I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материала

Отчет

Содержание Риск ликвидности Итого активы, по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам. Всего активы, по которым начисляются Всего активы, по которым Итого активы Всего пассивы, по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам Всего пассивы, по которым начисляются проценты по плавающим ставкам Всего пассивы, по которым начисляются проценты Всего пассивы, по которым Итого пассивы

Подобный материал:

• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.

Риск ликвидности

Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей при получении средств для возврата депозитов и погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами, при наступлении фактического срока их оплаты.

В основном, по всем процентным активам и процентным обязательствам Банка используется фиксированная ставка процента.

Правление контролирует риск ликвидности посредством анализа по срокам погашения, определяя стратегию Банка на следующий финансовый период. Управление текущей ликвидностью осуществляется Казначейством, которое проводит операции на денежных рынках для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков.

С целью управления риском ликвидности Банк осуществляет ежедневную проверку ожидаемых будущих поступлений от операций с клиентами и банковских операций, входящую в процесс управления активами и пассивами. Правление Банка устанавливает лимиты в отношении минимальной пропорции подлежащих выплате денежных средств, необходимых для возврата депозитов, и в отношении минимального уровня средств для предоставления межбанковских и прочих займов, наличие которых необходимо для компенсации возврата депозитов в непредвиденном объеме.

Далее приведен анализ риска ликвидности и процентного риска.

Сроки погашения активов и пассивов и способность к замещению процентных обязательств по приемлемой стоимости, когда наступает срок их погашения, имеют большое значение при оценке ликвидности Банка и степени ее подверженности изменениям процентных ставок и валютного курса.

Сроки погашения по срочным депозитам, привлеченным от физических лиц, отражены на основании сроков, определенных в договорах. Однако физические лица имеют право востребовать данные депозиты досрочно.

	От 0 до 30 дней		От 31 до 90 дней		От 91 до 180 дней		181 дней –1 года		1 -3 лет		Более 3 лет		Просро-чено		Без срока		Итого
АКТИВЫ:
Средства в банках	405,625		2,626,213		988,193		-		60,000		210,000		-		-		4,290,031
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	1,256,018																1,256,018
Ссуды, предоставленные клиентам	3,243,099		2,970,962		2,768,470		2,349,661		5,172,721		3,779,952		805,269		-		21,090,134
Итого активы, по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам.	4,904,742		5,597,175		3,756,663		2,349,661		5,232,721		3,989,952		805,269		-		26,636,183
Всего активы, по которым начисляются проценты	4,904,742		5,597,175		3,756,663		2,349,661		5,232,721		3,989,952		805,269				26,636,183
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	5,537,768		-		-		-		-				-		515,757		6,053,525
Средства в банках	1,665,461		-		-		-		-		-		-		-		1,665,461
Инвестиции имеющиеся в наличии для продажи	1,098,309		-		-		-				-		-		-		1,098,309
Основные средства и нематериальные активы	-		-		-		-		-		-		-		3,186,957		3,186,957
Требования по налогу на прибыль	2,755		-		-		-		-		-		-		-		2,755
Прочие активы	70,493		58,969		69,503		57,920		18,125		-		-		33,968		308,978
Всего активы, по которым не начисляются проценты	8,374,786		58,969		69,503		57,920		18,125						3,736,682		12,315,985
ИТОГО АКТИВЫ	13,279,528		5,656,144		3,826,166 ,		2,407,581		5,250,846		3,989,952		805,269		3,736,682		38,952,168
ПАССИВЫ:
Пассивы, по которым начисляются проценты
Средства банков	523,059		356,503														879,562
Средства клиентов	1,996,752		1,657,153		1,566,436		3,000,490		834,418		-		-		-		9,055,249
Финансовые обязательства учитываемые по справедливой стоимости			448,774														448,774
Прочие заемные средства	-		137,958		-		-		5,819		291,557		-		-		435,334
Выпущенные долговые ценные бумаги	539,374		738,144		1,883,675		5,670,837		942,839								9,774,869
Всего пассивы, по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам	3,059,185		3,338,532		3,450,111		8,671,327		1,783,076		291,557		-		-		20,593,788
Средства банков	-		-		-		-		-		502,880		-		-		502,880
Средства клиентов	-		-		-		736,386		100,189		-		-		-		836,575
Прочие заемные средства	205,334		-		245,462		1,412,464		147,490		692,427		-		-		2,703,177
Субординированный займ	54,973				-		-		-		620,303		-		-		675,276
Всего пассивы, по которым начисляются проценты по плавающим ставкам	260,307		-		245,462		2,148,850		247,679		1,815,610		-		-		4,717,908
Всего пассивы, по которым начисляются проценты	3,319,492		3,338,532		3,695,573		10,820,177		2,030,755		2,107,167		-		-		25,311,696
Средства банков	824,213		-		-		-		-		-		-		-		824,213
Средства клиентов	5,905,436		-		-		-		-		-		-		-		5,905,436
Выпущенные долговые ценные бумаги	76,143						-		112,511		-		-		-		188,654
Обязательства по текущему налогу на прибыль	-		1		-		-		-		-		-		-		1
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль	-		295,168		-		-		-		-		-		-		295,168
Прочие пассивы	157,380		11,821		211,750		17,735		8,867		-		-		17,980		425,533
Всего пассивы, по которым не начисляются проценты	6,963,172		306,990		211,750		17,735		121,378						17,980		7,639,005
ИТОГО ПАССИВЫ	10,282,664		3,645,522		3,907,323		10,837,912		2,152,133		2,107,167		-		17,980		32,950,700
Разница между активами и пассивами	2,996,864		2,010,622		-81,157		-8,430,331		3,098,713		1,882,785		805,269		3,718,702		6,001,468
Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам	1,845,557		2,258,643		306,552		(6,321,666)		3,449,645		3,698,395
Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты по плавающим ставкам	(260,307)		-		(245,462)		(2,148,850)---		(247,679)		(1,815,610)
Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты	1,585,250		2,258,643		61,090		(8,470,516)		3,201,966		1,882,785
Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты, нарастающим итогом	1,585,250		3,843,893		3,904,983		(4,565,533)		(1,363,567)		519,218