение вопросов с использованием мультимедийных презентаций), семинарские (рассмотрение дискуссионных вопросов темы) и практические занятия (решение прикладных задач).

5.1. Вопросы к экзамену

1. Понятие международных финансов и их базовые концепции (арбитража, эффективного

финансового рынка, ценообразования, паритета покупательной силы).

2. Эффект Фишера (ординарный, генерализованный, международный).

3. Мировая валютная система: основные понятия. Международный денежный товар.

4. Международная ликвидность. Классификация валют.

5. Валютный курс и валютные рынки. Международные валютно-финансовые организации и

межгосударственные договорённости.

6. Система "золотого стандарта", его преимущества и недостатки.

7. Бреттон – Вудская валютная система. Дилемма Триффена.

8. Ямайская валютная система. Режимы валютного курса.

9. Европейская валютная система и перспективы её развития.

10. Платёжный баланс страны.

11. Валютный курс: определение, классификация, способы установления.

12. Структурные и конъюнктурные факторы, влияющие на величину валютного курса.

13. Регулирование величины валютного курса.

14. Влияние валютного курса на внешнюю торговлю. Джей-кривая.

15. Рынок иностранной валюты и основы его функционирования.

16. Общая характеристика валютного спот-рынка. Прямая и обратная котировки

валюты, спред, валютная позиция.

17. Срочный валютный рынок и срочные операции межбанковского рынка

(форвардные и своп-сделки).

18. Биржевые срочные операции, фьючерсные и опционные валютные

контракты.

19. Валютный арбитраж, его виды и техника осуществления.

20. Основные формы международных валютных расчётов.

21. Этапы становления валютного рынка в России.

22. Особенности Российского валютного законодательства.

23. Основные пути интеграции российского валютного рынка в мировой.

24. Валютная зона, её сущность и свойства.

25. Валютные союзы XIX и XX веков: причины распада.

26. Валютная интеграция в СНГ: подход с точки зрения ОВЗ.

27. Теория долларизации и валютное замещение.


5.2. Учебная литература

Основная.

1. Деньги. Кредит. Банки: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп./ под ред. В.В. Иванова,

Б.И.Соколова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006, гл.9, 10, 11, 12.

2. Лебедев Б.М. Международные валютно-кредитные отношения: Рабочая тетрадь-конспект.

– СПб.: ОЦЭиМ, 2009

3. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник /Под ред. Л.Н.

Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

4. Международный финансовый рынок: учебное пособие / под ред. д.э.н., проф. В.А.

Слепцова, д.э.н., проф. Е.А.Звоновой. – М.: Магистр, 2007.

5. Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник. –

М.: ИНФРА-М, 2007.

5. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие. – 2-е

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.

6. Федякина Л.Н. Международные финансы. – СПб., Питер, 2005.

7. Финансы. Учебник. Под ред. В.В. Ковалёва. М.: 2008, гл. 22, 23, 24.


Дополнительная.

1. Актуальные проблемы внешнеэкономической стратегии России. М.: Наука, 2003.

2. Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. М.: Издательский

дом «Деловая литература», 2003.

3. ЕВРО – дитя Мандела? Теория оптимальных валютных зон. Сб. статей. Пер. с англ. –

М.: Дело, 2002.

4. Котёлкин С.В.Международная финансовая система: Учебник. – М.: Экономистъ, 2004.

5. Карелин В.С. Международные валютно – кредитные отношения: Практикум. – М.:

Издательско-торговое корпорация «Дашков и К˚», 2006.

6. Мировая валютная система и проблема конвертируемости рубля. - М.: Междунар.

отношения, 2006.

7. Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок тенденции и инструменты. – М.:

«Экзамен», 2000.

8. Монтес М.Ф., Попов В.В. “Азиатский вирус” или “голландская болезнь”? Теория и

история валютных кризисов в России и других странах: Пер. с англ. – 2-е изд. – М.:

Дело, 2000.

9. Распад мировой долларовой системы: ближайшие перспективы. / Сборник работ. Под

общей редакцией Ю.Д. Маслюкова. – М.: Издатель Н.Е. Чернышова, 2001.

10. Смирнов П.С., Хребтов В.А. Россия на пути в ВТО. Рынок финансовых услуг. – М.:

Издательство АО “Консалтбанкир”, 2000.

11. Хмыз О.В. Международный рынок капиталов (монография). – М.: «Издательство

ПРИОР», 2002.

