Правительстве Российской Федерации», кафедра «Финансовый менеджмент», 2010. 18 с. Настоящая рабочая программа

Вид материала

Рабочая программа

Содержание Тестовые задания Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Подобный материал:

• Правительстве Российской Федерации программа, 630.98kb.
• Правительстве Российской Федерации», кафедра «Финансовый менеджмент», 2010. 34 с. Дисциплина, 621.09kb.
• Рабочая программа дисциплины, 270.7kb.
• Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) Кафедра «Оценка и управление, 176.19kb.
• Финансовая академия при правительстве РФ кафедра «Финансы предприятий и финансовый, 1673.64kb.
• Программа дисциплины Москва 2010 Федеральное государственное образовательное бюджетное, 398.01kb.
• Рабочая программа дисциплины Для направления 040100. 62 «Социология» Москва 2011, 1215.2kb.
• Формирование стратегии финансирования инновационных проектов 08. 00. 10 Финансы, денежное, 799.15kb.
• Рабочая программа дисциплины Для направлений 080100. 62 «Экономика», 169.82kb.
• Программа курса по выбору Для всех специальностей, 210.25kb.

Задача №12.

Определить комплексную величину риска инвестирования средств каждого из 3-х отдельных регионов и выбрать более приемлемый из них, оценивая следующие данные (в млрд. руб.):

Наименование	1 вариант	2 вариант	3 вариант
1	2	3	4
Размер инвестируемых средств в строительство трубопровода	100	150	120
Вероятность аварий вследствие ошибок проектирования	0,02	0,01	0,01
Вероятность наступления стихийных бедствий	0,1	0,2	0,15
Вероятность недостаточной квалификации обслуживающего персонала	0,05	0,05	0,1
Предполагаемая степень ущерба в результате стихийных бедствий, % от стоимости строительства	50	75	75
Предполагаемая степень ущерба в результате недостаточной квалификации обслуживающего персонала, % от стоимости строительства	10	15	10
Предполагаемая степень ущерба вследствие ошибок проектирования, % от стоимости строительства	50	100	100

Задача №13.

Определить относительную величину риска каждого из четырех возможных вариантов хранения продукции, и на этой основе выбрать более приемлемый из них, исходя из нижеследующих данных (данные в миллионах рублей):

Наименование	1 вариант	2 вариант	3 вариант	4 вариант
1	2	3	4	5
Вероятность возможных хищений, недостач продукции	0,05	0,05	0,1	0,1
Вероятности порчи продукции вследствие наступления стихийных бедствий	0,1	0,1	0,05	0,05
Возможная неполученная прибыль вследствие первого рискового события	2,5	3,0	1,0	2,5
Возможная неполученная прибыль вследствие второго рискового события	7,5	9,0	3,0	7,5
Предполагаемая сумма всей прибыли, которую фирма прогнозировала получить в этом периоде	100,0	115,0	90,0	105,0

Тестовые задания

1

β — коэффициент акции компании показывает:

1. уровень риска ценных бумаг;
   
2. уровень реакции ценных бумаг на изменение рынка ценных бумаг;
   
3. уровень доходности данной ценной бумаги;
   
4. уровень надежности данной ценной бумаги;
   
5. все вышеизложенное.
   

2

Премия за риск рассчитывается как разность между:

1. ожидаемым рыночным доходом портфеля и требуемым доходом на акцию;
   
2. ожидаемым рыночным доходом портфеля и безрисковой ставкой;
   
3. требуемым доходом на акцию и безрисковой ставкой;
   
4. безрисковой ставкой и ожидаемым рыночным доходом портфеля.
   

3

Коэффициент риска определяется соотношением суммы убытка к сумме:

1. собственных и заемных средств предприятия;
   
2. инвестированного предприятием капитала;
   
3. всех собственных средств предприятия.
   

4

В пятифакторной модели прогнозирования банкротства коэффициент текущей ликвидности:

1. используется;

2. не используется.


