Рабочая программа дисциплины «теория рисков» Рекомендуется для направления подготовки 080100 экономика
| Вид материала | Рабочая программа |
- Рабочая программа дисциплины «теория выборки и оценка рисков» Рекомендуется для направления, 215.22kb.
- Рабочая программа дисциплины «теория вероятностей и математическая статистика» Рекомендуется, 213.97kb.
- Рабочая программа дисциплины «теория вероятностей и математическая статистика» Рекомендуется, 215.95kb.
- Рабочая программа дисциплины «экономическая теория» Рекомендуется для направления подготовки, 536.64kb.
- Рабочая программа дисциплины «институциональная экономика» Рекомендуется для направления, 398.18kb.
- Программа дисциплины Теория государства и права для направления подготовки 080100., 863.85kb.
- Программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» для направления, 243.86kb.
- Рабочая программа дисциплины «инвестиции» Рекомендуется для направления подготовки, 331.21kb.
- Рабочая программа дисциплины «финансы» Рекомендуется для направления подготовки 080100, 246.51kb.
- Рабочая программа дисциплины «история» Рекомендуется для направления подготовки 080100, 339.41kb.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ РИСКОВ»
Рекомендуется для направления подготовки
080100 ЭКОНОМИКА
Квалификация выпускника - бакалавр
Санкт – Петербург
2011 год
1. Цели и задачи дисциплины:
Неопределенность и риск являются неотъемлемыми атрибутами рыночных отношений и важнейшими факторами, влияющими на принятие управленческих решений в сфере предпринимательской деятельности и функционирования хозяйствующих субъектов.
Целью изучения дисциплины «Теория рисков» является ознакомление студентов с экономической природой и содержанием понятий «неопределенность» и «риск», основными принципами и методами оценивания риска, принятия решений при неопределенности, моделирования экономических систем в условиях неопределенности и риска.
Задачи дисциплины:
- дать определения ключевых понятий "неопределенность" и "риск", раскрыть различные аспекты усиления неопределенности и полезности риска в современных условиях хозяйствования;
- выделить критерии классификации рисков и охарактеризовать виды рисков в соответствии с выделенными критериями;
- ознакомить с теоретическими основами исследования рисков;
- охарактеризовать традиционные и современные методы исследования рисков, методы количественной оценки рисков;
- ознакомить с основными аксиомами и элементами современной теорией рисков и существующими концепциями риска;
- представить порядок проведения исследования рисков;
- охарактеризовать ценность информации в рисковых ситуациях и выборе управленческих решений;
- охарактеризовать критерии выбора в рисковых ситуациях;
- изучить методы моделирования рисковых ситуаций и обоснования решений;
- получение практических навыков идентификации рисков, сопровождающих те или иные виды предпринимательской деятельности, связанных с той или иной хозяйственной ситуацией, формализации рисковых ситуаций, выбора методов оценки рисков и принятия решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория рисков» относится к математическому циклу, входит в вариативную часть. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются в результате изучения следующих дисциплин:
- Математический анализ;
- Информатика;
- Экономическая теория;
- Теория вероятностей;
- Менеджмент;
- Статистика;
- Методы оптимальных решений;
в результате изучения которых студенты должны
знать:
- закономерности функционирования современной экономики;
- факторы, влияющие на вероятность критических ситуаций в предпринимательской деятельности;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и математического анализа;
уметь:
- анализировать экономические явления, процессы в предпринимательской деятельности;
- выявлять проблемы в анализе конкретных экономических ситуаций;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации;
- анализировать и интерпретировать данные статистики о социально-экономических явлениях и процессах, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
- современной методикой построения экономико-математических моделей.
Дисциплина «Теория рисков» является предшествующей для дисциплин:
- Страхование;
- Маркетинг;
- Банковское дело;
- Рынок ценных бумаг;
- Корпоративные финансы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач;
Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач;
Владеть: навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач;
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 5 семестр.