12. Шавшуков В.М. Формирование российского сегмента глобальных финансов. – СПб.:

Издательство С.- Петербургского университета, 2001.

13. Шумилов В.М. Международное финансовое право: учебник. – М.: Международные

отношения, 2005.

14. Эбке В. Международное валютное право. - М.: «Международные отношения» , 1997.

англ. - М.: ИНФРА-М, 1996

15. Этот изменчивый обменный курс: Сборник статей: Пер. с англ. – М.: Дело, 2001.

16. Суэтин А.А. Финансовые рынки в мировой экономике: учебник. М.: Экономистъ, 2008.

17. Блант М. Финансовый кризис. М.: АСТ Астрель, 2009.

18. Вайн С. Глобальный финансовый кризис: механизмы развития и стратегии

выживания. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.

19. Попов А. Финансовый кризис 2009. Как выжить? М.: АСП, СПб.: Астрель - СПб, 2009.


Периодическая литература:


Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).

Ведомости.

Вестник. СПбГУ. Серия 5. Экономика.

Внешнеэкономический бюллетень

Деньги.

Деньги и кредит.

Мировая экономика и международные отношения.

Финансовые известия.

Финансы и кредит

Экономика и жизнь.

Экономист.

Эксперт.

Smart Money

Электронные СМИ:


ссылка скрыта – Официальный сайт ЦБ РФ

ссылка скрыта – Официальный сайт Мирового Банка

ссылка скрыта – Официальный сайт МВФ

ссылка скрыта – Официальный сайт ОЭСР

ссылка скрыта – Официальный сайт ВТО

ссылка скрыта - Официальный сайт ЮНКТАД


5.3. Методика проведения экзамена

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА


1. Вид экзаменационного задания

Вариант письменного задания (тест) включает:
  • 30 вопросов из программы курса;




2. Количество вариантов заданий

4 варианта тестов
  1. Требования к содержанию и

оформлению ответов

Для ответа на каждый вопрос теста требуется обвести одну из букв предложенных 4 вариантов ответа на поставленный вопрос.

4. Правила проведения экзамена

Студенты, допущенные к экзамену, получают один вариант письменного задания (теста) и одновременно начинают его выполнять.

Замена варианта не допускается.

5. Время проведения экзамена

1 астрономический час в соответствии с расписанием экзаменационной сессии

6. Использование технических

средств

Допускается использование калькулятора

7. Использование дополнительных источников информации

Не допускается

8. Критерии оценки письменного задания (вопроса)

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл.

0 баллов – отсутствие ответа на вопрос, ответ не на поставленный вопрос, неправильный ответ.

0,5 балла – неполный ответ на вопрос, или ответ, содержащий ошибки.

1 балл – полный правильный ответ на вопрос.

9. Выставление итоговой оценки за экзамен

Существующая шкала оценивания:

«Отлично» - 27 баллов.

«Хорошо» - 21 балл.

«Удовлетворительно» - 17 баллов «Неудовлетворительно» - менее 17 баллов.

Новая шкала оценивания:

«Отлично» (А) - 27 баллов.

«Очень хорошо» (В) - 24 балла.

«Хорошо» (С) – 21 балл.

«Удовлетворительно» (D) – 18 баллов «Посредственно» (Е) – 17 баллов.

«Неудовлетворительно» (F) – менее 17 баллов.

(экзамен и первая пересдача).

(Fх) – пересдача на комиссии.

Во всех случаях к фактически набранному количеству баллов добавляется 1 балл при условии посещения не менее ⅔ лекций и семинаров (34 часа)

Студенты, претендующие на отличную оценку, должны показать полные знания по предмету.

Учитываются результаты текущей работы студентов в течение семестра.

Особо отличившимся на семинарских занятиях (занимавшимся в течение семестра научными исследованиями, подготовившим письменный доклад, выступившим на семинаре или профильной научной конференции), добавляется до 2 баллов.

10. Форма пересдачи экзамена

Первая пересдача экзамена осуществляется в аналогичной письменной форме по другому варианту. Форма второй пересдачи устанавливается комиссией.

Примечание:

Примерные варианты контрольных работ и экзаменационного теста опубликованы в Лебедев Б.М. Международные валютно-кредитные отношения. Рабочая тетрадь. СПб.: ОЦЭиМ, 2009, с.10 – 22.