I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.
Производные финансовые инструменты и сделки спот
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается
в приведенный выше анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот представлен в следующей таблице:
-
Руб.
Доллар США
1 доллар = 24.5462 руб.
Евро
1 евро = 35.9332 руб.
Прочая валюта
31 декабря 2007 года
Всего
(тыс. руб.)
Требования по финансовым инструментам - расчетные инструменты (свопы и споты)
2,794,022
8,317,531
4,675,311
360,021
16,146,885
Требования по финансовым инструментам - расчетные инструменты (форвардные сделки)
428,192
556,148
524,625
55,301
1,564,266
Обязательства по финансовым инструментам - расчетные инструменты (свопы и споты)
(6,991,461)
(6,662,523)
(2,277,801)
(215,100)
(16,146,885)
Обязательства по финансовым инструментам - расчетные инструменты (форвардные сделки)
(330,556)
(556,128)
(524,819)
(152,763)
(1,564,266)
НЕТТО-ПОЗИЦИЯ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФОРВАРДНЫМ СДЕЛКАМ И СДЕЛКАМ СВОП И СПОТ
(4,099,803)
1,655,028
2,397,316
47,459
Требования по финансовым инструментам – расчетные инструменты (фьючерсы)
387,350
5,670,172
-
-
6,057,522
Обязательства по финансовым инструментам – расчетные инструменты (фьючерсы)
(5,974,513)
(368,193)
-
-
(6,342,706)
НЕТТО-ПОЗИЦИЯ ПО ФЬЮЧЕРСНЫМ СДЕЛКАМ
(5,587,163)
5,301,979
-
-
ИТОГО ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ
6,085,801
(533,174)
118,524
45,133
-
Руб.
Долл. США
1 доллар = 26.3311 руб.
Евро
1 евро = 34.6965 руб.
Прочая валюта
31 декабря 2006 года
Всего
(тыс. руб.)
АКТИВЫ:
Денежные средства и счета
в Центральном банке Российской Федерации
4,036,196
255,847
78,080
512
4,370,635
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
1,351,480
425,604
-
-
1,777,084
Средства в банках
2,567,314
1,935,881
155,944
16,833
4,675,972
Ссуды, предоставленные клиентам
9,872,801
2,055,409
388,082
-
12,316,292
Инвестиции, имеющиеся
в наличии для продажи
463,455
-
-
-
463,455
Основные средства и нематериальные активы
1,854,431
-
-
-
1,854,431
Требования по налогу
на прибыль
47,997
-
-
-
47,997
Прочие активы
353,800
7,166
7,237
8
368,211
ИТОГО АКТИВЫ
20,547,474
4,679,907
629,343
17,353
25,874,077
ПАССИВЫ:
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
-
43,548
-
-
43,548
Средства банков
1,690,263
70,300
226,505
-
1,987,068
Средства клиентов
7,986,532
1,705,957
882,781
29,655
10,604,925
Выпущенные долговые ценные бумаги
2,286,119
1,883,429
1,091,138
-
5,260,686
Прочие привлеченные средства
-
1,144,687
523,465
-
1,668,152
Обязательства по текущему налогу на прибыль
56,224
-
-
-
56,224
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
156,984
-
-
-
156,984
Прочие обязательства
98,943
2,911
11
-
101,865
Субординированный займ
-
576,583
-
-
576,583
ИТОГО ПАССИВЫ
12,275,065
5,427,415
2,723,900
29,655
20,456,035
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ
8,272,409
(747,508)
(2,094,557)
(12,302)
5,418,042
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается
в приведенный выше анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот представлен в следующей таблице:
-
Руб.
Доллар США
1 доллар = 26.3311 руб.
Евро
1 евро = 34.6965 руб.
Прочая валюта
31 декабря 2006 года
Всего
(тыс. руб.)
Требования по финансовым инструментам – расчетные инструменты (споты)
2,543,531
1,579,747
107,560
-
4,230,838
Требования по финансовым инструментам – расчетные инструменты (фьючерсы)
-
3,080,739
-
-
3,080,739
Требования по финансовым инструментам - расчетные инструменты (форвардные сделки)
482,555
34,935
1,887,697
64,107
2,469,294
Обязательства по финансовым инструментам – расчетные инструменты (споты)
(1,685,372)
(2,545,466)
-
-
(4,230,838)
Обязательства по финансовым инструментам – расчетные инструменты (фьючерсы)
(3,080,739)
-
-
-
(3,080,739)
Обязательства по финансовым инструментам – расчетные инструменты (форвардные сделки)
(472,454)
(1,962,354)
(34,486)
-
(2,469,294)
НЕТТО-ПОЗИЦИЯ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФОРВАРДНЫМ СДЕЛКАМ И СДЕЛКАМ СВОП И СПОТ
(2,212,479)
187,601
1,960,771
64,107
ИТОГО ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ
6,059,930
(559,907)
(133,786)
51,805