5

В пятифакторной модели прогнозирования банкротства Альтмана коэффициент финансовой независимости:

1. используется;

2. не используется.


6

Коэффициент финансовой независимости рассчитывается как отношение:

1. заемного капитала к собственному капиталу;
   
2. общей суммы капитала к собственному капиталу;
   
3. собственного капитала к общей сумме капитала;
   
4. балансовой прибыли к общей сумме капитала.
   

7

Коэффициент маневренности определяется как отношение текущих активов к:

1. текущим обязательствам;
   
2. собственному капиталу;
   
3. заемному капиталу;
   
4. сумме собственного и заемного капитала.
   

8

Сила воздействия операционного рычага показывает:

1. финансовый риск фирмы;
   
2. производственный риск фирмы.
   
3. финансовый и производственный риск фирмы;
   
4. общий риск фирмы.
   

9

Предприятие не в состоянии в ближайшие 6 месяцев восстановить свою платежеспособность, если значение коэффициента восстановления платежеспособности меньше:

1. 0,3;

2. 0,5;

3. 0,74;

4. 1,0.

10

Дополните формулу недостающими переменными:

Z = –0,3877 – 1,0736 × К1 + 0,0579 × К2, где

К1 = ………,

К2 = ……….


11

Установите соответствие:

Вероятность банкротства	Значение Z
А = 50%	1. > 0
Б > 50%	2. < 0
В < 50%	3. = 0

12

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитывается как отношение собственных оборотных средств к:

1. итогу баланса;
   
2. материальным запасам и затратам;
   
3. общей стоимости всех оборотных средств.
   

13

Фирма рискует недополучить выручку на покрытие затрат, если находится в области:

1. критического риска; 2. повышенного риска;

3. минимального риска; 3. катастрофического риска.


14

Коэффициент вариации представляет собой отношение среднего:

1. значения события к дисперсии;
   
2. квадратичного отклонения к дисперсии;
   
3. квадратичного отклонения к средневзвешенному значению события.
   

15

Дополните формулу недостающей переменной:

Пятифакторная модель Э. Альтмана имеет следующий вид:

Z = 1,2К1+1,4К2+3,3К3+0,6К4+1К5, где

К1 — ……..

16

Дополните формулу недостающими переменными:

Пятифакторная модель Э. Альтмана имеет следующий вид:

Z = 1,2К1+1,4К2+3,3К3+0,6К4+1К5, где

К2 —……..


17

Дополните формулу недостающими переменными:

Пятифакторная модель Э. Альтмана имеет следующий вид:

Z = 1,2К1+1,4К2+3,3К3+0,6К4+1К5, где

К3 —…….

18

Дополните формулу недостающими переменными:

Пятифакторная модель Э. Альтмана имеет следующий вид:

Z = 1,2К1+1,4К2+3,3К3+0,6К4+1К5, где

К4 — ……


19

Дополните формулу недостающими переменными:

Пятифакторная модель Э. Альтмана имеет следующий вид:

Z = 1,2К1+1,4К2+3,3К3+0,6К4+1К5, где

К5 — …….


20

Установите соответствие:

Значение коэффициента вариации, V	Степень риска
А) до 10%	1. высокая
Б) от 10% до 25%	2. низкая
В) свыше 25%	3. средняя

21

«Риск изучения» — это риск, вызванный:

1. неточностью метода исследования;
   
2. неточностью объекта исследования;
   
3. неполными знаниями исследователя.
   

22

«Риск действия» — это риск, вызванный:

1. принятием неправильных действий субъектом управления;
   
2. недостаточными знаниями субъекта об объекте управления;
   
3. отрицательным воздействием внутренних факторов на объект управления.
   

23

Допишите предложение:

Математическое ожидание рассчитывается по формуле:….. .