| Вид учебной работы | Всего часов |
| Аудиторные занятия (всего) | 54 |
| В том числе: | - |
| Лекции | 22 |
| Практические занятия (ПЗ) | 32 |
| Самостоятельная работа (всего) | 54 |
| В том числе: | - |
| Аналитическая работа | 26 |
| Контрольная работа | 18 |
| Презентация | 10 |
| Вид промежуточной аттестации- зачет | |
| Общая трудоемкость час зач. ед. | 108 |
| 3 |
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание тем дисциплины
| № п/п | Наименование тем дисциплины | Содержание тем |
| 1. | Неопределенность как базовый элемент исследования рисков. Классификация рисков. | Понятия «неопределенность» и «риск». Содержательный анализ неопределенности и порождающих ее источников (причин). Критерии классификации рисков, виды рисков, их характеристика. |
| 2. | Теоретические основы исследования рисков: классические подходы и современные. | Эволюция исследования неопределенности и рисков. Случайность как причина риска. Статистические методы исследования и оценки рисков. Методы экспертных оценок. Метод аналогий. Ожидаемая полезность и теория риска Даниила Бернулли. Шкалы полезности. Рисковые перспективы. Аксиомы теории риска. Функция полезности фон Неймана-Моргенштерна. |
| 3. | Типология решений и критерии выбора в рисковых ситуациях | Характеристика отношения индивидов к риску: индивиды, не склонные к риску или противники риска (risk-aversers); нейтральные к риску и склонные к риску (risk-neutrals); (risk-takers). Модель выбора индивида в условиях неопределенности. Функция полезности дохода индивида. Безрисковый эквивалент и премия за риск. Индексы неприятия риска Эрроу-Пратта. |
| 4. | Ценность информации в рисковых ситуациях | Информация как метод сокращения и ликвидации неопределенности. Асимметрия информации как проявление неопределенности. Причины неполноты и асимметрии информации. Негативные эффекты асимметрии информации (неблагоприятный выбор, моральный риск или риск недобросовестности) и способы их ограничения. Измерение ценности информации. |
| 5. | Оценка риска и принятие предпринимательских рещений при отсутствии данных о вероятности возможных исходов рисков. | Критерии оценки риска при отсутствии данных о вероятности возможных исходов рисков. Понятие субъективной вероятности. Критерий решения Вальда (максимин); альфа-критерий решения Гурвица; критерий решений Сэвиджа (критерий отказа от минимакса); критерий решений Лапласа (критерий решения Бэйеса). Выбор критерия в зависимости от рисковых обстоятельств. Динамические риски и способы их оценки |
5.2 Темы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
| № п/п | Наименование обеспе-чиваемых (последую-щих) дисциплин | № № тем данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | Страхование | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Маркетинг | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Банковское дело | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Рынок ценных бумаг | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Корпоративные финансы. | Х | Х | Х | Х | Х |
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий
| № п/п | Наименование тем дисциплины | Лекц. | Практ. зан. | СРС | Все-го час. |
| 1. | Неопределенность как базовый элемент исследования рисков. Классификация рисков. | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 2. | Теоретические основы исследования рисков: классические подходы и современные. | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 3. | Типология решений и критерии выбора в рисковых ситуациях | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 4. | Ценность информации в рисковых ситуациях | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 5. | Оценка риска и принятие предпринимательских рещений при отсутствии данных о вероятности возможных исходов рисков. | 5 | 7 | 16 | 28 |
| ИТОГО | 22 | 32 | 54 | 108 | |
6. Лабораторный практикум – не предусмотрено
7. Практические занятия
| № п/п | № темы дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) |
| 1. | 1. | Понятия «неопределенность» и «риск». Содержательный анализ неопределенности и порождающих ее источников. Примеры источников экзогенной и эндогенной неопределенности, синтезированные типы неопределенности. Критерии классификации рисков, виды рисков, их характеристика. | 4 |
| 2. | 2. | Методы теории вероятностей и статистические методы исследования и оценки рисков. Условия их применения. Методы экспертных оценок, предпосылки и область применения. Метод аналогий, его элементы и область применения. Ожидаемая полезность и теория риска Даниила Бернулли. Шкалы полезности. Рисковые перспективы. Аксиомы теории риска. Функция полезности фон Неймана-Моргенштерна. | 7 |
| 3. | 3. | Характеристика отношения индивидов к риску: индивиды, не склонные к риску или противники риска (risk-aversers); нейтральные к риску и склонные к риску (risk-neutrals); (risk-takers). Модель выбора индивида в условиях неопределенности. Определение и форма функции полезности дохода индивида в зависимости от его склонности к риску. Безрисковый эквивалент и премия за риск. Спрос на рисковый актив. Индексы неприятия риска Эрроу-Пратта. | 7 |
| 4. | 4. | Асимметрия информации как проявление неопределенности. Причины неполноты и асимметрии информации. Негативные эффекты асимметрии информации (неблагоприятный выбор, моральный риск или риск недобросовестности) и способы их ограничения. Пример использования теоремы Бейеса Примеры измерения ценности информации. | 7 |
| 5. | 5. | Понятие субъективной вероятности. Критерий решения Вальда (максимин). Альфа-критерий решения Гурвица. Критерий решений Сэвиджа (критерий отказа от минимакса). Критерий решений Лапласа (критерий решения Бейеса). Выбор критерия в зависимости от рисковых обстоятельств. Статические и динамические риски. Понятие Марковские риски. Марковские цепи. Имитация рисков. Элементы теории портфеля. Примеры оценки эффективности инвестиционных проектов. Включение премии за риск в дисконтную ставку. | 7 |
8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Ватник П.А. Теория риска: учеб. пособие – СПб.: СПбГИЭУ, 2009.