24

Вставьте пропущенное слово:

Способность предприятия в конкретный момент времени рассчитаться по всем долговым обязательствам собственными средствами представляет собой….. .


25

Вставьте пропущенное слово:

«Под…………………. предприятия понимается наличие у него оборотных средств в размере, достаточном для погашения краткосрочных обязательств».

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
   

Перечень контрольных вопросов к экзамену

1. Экономическое содержание предпринимательских рисков.
   
2. Основные источники предпринимательских рисков.
   
3. Риск несбалансированной ликвидности банка и процентный риск.
   
4. Критерии количественной оценки риска.
   
5. Методы количественной оценки предпринимательских рисков.
   
6. Этапы управления предпринимательскими рисками.
   
7. Финансовый риск банкротства как основное проявление финансовых рисков.
   
8. Составляющие микросреды финансовой деятельности предпринимательства.
   
9. Показатели инвестиционной доходности.
   
10. Основные понятия классификации рисков. Классификация экономических рисков по Дж. Кейнсу.
    
11. Современная классификация предпринимательских рисков.
    
12. Экономическое содержание и классификация банковских рисков.
    
13. Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков.
    
14. Характеристика процесса анализа рисков.
    
15. Методы качественной оценки рисков.
    
16. Риски банковских злоупотреблений.
    
17. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
    
18. Группировка активов предприятия по группам их риска.
    
19. Понятие и критерии несостоятельности (банкротства) предприятия и его нормативно-правовое регулирование.
    
20. Зарубежная практика оценки вероятности банкротства.
    
21. Отечественная практика оценки вероятности банкротства.
    
22. Особенности применения отечественных и зарубежных моделей оценки риска банкротства в российской практике.
    
23. Объективные и субъективные причины возникновения состояния банкротства предприятия.
    
24. Анализ финансовых потоков как метод оценки риска банкротства и метод критериев банкротства.
    
25. Характеристика модели комплексной бальной оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.
    
26. Характеристика теорий предпринимательских рисков.
    
27. Правила «доминирования» при оценке инвестиционного риска.
    
28. Критерии количественной оценки предпринимательских рисков.
    
29. Составляющие макросреды финансовой деятельности предпринимателя.
    
30. Депозитные и расчетные банковские риски и их анализ.
    
31. Проявление рисков для фирм-производителей.
    
32. Классификация и содержание банковских рисков.
    
33. Современная классификация предпринимательских рисков.
    
34. Субъекты инвестиционного риска.
    
35. Основные проявления финансовых и инвестиционных рисков и их анализ.
    
36. Виды конкуренции микросреды предпринимательства.
    
37. Кредитные и процентные банковские риски.
    
38. Функции предпринимательских рисков.
    
39. Основные проявления финансовых и банковских рисков.
    
40. Систематические инвестиционные риски.
    
41. Критерии и основные методы количественной оценки предпринимательских рисков.
    
42. Процентные и депозитные банковские риски.
    
43. Характеристика и субъекты инвестиционных рисков.
    
44. Метод оценки предпринимательского риска с помощью «Дерева решений».
    
45. Основные подходы к управлению рисками и их содержание.
    
46. Основные группы методов управления рисками.
    
47. Содержание метода избежания риска и условия его применения.
    
48. Основные приемы уклонения от риска.
    
49. Содержание методов удержания (сохранения) риска и особенности их применения.
    
50. Основные формы самострахования как приема снижения уровня риска, его положительные и отрицательные стороны.
    
51. Методы снижения риска.
    
52. Основные формы диверсификации рисков.
    
53. Основные формы лимитирования (локализации) рисков.
    
54. Основные методы передачи риска.
    
55. Договорные формы передачи риска.
    
56. Методы и виды хеджирования финансовых рисков.
    
57. Методы снижения финансовых рисков.
    
58. Методы передачи финансовых рисков.
    
59. Методы компенсации риска.
    
60. Разработка политики управления рисками на предприятии.