2. Богоявленский С.Б. Управление риском в социально-экономических системах: учеб. пособие – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.
б) дополнительная литература
1. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков: учеб. пособие - М.: Изд-кий центр «Академия», 2007.
2. Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге – СПб: Изд-во Михайлова В.А., 2006.
3. Клочкова А.В. Теория рисков и неопределенности: учеб. пособие – СПб.: СПбГУЭФ, 2005.
в) программное обеспечение
Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
ссылка скрыта – сайт аналитического агентства «БиСер»
ссылка скрыта – Сайт рейтингового агентства «Эксперт РА»
ссылка скрыта – Сайт РосБизнесКонсалтинг
ссылка скрыта – Сайт Новоселова А.А., СФУ, Институт математики СФУ
u - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для изучения учебной дисциплины "Теория рисков" необходимо:
1) для проведения лекций и практических занятий - аудитория, оборудованная мультимедийными средствами (персональный компьютер, проектор, экран);
2) для самостоятельной работы студентов и подготовки занятий преподавателям - персональные компьютеры с установленным пакетом офисных программ и доступом в сеть Интернет.
11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Освоение учебной дисциплины "Теория рисков" предполагает изучение материалов лекций и рекомендуемой литературы, работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение письменных работ в форме рефератов, тестовых, контрольных и иных заданий для самостоятельной работы студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого раздела, особо отмечаются наиболее сложные (проблемные) и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы.
Основной целью практических занятий является
а) углубленное изучение отдельных сложных и(или) наиболее важных с практической точки зрения вопросов, рассмотренных на лекциях;
б) обучение применению рассмотренных на лекциях методов для решения практических задач, возникающих при принятии решений в рисковых ситуациях организации;
в) осуществление контроля за степенью усвоения пройденного материала, за ходом выполнения студентами самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов включает подготовку к практическим занятиям в соответствии с вопросами, представленными в п.7 данной программы, изучение специальной литературы, выполнение заданий для самостоятельной работы студентов, решение тестов и др.
Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с использованием текстового редактора, электронных таблиц и программ подготовки и проведения презентаций в электронном виде из состава пакета Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) или аналогичного им по характеристикам программного обеспечения.
При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную консультацию у преподавателя.
Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
Промежуточный и текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе учебного процесса на практических занятиях, при проведении индивидуальных консультаций, а также по итогам выполнения самостоятельных работ.
Примерные задания на самостоятельную работу:
1) Определить прогнозный вариант развития факторов риска и вероятность их наступления
2) Определить перечень рисков, сопровождающих деятельность предприятия и провести расчет влияния рисков на прогнозируемый результат деятельности предприятия..
3) Подготовить информацию о причинах возникновения факторов риска, исследовать динамику их развития, выполнить прогнозный анализ варианта развития факторов риска и определить вероятность их наступления.
В основу разработки бально-рейтинговой системы положены принципы, в соответствии с которыми формирование рейтинга студента осуществляется постоянно в процессе его обучения в университете. Настоящая система оценки успеваемости студентов основана на использовании совокупности контрольных точек, оптимально расположенных на всем временном интервале изучения дисциплины. При этом предполагается разделение всего курса на ряд более или менее самостоятельных, логически завершенных блоков и модулей и проведение по ним промежуточного контроля.
| Самостоятельная работа студентов | 1 семестр | |
| Количество баллов | ||
| Зачетный минимум | Зачетный максимум | |
| Аналитическая работа | 25 | 45 |
| Контрольная работа | 20 | 36 |
| Мультимедийная презентация | 15 | 19 |
| Итого | 55 | 100 |
Зачет определяется на основе суммы баллов, полученных по всем разделам по результатам самостоятельной работы при условии, что студент по каждому виду набрал количество баллов не менее зачетного минимума. Студент получает зачет, если сумма баллов составит 55 и более.
Разработчики:
кафедра страхования к.э.н., профессор О.С.Савченко
Эксперты:
СПб ГУ кафедра Управления рисками
и страхование профессор Г.В. Чернова